Traiding EA czy manualny?.Który lepszy?.

[EasyComeEasyGo]

Zapewne ten poniższy fragment znudzi modów i wyjadaczy z forum ale może komuś się przyda kilka tych samych słów po raz setny (taki urok forum - ten same problemy, ciągle nowi ludzie)

Widzę, że w dyskusji pojawia się ten typowy problem wszystkich strategii - wskaźniki i konieczność ich ciągłej modyfikacji lub dodawanie nowych.

Wskaźniki - Ich wady i zalety (które i tak mogą przekształcić się w wady) znamy. Zauważyłem, że większość osób szuka wskaźników aby określić w którą stronę uda się rynek - co jest całkowicie zrozumiałe i po to one są tworzone.

Osobiście jednak uważam używanie wskaźników zwłaszcza w EA za trochę ryzykowne z wielu powodów, które mogą stać się artykułem pod innego posta. Oczywiście zaczynając przygodę z EA też pokładałem wielkie nadzieje we wskaźnikach i robiłem typowy bład iż dodawałem coraz to nowe wskaźniki aby odsiewać fałszywe sygnały (po 10 wskaźniku zorientowałem się jaka to głupota). Koniec zawsze był ten sam iż strategię trzeba było modyfikować bez końca (pochłaniało to ogromne ilości czasu), a w konsekwencji automatyzacja i bezobsługowość w handlu z EA nie miały racji bytu.

Rozwiązaniem dla mnie okazała się statystyka. Obecna oczywiście u każdego w tradingu ale często marginalizowana i nieco inaczej postrzegana.
Ja spojrzałem na nią w następujący sposób. Poniżej daję przykład strategii z wczesnego etapu moich "statystycznych" przemyśleń (oznacza to że jest to tylko zarys aby zobrazować co mam na myśli)

1. Wybrałem strategię która oparta jest nie o wskaźniki, a o model typowo matematyczny lub statystyczny. Np. Hedge (niebezpieczny i trudny w opanowaniu ale spełniał moje kryteria).

2. Wybrałem schemat jego postępowania. Otwieramy BUY i SELL. Następnie dodajemy pozycję BUY lub SELL gdy rynek odejdzie w jakimś kierunku o określoną wartość pipsów. Postępujemy tak do momentu aż nie osiągniemy przewagi po którejś ze stron (BUY lub SELL).

3. Oczywiście zdawałem sobie sprawę że takie rozwiązanie w pewnym momencie doprowadzi do wyczyszczenia konta jeżeli nagromadzimy zbyt dużo pozycji(np. rynek będzie w bardzo szerokim trendzie bocznym).
Tutaj zadałem sobie pytanie: Kiedy rynek najczęściej jest trendowy, udaje się w jednym kierunku? W jakich warunkach? W jaki dni? W jakich godzinach? Przy jakich wydarzeniach?
Dla przykładu dodałem najzwyklejszy w świecie parametr, który zezwalał EA na handel tylko w ten dzień tygodnia, który w mojej ocenie (na podstawie pomiarów wstecz) statystycznie charakteryzował się najlepszymi ruchami w jedną stronę. Np. piątek.
Poprawiło to już nieco Backtesty i zmniejszyłem szansę na częste występowanie sytuacji, które czyściłyby moje konto.

5. Co dalej? Dalej godziny handlu lub godziny ważnych wydarzeń ekonomicznych (powtarzalnych). Np. NFP piątkowe o 14.30 naszego czasu. Znów poprawiło to nieco bezpieczeństwo.

6. Obcięło to niestety częstotliwość handlu, a tym samym ilość momentów gdy jestem na rynku i mogę zarabiać. Mimo to mogłem grać rzadziej ale większym lotem i osiągać podobne efekty.

7. Tak czy inaczej szukałem dalej gdyż dalej EA potrafił gromadzić zbyt dużo pozycji. Zdecydowałem dodać się mnożnik to każdej kolejnej pozycji, którego wartość mogłem zmieniać w backtestach i dobrać taką która dawała najlepsze efekty.

8. Dalej zdecydowałem się poprawić jeszcze panowanie na ryzykiem i wprowadzić parametr który wyłączy EA i zamknie wszystkie pozycje gdy pojawi się określona potencjalna strata. Okazało się, że mimo iż paramatr ten czasem generował u mnie stratę to w ujęciu rocznym wyniki były już całkiem niezłe i mogłem być pewien, że nie wyczyści mi konta jak pojadę na tydzień na narty;)

Rozwijałem strategię krok po kroku skupiając się tylko na statystyce, matematyce i suchych faktach. Wyeliminowałem wskaźniki i uznaniowość. Do tej pory mam jedynie 3 EA które są w pełni statystyczne i którym mogę powierzyć jakieś środki mimo to cieszy mnie fakt iż nie poświęcam czasu na ich ciągła optymalizację.

