Orderflow i Struktura rynkow

[reptile]

Pożyczyłem od Marchewa obrazek.

A wiesz czego dotyczy?
Chciwość algorytmu/ów chcesz mi objawić ?

Masz jakieś dowody na potwierdzenie tego?

Podstawą jest matching on ma w d. chciwość.. jego celem jest ogranizowanie płynnośc tak w skrócie. Strukuturalność rynków i jego węzłów nieco zakrzywia sam fakt algorytmu,ale wciąż potwierdza, że się go wykorzystuje.

Masz na myśli ze na niskim poziomie czasowym cene "rysuja" algorytmy dopasowywania zleceń?

Kwestia czasu sporo zaburza.. bo myśląc o Interest próbujemy widzieć popyt/podaż rozumieć albo zakładać kierunki.
Jak mamy interwencje lub szpilę i to są sekundy to mamy doczynienia z chciwością czy z algorytmem?
Bankierzy stworzyły giełdy bo tak było fajnie..
Ale jaki architekt tworzyć coś fajnego bez "backdoor'a"?

Masz jakieś dowody na potwierdzenie tego?

Jak myślisz bank centralny cofnij się do czasów gdy powstawały oraz jaką misję pełniły.Że niezależność.. żeby rząd se nie drukował.. ale inflacja to gospodarcza płynność.. SEM na Twój język to samo jest na giełdach.. ma być flow..

Wiem..zawile piszę.. ale jak to nakreślić żeby post nie miał n stron hehe
Każdy widzi matrix po swojemu.. tak jak poznał.. tyle ile wiedzy ma..

[MkubuxK]

Szczerze mówiąc liczyłem na to że te odchylenie utrzymuje się przez jakiś okres czasu. Tutaj wygląda tak jakby wszelkie różnice były od razu niwelowane.

Myśle ze teraz dane potrzeba by podzielić na kilkadziesiąt krótszych próbek i policzyć jak wyglądał rozkład wewnątrz każdej z nich.

Szereg nie jest stacjonarmy- tyle możemy z tego wywnioskować. Trzeba było usunąć trend z niego ( jakiś trend musi być w przypadku takiej autokorelacji ). Chodziło mi bardziej o korelację pomiędzy aktualną dysproporcją a przyszłą ceną ( + / - )

[Esco]

Szereg nie jest stacjonarmy- tyle możemy z tego wywnioskować

Obawiam sie ze jedyne co będziemy mogli wywnioskować to sposób "kreacji" DOM w dukascopy.

Edit:
Poprawka.

[daromanchester]

reptile co do flow to się całkowicie zgadzam.

Ale zapominasz o jednej rzeczy. Flash crash May 2010.....
To trochę ostudziło ludzi. Jeszcze kilka flaszów i wprowadzą takie regulacje że będziesz trejdował co najwyżej przy pomocy kalkulatora casio sprzed 1990 r

http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Flash_Crash

One year later

In an article that appeared on the Wall Street Journal on the eve of the anniversary of the 2010 'flash crash', it reported high-frequency traders are now less active in the stock market. In a separate article in the journal, it described trades by high-frequency traders has decreased to 53% of stock-market trading volume, from 61% in 2009.[59] Former Delaware senator Edward E. Kaufman and Michigan senator Carl Levin published an op-ed in the New York Times on the one year anniversary of the Flash Crash, sharply critical of what they perceive to be the SEC's apparent lack of action to prevent a recurrence.[60]

High-frequency traders move away from the stock market as there has been lower volatility and volume. The combined average daily trading volume in the New York Stock Exchange and Nasdaq Stock Market in the first four months of 2011 fell 15% from 2010, to an average of 6.3 billion shares a day. Trading activities has been declining throughout 2011, with April's daily average of 5.8 billion shares marks the lowest month since May 2008. Decrease of sharp movements in stock prices which were frequent during the period from 2008 to the first half of 2010, can be seen in a decline in the Chicago Board Options Exchange volatility index, the VIX, which fell to its lowest level in April 2011 since July 2007.[61]

The recent volumes of trading activity, to some degree, are regarded as more natural levels than during the financial crisis and its aftermath. Some described those lofty levels of trading activity were never an accurate picture of demand among investors. It was a reflection of computer-driven traders passing securities back and forth between day-trading hedge funds. The flash crash exposed this phantom liquidity. High-frequency trading firms are increasingly active in markets like futures and currencies, where volatility remains high.[61]

