Pogaduchy przy porannej kawie

[259]

Dzięki ArcherWWY
Tylko po ci się tak męczyć skoro można kupić automat który robi 6.41% średnio miesięcznie i ma skuteczność ponad 70%? Nie jest to może dużo, ale automaty z założenia maja gorszą wydajność niż ludzie. Za to nic nie musisz robić tylko zbierać śmietankę

[Stforex]

Dzięki Archer, że chciałeś się podzielić swoją strategią.

Breakouty, to ważna część rynku, więc jeśli będziesz chciał się podzielić jakimś setup'em, to wrzucaj śmiało.

Każdy człowiek jest inny i to, co jednemu gra i buczy, u innego nie zadziała. Ale wciąż mówimy o tym samym rynku, więc pewne cechy są wspólne (BO, "trend", etc.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PS. Ten dziennik w założeniu miał być inny niż wszystkie. Nie chciałbym, żeby dominowało tu jedno, moje spojrzenie na rynek. Staram się pokazać "coś", z czego każdy może wyciągnąć swoje własne wnioski. Sam również mam nadzieję nauczyć się czegoś od innych. Samo wrzucanie screenów ile to dzisiaj zarobiłem, jest bez sensu. Mam to w historii, na wykresach i w myfxbook.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EURO GOVT-Bund futures erase gains, edge lower on day
Reuters - ‎47 minutes ago

Niech mi ktoś powie proszę. Jak to się w końcu rozlicza. "Gains" na papierach dłużnych oznacza spadek oprocentowania czy wzrost oprocentowania? Bo mam pewne wątpliwości.

[brother]

ArcherWWY wcześniej pisałeś coś o metodzie Rossa czy mi się zdawało?

[ArcherWWY]

Nie zdawało Ci się, To od niego wiem wszystko co umiem.

[Stforex]

Hm, kangur D1-W1 up, H4 i niżej down. Tak na mój gust.

EDIT

GLOBAL MARKETS: European Stocks Edge Down, Peripheral Bonds Pressured
Wall Street Journal - ‎27 minutes ago

[259]

EURO GOVT-Bund futures erase gains, edge lower on day
Reuters - ‎47 minutes ago

Niech mi ktoś powie proszę. Jak to się w końcu rozlicza. "Gains" na papierach dłużnych oznacza spadek oprocentowania czy wzrost oprocentowania? Bo mam pewne wątpliwości.

Tutaj mamy instrument pochodny o złożonej konstrukcji:

Podstawowym instrumentem jest papier dłużny który ma trzy składniki które decydują o zysku: cenę zakupu, cenę nominalną, oprocentowanie liczone od wartości nominalnej i wypłacane w regularnych odstępach czasu.
I teraz im niższa cena zakupu, tym większa rentowność bo do odsetek dochodzi różnica cen. "gains" w tym wypadku będzie oznaczało, że cena samego papieru spada więc kupno staje się bardziej opłacalne.

Ale futures dokłada następny składniki: przyszłą cenę zakupu. I teraz zależy to od tego jak się ma bieżąca cena futures do ich ceny w momencie zapadalności kontraktu (czyli po której kontrakt będzie zamieniony na instrument bazowy) do bieżącej ceny papieru podstawowego do jego wartości nominalnej i oprocentowania i... czy naprawdę chcesz kupić te obligacje za futures czy tylko pospekulować na samych futures ;-)
I teraz potrzebny byłby ktoś kto by to wyjaśnił z tej strony...

[mike_05]

Niestety nie każdy chce się tutaj dzielić poważnymi sprawami, ponieważ "ściany mają uszy", a "licho nie śpi"

Ja z przyjemnością się podzielę. Dla mnie to nie problem. Traduję metodą wybiciową w dziennej perspektywie czasowej:

1) Na każdym wykresie na jakim traduję, rysuję MA 250 z cen zamknięcia. Bary lub świeczki - mi to wszystko jedno - ja wolę bary bo bardziej przejrzyste.
2) Czekam na konsolidację (założyłem, że ma to być przynajmniej pięć barów) Wtedy tworzy się coś w rodzaju tunelu.
3) Obliczam jaką wielkością pozycji mam wejść. Nigdy więcej niż 2% ryzyka.
4) Składam zlecenie oczekujące na long (jeśli cena jest powyżej MA) 1 pips powyżej HIGH najwyższego bara tunelu, albo short (jeśli cena jest poniżej MA) 1 pips poniżej LOW najniższego bara tunelu.
5) SL to ręczny trailing stop po minimach przy LONG lub maksimach przy SHORT barów.

To cały mój Plan. Oczywiście to tylko check-lista trading management'u. Do tego dochodzi cała psychologia inwestowania.

Proste, prawda?? ALE PIEKIELNIE SKUTECZNE!!!

Piszę o tym tak śmiało bo wiem o jednej rzeczy. Żeby tym zarabiać trzeba ten Plan dokładnie stosować cały czas. A ma on tylko 30 - 40%, więc wystarczy drobna nieścisłość, aby zacząć tracić cash. Niedoświadczony trader nie wytrzyma obciążenia psychicznego i porzuci taki Plan.

POWODZENIA!

A jak zabezpieczasz się przed fałszywkami? 1pips ponad extremum to trochę ryzykowne. Zwłaszcza jak dla brokera ta pozycja oczekująca jest widoczna.

[Esco]

Stforex może to sprawę rozjaśni.

Dostaje takie zestawienie kilka razy dziennie.

ITALY AUCTION RESULTS: Sold E1.5bln vs target E750mln-E1.5bln
-- E627mln of 4.25% 2019 BTP; avg yield 6.10%, cover 1.99
-- E873mln of 4.25% 2020 BTP; avg yield 6.13% (5.33%), cover 1.66 (2.08)

ITALY AUCTION RESULTS: Sold E3bln vs target E2.0bln-E3.0bln
-- E3.0bln of 2.50% 2015 BTP; avg yield 5.30% (3.91%), cover 1.59
(1.52).

[Stforex]

Rozumiem, że oprocentowanie rośnie, kiedy popyt spada. Popyt spada kiedy włącza się risk on lub kiedy (np. ostatnio) cały rynek długu drży w posadach..

[Esco]

W zasadzie jak na każdym rynku - jeśli nie ma chętnych to trzeba kusić promocjami, obniżkami do czasu aż cena będzie atrakcyjna.

W przypadku obligacji taką "promocją" jest wzrost oprocentowania.