Dynamika ceny - mała odskocznia od koszenia pipsów

[ZielonaMgielka]

Czasami można, ale z tego co wiem patrzysz też na wiele innych rzeczy?, kiedyś jakiś mindmap chyba nawet wrzucałeś. Chodzi o to, że trzeba odróżnić tłuczenie PA znane z ebooków od wykorzystywania PA w całej strategii na którą składa się jednak coś więcej niż tylko lewa strona. Piszę w odniesieniu do mojego ulubionego tematu szkoleń żeby pseudo znawcy potem nie wykorzystywali twoich wypowiedzi do swojej argumentacji, a wiem że masz szeroką wiedzę i setupy PA są raczej jedynie elementem całej szerszej układanki.

Korzystam z tych samych narzedzi co reszta traderow. Czysty wykres, diagonalne i horyzontalne linie, fibs Bloomberg, newsfeed , COT. W ten sposob identyfikuje aktualnych graczy na rynku i staram sie podlaczyc kosztem jak najmniejswgo ryzyka w oparciu o reakcje kupujacych/sprzedajacych w obrebie istotnych poziomow.To oczywiste ze nic nie dziala przez 100% czasu bo na dobra sprawe wystarczy tylko jedno duze zlecenie uczestnika rynku ktory kieruje sie przykladowo rzekoma korelacja rynku z fazami ksiezyca. Abstrakcyjny przyklad jednak taki uczestnik ma prawdopodobnie przed soba krotki zywot na rynku poniewaz odsetek kapitalu "astrologicznego" jest znikomy i nie ma zadnego wplywu na kurs. Tak samo tyczy sie to wszelkiej masci srednich kroczacych badz innych wskaznikow z tysiacem mozliwych kombinajcji zmiennych. Korzystajac z ogolnie dostepnych informacji mamy dobry obraz ogolnej psychologie rynku i prawdopodobnego rozmieszczenie sil popytu i podaz w obrebie ceny. Dla kogos kto do realizacji zlecen wymaga wysokiej plynnosci jest to bardzo istotna informacja jednak problem polega na tym ze wiekszosc pojmuje wykres w bardzo geometryczny sposob. Sam fakt istnienia poziomu nie gwarantuje reakcji jednak kiedy poziom jest widoczny na interwalach D1,H1,M5,M1 to z duza doza pewnosci mozna stwierdzic ze z jego istnienia zdaja sobie sprawe scalperzy jak i srednioterminowcy. Wtedy wzrost wolumenu w obrebie takiego poziomu jest niemal gwarantowany i przyciaga wiekszych graczy. Jesli ktos ma dostep do platformy Futures to pewnie ma takze dostep do DepthOfMarket i tam dokladnie widac caly proces wchodzenia zlecen na zcentralizowanym rynku gdzie reakcja uczestnikow w obrebie istotnych poziomow jest ewidentna.

Teraz jesli te wysublimowane naukowe teorie badajace efekt a nie przyczyne zmian kursu mialyby dzialac to potrzebujemy takze uczestnikow na rynku ktorzy beda grali w oparciu o nie. Jesli kapital sumy uczestnikow grajcych dana metoda jest w stanie skonsumowac dostepna podaz/popyt na rynku wtedy powstaje nasz "edge" i dana metoda zaczyna przynosic zyski , zwiekszajac ogolny kapital tych uczestnikow i ich sile oddzialywania na kurs.


Sztuka w tym zeby zawsze podazac za tymi z najwiekszym kapitalem na rynku.
W bankach , na trading floor wykresy obok ksiegi sa bardzo istotna czescia procesu egzekucji zlecen na rynku i poki gracze ktorzy dzieki temu profituja, uzywaja tych narzedzi logicznym jest ze my takze powinnismy z nich korzystac.
Jesli w jakims momencie 20% kapitalu na rynku bedzie sie sugerowac ruchem cial niebieskich to glupota byloby ignorowanie tego typu analizy.



