Orderflow i Struktura rynkow

[matka]

Faktycznie Dukascopy czasami wysyła tylko jeden poziom. Okienko instrumentu nie ma nic wspólnego z logowaniem. Założyłem konto na Alpari Jforex i wczoraj wydawało mi się, że przy jednym poziomie na Dukascopy, tam były wszystkie, ale mogę się mylić. Zostawiłem w każdym razie logowanie z Alpari, na oko widać że to identyczny feed.

A teraz Alpari pokazuje jeden poziom a Dukas wszystkie.

[reptile]

A teraz Alpari pokazuje jeden poziom a Dukas wszystkie.

To trzeba zlogować jednocześnie z obu.. możę powie nam to wiecej o tym ich szajsie..
Pewnie dość znaczące zmiany na serwerach SWFX zaszły.. ale już mi to wygląda na patent jak w CNX..
Czyli chcą nam wmówić,że ECN od tak można wyprodukować?

[mike_05]

http://fxtrade.oanda.com/analysis/forex ... ok#EUR/USD

Proponuję pooglądać Open orders godzina po godzinie (przesuwając kursor na wykresie) przy włączonej opcji NET i ZOOM co się dzieje w obszarach nierównowagi zleceń.
Niebieskie słupki to SL, pomarańczowe to TP a raczej przewaga jednych nad drugimi.
Po kilku dniach "forward testów" można dojść do bardzo interesujących wniosków.
Ale jak to przenieś na algorytm to nie mam pojęcia.

Rozumiem, ze widzę tam tzw. "większość".
A w myśl giełdowej zasada, że większość się myli, zastosować metodę kontariańską? Ruch w internecie związany z rynkami, jest spowodowany poszukiwaniem 1) jak najszybszych i 2) jak najlepszych a tez 3) najpewniejszych sposobów "jak zarobić". Im większy pracujący kapitał, tym stopień poszukiwań przesuwa się od pierwszej do ostatniej alternatywy. Duża część poszukiwań, to 0) "tylko zarobić". możliwości straty wykluczamy
Piszę to dlatego, bo zastanowiło mnie porównanie pozycji "niezrealizowanego zysku" do dysproporcji mapy zleceń oczekujących.
Tu widać, ze większość się myli?

[daromanchester]

mike_05 tu widać rozkład planktonu.
A wiadomo że wieloryby żyją z planktonu a nie na odwrót

[Esco]

wieloryby

Myśle ze lepsze określenie to rekiny.

http://www.forex-nawigator.biz/dyskusje ... 259#468259

Wszak tam gdzie jest skupisko planktonu można się spodziewać obecności makreli i większych "rybek".

[mike_05]

mike_05 tu widać rozkład planktonu.
A wiadomo że wieloryby żyją z planktonu a nie na odwrót

W takim razie zastanowić się należy jak taką statystykę wykorzystać. Zbadać na zasadzie walk-forward. Tak jakby chipa wczepił wielorybowi i zapisywał, gdzie Wieloryb poluje.

[Esco]

Zostawiłem na noc komputer ale nie mam do niego dostępu teraz. Pełne dane będą w Piątek wieczorem tak jak mówiłem, o ile Dukas nie zwiesi platformy Smile

A może by tak logować mniej "zaleszczoną" np. AUDUSD, NZDUSD?

[matka]

Moim zdaniem mozna niezlego robota pod to zbudowac , Na przyklad robot czeka na momentum i pullback , w okolicach 50% zniesienia momentum obserwuje DOM i dokonuje tranzakcji lub nie . Co o tym myslicie ?

Zastanawialiście się jak uwzględniać wolumen?

[RoLudlum]

Tak z ciekawości pytam a masz dostęp do DOM i drugie pytanie jak w takich okolicach według was będzie wyglądał wolumen.

Pytam z ciekawości chciałbym jedynie mieć ogólne pojęcie o poziomie rozumienia "order-flow"

Pozdrawiam

[MkubuxK]

Porównałem proporcję poziomów depth of market do DOM HotSpota. Tam jest 30 poziomów dostępnych i różnice są dość spore. W szczególności stabilnośc tych proporcji. Przykładowo proporcja 40milionów po stronie Bid i 20 po stronie Ask potrafiła utrzymać się minutę, gdzie u Dukasa proporcje te mają charakter losowy i sa niestabilne. Zawieszam więc tymczasowo testy na danych ( sporo czasu poświęciłem na próbę wymedolowania czegoś ale jak widać była to strata czasu ) do czasu, aż nie podłącze się pod API HotSpota i nie zapisze lepszej jakości danych do pliku.