HFT- handel wysokich częstotliwości - pytania

Tu można dyskutować o wszystkich sprawach związanych z rynkiem Forex.
Awatar użytkownika
rayzeel
Gaduła
Gaduła
Posty: 357
Rejestracja: 05 lis 2008, 14:47

Re: HFT- handel wysokich częstotliwości - pytania

Nieprzeczytany post autor: rayzeel »

Nie wiem o co tu chodzi, ale moim zdaniem zz ma rację. CFD na SP500 w xtb, a SPX na Globexie to moim zdaniem pokaźna różnica. Zwłaszcza, że w AdmiralMarkets Dax jest notowany 24h !! :D Ceny się różnią i ogólnie masakra straszna. Oczywiście fajnie, że już za 500pln można handlować, ale co z tego skoro broker tylko zaciera rączki i konkursiki i webinary robi co by napływ gotówki się nie urwał. Co do poślizgów to one się zdarzają bo przykładowo podczas wspomnianej interwencji SNB obserwowałem jak kolega próbował na platformie TWS IB wbić pozycję long na EURCHF i tak klikał i klikał i nic się nie działo i w końcu zrezygnował :) To już kolega greenhaze wyjaśnił na przykładzie warzywniaka. To jest normalne i tak wygląda rynek. Gorzej jeśli broker przy każdej pozycji otwiera Ci ją o pipsa po gorszej cenie (TMS) twierdząc, że ma niski spread i ecn czy inne g... ! Jakby sam rynek nie był wystarczająco "trudny".
Co do hft i tych kolokacji i tak dalej to z ust pana van Kleef'a z lakeview capital słyszałem, że nie trzeba być najszybszym jeśli posiada się dobre pomysły. I dla sprostowania to od pana Michała Kobzy (pracownika GPW) słyszałem, że utrzymanie serwera na giełdzie kosztuje miesięcznie około 3k pln, także nie jakiś kosmos. To tak dla sprostowania... oczywiście dostępne tylko dla członków giełdy ;) Ale pewnie z brokerem można się dogadać przy odpowiednim kapitale. Tak też giełda prognozuje, że to w taki sposób będzie wyglądało. Mnie osobiście to nie bardzo interesuje, ale piszę co słyszałem na szkoleniu.

green7
Maniak
Maniak
Posty: 2060
Rejestracja: 16 sty 2008, 18:44

Re: HFT- handel wysokich częstotliwości - pytania

Nieprzeczytany post autor: green7 »

Rayzeel że tak zapytam ... Ty tak serio piszesz czy może ten post to żarcikiem miał być ?
Green
Obrazek
Obrazek

zz
Maniak
Maniak
Posty: 3121
Rejestracja: 21 mar 2007, 20:46

Re: HFT- handel wysokich częstotliwości - pytania

Nieprzeczytany post autor: zz »

green7,jeżeli chcesz się dalej totalnie kompromitować,to się kompromituj,pomyśl jednak szerzej...
rayzeel,dokładnie o to chodzi co napisałeś,w 100% zilustrowałeś temat.
Rozumiem z tego co napisałeś że byłeś na jakimś szkoleniu?,rozumiem że przy większym kapitale będzie można dogadać się z członkami giełdy?.
Prosiłbym, bardzo Ciebie abyś się dowiedział // skoro masz tam jakieś kontakty odnośnie GPW i HFT// czy będzie to mogło przez GPW działać w drugą stronę tz. świat wrzuca zlecenia ,nieważne czy koszykowe czy futures itp.HFT na GPW i czy my będziemy mogli robić odwrotność tz. przez GPW wrzucać nasze zlecenia przez analogię w świat?.
Technicznie już jest to wykonalne,ciekawi mnie jednak jak to widzi GPW?.
Postaraj się cokolwiek dowiedzieć.