Scenariusz ktory rozgrywalem w osattnim tygodniu na UJ M5:
http://screencast.com/t/uTBqSg6rTBw

[brother]

Czasami można, ale z tego co wiem patrzysz też na wiele innych rzeczy?, kiedyś jakiś mindmap chyba nawet wrzucałeś. Chodzi o to, że trzeba odróżnić tłuczenie PA znane z ebooków od wykorzystywania PA w całej strategii na którą składa się jednak coś więcej niż tylko lewa strona. Piszę w odniesieniu do mojego ulubionego tematu szkoleń żeby pseudo znawcy potem nie wykorzystywali twoich wypowiedzi do swojej argumentacji, a wiem że masz szeroką wiedzę i setupy PA są raczej jedynie elementem całej szerszej układanki.

Korzystam z tych samych narzedzi co reszta traderow. Czysty wykres, diagonalne i horyzontalne linie, fibs Bloomberg, newsfeed , COT. W ten sposob identyfikuje aktualnych graczy na rynku i staram sie podlaczyc kosztem jak najmniejswgo ryzyka w oparciu o reakcje kupujacych/sprzedajacych w obrebie istotnych poziomow.To oczywiste ze nic nie dziala przez 100% czasu bo na dobra sprawe wystarczy tylko jedno duze zlecenie uczestnika rynku ktory kieruje sie przykladowo rzekoma korelacja rynku z fazami ksiezyca. Abstrakcyjny przyklad jednak taki uczestnik ma prawdopodobnie przed soba krotki zywot na rynku poniewaz odsetek kapitalu "astrologicznego" jest znikomy i nie ma zadnego wplywu na kurs. Tak samo tyczy sie to wszelkiej masci srednich kroczacych badz innych wskaznikow z tysiacem mozliwych kombinajcji zmiennych. Korzystajac z ogolnie dostepnych informacji mamy dobry obraz ogolnej psychologie rynku i prawdopodobnego rozmieszczenie sil popytu i podaz w obrebie ceny. Dla kogos kto do realizacji zlecen wymaga wysokiej plynnosci jest to bardzo istotna informacja jednak problem polega na tym ze wiekszosc pojmuje wykres w bardzo geometryczny sposob. Sam fakt istnienia poziomu nie gwarantuje reakcji jednak kiedy poziom jest widoczny na interwalach D1,H1,M5,M1 to z duza doza pewnosci mozna stwierdzic ze z jego istnienia zdaja sobie sprawe scalperzy jak i srednioterminowcy. Wtedy wzrost wolumenu w obrebie takiego poziomu jest niemal gwarantowany i przyciaga wiekszych graczy. Jesli ktos ma dostep do platformy Futures to pewnie ma takze dostep do DepthOfMarket i tam dokladnie widac caly proces wchodzenia zlecen na zcentralizowanym rynku gdzie reakcja uczestnikow w obrebie istotnych poziomow jest ewidentna.

Teraz jesli te wysublimowane naukowe teorie badajace efekt a nie przyczyne zmian kursu mialyby dzialac to potrzebujemy takze uczestnikow na rynku ktorzy beda grali w oparciu o nie. Jesli kapital sumy uczestnikow grajcych dana metoda jest w stanie skonsumowac dostepna podaz/popyt na rynku wtedy powstaje nasz "edge" i dana metoda zaczyna przynosic zyski , zwiekszajac ogolny kapital tych uczestnikow i ich sile oddzialywania na kurs.


Sztuka w tym zeby zawsze podazac za tymi z najwiekszym kapitalem na rynku.
W bankach , na trading floor wykresy obok ksiegi sa bardzo istotna czescia procesu egzekucji zlecen na rynku i poki gracze ktorzy dzieki temu profituja, uzywaja tych narzedzi logicznym jest ze my takze powinnismy z nich korzystac.
Jesli w jakims momencie 20% kapitalu na rynku bedzie sie sugerowac ruchem cial niebieskich to glupota byloby ignorowanie tego typu analizy.



