Martyngał jako Graal - Fakty i Mity.

[freakout]

ArcherWWY, a po co Ci aż 8 transakcji? chcesz uśredniać co 10 pipsów? przy uśrednianiu co 30-40 pipsów wychodzi już 240-320 pipsów ogółem, więc to jest 1/3 dziennego ruchu na edku poza tym po co podwajać stawki? wystarczy dobrać sobie odpowiedni mnożnik ja stosuję ten który był zawarty w robocie którego używałem czyli 1.667 - otwieram główną pozycję o wartości 0.1 lota, potem 0.17, 0.28, 0.46, 0.77 i tak dalej podwajając stawkę to przeciętny gracz nie doszedł by pewnie do 4-5 poziomu skrajny martyngał jest zbyt niebezpieczny i każdemu odradzam wprowadzanie tego w realnym inwestowaniu

[JAREK67]

Kluczem do wszystkiego jest:
- porzucenie założeń klasycznego martyngałowego sposobu gry ( bezwzględne podwajanie pozycji po każdym kolejnym stratnym zagraniu). W podanym przykładzie jest ona proporcjonalna do wielkości straty.
- porzucenie marzeń o zarobieniu > 1000 % w kilka tygodni (realne wydaje się być kilkadziesiąt do 100 % np. w ciągu roku)
- optymalizacja.
Załączam screen z takiego tradingu (01.2010 - 06.2012)
Myślę, że można taką metodę potraktować jako sposób na długoterminowe inwestowanie.

[Ciekawy]

JAREK67 nie oceniając Twoich założeń (być może są słuszne być może nie) chciałbym zwrócić Twoją uwagę, że test przeprowadziłeś w MT4 i masz n/a... czy jest to test wiarygodny? to zależy od sposobu wejścia, kontrolowania pozycji a w ostateczności jej zamknięcia... to tak na początek można by wytknąć.... zwłaszcza, że robisz test na Daily...

Pozdrawiam

[JAREK67]

[quote][/quote]
To oczywiście jest backtest. Dla martynagała jednak nie ma dużego znaczenia jakość modelowania. Nie stosuję tu np. TS, czy TP. Oczywiście wyniki nie są w 100% odzwierciedleniem testów historycznych. Chodzi mi tylko o pokazanie pewnych możliwych do zrealizowania założeń. Tj. wielkość kapitału początkowego, stopa zwrotu, przebieg tradingu w czasie (pojawiające się momenty wyraźnie większego zaangażowania w jedna pozycję) W realu stosuję ten system. Chociaż z upływem czasu coraz bardziej doskwiera jednak niska stopa zwrotu z inwestycji.

[mikolaj2]

Mam prośbę do kolegi Szwajcara - czy mógłbyś napisać coś więcej o piramidowaniu - oczywiście od strony praktycznej

[Stforex]

Uśrednianie strat ma jedną wadę. Może szybko wyzerować depo. Dlatego mam zasadę, że nie dokładam do stratnych pozycji.

mikolaj2
Nieco się zagubiłeś. Tu jest ten temat, ze Szwajcarem w jednej z głównych ról.

http://www.forex-nawigator.biz/dyskusje ... c&start=40

Pozdrawiam.

[JAREK67]

Uśrednianie strat ma jedną wadę. Może szybko wyzerować depo.

Gra na forex ma generalnie tę wadę. Nie ma to związku z uśrednianiem strat.

[mike_05]

Uśrednianie jest wszędzie na kazdych rynkach. Na foreksie jest jednak mała szansa, ze walor spadnie ci do 1 grosza

[Stforex]

Uśrednianie strat ma jedną wadę. Może szybko wyzerować depo.

Gra na forex ma generalnie tę wadę. Nie ma to związku z uśrednianiem strat.

Tak, a życie jest śmiertelnie niebezpieczne. To w końcu nie wiem, po co te pasy i poduszki powietrzne w samochodach

PS. Jeśli masz lewar 1:1, ewentualnie 1:2, to możesz uśredniać. Nawet jeśli nie wiesz, co robisz

[Diana]

Moim zdaniem warto przyjrzeć się całej sprawie z punktu widzenia rachunku prawdopodobieństwa.
Jeżeli Xn oznacza zysk w n tej transakcji, a E(Xn) wartość oczekiwaną tego zysku, to korzystając z własności wartości oczekiwanej mamy
E(X1+X2+ ...Xn)=E(X1)+E(X2)+ ... +E(Xn).
Czyli jeśli mamy stategię w której wartość oczekiwana naszego zysku w pojedynczej transakcji jest ujemna, to wartość oczekiwana naszego zysku w n transakcjach dalej będzie ujemna. Na znak wartości oczekiwanej nie ma żadnego wpływu wielkość kapitału zaangażowanego w pojedynczą transakcję, ani w jakich odstępach czasowych dokonujemy transakcji.