Korelacja par

[JAREK67]

90 stron, chyba nie będę czytał jednak. Dlaczego pozornej korelacji? Chyba jest ona jak najbardziej rzeczywista co potwierdza konsola na GBPCAD. I co oczywiste to nie jest to to samo co otworzenie pozycji na GBPCAD. Przecież jeżeli założymy ,że korelacje się utrzymuje to grając przeciwstawnie dwoma parami hedżujemy się a otwierając tylko na GBPCAD to mogą nas powieźć w górę lub w dół, nawet w konsoli.

Nie do końca rozumie założenia co do otwarcia pozycji w twoim przypadku.
Ale GBPJPY i CADJPY, buy i sell to jest nic innego jak zajecie pozycji na gbp/cad. Kwestia jaki lot dobierzesz na jakiej parze, w tym przypadku wielkością lota wybierasz kierunek na gbp/cad.

Obecny kurs gbp/jpy 153.344
kurs cad/jpy 97.77
153.344 dzielone przez 97.77 daje 1.5684
Jaki jest obecny kurs gbp/cad? 1.5683

Nie chce cie do niczego zniechęcać. Ale nie ma takiego czegoś jak rozjazd korelacji walut. Byl kiedys mozliwy aribtraz trojkatny http://forex-nawigator.biz/forum/triang ... 20101.html do tego jednak potrzebne byly 3 pary walutowe (np. GBP/JPY + CAD/JPY + GBP/CAD), ale brokerzy zabezpieczyli sie juz przed takim tradowaniem. Owszem na gbp/cad jest konsola. Ale po co w takim razie zajmowac na tej parze pozycje okrezna droga? No i konsola jest ale jak by nie było kurs potrafi przejsc 1000 pips w jedna czy druga strone. W 3 dni 400 pipsow bez korekty tez nie zaden problem. Traduje na tej parze walutowej dosc czesto wlasnie z tego wzgledu ze porusza sie w waskim pasmie od kilku juz lat. Jak spojrzysz na kurs to zobaczysz ze jest mocno poszarpany. Na niej AT ani fundamenty raczej nie dzialaja. Ta para jest zalezna glownie od tego co sie dzieje na usd/cad i gbp/usd.

Za długo w tym siedzę zeby mnie ktoś był w stanie zniechęcić.
Co do założeń to też nie chce mi się ciebie ani nikogo innego przekonywać.
Może po prostu poobserwuj wyniki i nabierzesz przekonania.
A skoro nie widzisz różnicy z punktu bezpieczeństwa rachunku między hedzem a otworzeniem pozycji w jednym kierunku to rzeczywiście trudno o postęp w rozważaniach.
Triangular tak naprawdę nigdy nie był dostępny dla detalistów.
Już prędzej sniff trading. A i to już historia.

[ScarFace]

Za długo w tym siedzę zeby mnie ktoś był w stanie zniechęcić.
Co do założeń to też nie chce mi się ciebie ani nikogo innego przekonywać.
Może po prostu poobserwuj wyniki i nabierzesz przekonania.
A skoro nie widzisz różnicy z punktu bezpieczeństwa rachunku między hedzem a otworzeniem pozycji w jednym kierunku to rzeczywiście trudno o postęp w rozważaniach.
Triangular tak naprawdę nigdy nie był dostępny dla detalistów.
Już prędzej sniff trading. A i to już historia.

To jest hedge z nazwy tylko. Tak naprawdę otwierasz pozycje w jednym kierunku na innej, trzeciej parze. Ale ok, nie bede sie juz spierał. Działaj.
Co do triangular byl dostepny dla detalistow. Sam uczestniczylem w projekcie ktory organizowal ghimili http://astrafx.blogspot.com/2008/06/opi ... liego.html
Akkh z tego co pamietam tez bral udzial i kilka innych osob z tego forum. Problem wlasnie sie pojawil jak naplynelo zbyt duzo osob. Oanda do miesiaca zabezpieczyla sie przed taka gra. Ale green7 jeszcze dlugo zarabial tym sposobem u innych brokerow.

[JAREK67]

Tak długo będzie to hedż jak długo będzie obowiązywała zależność między tymi parami, które zastosowałem i którą chcę wykorzystać. Nie mam złudzeń, ze coś będzie działało do końca świata. Nawet teraz pewnie przelewarowane są transakcje w stosunku do wielkosci konta. Bardziej chodzi mi o pomysły na ewentualne inne zestawienia instrumentów, które mogłyby dać popracować robotowi w dłuższym okresie.
Pisząc o triangular tradingu miałem na mysli detalistów z Metatraderem.

[ScarFace]

Tak długo będzie to hedż jak długo będzie obowiązywała zależność między tymi parami, które zastosowałem i którą chcę wykorzystać. Nie mam złudzeń, ze coś będzie działało do końca świata. Nawet teraz pewnie przelewarowane są transakcje w stosunku do wielkosci konta. Bardziej chodzi mi o pomysły na ewentualne inne zestawienia instrumentów, które mogłyby dać popracować robotowi w dłuższym okresie.
Pisząc o triangular tradingu miałem na mysli detalistów z Metatraderem.