Scenariusz ktory rozgrywalem w osattnim tygodniu na UJ M5:
http://screencast.com/t/uTBqSg6rTBw

Chodzi mi własnie o tą identyfikację i wyłapanie sentymentu, wiele osób zwłaszcza początkujących traktuje PA jako strategię samą w sobie, nie patrzą na newsfeed czy orderbooka, jak pójdzie ważny komunikat to łapią noże bo nie wiedzą, że np grają przeciw rynkowi bo jakiś BC ogłasza powiedzmy zacieśnienie polityki monetarnej. Dla ciebie to oczywiste, ale założę się, że 90% osób czytających temat jest przekonanych, że LT albo poziom SD odpowiada za poziom wyceny konkretnego instrumentu, nie patrzą na timing, nie zwracają uwagi na flow który też w jakiś sposób przecież pomaga. Jeśli ktoś patrzy na akcję ceny w obrębie arkusza, czyta newsy i przy okazji je rozumie to już wtedy PA staje się jednym z narzędzi, a nie jedynym przynajmniej ja tak do tego podchodzę.

[radekFXnoob]

Polecam ściągnąć i przeczytać, według mnie bardzo wartościowe materiały chociaż może już były na forum, nie wiem:

Foreign Exchange Microstructure Survey 2008, Carol L. Osler;

Norges Bank Working Paper 2011, King, Osler, Rime

B.I.S. Triennial Central Bank Survey Report on global foreign exchange market activity in 2010 - w tym roku będzie nowa wersja, to wychodzi co 3 lata z tego co zdążyłem doczytać


w dodatku Daro dał jakiś czas temu linki do dwóch moim zdaniem bardzo wartościowych filmików:

http://forex-nawigator.biz/forum/ciekaw ... ml#p531041

oczywiście filmy są stare, ale jak już jeden użytkownik forum pisał są tam rzeczy uniwersalne które nie zmieniły się do dziś lub zmieniły się nieznacznie, trzeba użyć wyobraźni i jak najbardziej aktualnych danych na temat rynku żeby ułożyć sobie w głowie model, zrozumieć zachowania przynajmniej niektórych uczestników rynku i może w konsekwencji to co widać na wykresie i to o czym pisze ZielonaMgielka, i to chyba jest dopiero początek, ja nie twierdze, że jestem ekspertem, forexem się długo nie zajmuję, nie mam żadnych spektakularnych osiągnieć i też się ciągle uczę, ale jak widzę, że ktoś neguje historie, wykres, podejmowanie decyzji na podstawie danych historycznych to zastanawiam się na jakiej podstawie w takim razie on chce podejmować decyzje ? na podstawie przyszłości której nigdy nie będzie znał ? należy pamiętać, ze historia to wszystko co się już wydarzyło, nawet kilka sekund temu, a to, że ktoś o tej historii nie wie czy nie zdążył jeszcze na nią zareagować to inna sprawa... wydaje mi się, że to wynika właśnie z kompletnego braku zrozumienia struktury rynku, kto na nim jest, jakie interesy realizuje i w jaki sposób to robi, czyli krótko mówiąc trzeba to wszystko jak najlepiej rozumieć, być jak najlepiej poinformowanym, znać oczekiwania innych uczestników tak jak pisze Mgielka w zależności od tego co się wydarzyło/wydarzy, co już wiadomo, no i niestety trzeba uświadomić sobie, że to zawsze będzie tylko spekulacja, a nie w stu procentach świadome działanie gdzie zawsze wiemy jaki będzie wynik tego działania...takie moje przemyślenia niedzielne...

jeżeli się gdzieś mylę, nie mam racji itd. czekam na konstruktywną krytykę

[gervazy]

Nie wiem Gervazy schodzenie na tak niski interwal manualnie to samobojstwo, naprawde wierzysz w to, ze w nanosekundowych zmianach ceny jestes w stanie dostrzec jakies informacje? Nawet jesli ekg budowane przez liczbe trejdow ladniej wyglada niz to budowane przez czas to ciagle pozostaje ekg, ktorego efektywnosc gosc udowadnia na historii, do ktorej dopasowac mozna doslownie wszystko. Jezeli juz wierzysz w to, ze jest sens porownywac cene dzisiejsza z przeszla to lepiej patrz na "slupki" dzienne; zgodnie z teoriami, do ktorych dalem ci linki cena, ktora widzisz "teraz" zawiera w sobie wszystkie informacje dotyczace przeszlosci, dlatego porownywanie jej z przeszloscia w jakiejkolwiek formie to "maslo maslane", zgodnie z tym tokiem rozumowania dzisiejsza wartosc jest rowniez najlepszym prognostykiem jutra i jedyne co jestes w stanie wyliczyc to zakres wahan zmiany ceny. Jezeli kogokolwiek oferuje ci sprzedaz systemu czy nieweryfikowalnych teorii to od razu mozesz mu zyczyc udanych łowów gdzie indziej.

