maariuszn pisze:
Ja mialem taki pomysl, zeby najpierw wymyslec bardzo dobry system oparty na srednich, ale branych "z przyszlosci" a nastepnie uzyc sieci do prognozowania wartosci tych srednich. Oczywiscie, latwiej i dokladniej prognozowac srednie z dluzszych przedzialow czasowych niz krotszych np. MA(7) niz MA(3).
Tu jest zaprezentowane, krok po kroku, dokładnie takie samo podejście. Najpierw szukane jest najbardziej optymalne rozwiązanie dla danych "z przyszłości", czyli jakie wskaźniki, z jakiego okresu z przyszłości itp. dają najlepszy wynik.
Potem poszukiwana jest najlepsza sieć przewidująca wartość tego wskaźnika. Wreszcie s/l t/p itp. parametry trejdowania.
Musze przyznac, ze idzie bardzo powoli a efekty nie sa zadowalajace. Dla przykladu podam, ze np. probowalem na EUR/USD 1H z systemem przeciec srednich kroczacych. I tak, najpierw sprawdzilem jak system dziala przy przecieciu MA(5) terazniejszej i MA(25) branej z przyszlosci i bylo super. (oczywiscie, ze nie moglo byc inaczej). Nastepnie przy pomocy sieci neuronowych prognozowalem srednia MA(25). Prognoza na zbiorze testowym wyszla genialnie, 99% poprawnosci. Niestety gdy sprawdzilem system zbudowany o terazniejsze MA(5) i to prognozowane MA*(25) to okazalo sie, ze wyniki sa jakies 10 razy gorsze. Tak wiec, choc prognoza byla prawie idealna to ten 1% mial wplyw na cala strategie.
Tak wiec z moich doswiadczen wynika, ze srednie kroczace mozna swietnie prognozowac, ale to jeszcze nie oznacza sukcesu. Oczywiscie im krotszy okres sredniej tym wiekszy blad. Przy sredniej z 10 okresow mozna uzyskac wynik ponad 90% zgodnosci.
Moze ktos ma jakis pomysl w jaki sposob mozna by to wykorzystac?
Moze gdyby zastosowac odpowiednie zarzadzanie wielkoscia kapitalu i stop losy to wynik bylby lepszy no ale niestety wymaga to wiecej czasu.
Aktualnie sie zastanawiam nad tym jakby wykorzystac system Guppy GMMA przy projektowaniu sieci. Z tego co mi sie wydaje to bardzo trudno go zautomatyzowac jako EA bo tak naprawde nie ma scislych zaleznosci miedzy poszczegolnymi srednimi, tylko dobrze to wyglada tak "na oko".
Myslalem, zeby moze zastosowac jakies sieci probabilistyczne PNN badz SVM (Support Vector Machines) ale na razie nie wiem jak sie za to zabrac i w jakiej postaci wprowadzic do sieci dane wejsciowe.
Mam nadzieje, ze temat Was zainteresuje i podrzycisie jakies wlasne przemyslenia
Nie zajmuje się sieciami ale troche z innej beczki podam link do dalszych losów strategii Better'a. To jest ten sam EA jaki grał w championship tylko MM jest mniej agresywny no i ten gra na koncie real. Taki mały OT ale może ktoś będzie zainteresowany.
Ostatniego posta pisałem z pamięci i musze zamieścić sprostowanie co do wyników, które uzyskałem.
Tak więc prognozowana średnia krocząca 24 i 26 okresowa, zgodność 91,6%, natomiast średnia 12 okresowa 88%. Wyniki dotyczą zbioru testowego.
Jeżeli chodzi o typ sieci to stosowałem Time-Lag Recurrent Network z jedną warstwą ukrytą. Ilość neuronów (2-10) była zależna od ilości danych wejściowych. Jako sygnały wejściowe wykorzystałem zmiany średnich kroczących różno-okresowych.
Muszę przyznać, że temat prognozowania jest niezwykle rozbudowany i czytając o sieciach neuronowych napotykam na kolejne interesujące obszary np. zbiory rozmyte czy algorytmy genetyczne.
maariuszn pisze:Ostatniego posta pisałem z pamięci i musze zamieścić sprostowanie co do wyników, które uzyskałem.
Tak więc prognozowana średnia krocząca 24 i 26 okresowa, zgodność 91,6%, natomiast średnia 12 okresowa 88%. Wyniki dotyczą zbioru testowego.
Jeżeli chodzi o typ sieci to stosowałem Time-Lag Recurrent Network z jedną warstwą ukrytą. Ilość neuronów (2-10) była zależna od ilości danych wejściowych. Jako sygnały wejściowe wykorzystałem zmiany średnich kroczących różno-okresowych.
Muszę przyznać, że temat prognozowania jest niezwykle rozbudowany i czytając o sieciach neuronowych napotykam na kolejne interesujące obszary np. zbiory rozmyte czy algorytmy genetyczne.
Czy kogoś jeszcze intersują podobne tematy?
Mnie interesuja;)
Zaraz zaraz, wyniki dotycza zbioru testowego? nie uczacego, no to przeciez nic Ci wiecej teoretycznie nie trzeba