Dużym plusem takich EA jest też fakt iż możemy liczyć na większą poprawność backtestów. Często doświadczamy faktu iż korzystając z pewnych wskaźników z wielu powodów backtesty różnią się całkowicie od wyników realnych.

Nie neguję systemów z użyciem wskaźników. Opisuję jedynie swoje doświadczenia i efekty jakie dawały mi moje próby. Może kogoś to zainspiruje do innego podejścia do EA i wpadnie na jakiś ciekawy pomysł, który w swojej prostocie może okazać się genialny:) Kto wie - taki urok rynku.

[buntownik]

tralala jakie EA panowie wbijcie sobie do lba ze zadne EA nie zastopi glowy, moze jest bardzo dobrze dzialajace EA nie twierdze ze nie ma ale EA trzeba ciagle modyfikowac zeby nie poplynac a jak ktos twierdzi inaczej to klamie lub ciagle przegrywa, to teraz zadam pytanie co to za EA jak musze co jakis czas cos zmieniac to rownie dobrze moge grac 2 - 3 godz dziennie i te EA miec w dupie, i mam gwarancje ze nie poplyne a EA mozesz poplynac i to bardzo szybko wystarczy ze nie kontrolujesz codziennie tego i generuje ci kilka lub kilkanascie sygnalow w plecy.

Jakie Banki chca zautomatyzowania handlu puknijcie sie w glowe panowie nie czytajcie takich bzdur w internecie, banki moze oficjalnie to oglaszaja ale w rzeczywistosci sieja plony w waszych mozgach, i licza kasiore zainwestowana w reklame zwlaszcza brokerzy

Ostatnie pytanie retoryczne kto powierzy komputerowi handel 10 miliardami usd zaluzmy, psychol pamietajcie a na samej gorze siedza lebscy faceci i nie powierza swoich pieniedzy pudelku od czekoladek hehe

[WojtexWay]

Nie chcę się wymądrzać, ale...

tralala jakie EA panowie wbijcie sobie do lba ze zadne EA nie zastopi glowy

Tak samo żaden kalkulator nie zastąpi głowy co nie? Lepiej pobawić się na kartce papieru...

ale EA trzeba ciagle modyfikowac zeby nie poplynac a jak ktos twierdzi inaczej to klamie lub ciagle przegrywa

A nie można napisać EA, które samo się modyfikuje (dopasowuje do obecnej sytuacji na rynku)? Jakieś przeszkody? Moim zdaniem można - przynajmniej w pewnym zakresie. Kwestia chęci i umiejętności.

co to za EA jak musze co jakis czas cos zmieniac to rownie dobrze moge grac 2 - 3 godz dziennie i te EA miec w dupie

Jak planujesz modyfikować swoje EA codziennie to może i tak, ale co to za EA, które trzeba codziennie modyfikować?

i mam gwarancje ze nie poplyne a EA mozesz poplynac

A co oznacza "popłynąć" według Ciebie? Czy twierdzisz, że grając manualnie nie możesz mieć serii strat, które wyczyszczą Ci konto? A może chodzi Ci o to, że nie możesz zaprogramować, by system "przystopował" przy takiej serii lub się np. wyłączył? A może jeszcze o coś innego?

i to bardzo szybko wystarczy ze nie kontrolujesz codziennie tego i generuje ci kilka lub kilkanascie sygnalow w plecy

EA zrobi dokładnie to co mu "powiesz". Jeśli nie zadbasz o taką kontrolę to może i "odpłyniesz". Ale zawsze możesz napisać takie EA, które zrobi dokładnie to co Ty byś zrobił - np. wyłączyć się na godzinę, dwie lub do odwołania.

Jakie Banki chca zautomatyzowania handlu

Np. takie, które tną koszty?

i licza kasiore zainwestowana w reklame zwlaszcza brokerzy

Nie kapuję? A z czego ta kasiora? Myślę, że większą kasiorę mają z naiwniaków, którzy handlują manualnie...

Ostatnie pytanie retoryczne kto powierzy komputerowi handel 10 miliardami usd zaluzmy

A kto powierzy tyle człowiekowi?

na samej gorze siedza lebscy faceci

Tak samo jak w sejmie, co nie?...