Przyznaję się bez bicia, że nie przebrnąłem jeszcze przez podane przez Ciebie linki. To dla mnie raczej kwestia miesięcy niż dni. W związku z tym nie powinienem wypowiadać się na temat tej teorii, choćby po to by nie narazić się na śmieszność ale oczywiście nie zastosuję się do tego. Zawarłeś w swoim wpisie trochę informacji na temat tej teorii i do tego chcę się odnieść. Wydaje się, że dobrze opisany "punkt ceny" (tak sobie roboczo nazwałem to co napisałeś o cenie teraz) powinien wystarczyć do dobrego prognozowania przyszłego ruchu ceny ale wtedy ten opis musi zawierać (moim zdaniem) wielkości wektorowe. Przynajmniej dwie cechy wektora (kierunek i zwrot) można opisać tylko w oparciu o zdarzenia przeszłe, więc opis punktu ceny musi zawierać w sobie "historię" (co zresztą sam napisałeś) Pomysł wydaje się bardzo ciekawy tylko czy da się go "zamknąć" w ramy jakiegoś "wskaźnika" i wykorzystać w praktyce? Napisz proszę czy wykorzystujesz w handlu elementy tej teorii, a jeśli tak to jakie efekty osiągasz. Tylko dobrze mnie zrozum, nie chodzi mi o wydruk stanu Twojego konta, raczej o potwierdzenie tej teorii w praktyce.
Z ostatnim Twoim zdaniem zgadzam się prawie całkowicie Choć jestem w stanie wyobrazić sobie kogoś kto sprzedając swoją strategię traktuje uzyskane w ten sposób fundusze np jako zabezpieczenie swoich nieudanych wejść na rynek.
Z drugiej strony nawet takie podejście sprzedającego mówi dużo kupującemu o wartości sprzedawanego towaru

Co do danych tickowych to chyba nie zrozumieliśmy się. Nie potrzebuję ich do obserwacji na wykresie i podejmowania na tej podstawie decyzji handlowych tylko raczej jako bazę danych wejściowych do dalszej obróbki. Mam w związku z tym pytanie do wszystkich. Czy istnieje indykator do mt4, który liczy ilość ticków (najlepiej konkretnych transakcji, ostatecznie konkretnych zmian ceny) na jednostkę czasu np 1 minutę? Wracam tutaj do koncepcji "prędkości ceny" Zauważyłem, że wiele osób posługuje się albo wykresem OHLC (gdzie oś rzędnych jest osią czasu) albo wykresem tickowym (gdzie oś rzędnych jest ilością ticków). Chciałbym połączyć te dwa podejścia i umieścić na wykresie ilość tików w konkretnych interwałach czasowych. Byłaby to dodatkowa zmienna umieszczona najlepiej na histogramie pod wykresem OHLC.

Znam graczy ktorzy sobie calkiem dobrze radza grajac na wykresach tickowych... oczywiscie nie jest to FX lecz Futures.

Czy piszesz kolego o Futures na pary walutowe? Jeśli tak to czy mógłbyś zapodać tutaj na których giełdach są notowane takie Futures? i czy podają one wartość wolumenu na te Futures?

ZielonaMgiełka, brother

Czytając Wasze wpisy dochodzę tylko do jednego słusznego wniosku... że muszę się jeszcze wiele nauczyć żeby dorównać do Waszego poziomu. "Uczitsa, uczitsa i jeszcio raz uczitsa" jak mawiał podobno Lenin. Hasło zapamiętałem ze ściany z podstawówki.