Pozdrawiam
Bazylea III reforma finansowa staje się skuteczne,
W ostatnich miesiącach Grupa CME i innych operatorów walut zauważyć rosnącą aktywność banku w kontraktach futures lub podobnych produktów

Awatar użytkownika
reptile
Maniak
Maniak
Posty: 2799
Rejestracja: 13 gru 2008, 13:48

Re: HFT- handel wysokich częstotliwości - pytania

Nieprzeczytany post autor: reptile »

HFT = Inside Trading

I możecie zacząć dyskusje od nowa.
Giełda sprzedaje wam czas. Czas to miejsce. Miejsce w kolejce = arkusz.
Bogaci są w tej puli czasu gdzie im się opłaca, wchodzą po promocji,zarabiają, wychodzą.
To sporo implikuje, zwłaszcza w perspektywie waszych oszczednosci z OFE, o ktorych zz tu meczy, a reszta niestety nie rozumie.
Wspomniana korporacja to dalszy etap kapitalizmu, ale sa tandemy itd.. ktore niejako tworzą już ustroje. Na bazie których utrzymywane są grube ryby..dyrektorzy etc.. poszerza się w ten sposob klasa która jest w pewien sposób komputerowo uwłaszczana.
Co do GPW za 3k.. hmm.. nic o tym nie wiem, natomiast stawki na CME,NYSE za kolokacje są dostępne, ale na tym się nie kończy sprawa.
Bo jak wspomniałem "promocje".. opłaty IN OUT są dużo niższe u większych, co powoduje te destabilizacje.
A np na darkPools serwuje się nowe oferty w postaci trigerów.. czyli kupujesz sobie różne flagi stnów serwerów.. fajnie co? Ta bajka o równości w długości kabelków to też dobra jest..
Wg mnie podatek nic nie spowonli, przyniesie informacje jak wiele innych na temat tego co sie tam dzieje. Ograniczy troche swawole, może znormalni sprawy.

-- Dodano: 20 wrz 2013, 21:03 --

"Zastanawiam się czy jest to kwestia ceny czy są ograniczenia prawne żeby wszyscy mieli równe szanse.
Jak się dowiedziałem o HFT i że mogą to robić prywatne osoby to mam wrażenie że nie ma ograniczeń prawnych.
I ciekawi mnie też czy można stworzyć komercyjną giełdę czy tylko Państwa mają takie prawo."
Są kwestie regulaminowe giełdy. Nie postawią Cię tam z kilkoma kontraktami tak jak bank ktoy sypie ich tam n, czy inny fundusz na spółkę z partnerami. Natomiast na FX to już w ogóle. Ilość pakietów ofertowych od reuters a niedawno bloomberg na fx dla dużych powoduje, że tworzy się nowy lukratywny rynek dla nich. Korporacje znó będą się rozrastać i kontrolować, a reszta pozostanie w zaściankach.
To niejako segregacja rasowa. Szeregi nie zrozumieja rynku, niedostosuja sie nie ewoluuja = giną. Z tym, że już dziś rozdawany są karty. Tak jak w przypadku zgoda wcisniecia OFE na gieldy. A przeciez niedawno chcieli dyskutowac komu ofe ta kase moze dac "ile inwestowac".. fajnie co? A jak wiadomo.. tam nie wiele sie robi zeby pomnazac. Bo jak.. HF robia n procent a OFE?

I lolek oddziel fx od rynków. Obczaj temat bossy tam byly namiary na LP jakich maja w ten sposob mozesz poznac co robia takie LP.
Coż.. w kwestii tego tematu na bossie silver i potencjalnych manipulacji. Jest to poważny zarzut. Ponieważ nie masz opisanych kwesti sesji. A instrument bazowy mógłbyć wtedy w maintenance window.

Przypomniało mi się też o propozycjach wprowadzania różnych stawek in out.. na niektórych floorach.. to już w ogóle szaleństwo.