Natomiast jeśli chodzi o kwestię doświadczenia jako argument za manualem to chciałem zauważyć, że człowiek nabywa je z czasem na bazie historycznych zdarzeń. Na podobnej zasadzie działa optymalizacja ("uczenie") EA - również na bazie historycznych zdarzeń. Jak nowe zdarzenie będzie znacznie odbiegać od wzorców z przeszłości to ani EA ani człowiek sobie z nim nie poradzi (chyba, że mówimy o szczęściu). Tak ogólnie to temat rzeka .

Resztę czytałem powierzchownie więc się nie odwołuję

[xpep]

dla mnie to takie dyskusje szczegolnie tutaj ostre podejscie do ea buntownika to jak dyskusja czy kalkulator jest dobry czy lepiej liczyc na piechote

EA rzadza i to jest przyszlosc, no ale buntownik zwiedzil wszystkie najwieksze inwestycyjne banki swiata i wie ze tam EA nie ma

[buntownik]

dla mnie to takie dyskusje szczegolnie tutaj ostre podejscie do ea buntownika to jak dyskusja czy kalkulator jest dobry czy lepiej liczyc na piechote

EA rzadza i to jest przyszlosc, no ale buntownik zwiedzil wszystkie najwieksze inwestycyjne banki swiata i wie ze tam EA nie ma

nie twierdze ze nie ma czytaj ze zrozumieniem ale dam ci przyklad goldman sachs najlepszy obecnie bank inwestycyjny w zeszlym roku dal stope zwrotu albo 2 lata temu na poziomie 80 % to zajebisty wynik, tam jest zmowa milczenia jezeli chodzi o ten bank, ale przejrzyj sobie na you tube wywiad z jednym z pracownikow (nie wiem czy jeszcze jest ) tam kazdy dzial ma swojego tradera zaluzmy na zlocie, na eur usd, na kukurydzy itd. i tam traderzy naprawde dobrze zarabiaja pensja maja ponad normalnego amerykanina ale premie maja zajebiste.
Tez sie wypiowadal na temat EA mowi ze maja u siebie, ale mowi ze szalu nie robi bodajze na 12 miesiecy jeden miesiac mial bardzo dobry 75 % zysk a reszta byla na poziomie nie przekraczajacej 25 % oczywiscie nie kazdy miesiac na plusie,to jeszcze raz sie pytam po ci mi takie EA na ktore trzeba poswiecic mnostwo czasu, i z czasem je modyfikowac w zaleznosci od rynku.
Zreszta zobacz sobie zwyciezce konkursu bossa ktory gral automatami mial stope zwrotu 500 % ale to byl specjalista od IT, i sam przyznal ze mial duzo szczescia bo trafil jego robot w dobry trend i mowil nawet wtedy ze musial go modyfikowac bo wahania ceny byly duze

-- Dodano: sob 08-12-2012, 15:10 --

WojtekWay widze ze nowy tutaj jestes takze zachowaj swoja krytytke dla lajkow takich jak ty ok, nie bede odp na twoje nawet nie wiem jak to nazwac sugestie czy pytania retoryczne hehe pograj pare latek i wtedy mozemy sobie podyskutowac jestem zawsze otwarty na ciekawe pomysly

[Pierz Andrzej]

Zreszta zobacz sobie zwyciezce konkursu bossa ktory gral automatami mial stope zwrotu 500 % ale to byl specjalista od IT

Mówisz kolego o zeszłorocznym konkursie ? jak tak to wybacz ale to tak jakby powiedzieć że jest specjalistą od mechaniki samochodowej bo ma samochód
rozmawialiśmy ze laureatem konkursu i jeżeli mówimy o tym samym człowieku to fakt miał więcej szczęścia niż rozumu .

Co do modyfikacji EA i dostosowania go do aktualnych warunków rynkowych to pewnie że trzeba mało kiedy nie trzeba , ale nie codziennie kilka razy w roku ? to tak dużo ?
To samo trzeba robić przy grze z palca też trzeba się dostosować do aktualnej sytuacji na rynku przeanalizować wykresy itp to też zajmuje trochę czasu

Moje osobiste odczucie co do osób które wypowiadają się w ten sposób o EA bierze się stąd że nie potrafią programować i nie potrafią stworzyć dochodowego EA .

