Fraktale , Sieci neuronowe ,Algorytmy genetyczne...

[LowcaG]

Hmmmm, Time-Lag Recurrent Network nadają się raczej do rozpoznawania wzorców...

wykres (srednich) to tez jakis wzorzec

W tym przypadku wydaje mi się, że najlepszy pojedynczy perceptron, albo najprostrza sieć MLP...

tu sie nie zgadzam, tzn. z pierwsza czescia, pojedynczy perceptron nie moze wiele zdzialac..jesli chodzi o prostote to owszem ale bez przesady oczywiscie;)

Domyślam się, że używasz do tego Tradingsolution ?? Nie lepiej użyć jakiegoś programu typowego do sieci ?? Np. Statistica albo MatLab ??

No nie wiem czy one sa az tak bardzo typowe do sieci, najbardzije typowe do sieci to jest wlasne oprogramowanie;)

Wbrew pozorom problem przewidzenia wartości przyszłej jest jednym z prostych teoretycznie, inna sprawa to to, czy dane zjawisko (w tym przypadku ta średnia) w ogóle nadaje się do przewidywania.

teoretycznie? a jak mowi teoria dokladnie ze tak zapytam? (bo sie jakos z tym nie zgadzam)

gdzie lezy glowny problem zeby przejsc od teorii do praktyki?
wg. mnie to nie jest prosty problem teoretycznie a praktycznie to juz w ogole

drugiej czesci zdania nie rozumiem w pelni w kontekrscie pierwszej?
czy nie nadaje sie do przewidywania czyli co? nie nadaje sie i jednak teoretycznie przewidywanie wartosci przyszlej jest nie takie proste? czy tez nie nadaje sie bo znajac jej wartosc i tak nam nic nie daje?

Trzeba pamiętać też, żeby nie przesadzać z ilością wejść, moim zdaniem to max 3-5 wejść.

jezeli byly by tylko 3 wejscia, to statystycznie szybciej i skuteczniej bym to policzyl niz jakakolwiek siec, dlatego trzy wejscia to zdecydowanie za malo.

Co do zbiorów rozmytych, to można je zastosować na wejściach sieci, tzn. najpier zamienić daną zmienną (średnią) na wartość rozmytą i tą wartość rozmytą podawać na wejście. Podobnie w wyjściem.

brzmi prosto.... brzmi...

Jeśli wyniki są faktycznie, tak jak zauważył LowcaG ze zbioru testowego to całkiem nieźle.

jezeli faktycznie tak by bylo to problem jest rozwiazany, bo teoretycznie , znajac przyszle wrtosci tych srednich mozna odpowiednio grac, jestem sceptycnie nastawony do wynikow, jezeli na wektorach uczacych to zgadzam sie calkowicie to zaden problem

[maariuszn]

Mnie interesuja;)
Zaraz zaraz, wyniki dotycza zbioru testowego? nie uczacego, no to przeciez nic Ci wiecej teoretycznie nie trzeba

No właśnie dobre prognozy średnich to nie wszystko. Bo margines błędu który zostaje bardzo wiele zmienia. Szczególnie, że dobre wyniki są przy prognozowaniu średnich długookresowych, np. MA 25

Hmmmm, Time-Lag Recurrent Network nadają się raczej do rozpoznawania wzorców...

Nadają się bardzo dobrze do prognozowania szeregów czasowych..

Domyślam się, że używasz do tego Tradingsolution ?? Nie lepiej użyć jakiegoś programu typowego do sieci ?? Np. Statistica albo MatLab ??

TradingSolutions jest sepecjalnie przystosowany do tworzenia systemów, m.in. bardzo łatwo dodawać różnie wskaźniki do sieci.
Bardziej rozbudowanym programem tej samej firmy jest NeuroSolutions. Jest więcej modeli sieci do wyboru, można więcej parametrów zmieniać. Wersje testowe programów można pobrać ze strony i popróbować. Oba programy posiadają również algorytmy genetycznej optymalizacji.

Trzeba pamiętać też, żeby nie przesadzać z ilością wejść, moim zdaniem to max 3-5 wejść.

Ilość wejść właściwie zależy od rozmiaru zbioru uczącego. Im jest on większy tym więcej można wprowadzić sygnałów wejściowych.

Jeśli wyniki są faktycznie, tak jak zauważył LowcaG ze zbioru testowego to całkiem nieźle.

Całkiem nieźle ale nie jest to wystarczające.
Dla przykładu w załączniku wyniki prognozy średniej 24 okresowej. Na 1228 obserwacji (EUR/USD 1H) ze zbioru testowego 605 prognozowanych MA24 równa się MA24 (do 4 miejsca po przecinku). Ale to wcale nie oznacza, że można dobrze przewidzieć przyszłą cenę.


