Martyngał jako Graal - Fakty i Mity.

[batman]

To co opisałeś to typowa strategia martyngałowa.

Moja nie jest taka typowa, bo z podwajaniem pozycji czekam az sa warunki zwiekszajace szanse na odwrot. Oczywiscie moze sie zdazyc, ze kiedys strace 100% - i z prawdopodobienstem rownym jeden kiedys sie zdazy, ale mam nadzieje, ze do tego czasu zdaze opracowac bezpieczniejszy automat.

[Diana]

To oczywiste, że rynki nie są losowe, nikt nie kwestionuje tego, że są na nim tredny, korekty itd. Chodziło mi o to, że na nasze szanse, że nasza transakcja będzie zyskowna, ma wpływ tylko i wyłącznie sytuacja na rynku, a nie to ile do tej pory straciliśmy. Czyli jeśli jest silny tred rosnący, to takie same szanse na powodzenie transakcji, ma osoba, która gra martyngalem i wlaśnie ryzykuje cale depo, jak i osoba, która dopiero włączyła komputer, zobaczyła silny tremd, pomyślała, że trwa już długo, więc na pewno się odwróci i zajmie pozycję krótką.
Zresztą pomyślmy, wielkie instytucje mogą zatrudnić najlepszych specjalistów od prawdopodobieństwa, którzy dokładnie obliczą szanse przy grze martyngałem, mogą znacznie dokładniej niż my przeprowadzić testy, więc gdyby martyngał sprawdzał się w praktyce, to już dawno wielkie instytucje by go stosowały.

[Marius]

Odwrotnie. Gdyby rynek był losowy to miałby rozkład normalny (błądzenie losowe) bez grubych ogonów i dałoby się grać od bandy do średniej. Rynek jest chaotyczny i ma grube ogony stąd też wynika jego zawiłość.

To weź zacznij rzucać monetą i rysuj wyniki na papierze milimetrowym, zobaczysz że pojawiają się trendy jak i konsolidacja, tak jak na FX.
Mówię o symulacji na żywo a nie komputerowej.

[batman]

Błądzenie losowe i rozkład normalny to dwie różne sprawy.
Jakby ceny miały rozkład normalny, to bylibyśmy wszyscy już dawno bogaci
Ale tu nie cena, tylko zmiana ceny ma jakiś tam rozkład (być może na niektórych TF nawet dość normalny - nie sprawdzałem), wiec mamy do czynienia z czymś w rodzaju ruchów Browna.