Mój styl gry to skalp i gram wyłącznie automatami a z ręki nie potrafię , ale nie mówię że się nie da grać ręcznie i trzeba korzystać wyłącznie z automatów

[buntownik]

masz racje andrzej ale tu nie o to chodzi czy umiem programowac czy nie chociaz to pierwsze jest atutem bez watpienia, tylko powiedz andrzej ile trzeba czasu poswiecic back testow zrobic zeby zobaczyc jak EA dziala i z tymi back testami to tez nie jest do konca prawda bo moze w czasie przeszlym moze bys cos zmodyfikowal, i nie wiadomo jak by to bylo naprawde? Zwykly zjadacz chleba tak jak ja wiesz ile czasu musial by poswiecic na jakies EA no chyba ze twojej firmie by zaplacil, a mysle ze 2 moze 3 tys najprostszy system kosztuje, nie wiem czy to sie nie mjia z celem, napewno sa jakies dobre EA nie watpie w to ale moim zdaniem jak nie jestes programista to nie oplaca sie w to bawic, argumenty -czas, pieniadze, to pierwsze najwazniejsze bo czasu nie da sie cofnac a nie powiedziane ze pierwsze EA jakie napisze bedzie przynosilo zyski

-- Dodano: sob 08-12-2012, 21:39 --

Aha z tym specjalista to troche przesadzilem on powiedzial ze zna sie na programowaniu i ze w tym kierunku sie uczyl czy uczy korekta

[Pierz Andrzej]

tylko powiedz andrzej ile trzeba czasu poswiecic back testow zrobic zeby zobaczyc jak EA dziala

na pewno mniej niż miałbyś ręcznie analizować wykres na historii lub testować ręcznie strategię forward test

Zwykly zjadacz chleba tak jak ja wiesz ile czasu musial by poswiecic na jakies EA

No sporo czasu oj sporo wiem to z autopsji

a mysle ze 2 moze 3 tys najprostszy system kosztuje

no tak jak chcesz żeby Ci robił śniadanie do łóżka to tak

żeby nie było że namawiam to kogokolwiek do korzystania z moich usług chodzi mi o to że jeżeli ktoś ma system którym systematycznie zarabia i jest to system który można zautomatyzować to nie widzę przeciwwskazań żeby to zrobić i zaoszczędzony czas przeznaczyć na np szukanie kolejnego sposobu na okiełznanie ryku lub przeznaczyć na coś bardziej ważnego np dla rodziny

[rayzeel]

Wtrącę coś od siebie. Przeczytałem wątek. Po pierwszej instalacji mt4 wiele lat temu od razu zacząłem pisać strategie. Na początku były to jakieś proste systemy (można pewnie jakiś kod znaleźć w moich starych postach). Miałem też oczywiście chwile zwątpienia w istnienie zarabiających EA. Jednak tą drogę mam już za sobą i dzisiaj mogę powiedzieć, że gdyby nie EA to musiałbym 24h na dobę siedzieć i kalkulować. EA jest bezpieczne bo sam je programuję i wiem dokładnie co mogą zrobić, a czego nie. Bez wątpienia mają pewną przewagę nad ludźmi. Głównie w tym, że potrafią wykonać wiele złożonych operacji w ciągu milisekund.
Nie wiem jak do tego podchodzą banki. W necie można znaleźć wyniki funduszy handlujących za pomocą programów np.: http://www.managedfutures.com/program_p ... ctId=27200 . Także duża kasa w tym przypadku (i nie tylko) jest zarządzana przez automaty. Są jednak przykłady takich firm jak OSTC, gdzie ideą firmy jest inwestowanie w ludzi. Miałem okazję rozmawiać na uczelni z założycielami firmy. Od dyrektora oddziału w Gdańsku dowiedziałem się, że mieli przez jakiś czas dział, który zajmował się "czarnymi skrzynkami" jednak eksperyment im się nie powiódł (nie wiem czy to prawda ). Wszystko zatem zależy od podejścia. Można na różne sposoby odnieść sukces w tym biznesie. Warto jednak kodować pomysły IMHO

[NightWalker]

IMO, jedynym przykładem, gdzie EA nie dorówna/przewyższy (na razie) człowieka, może być analiza danych makro, wiadomości i relacji społecznych, politycznych i ekonomicznych. Sztuczna inteligencja jest wciąż w powijakach i nie widzę możliwości aby ten element przeskoczyć. Jeżeli natomiast skupimy się tylko na AT - wszystko można zakodować, choć niektóre rzeczy na pewno są skomplikowane.