Jeżeli natomiast chodzi o przewidywanie wartości przyszłej to kwestia założeń. Jeżeli ktoś zakłada, że istnieje jakaś zależność pomiędzy tym co będzie a tym co jest to wystarczy znaleźć taką zależność. Zająłem się tematem sieci neuronowych ponieważ według mnie istnieją trudne do wychwycenia zależności a sieci neuronowe może mogą pomóc coś znaleźć. Wydaje mi się, że każdy kto stosuje analizę techniczną to właśnie wierzy, że rynek nie jest tak do końca efektywny, że nie są to tylko ruchy losowe no i że w jakiś sposób historia się powtarza. Zresztą paradoksalnie można stwierdzić, że im więcej osób stosuje analizę techniczną tym samym będzie sie ona sprawdzać.

[LowcaG]

Mnie interesuja;)
Zaraz zaraz, wyniki dotycza zbioru testowego? nie uczacego, no to przeciez nic Ci wiecej teoretycznie nie trzeba

No właśnie dobre prognozy średnich to nie wszystko. Bo margines błędu który zostaje bardzo wiele zmienia. Szczególnie, że dobre wyniki są przy prognozowaniu średnich długookresowych, np. MA 25

Ciekawe, ciekawe, chyba isnieje pewne bledne zalozenie, a mianowicie co oznacza np. "prognozowanie sredniej MA25 na 90%" czy jezeli powiem ze teraz MA25 osiagnie cene np. 105,24 +/- 0.05 , to to nie jest zadna prognoza bo w efekcie to moze dac np. roznice wahniecia ceny aktualnej 125 pipsow, zgadnac tak moge kazdy ruch sredniej MA25 nawet rzucajac kostka

ale jezei potrafie przewidziec MA25 co do pispa w 90 % przypadkow i jednoczesnie MA9 takze co do pipsa w 90% przypadkow, to juz mi wystarczy.

Powtorze jeszcze raz, mysle ze wiekszosc "badaczy" i "przewidywaczy" srednich po prostu ma bledne wyniki i tyle , bo mysli ze przewidzialo srednia, a tak na prawde nic nie wykrylo z prawdopodobienstwem wiekszym niz 50%

jak to mowia diabel tkwi w szczegolach a mianowicie te +/- X , i im dluzsza srednia wydaje nam sie ze te X jest mniejsze, ale X=1 coraz wiecej zncczy dla ceny...

[maariuszn]

To ja jeszcze raz o moim doświadczeniu. 1228 obserwacji ze zbioru testowego. Prognoza średnich w 605 była zgodna co do pipsa, w 1026 na 1227 obserwacji był dobry kierunek średniej. Ale to wciąż za mało..
Trzeba pamiętać, że zaokrąglenie średniej do 4 miejsc po przecinku to mało.

Piszę o tych średnich dlatego, że według mnie to nie jest najlepsze rozwiązanie no i zastanawiam się nad czymś innym.

Skłaniałbym się raczej do stworzenia sieci, która by prognozowała, czy dany trend będzie kontynuowany. Tu powstaje pytanie jaki trend.. Co miałoby służyć za wzorcowy sygnał wyjściowy?
Może lepiej np. zająć się sieciami typu SVM lub PNN, które są przeznaczone do klasyfikacji?

[maariuszn]

jak to mowia diabel tkwi w szczegolach a mianowicie te +/- X , i im dluzsza srednia wydaje nam sie ze te X jest mniejsze, ale X=1 coraz wiecej zncczy dla ceny...

no właśnie o to mi chodziło..

[LowcaG]

u sie nie zgadzam, tzn. z pierwsza czescia, pojedynczy perceptron nie moze wiele zdzialac..jesli chodzi o prostote to owszem ale bez przesady oczywiscie;)

Przy dobrym doborze wejść i wyjścia pojedynczy perceptron może zdziałać cuda (nie chodzi mi tutaj o pojedynczy neuron, tylko o jednowarstwową sieć)

a to sie nie zrozumielismy , zgadzam sie

Nie jestem pewien, czy nie powinno się jakoś standaryzować danych wejściowych, żeby mieściły się w przedziale [0, 1]

ja jestem pewny w 90% tak,gdyz zazwyczaj uzywamy funkcji aktywacji neuronu jako sigmoide, lub tez tangens i tego typu podobne ktore maja przedzial zazwyczaj <-1;1> <0;1>

Co się tyczy jeszcze ilości wejść, to jest coś takiego jak wymiar fraktalny, który krótko mówiąc mówi o tym, ile zmiennych potrzeba na opisanie danego zjawiska, dla różnego typu instrumentów finansowych wynosi on od 2 do 4.

a tu mnie zagiales, moglbys to jakos rozwinac, linki , cokolwiek

Zresztą jakby się tak zastanowić, to i tak większość wskaźników AT opiera się jedynie na cenie (OHLC), wolumenie, ilości otwartych pozycji...

bo tak na prawde wiele wiecej nie posiadamy niz OHLC i volumen

[Blackhole]

LowcaG jest taka książka "Teoria chaosu a rynki kapitałowe" Edgar E. Peters.

Posiada ktoś tę książkę w formie elektronicznej? Poczytałbym z chęcią