To o czym ciągle się tutaj mówi to tym, że arkusze po prostu przez HFT nie sprawdzają się. Skutkuje tym, że stare FIFO do lamusa, powstają nowe ewolucje, które są poddatne na manipulacje.
R.E.P.T.I.L.E. - Robotic Electronic Person Trained for Infiltration and Logical Exploration (off-line,only e-mail)

zz
Maniak
Maniak
Posty: 3121
Rejestracja: 21 mar 2007, 20:46

Re: HFT- handel wysokich częstotliwości - pytania

Nieprzeczytany post autor: zz »

reptile,ja to rozumiem,zwróć jednak uwagę co ja w zawaluowany sposób chcę wywalczyć...,
A,jak to wywalczymy i jesteśmy dobrzy to dobra nasza...,fundusze i HFT w długim terminie nie ma z nami szans...
W jednym nie masz racji,odnośnie podatku,przemyśl to jeszcze raz,co będzie jak od każdej transakcji // zyskownej,stratnej// będziesz płacił 20 pipsów..,a poślizgi 1-2 pipsowe Ciebie drażnią i zaniżają średnią...

Pozdrawiam

PS,co do FIFO,to możesz być spokojny,G-7 i największe giełdy opanują temat,zresztą technicznie już to jest do zrobienia.
Generalnie jeżeli chodzi o arkusz wszystko jest dobrze,trzeba tylko rozwiązać ten problem
//zaraz po złożeniu zlecenia przez gracza HFT jest ono od razu anulowane ,na przykład w ciągu sekundy składają kolejno 100 zleceń, co 1/100 sekundy, a każde ze zleceń jest aktywne tylko przez 1/1000 sekund,//
Tym manipulują,zgoda,chociaż nie jest to dla mnie wielki problem na D/j,SP-500.E/$,DAX,myślę że z tym też się uporają.
Bazylea III reforma finansowa staje się skuteczne,
W ostatnich miesiącach Grupa CME i innych operatorów walut zauważyć rosnącą aktywność banku w kontraktach futures lub podobnych produktów

Awatar użytkownika
reptile
Maniak
Maniak
Posty: 2799
Rejestracja: 13 gru 2008, 13:48

Re: HFT- handel wysokich częstotliwości - pytania

Nieprzeczytany post autor: reptile »

zz.. co my wywalczymy, jak taka prosta sprawe jak ticki na serwerze brokerow nie mamy ; )
Zacznijcie od prostych spraw hehe.

To wszystko jest niejako nowe. Tzn. nie mozemy probowac walczyc z natura. Tzn.. być moze taki rynek ma istniec, taki system, takie algorytmy, takie mozliwosci.. ktore w przyszlosci.. głupio się łudzę.. coś rozwiążą, otworza drogę.. jednak.. patrzac dzien po dniu.. ciagle sie widzi iz ktos duzy rozdaje karty majac w tym swoje intersty.

Rzeczywiscie jest konflikt w przypadku poslizgu z taxem.. jednak rozwazanie tego czy wprowadzanie go.. zaszkodzi, czy nie, jest nie dla nas lecz dla zaawansowanych statystykow ktorzy widza arkusze. Bo to poslizgi sa przez lewe zlecenia.
Zeby to jakos zobrazowac.. dziwnie.. to taka wirtualna pozycja limit jest jak opcja bez pokrycia, albo umowa na internet, ktora ma tylko w umowie opcje a w praktyce wiesz.. i tak umawiasz sie na "plynnosc" ktora nie istnieje.. a zasada gield jest dostarczanie plynnosci, a obecne przypadki obnazaja funkcje gieldy, gdzie wlasnie algorytm rzadzi tym co jest, a czego nie ma..
Kwestia osobna jest czy popyt podaz jest realny i czy algorytm zna go lepiej na bazie szerzej analizowanych informacji.
Temat jest tak trudny, ze ciezko o tym rozmawiac. Poki co widac tylko jedno. Coraz czesciej plankton jest zjadany przez takie rzeczy.
G-7 powinein wprowadzic na probe wg jakis algorytmow tax i koniec a nie lodzic sie. I przykladowo.. jest lipnie na rynku budowlanym zniesc tam tax.. i jest narzedzie kontroli rynku - ukryta reka. A nie ciagle drukowac. Tylko pytanie czy aby znow nie bedzie korupcjogennie. Ale juz jest..

