Orderflow i Struktura rynkow

[mike_05]

AT używana przez detalistów jest z książek. Instytucjonalni używają raczej robotów-sieczkarni. Najważniejsze jest u nich to, w którą stronę sieczkę będą ciąć. I tu AT, badanie zmienności, analizy news, heurystyka, analiza tablic i najbliższej historii swoich zleceń, neurony etc mają za zadanie wskazać, kiedy włączyć, w którą stronę, kiedy przełączyć kierunek czy wyłączyć. W dużej części HFT.
To w uproszczeniu. Dla dużych pieniędzy potrzebne niezawodne algorytmy. Stąd obecność interdyscyplinarnych fachowców. Ale i wielki bank może umoczyć, jak ostatnio było, że "nie w tę stronę włączyli co trzeba".

Dodano po 4 minutach:

Ale zajęliśmy Greenhazemu watek. Moze i z tematu zbaczamy więc na razie znikam.

http://www.investopedia.com/articles/tr ... z1vgftH8Zi

[MkubuxK]

DOM z Dukasa dla dnia dzisiejszego. 22 tysiące ticków. Mieliśmy "czyszczenie" stopów, a także breakout z bardzo ważnego poziomu. Niestety Dukascopy przestało w pewnym momencie wysyłać 10 poziomów płynności a tylko jeden. Także jakieś dysproporcje powinny pojawić się w płynności jeśli w ogóle tego typu analiza do czegoś prowadzi.

Dla wszystkich 22 tysięcy ticków mamy natomiast płynność po stronie Ask i płynność po stronie Bid.



http://speedy.sh/xr4XF/dataDOM.rar

Dodano po 3 minutach:

SKCO. Wykonałbyś może test na losowość na rożnicach w płynności pomiędzy stroną Ask a Bid ? ( total Ask - total Bid wolum dla każdego ticku ). Myślę że od tego można zacząć.

[Esco]

Niestety Dukascopy przestało w pewnym momencie wysyłać 10 poziomów płynności a tylko jeden

Może to się stało na przełomie sesji Azja/Europa.lub Europa/US?

[matka]

Greenhaze przepraszam Cię za ostry atak, mam słabą tolerancje i mnie poniosło, wybacz.

Jestem ciekawy czy oni po prostu oprogramowują pomysł traderów, czy jest już to naprawdę wyższa matematyka nie mająca nic wspólnego z AT, szkoda, że nigdy się nie dowiemy.

Szczegółów nie poznamy ale paru rzeczy można się domyślić
http://epchan.blogspot.co.uk/2006/12/dn ... n-and.html
http://epchan.blogspot.co.uk/2010/05/quants.html
Obstawiam, że nie oprogramowują pomysłów traderów.

@radekFXnoob, @brother
Inne ciekawe źródła inspiracji można znaleźć tutaj
http://www.wilmott.com/index.cfm?forumid=1
http://www.nuclearphynance.com/

Niestety Dukascopy przestało w pewnym momencie wysyłać 10 poziomów płynności a tylko jeden.

Może to się stało na przełomie sesji Azja/Europa.lub Europa/US?

Z moich obserwacji wynika, że trzeba mieć załączone to osobne okienko z pełnym DoM, żeby logowało 10 poziomów.

[Esco]

Dodano po 11 minutach:

Jestem ciekawy czy oni po prostu oprogramowują pomysł traderów, czy jest już to naprawdę wyższa matematyka nie mająca nic wspólnego z AT, szkoda, że nigdy się nie dowiemy.

Spójrz np do treści zawartych w "Cybernetic-Analysis-Stocks-Futures" napisanej jak mniemam w oparciu o wiedze która była trudno dostępna 15-20 lat temu.

Daje to pewien obraz na to co będziemy publicznie dostępna za kolejne 20 lat.


Wstępnie nie wygląda zbyt zachęcająco.

• Min. -111.000
• 1st Qu. -8.340
• Median 5.660
• Mean 5.473
• 3rd Qu. 19.910
• Max. 136.100

Środek histogramu jest minimalnie przesunięty w prawo.

[daromanchester]

Dość wierutna bzdura.. ceną rządzi algorytm..

Masz jakieś dowody na potwierdzenie tego?

Pożyczyłem od Marchewa obrazek.


Powinno dać do myślenia.

[Esco]

napisał:
Dość wierutna bzdura.. ceną rządzi algorytm..

Masz na myśli ze na niskim poziomie czasowym cene "rysuja" algorytmy dopasowywania zleceń?

[daromanchester]

Masz na myśli ze na niskim poziomie czasowym cene "rysuja" algorytmy dopasowywania zleceń?

Też na początku myślałem że o to mu chodziło ale po analizie kontekstu wypowiedzi myślę że chodziło mu jednak o coś innego.

[MkubuxK]

Dodano po 11 minutach:

Jestem ciekawy czy oni po prostu oprogramowują pomysł traderów, czy jest już to naprawdę wyższa matematyka nie mająca nic wspólnego z AT, szkoda, że nigdy się nie dowiemy.

Spójrz np do treści zawartych w "Cybernetic-Analysis-Stocks-Futures" napisanej jak mniemam w oparciu o wiedze która była trudno dostępna 15-20 lat temu.

Daje to pewien obraz na to co będziemy publicznie dostępna za kolejne 20 lat.


Wstępnie nie wygląda zbyt zachęcająco.

• Min. -111.000
• 1st Qu. -8.340
• Median 5.660
• Mean 5.473
• 3rd Qu. 19.910
• Max. 136.100

Środek histogramu jest minimalnie przesunięty w prawo.

Szczerze mówiąc liczyłem na to że te odchylenie utrzymuje się przez jakiś okres czasu. Tutaj wygląda tak jakby wszelkie różnice były od razu niwelowane.

Zastanawiam się czy istnieje jakas zależność powiedzmy że jeśli odchylenie jest mocno na plus wtedy następuje mocny zwrot, bądź breakout.

Ewentualnie czy przed breakoutem następuje jakieś odchylenie od normy. Czy odchylenie jest jakieś większe niż zazwyczaj ?

Czy w ogóle takie odchylenie ma jakąś wartość prognostyczną ? Koreluje się ze stopami zwrotu ? (roznicaWolumenu(t-1) z cena(t) - cena(t-1) ) ?

[Esco]

Szczerze mówiąc liczyłem na to że te odchylenie utrzymuje się przez jakiś okres czasu. Tutaj wygląda tak jakby wszelkie różnice były od razu niwelowane.

Myśle ze teraz dane potrzeba by podzielić na kilkadziesiąt krótszych próbek i policzyć jak wyglądał rozkład wewnątrz każdej z nich.