Trades by high-frequency traders account for 28% of the total volume in the futures markets, which include currencies and commodities, an increase from 22% in 2009. However, the growth of computerized and high-frequency trading in commodities and currencies has coincided with a series of "flash crashes" in those markets. The role of human market makers, who can match buyers and sellers and provide liquidity to the market, is now more and more played by computer programs. If those program traders pull back from the market, then big "buy" or "sell" orders can lead to sudden, big swings. It increases the probability of surprise distortions same as the equity markets, according to a professional investor. In February 2011, the sugar market took a dive of 6% in just one second. On March 1, Cocoa-futures prices dropped 13% in less than a minute on the IntercontinentalExchange. Cocoa plunged $450 to a low of $3,217 a metric ton before rebounding quickly. The U.S. dollar tumbled against the yen on March 16, falling 5% in minutes, one of its biggest moves ever. According to a former cocoa trader: ' "The electronic platform is too fast; it doesn't slow things down" like humans would. '

[reptile]

Jeszcze kilka flaszów i wprowadzą takie regulacje że będziesz trejdował co najwyżej przy pomocy kalkulatora casio sprzed 1990 r

Już to widzę właśnie..
Zapominasz kto tu karty rozdaje..
Myśl.. LMAX,Chi-x,ICE, <> MTF <> JPM,GS

kto jest specjalisą w temacie? Jak powstaje prawo?
Czasem rozumiem tego gościa z masakry Utah

Wróćmy do analizy.. DOM
Kto ma ikre niech wrzuci tam 25 lot w okresie pustym.. o temacie już gdzieś pisałem.. zobaczycie jak pustym TLSem jest ECN


W sumie nie trzeba 25.. ale co tam..

Trzeba zebrać sporo materiału by to przeanalizować.. porównać itd..
Niech się meldują quanty

[Esco]

Chodziło mi bardziej o korelację pomiędzy aktualną dysproporcją a przyszłą ceną ( + / - )

Jest bardzo niewielka korelacja żeby nie powiedzieć żadna:
-0.1020779

A niżej dla wartości przesuniętych:

[rabit]

Obawiam sie ze jedyne co będziemy mogli wywnioskować to sposób "kreacji" DOM w dukascopy.

Nie do konca , pisalem o tym wczoraj :

Mam wrazenie ze probojecie za pomoca analizy DOM udowodnic dizalanie poziomow S/R . Jesli dobrze zrozumialem to moze sie to nie udac (moim zdaniem) , przeciez te poziomy to bardziej strefy , powiedzmy 1.3248/57 czyli w pewnych miejscach tych stref moze byc przewaga zlecen S a w innych L a pozniej odwrotniei tak kilka razy na zmiane az do wybicia , najgorsze jest to ze wieksze zlecenia moga sie pojawiac poza strefa S/R

Moim zdaniem mozna niezlego robota pod to zbudowac , Na przyklad robot czeka na momentum i pullback , w okolicach 50% zniesienia momentum obserwuje DOM i dokonuje tranzakcji lub nie . Co o tym myslicie ?

[MkubuxK]

Obawiam sie ze jedyne co będziemy mogli wywnioskować to sposób "kreacji" DOM w dukascopy.

Nie do konca , pisalem o tym wczoraj :

Mam wrazenie ze probojecie za pomoca analizy DOM udowodnic dizalanie poziomow S/R . Jesli dobrze zrozumialem to moze sie to nie udac (moim zdaniem) , przeciez te poziomy to bardziej strefy , powiedzmy 1.3248/57 czyli w pewnych miejscach tych stref moze byc przewaga zlecen S a w innych L a pozniej odwrotniei tak kilka razy na zmiane az do wybicia , najgorsze jest to ze wieksze zlecenia moga sie pojawiac poza strefa S/R

Moim zdaniem mozna niezlego robota pod to zbudowac , Na przyklad robot czeka na momentum i pullback , w okolicach 50% zniesienia momentum obserwuje DOM i dokonuje tranzakcji lub nie . Co o tym myslicie ?

Bardzo ciekawa koncepcja. Czyli można zacząć obserwować DOM w momencie wejścia w strefę i po wyjściu z niej obliczyć statystyki w momencie kiedy cena tam przebywała. Wnosze o pochwałę za kreatywność dla rabit a także dla Esco za budowanie statystyk . Teraz temat ewidentnie idzie do przodu.

[Esco]

Logujesz nadal?

[sureshot]

no po 26 stronach jestesmy w jakze wspanialym punkcie, ze wiemy, ze w pewnych punktach, wykresu wisza duze zlecenia i jesli zlecenie buy sa wieksze od sell, to mamy wsparcie, a jesli sell od buy to opor, zawsze myslalem, ze wystarczy pozioma kreska, ale dzeki analizie przeprowadzonej przez te wszystkie strony wiemy duzo wiecej;) nalezy sie podwojna pochwala