OPCJE WALUTOWE - journal

[sgorn]

ciekawe są połączenia opcji np :

2 x ladder above xxxx BUY
1 x one touch yyyyy SELL ( jako stop loss)

lub :

1 x ladder above xxxx BUY
1 x spot FX BUY
1 x one touch yyyy SELL( jako stop loss)

ceny xxxx i yyyy oczywiscie w sensownych miejscach powiem ze wyniki sa fajne. robil ktos takie testy?

[daromanchester]

sgorn ja kombinuje coś takiego przetestować.

Zmienność połączona ze spotem przeciw zmienności.
Poniżej podaje hipotetyczny przykład.
Bierzemy za podwójną stawkę opcje Above i Below na 60 pkt od momentu wejścia.
I zakładamy oczekujące Sell i Buy 40 pkt od momentu wejścia za pojedynczą stawkę.
Przykładowo koszt opcji będzie 10pkt za opcję razy stawka czyli 10x2x2=40 pkt
Załóżmy teoretycznie że cena poszła 80 pkt w którymś kierunku i otwiera nam się spot. Podliczając za opcję zyskowną 90pkt*2stawka=180pkt-20pkt(druga opcja)-40pkt(spot)=120pkt
II wariant - cena idzie 150 pkt od ceny wejścia
90pkt*2stawka-20pkt(druga opcja)-110pkt(spot)=50pkt
Jak widać ruch musiałby być 200pkt żeby wyjść na zero.
III wariant - cena idzie 45 pkt uruchamia spot i wraca do ceny wejścia.
Strata na 2 opcjach=-40pkt+40pkt(spot)
Czyli prawie na zero pomijając spread.
IV wariant - cena idzie up 45pkt zawraca i idzie down ponad 40 pkt uruchamiając przeciwstawny spot.
Nieważne gdzie potem cena dojdzie bo mamy gwarantowany zysk z różnicy między dwoma spotami czyli 80pkt minus koszty opcji 40pkt= zysk 40pkt
No chyba że po tej nawrotce wyjdzie jeszcze że któraś opcja zarobi to wtedy ekstra 180pkt.

Najgorszy wariant (IMHO) cena idzie 59 pkt w którąś stronę i mamy stratę na dwóch opcjach i 19pkt na spocie czyli 40+19=59 straty.
Oczywiście dochodzi do tej strategi czynnik jak wycena opcji która może być różna zależnie od czasu jak i zmienności na rynku.
Jest to przykład hipotetyczny który próbuję wcielić w życie
Ufff mam nadzieję że nie narobiłem błędów w opisie za dużo, czekam pokornie na krytykę.

Poniżej próba graficznego przedstawienia pomysłu

[sgorn]

Ufff mam nadzieję że nie narobiłem błędów w opisie za dużo, czekam pokornie na krytykę.

elegancko opisales wszystko zrozumialem.interesujacy pomysl

Najgorszy wariant (IMHO) cena idzie 59 pkt w którąś stronę i mamy stratę na dwóch opcjach i 19pkt na spocie czyli 40+19=59 straty.

wszystkie warianty jak najbardziej zrozumiale. czytajac zastanwaialem sie nad maxStrata...i to juz napisales. no zakladamy ze trzymamy spota i opcje do wygasniecia ?
bo jak nie to pewnie zyski tez beda inne...choc nie powiedziane ze mniejsze..
podsumowujac:
maxStrata bedzie jak cena zatrzyma sie miedzy limitem ze Spot Fx a strike price above/below...i pod warunkiem ze trzymamy do wygasniecia. zgoda?

[daromanchester]

maxStrata bedzie jak cena zatrzyma sie miedzy limitem ze Spot Fx a strike price above/below...i pod warunkiem ze trzymamy do wygasniecia. zgoda?

Zgadza się.

no zakladamy ze trzymamy spota i opcje do wygasniecia ?

Trzeba by być konsekwentnym i z chwilą wygaśnięcia opcji zamknąć bezwzględnie spota a nie liczyć że jest na plusie i go trzymać dale z chciwości.
Z drugiej strony gdy jest najgorszy wariant i cena jest 1 pkt od wygaśnięcia opcji to w IG taką opcję można zamknąć z ładnym plusem jeśli nie jest to mniej niż 5 minut do wygaśnięcia.
Oczywiście odległości above/below jak i spotów trzeba dostosować do wyceny opcji i przewidywanej zmienności na rynku.
I testować, testować, testować

[sgorn]

to pod ta strategie podsuwa sie mi taki pomysl, ktory juz zaczalem stosowac do wyzej wymienionych przeze mnie.. mianowicie trzeba na wykresie znalezc obszar gdzie cena raczej nie bedzie chciala dlugo siedziec..np jakis istotny SR z marginesem np +-20 pipsa... moze taka strefe kolo fibo 61 %....
albo generalnie szukac fali impulsowej i w trakcie korekty w okolicach 32 %- 50 % fibo ustawiac sie. nie mniej ciekawa sprawa i warta uwagi

...ten "obszar" to ma byc miejsce miedzy limit spotFx a strike price below/above..tak dobrane

[daromanchester]

Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że wyceny są z krokiem 10, 20 pkt w IG
Więc złapania idealnej symetrii może być czasem ciężkie i będzie zaburzać wynik.
Można wtedy custom options użyć do tego, tam mamy swobodę czasu wygasania jak i poziomy ustawiamy co do pipsa.

Teraz aktualna symulacja na stworzenie takiego tunelu +-45 pips na jutro o 8 rano GMT
Mamy above 45pips za 10.6 pkt i below na 45 pips za 12.1 pkt
Razem tunel 90 pipsowy za 22.7pkt razy stawka 2
Do tego postawiłbym spoty z odstępem 30 pipsowym.

W przypadku powrotu do ceny wejścia o 8am ale po odpaleniu spota mamy 22.7x2=45.4pkt straty + 30pkt za spot.= 15,4pkt straty
Odpalenie obydwu spotów ale nie wyjście poza opcje daje nam 14.6pkt zysku
Ruch na 100 pkt do 8am daje nam około 90pkt zysku.
I tak dalej.......

[daromanchester]

Czas na proof of concept, above/below 60pkt od ceny wejścia.
Spoty oczekujące na 40pkt od ceny wejścia.
Nic tak jak praktyka nie obali teorii. Trzeba będzie kilka takich testów przeprowadzić żeby wyciągnąć wnioski.

[daromanchester]

Zabrakło 2 pipsy do odpalenia shorta na spot.
Czekam na rozwój sytuacji.

Czerwone - opcje
Żółte - spot

[daromanchester]

Oczekujące spoty usunięte żeby strat nie pogłębiły.
Zostało 30 minut do wygaśnięcia opcji i niecałe 20 pips do przebycia.
Czarno to widzę Ale gdyby spot w nocy odpalił to by było 80 pkt zgarnięte i pokryłoby to dwukrotnie stratę na opcjach.
Widzę potencjał w metodzie chyba przeznaczę parę stów na dłuższe testy.

[sgorn]

przy odrobinie szczescia, za 10 pkt dalo by rade ladnie wycisnac..nawet RR 10...do 19.55 GMT jeszcze jest troche czasu

BTW ciekawe jak wyglada wycena podobnych opcji w trakcie sesji europejskeij, np 2-3 godz przed 12 p.m. GMT