Widzisz..
"Generalnie jeżeli chodzi o arkusz wszystko jest dobrze,trzeba tylko rozwiązać ten problem"
Przy duzych Milionach na FX mas czas waznosci RFQ zlecenia itd itp.. a na ECN hulaj dusza..
A na dark pools.. batsy etc..
ZObacz FIFO na CME FX i rope.. przeciez to tutaj nie tak dawno gosciu namieszal rzekomo bledem w algorytmie.. jedne gosc..
To nie moze byc jak restart w grze NFS.. czego nie rozumiesz :D ze komus tam cofna zlecnaia itd.. bo to wszystko jest zbyt polaczone.. normalne pokrzyżowane domino.
R.E.P.T.I.L.E. - Robotic Electronic Person Trained for Infiltration and Logical Exploration (off-line,only e-mail)

zz
Maniak
Maniak
Posty: 3121
Rejestracja: 21 mar 2007, 20:46

Re: HFT- handel wysokich częstotliwości - pytania

Nieprzeczytany post autor: zz »

rayzeel, świetnie rozumiesz ten temat.Wielki Szacun dla Ciebie.
Mam jeszcze jedną prośbę,spytaj swojego Kolegi odnośnie interwencji SNB,ja rozumiem co napisałeś,jednak słyszałem że podczas tej interwencji zlecenia oczekujące już złożone na giełdzie wchodziły z poślizgami 30-40 pipsami,podczas gdy u innych brokerów było to 160 pipsów,spytaj Kolegi z jego obserwacji jak on to widzi.
To jest bardzo ważne.

Pozdrawiam
Bazylea III reforma finansowa staje się skuteczne,
W ostatnich miesiącach Grupa CME i innych operatorów walut zauważyć rosnącą aktywność banku w kontraktach futures lub podobnych produktów

Awatar użytkownika
rayzeel
Gaduła
Gaduła
Posty: 357
Rejestracja: 05 lis 2008, 14:47

Re: HFT- handel wysokich częstotliwości - pytania

Nieprzeczytany post autor: rayzeel »

Piszę to co wiem na ten moment i raczej na poważnie :) Także green7 jakbyś z czymś co napisałem się nie zgadzał to napisz, bo nie mam monopolu na wiedzę i zawsze jestem otwarty na krytykę. Ja chcę obecnie po prostu przejrzystych zasad obrotu. Sam pisałeś jakiś czas temu w wątku z boś o dealing desku. Poza tym kontrakty, opcje itd. dają sporą paletę nowych możliwości i ja chcę je obecnie przerobić bo chyba trochę za długo w mt4 siedziałem.

Co do SNB to patrzyłem wtedy na ekran i koledze odrzucało zlecenie, było to już po informacji i cena i tak już była wysoko, ale do 1.2 było jeszcze trochę. Kolega zrobił kilka prób i zrezygnował. To wszystko co wiem... technicznie nie do odtworzenia obecnie. Co do GPW to nie mam tam kontaktów, byłem tylko na szkoleniu :) Pozdrawiam.

green7
Maniak
Maniak
Posty: 2060
Rejestracja: 16 sty 2008, 18:44

Re: HFT- handel wysokich częstotliwości - pytania

Nieprzeczytany post autor: green7 »

zz pisze:green7,jeżeli chcesz się dalej totalnie kompromitować,to się kompromituj,pomyśl jednak szerzej...
ZZ czy Ty mógłbyś nie zaczynać każdego posta od wycieczek osobistych ?
Ciągle to piszesz jak to się kompromituję, nie mam pojęcia itd.
Nie masz, żadnych argumentów co do tematu, prócz wycieczek pod adresem innych? Nikt Ci nie powiedział, że w dyskusji nie należy używać argumentów ad persona?

