OzFX Squeeze-More Strategy

[magictrader]

o 12.00 pm czas (GMT-1 ODL)

short na eur/usd przy 1,5585

1 pozycja 1SL=50 1Tp=100 2 pozycja 2SL=50 2Tp=100 pipsów

otwarcie na drugim słupku czeronym AO , AC tez czerwony i stoch wyprzedany lokalnie...zobaczymy...

p.s tym razem nie m30 jako filtr a 1h do wejscia mi posłuzył

Gratulacje, bardzo udany short

[drchemik]

TP trafione co do pipsa Gratuluje.

[jaguarII]

o 12.00 pm czas (GMT-1 ODL)

short na eur/usd przy 1,5585

1 pozycja 1SL=50 1Tp=100 2 pozycja 2SL=50 2Tp=100 pipsów

otwarcie na drugim słupku czeronym AO , AC tez czerwony i stoch wyprzedany lokalnie...zobaczymy...

p.s tym razem nie m30 jako filtr a 1h do wejscia mi posłuzył

GREAT JOB by Galileo

piekne 2 pozycje ustrzelone
p.s. rzadko sie zdarza zeby w poniedzialek ten system przyniósł taka skuteczność

Dodano po 14 minutach:

poniewaz galileo nie zobrazował tego bardzo udanego shorta zrobie to za niego mam nadzieje ze sie nie pogniewa

[umika3]

Nie rozumiem tego zwrotu możesz wytłumaczyć

stoch wyprzedany lokalnie...

[magictrader]

Nie rozumiem tego zwrotu możesz wytłumaczyć

stoch wyprzedany lokalnie...

to napisał galileo nie ja

ale wytłumaczyć mogę.

Stoch to oscylator stochastyczny, czyli te dwie falujące linie na AO.
Pokazuje on wyprzedanie i wykupienie rynku, w zależności czy jest powyżej linii 80 czy poniżej 20. Wyprzedanie lub wykupienie oznacza, że popyt lub podaż mogą już nie mieć sił na kontynuowanie ruchu w górę lub w dół i może nastąpić korekta lub odwrócenie trendu. Jednak taki sygnał musi być potwierdzony przez inne wskaźniki. Czyli w przypadku tego systemu AO i AC.

[galileo]

nom mozna będzie jakieś backtesty szybkie przeprowadzić,trzeba to przejrzeć...

Dodano po 21 godzinach 44 minutach:

no więc zidentyfikowałem najmocniejsze wejścia i zrobiłem backtesta manualnego na mojej ulubionej parze GBPUSD...od 01.01.2008 do dziś 28.03.2008

wejścia bez zadnego filtra

grając w myśl zasady MM oziego (bez BE)
przeprowadziłem 22 transakcje z czego 13 było trafnych na (+) i 9 nietrafnych na (-)
GBPUSD
a więc nasze

WIN%= 59%
P/L = 1665/750 a więc wyszło RR=2,2 :1

a teraz szczegóły wyliczeń:
13 transakcji które zakończyły się na plusie oznacza że po zakonczeniu transakcji ( po 3 locie) pipsy miały wartość dodatnią
9 transakcji które zakończyły sie na minusie oznacza że po zakończeniu transakcji po 3 locie pipsy miały wartość ujemną

i tak:

9 nietrafnych
- 3 razy zaliczony SL (1lot= -50 2lot=-50 3lot=-50), 3X(-150)= -450
- 6 razy zaliczony 1lot = 1TP (1lot=+50 2lot=-50 3lot=-50) , =6X(-50)= -300 2lot i 3lot został złapany przez SL
13 trafnych
- 8 razy zaliczone 1lot i 2lot(1lot=+50 ,2lot=+100 ,3lot=-50) 8X100=800 3lot złapał SL
- 5 razy zaliczone łącznie 3loty (1lot=+50,2lot=+100,3lot=115) (5X150)+115=865 3lot jest sumą 5 wyjść w myśl reguł MM OzFX