[NicDoStracenia]

Zawarłeś w swoim wpisie trochę informacji na temat tej teorii i do tego chcę się odnieść. Wydaje się, że dobrze opisany "punkt ceny" (tak sobie roboczo nazwałem to co napisałeś o cenie teraz) powinien wystarczyć do dobrego prognozowania przyszłego ruchu ceny ale wtedy ten opis musi zawierać (moim zdaniem) wielkości wektorowe. Przynajmniej dwie cechy wektora (kierunek i zwrot) można opisać tylko w oparciu o zdarzenia przeszłe, więc opis punktu ceny musi zawierać w sobie "historię" (co zresztą sam napisałeś) Pomysł wydaje się bardzo ciekawy tylko czy da się go "zamknąć" w ramy jakiegoś "wskaźnika" i wykorzystać w praktyce? Napisz proszę czy wykorzystujesz w handlu elementy tej teorii, a jeśli tak to jakie efekty osiągasz. Tylko dobrze mnie zrozum, nie chodzi mi o wydruk stanu Twojego konta, raczej o potwierdzenie tej teorii w praktyce.

Nie wiem czy dobrze cie zrozumialem, nie jestem fizykiem, ani matematykiem-niestety, jestem na etapie poznawania teorii, w praktyce zasady te wykorzytywane sa podczas konstukcji modeli ekonometrycznych, wyceny aktywow finansowych czy instrumentow pochodnych. U podstaw teorii lezy zalozenie bladzenia losowego, zmiana ceny jest proporcjonalna do pierwiastka czasu, nie rozni sie niczym od rzutu moneta, czy kostka x(t)=x(t-1) + error(t) ,x(t)-x(t-1)=dx(t) gdzie E[x(t)]=x(t-1) a Var[x(t)]=t . W tym momencie nasz proces jest jednoczenie martingale i zachowuje wlasciwosci Markova , dystrybucja przyszlych wartosci zalezna od przeszlych i terazniejszych wartosci jest zalezna tylko i wylacznie od dzisiejszej wartosci, a nie od przeszlych. W momencie skracania czasu do nieskonczenie krotkich okresow przechodzimy w czas ciagly i Wiener process (matematyczna wersja ruchow Browna), ktory jest odpowiednikiem radnom walk (bladzenia losowego) w czasei dyskretnym E[dx]=0 Var[dx]=dt. Wpisz Wiener process w google i zobacz grafiki, przypominaja cos?

http://blog-imgs-21.fc2.com/y/s/2/ys231 ... kF12-2.jpg

Po uwzglednieniu deterministycznej czesci procesu otrzymujemy standardowy Brownian Motion with drift:

x(t)=at+bz(t) gdzie at to czesc deterministyczna,a bz(t) t oproces stochastyczny
dx=adt+bdz

i mean reversion dx=m(x(srednia art.)-x)dt+odchynie st. dz gdzie pierwsza czesc powoduje powroty do dlugoterminowej
sredniej wartosci, a druga czesc to szoki, ktore powoduja oscylacje dokola tej wartosci

To tak na poczatek. Problemem w przypadku instrumentow finansowych jest to, ze maja non-stationary distribution, czyli zmiany ceny nie maja stalej dystrybucji, wobec tego procesy, ktorymi sie je opisuje operuja na returns (zyskach?), w tym momencie napotyka sie na kolejny problem, jaka dystrybuje maja returns? Najlatwiej zaczac od rozkladu normalnego ze wzgledu na jego cechy (zdajac sobie jednoczenie sprawe z tego, ze instrumenty finansowe, zalozmy akcje na pewno nie spelniaja tej cechy, istnieje znacznie wieksze prawdopodobienstwo wystapienai tzw. esktremalnych zdarzen, zgodnie z rozkladem normalnym ,np. 5st.dev. zdarzenie powinno nastepowac co 7000 lat, w praktyce powjawia sie jednak 1 lub 2 razy na 10 lat, dodatkowo podczas ostatniego kryzysu w takim JPM obserwowano ekstremalne 25st.dev. ruchy po kilka dni z rzedu).
Teorie te wdraza sie w zycie raczej poprzez modele ekonometryczne, wyjasniajace proces zmiany wartosci instrumentu, portfela niz "wskaznik". Na chwile obecna jestem zbyt zajety nauka i zbyt malo wiem zeby to wdrazac w zycie, choc pracuje nad kilkoma rozwiazaniami, najwiekszym problemem jest na pewno plytkosc portfela.