Spokojnie znoszę Twoje brednie ale do czasu. W końcu i mi może zabraknąć cierpliwości w tłumaczeniu debilizmów a wtedy zostanie tu jedna wielka pyskówka.
Ostrzegam Cię więc byś więcej nie robił tu osobistych wycieczek - jak chcesz coś napisać to zadałem Ci już pewnie KILKANAŚCIE pytań na które jakoś nie potrafiłeś odpowiedzieć. Nie wspominając o sensownym wytłumaczeniu o czym piszesz.
rayzeel pisze:Nie wiem o co tu chodzi, ale moim zdaniem zz ma rację. CFD na SP500 w xtb, a SPX na Globexie to moim zdaniem pokaźna różnica. Zwłaszcza, że w AdmiralMarkets Dax jest notowany 24h !! :D Ceny się różnią i ogólnie masakra straszna.
zz pisze:rayzeel,dokładnie o to chodzi co napisałeś,w 100% zilustrowałeś temat.
Tak i owszem: Rayzeel zilustrował dosyć dokładnie to w jaki sposób rozumujecie, gdzie znajdujecie "afery" itd. Podczas gdy prawda jest taka, że nie macie bladego pojęcia o co kaman.
To OCZYWISTE że CFD na sp500 będzie różnie kwotowany u różnych brokerów. To OCZYWISTE, że DAX może być notowany 24 h na dobę mimo, że giełda we Frankfurcie zamyka się o 17.30
Tajemnica tkwi w tym, że część brokerów ma CFD oparte bezpośrednio o index a część o kontrakty futures na tenże index. Jedne będą więc kwotowane tak jak index, drugie z dyskontem do indexu. Jedne będą działać całą dobę, drugie niekoniecznie. Jedne będą miały punkty swapowe drugie nie.
Które tak a które nie - to są podstawy, wynikające z praw ekonomi, wystarczy cokolwiek poczytać o sposobie wyceny kontraktów forward/futures.
rayzeel pisze: I dla sprostowania to od pana Michała Kobzy (pracownika GPW) słyszałem, że utrzymanie serwera na giełdzie kosztuje miesięcznie około 3k pln, także nie jakiś kosmos.
No to polecam Ci zapoznanie się z oficjalnym cennikiem:

http://www.gpw.pl/cennik
zz pisze: Rozumiem z tego co napisałeś że byłeś na jakimś szkoleniu?,rozumiem że przy większym kapitale będzie można dogadać się z członkami giełdy?.
Prosiłbym, bardzo Ciebie abyś się dowiedział // skoro masz tam jakieś kontakty odnośnie GPW i HFT// czy będzie to mogło przez GPW działać w drugą stronę tz. świat wrzuca zlecenia ,nieważne czy koszykowe czy futures itp.HFT na GPW i czy my będziemy mogli robić odwrotność tz. przez GPW wrzucać nasze zlecenia przez analogię w świat?.
W skrócie rzecz ujmując: bredzisz. System GPW nie jest połączony ze światem, więc pomysł, że przez GPW będziesz mógł wrzucać zlecenia w świat jest delikatnie rzecz ujmując niedorzeczny i absurdalny.
rayzeel pisze: Piszę to co wiem na ten moment i raczej na poważnie :) Także green7 jakbyś z czymś co napisałem się nie zgadzał to napisz, bo nie mam monopolu na wiedzę i zawsze jestem otwarty na krytykę.
No to fajnie, że jesteś na nią otwarty, i mam nadzieję, że się nie obrazisz. Ale nie wierz we wszystko co widzisz, słyszysz czytasz. Ostatnio jeden z gości odwalających kawał dobrej roboty jeśli chodzi o giełdę napisał w wywiadzie coś takiego:
"Nie wierzę w nic co przeczytałem o rynku. Nawet jeśli ja sam to napisałem"
:)
rayzeel pisze: Co do poślizgów to one się zdarzają bo przykładowo podczas wspomnianej interwencji SNB obserwowałem jak kolega próbował na platformie TWS IB wbić pozycję long na EURCHF i tak klikał i klikał i nic się nie działo i w końcu zrezygnował

Co do SNB to patrzyłem wtedy na ekran i koledze odrzucało zlecenie, było to już po informacji i cena i tak już była wysoko, ale do 1.2 było jeszcze trochę.