tak więc system nie jest zły...wejścia nie były rozróżnaine na agresywne ani konserwatywne, mam nadzieja ze sie nie pomylilem w szacowaniu odpowiednich wejsc

ok
tak jak obiecałem przedstawie dalej historie transakcji mojej ulubinej pary GBP/USD poprzednia zakonczona była pod koniec marca...a ja zaczne teraz od poczatku kwietnia do 15.05.2008

co sie zmieniło od tamtego czasu...przede wszytstkim system ewaluował może nie do doskonałości ale z pewnościa został ulepszony choćby przez dodawanie filtrów w postaci MA,czy nizszych TF M30 i 1h,często wchodziłem na 2 swieczce AO albo na pierwszej z wykorzystaniem filtrów para monitorowana tak więc mogę z duzą odpowiedzialnością wykluczyc mogę zmiany kolorów na AC i AO...wejścia zidentyfikowane to zarówno te agresywne jak i te konserwatywne bez podziału..

A więc zidentyfikowałem 16 wejść z czego 12 zakończyło sie sukcesem a 4 SL

grałem tylko 2 pozycjami a wiec (1SL-1TP)=50/50 oraz (2SL-2TP)=50/100

szczegóły wyliczeń(bez spreadów)...

- 4 razy zaliczony SL = - 400
- 7 razy zaliczony 1 TP = 7x50 = +350 (BE)
- 5 razy zaliczony 1TP+2TP = (5x100 )+(5x50)= +750

efekt końcowy profit=+1100 pipsów
strata= -400

zysk = +700 pipsów
skuteczność = WIN%= 75%
moje R/R= 2,75 : 1

[Yankee]

skuteczność = WIN%= 75%
moje R/R= 2,75 : 1

Piekny wynik

Wydaje mi sie ze opracowalem bardzo fajny systemik oparty na sqeezie, ale na razie przegladam tylko co kilka dni historie, kiedy mam chwilke. Niestety sesja
Jak bede mial juz jakis material statystyczny na real-trade to tez postaram sie cos takiego wrzucic- mysle ze pod koniec czerwca.

Swietne wyniki, mysle ze duza w tym zasluga MM, bo tu co gracz to inne podejscie, wartoby nad tym wspolnie popracowac...


PS teraz przejrzalem dane i wydaje mi sie, ze zle liczysz RR, zdziwilem sie skad taki duzy...
W rr bierzemy pod uwage pojedyncza transakcje, a nie ich sume... dlatego przy sl=50 i tp2=100 nie moze byc wiekszy niz 2
Wg mnie to bedzi 17/12:czyli ok 1,4 (przyznasz ze to wyglada troche inaczej niz 2,75

[jaguarII]

zysk = +700 pipsów
skuteczność = WIN%= 75%
moje R/R= 2,75 : 1

wszystko pieknie i fajnie Galileo ale ten RR to osiagnąłeś dopiero po fakcie czyli po podsumowaniu tych 16 transakcji czyli po uwzględnieniu skuteczności,2,75:1 nie mogłes zastosować do wszystkuch transakcji bo wynik byłby zupełnie inny..

niemniej +700 pipsów robi zajebiste wrażenie

[drchemik]

R:R tutaj trzeba policzyc jako sume 2 pozycji, spodziewany zysk - 150 do mozliwej straty - 100, czyli R:R wynosi 1,5:1 I co najwazniejsze przesuwanie SL na BE - rowniez wyznaje zasade, aby nie pozwalac zyskom przechodzic w straty.

Powodzenia w dalszej grze tym systemem.

[galileo]

tak dokładnie Panowie macie racje RR jest pokazane dopiero po koncowym etapie czyli po uwzglednieniu efektu koncowego skuteczności ...MM było założone do dwóch pozycji 50/50 oraz 50/100 sredni RR wychodzi 75/50 czyli 1,5:1(bez BE)
ale dorzucic trzeba jeszcze przesuniecie na BE to troche obraz sie zmieni...mozna powiedziec że jest to taki dynamiczny RR

innymi słowy poczatkowy RR nie równa sie końcowemu RR..ale wazne ze pipsy sa znami