-- Dodano: ndz 24-02-2013, 22:16 --

Co do danych tickowych to chyba nie zrozumieliśmy się. Nie potrzebuję ich do obserwacji na wykresie i podejmowania na tej podstawie decyzji handlowych tylko raczej jako bazę danych wejściowych do dalszej obróbki. Mam w związku z tym pytanie do wszystkich. Czy istnieje indykator do mt4, który liczy ilość ticków (najlepiej konkretnych transakcji, ostatecznie konkretnych zmian ceny) na jednostkę czasu np 1 minutę? Wracam tutaj do koncepcji "prędkości ceny" Zauważyłem, że wiele osób posługuje się albo wykresem OHLC (gdzie oś rzędnych jest osią czasu) albo wykresem tickowym (gdzie oś rzędnych jest ilością ticków). Chciałbym połączyć te dwa podejścia i umieścić na wykresie ilość tików w konkretnych interwałach czasowych. Byłaby to dodatkowa zmienna umieszczona najlepiej na histogramie pod wykresem OHLC.

W MT4 nie uswiadczych takiego indykatora poniewaz nei jestes ani na rynku, ani na gieldzie. W tak rozproszonym swiecie OTC nie ma jednej wlasciwej ceny i dostepu do ilosci czy wielkosci transakcji. Mozesz sie posilkowac danymi z gield futures, ale zawsze bedzie to tylko wyrywek rynku.

[QTrader]

Witam

Pytanie czy nie uzyskalbys podobnych wynikow, rysujac swoj poziom zupelnie przypadkowo, a stosujac sie do innych zasad, ktore przestrzegasz lub informacji, ktore posiadasz?

Poziom wyrysowany przez ZielonaMgielka z pewnośćcią nie jest "przypadkowy". Jest to strefa której cena statystycznie "nie przyjmuje" co obrazuje poniższy obrazek.

USDCAD_D1.png

Wykres po prawej (Histogram) przedstawia procentowy i udział zamknięć świeć w określonym przedziale ceny. (co 50 pips).

Podobną idee wykorzystuje wskaźnik Market Profile

Wyraźnie widać przerzedzenie w pewnych przedziałach i zagęszczenie w obszarach gdzie panuje konsensus.

"Its not rocket science"

Pełna zgoda. To są podstawy z pierwszych stron podręcznika statystyki.
Jedynie do ich zastosowania potrzeba więcej pomysłowości.

[daromanchester]

Dla przypomnienia bo kilka razy wklejałem na forum.

The random walk is a stock index whose price is simulated using random numbers. Unlike real market stock indices whose prices depend on the prices of the individual stocks listed on the Exchange, the random stock index only relies on factors like volatility, previous index price (previous simulated price) and a random number to determine the price of the index. Due to the use of random numbers, the price (or direction) of the index cannot be predicted with certainty and thus behaves like a real market index. When the index is appended with a number, the number is the percentage volatility which would be used in the calculation of the index price. For instance, for the Random Index 25 we use a volatility of 25% in the calculation of the index price. The index started at 1000 on 16-May-2004.

Indeksy Random 25/50/75/100
https://lo02.betonmarkets.com/d/trade.c ... ymbol=R_75

Dla przykładu wykres 15m dla Random 75, idealne do grania.
Nie ma nastrojów i nie ma za co winić Benka, Mario czy też pozostałych "grubasów" winny naszych nieszczęść.
Czysto "techniczne" instrumenty nie reagują na stopy procentowe, bezrobocie i ogólnie żadnych danych.
Działają z PA, LT, SD, średnimi czy fibo....

[NicDoStracenia]

Witam

Czesc, cholera post mi sie skasowal, no nic wysmaruje jeszcze raz, lecialo jakos tak:

Nie widze zaprzeczenia tego co napisalem, grasz na zwykle mean reversion dx=m(x(srednia art.)-x)dt+odchynie st. dz(t) , wyliczyles sobie przedzial ufnosci, arbitralnie ustaliles poziomy, przy ktorych cena odchylila sie do ekstremalnych wartosci i liczysz na powrot (istnieje pewnie wiele roznych strategii wykorzystujacych podobne lub odwrotne schematy). Nie zrozum mnie zle, tez walcze .

-- Dodano: śr 27-02-2013, 20:53 --

...

Wyglada jak EUR/USD na miesiecznym , mozna na tym grac