kiker pisze:Dysponujesz moze jakms osobnym wskaznikiem do mierzenia koleracji ktory moglbys tu podac czy masz go w robocie i on sam robi pomiar.Bo z tego co widze zle obliczam.
pisałem już o tym 2 razy
To żadna tajemna formuła:
zmiana danego instrumentu -- ratio_= (Close[0]-Close[1])/Close[1]
i np. jesli ratio CADJPY = 0.3 a ratio GBPJPY = 0.1 => (0.3-0.1 = 0.2) CAD urósł bardziej niż GBP.
0.2 >0.1 (0.1 to pierwszy próg aktywacji zagrań) czyli gram S na CAD i L na GBP.
Cały ten pomysł ma jedną wadę. Nigdy nie wiadomo kiedy pary przestaną "chodzić" razem. Zakładam oczywiście czysto mechaniczne podejście, nie wdając się w zagadnienia fundamentalne.
Dlatego szukam innego sposobu na wykorzystanie spredu (między instrumentami) do tradingu.
-- Dodano: pt 31-05-2013, 17:02 --
personov pisze:Inne podejście do tematu. Sposób, który Ci proponowałem kilka postów wcześniej. Badasz rozbieżności na GBPDJPY i CADJPY, a otwierasz tylko jedną pozycję na GBPCAD.
Wykres świecowy ( kolory intensywne ) - GBPJPY
Wykres świecowy ( kolory blade ) - CADJPY
Wykres liniowy fioletowy - GBPCAD
Otwieram wykres jak dwa pierwsze rozjadą się na co najmniej 25 pips, zamykam jeśli odległość ta się zmniejszy przynajmniej do 10 pips ( można też czekać do 0 ).
Zasadnicza sprawa to punkt odniesienia od którego mierzony jest rozjazd. Bo nie masz na myśli chyba mierzenia odległości prosto z ekranu? Jesli dobrze kojarzę to jest jakiś wskaźnik Overlay ?
I druga rzecz to dobór instrumentów, które będa chciały się rozjeżdżać i zjeżdżać.
Ta metoda ma niestety te same mankamenty jak gra na dwóch parach. Spred jest oczywiście liczony tylko raz.