No ale czego niby ma to dowieść ? Że poślizgi się zdarzają? No pewnie. Żadna nowość....
Dokładnie dosyć pamiętam dzień interwencji SNB. Mógłbym Ci napisać gdzie dokładnie byłem, co robiłem i z dokładnością do 30 minut kiedy włączyłem EA. W tym dniu, w czasie interwencji roboty odpaliły kilkadziesiąt jeśli nie więcej pozycji. A że działały ze slippage 0, to pozycje musiały wejść bez poślizgu - inaczej by ich nie było.
I co? Czy dowodzi czegoś to w naszej dyskusji ? Bo ja sądzę, że nie, mimo tego, że moje kilkadziesiąt pozycji to ciut więcej niż kilka prób Twojego kolegi u jednego konkretnego brokera ......

Sprawa rozbijała się raczej o twierdzenia, że poślizgi "na prawdziwym" i "super płynnym" rynku miejsca mieć nie mogą. A to nie jest prawdą.
Green
Obrazek
Obrazek

zz
Maniak
Maniak
Posty: 3121
Rejestracja: 21 mar 2007, 20:46

Re: HFT- handel wysokich częstotliwości - pytania

Nieprzeczytany post autor: zz »

green7 pisze:[


No ale czego niby ma to dowieść ? Że poślizgi się zdarzają? No pewnie. Żadna nowość....
Dokładnie dosyć pamiętam dzień interwencji SNB. Mógłbym Ci napisać gdzie dokładnie byłem, co robiłem i z dokładnością do 30 minut kiedy włączyłem EA. W tym dniu, w czasie interwencji roboty odpaliły kilkadziesiąt jeśli nie więcej pozycji. A że działały ze slippage 0, to pozycje musiały wejść bez poślizgu - inaczej by ich nie było.
I co? Czy dowodzi czegoś to w naszej dyskusji ? Bo ja sądzę, że nie, mimo tego, że moje kilkadziesiąt pozycji to ciut więcej niż kilka prób Twojego kolegi u jednego konkretnego brokera ......

Sprawa rozbijała się raczej o twierdzenia, że poślizgi "na prawdziwym" i "super płynnym" rynku miejsca mieć nie mogą. A to nie jest prawdą.
Gren,jesteś nie reformowalny,i niech tak zostanie,ja żadnych osobistych wycieczek nie robię,po prostu nie mogę zrozumieć jak długo można tłumaczyć to samo?,a jeżeli chodzi o Twój przykład to już to widzę jak podczas interwencji nie miałeś poślizgów,a na normalnym spokojnym rynku brokerzy robią poślizgi na 3-5 pipsów...,
zresztą ,dyskusja z Tobą nie ma widzę sensu.
Jest proste rozwiązanie aby to rozstrzygnąć,,umożliwić dla nas dostęp do prawdziwego ryneku,a my będziemy decydować czy chcemy inwestować u np. Twojego brokera,czy na prawdziwym rynku,wiesz Gren ,ja jestem za stary żebyś mi takie rzeczy opowiadał,powtarzam na normalnym spokojnym rynku gdy nic się nie działo łapałem 3-5 pipsowe poślizgi u brokera ECN , a Ty mi mówisz że podczas interwencji nie miałeś poślizgów ?,rozmawiałem z doświadczonymi traderami, którzy potwierdzili ,obserwują rynki od wielu lat że mieli na spokojnym rynku poślizgi kilku pipsowe,a na prawdziwym rynku tych poślizgów nie było.

Pozdrawiam

PS, gren,a co tyczy CFD,to wierz mi,nie masz zielonego pojęcia o czym piszesz.
Bazylea III reforma finansowa staje się skuteczne,
W ostatnich miesiącach Grupa CME i innych operatorów walut zauważyć rosnącą aktywność banku w kontraktach futures lub podobnych produktów

ODPOWIEDZ