Miedzy tymi parami niema żadnej zależności. Masz gbp/jpy i cad/jpy. JPY usuwamy bo sie powtarza. Zostaje gbp/cad. Gbp cad jest w pozornej równowadze co odzwierciedla jego kurs dlatego gbp jpy i cad jpy chodza na ogol tak samo ale jednak gbp/cad tez sie rusza. Pokaz mi jeden logiczny argument za tym, ze zajecie pozycji buy i sell na gbp jpy i cad jpy nie jest tym samym co zajecie pozycji w jednym kierunku na gbp/cad. A dodatkowo jest to gorsze rozwiazanie bo placisz 2x spreed.
Nie chce ci robic pod gorke ale ja juz ten temat przerabiałem. Sam probowalem tak tradowac do czasu az zrozumialem o co tutaj chodzi. Dyskusja na ten temat toczyla sie miedzy innymi tutaj http://forex-nawigator.biz/forum/super-hedge-t5773.html Czemu temat umarł? Jesli mi nie wierzysz to poczytaj post CoVala http://forex-nawigator.biz/forum/super- ... ml#p183048

Co wiecej sprawdzilem osobiscie, ze w przypadku podanym przez ciebie efekt bedzie dokladnie identyczny jesli bedziesz handlowal na parze eurusd.
tylko, ze zaplacisz mniejszy spread.

Przeprowadzilem dokladny test porownawczy pomiedzy ilorazem 2 par walutowych w stosunku do notowan ich pary skrosowanej. Oczywiscie wystepuja chwilowe niewielkie roznice ktore moznaby wychwycic (patrz: Triangular Arbitrage i oczywiscie forum Kreslika - wprawdzie jest teraz strasznie zasyfione przez TheRumpledOne, ale wciaz da sie tam sporo znalezc).
Niestety, te roznice sa tak niewielkie i krotkotrwale, ze nie da sie tego zrobic w sposob reczny, co wiecej - bardzo trudno zrobic to przy pomocy mql-a na mt4...

Co do triangular tradingu, przeczytales temat do ktorego dalem ci linka i stwierdziles ze to nigdy nie działało bo tak sie wypowiadaly osoby o mt4 w tym temacie Detalisci to detalisci, nie wazne jaka platforma. A tak poza tym green7 u co najmniej jednego czy dwóch brokerow mt4 z powodzeniem odpalił aribtraz trojkatny na kilka miesiecy tylko ze to bylo w 2008 roku.

[JAREK67]

Dyskusja na ten temat toczyla sie miedzy innymi tutaj http://forex-nawigator.biz/forum/super-hedge-t5773.html Czemu temat umarł? Jesli mi nie wierzysz to poczytaj post CoVala http://forex-nawigator.biz/forum/super- ... ml#p183048

A tak poza tym green7 u co najmniej jednego czy dwóch brokerow mt4 z powodzeniem odpalił aribtraz trojkatny na kilka miesiecy tylko ze to bylo w 2008 roku.

Ok. Zanim napiszemy kolejne 90 stron żeby dojść do wniosku, że nie tędy droga to może skupmy się na tym o czym napisałem w pierwszym wpisie. Czy macie jakieś przemyślenia co do mozliwości wykorzystania innych instrumentów, które np. kointegrują (trudne słowo ) ze sobą na tyle żeby można to było wykorzystać do tradingu między nimi ?
Coval przytacza ten artykuł http://www.tradingmarkets.com/recent/co ... 72832.html
Jeśli chodzi o greena to nie pierwszy raz pokazał, ze daje radę. Nie wiedziałem o tym wcześniej.
Tu koledzy raczej potwierdzają, że to nie bangla na MT4 http://www.forexfactory.com/showthread. ... ost6585895

[kiker]

Na 1H swieczce 3:00 polskiego czasu robocik powinien chyba otworzyc GBPJPY- BUY,CADJPY-SELL ?

[JAREK67]

Na 1H swieczce 3:00 polskiego czasu robocik powinien chyba otworzyc GBPJPY- BUY,CADJPY-SELL ?

upload
Próg zadziałania jest > +-0.10. Jak widać jeszcze nie był spełniony ten warunek od ostatniej transakcji.

[kiker]

Widocznie zle policzylem.Robot liczy to chyba jakos procentowo.Sorry ze Ci sie wcinam.

[JAREK67]

Widocznie zle policzylem.Robot liczy to chyba jakos procentowo.Sorry ze Ci sie wcinam.

Spoko, po to jest wątek żeby w nim pisać
Liczenie jest trywialne. ratio_= (Close[0]-Close[1])/Close[1]
Tak to przyjąłem. Czyli badam różnicę aktualnej ceny i zamknięcia poprzedniej swiecy, w stosunku do ceny zamknięcia poprzedniej swiecy.

[personov]

Faktycznie wychodzi na to, że to to samo jakbyś otworzył jedną pozycję na GBPCAD płacąc tym samym tylko jeden spread. Ale czyż takie właśnie rozbieżności korelacji na GBPJPY i CADJPY nie mogą być wyznacznikiem zajęcia pozycji na GBPCAD ?
Można spróbować takiej stratagji jaka stosujesz, ale zamiast dwóch pozycji otwierasz jedną na GBPCAD. Ciekaw jestem wyników i powiązań jakie wystąpią.