Orderflow i Struktura rynkow

[MkubuxK]

Logujesz nadal?

Zostawiłem na noc komputer ale nie mam do niego dostępu teraz. Pełne dane będą w Piątek wieczorem tak jak mówiłem, o ile Dukas nie zwiesi platformy

Dodano po 1 minutach:

no po 26 stronach jestesmy w jakze wspanialym punkcie, ze wiemy, ze w pewnych punktach, wykresu wisza duze zlecenia i jesli zlecenie buy sa wieksze od sell, to mamy wsparcie, a jesli sell od buy to opor, zawsze myslalem, ze wystarczy pozioma kreska, ale dzeki analizie przeprowadzonej przez te wszystkie strony wiemy duzo wiecej;) nalezy sie podwojna pochwala

Tego niestety jeszcze nie wiemy czy jest jakakolwiek zależność tutaj.

[rabit]

MkubuxK dzieki za pochwale , jestem mile zaskoczony .

[reptile]

No to jeszcze 3d na tej próbce
Dla rozbudzenia wyobraźni

[Esco]

No to jeszcze 3d na tej próbce
Dla rozbudzenia wyobraźni

Nie przeginaj. Nie no może jutro coś wykombinuje.

Coraz bardziej jestem pewny ze ludzie jednak przypadkiem tych S/R nie wymyślili i dojdziemy do tych samych wniosków o których piszą obecni tu PA-owcy.

[Stforex]

Kreska to tylko wizualizacja tego, co odczytujemy z wykresu. DOM to ujęcie tego w liczby. Oczywiście próba czytania wykresu nie będzie tak precyzyjna i skuteczna, jak mechanizmy matematyczne i liczbowe, ale z drugiej strony zapominacie, że najważniejsze zlecenia - te ruszające rynkiem - pojawiają się w DOM dopiero w momencie egzekucji. Grube ryby nie wieszają "swoich" zleceń na tablicy, żeby każdy mógł zobaczyć, gdzie rynek pójdzie i co trzeba robić. Przecież wtedy wyschło by źródełko, z którego grubasy muszą pić. Więc jeśli jakieś wielkie zlecenie wisi na poziomie, to prawdopodobnie oznacza, że ktoś zagania owieczki w pułapkę

[matka]

Niestety Dukascopy przestało w pewnym momencie wysyłać 10 poziomów płynności a tylko jeden.

Może to się stało na przełomie sesji Azja/Europa.lub Europa/US?

Z moich obserwacji wynika, że trzeba mieć załączone to osobne okienko z pełnym DoM, żeby logowało 10 poziomów.

Faktycznie Dukascopy czasami wysyła tylko jeden poziom. Okienko instrumentu nie ma nic wspólnego z logowaniem. Założyłem konto na Alpari Jforex i wczoraj wydawało mi się, że przy jednym poziomie na Dukascopy, tam były wszystkie, ale mogę się mylić. Zostawiłem w każdym razie logowanie z Alpari, na oko widać że to identyczny feed.

[Esco]

Proszę nie odbiegać od głównego wątku.

[MkubuxK]

Pierwsze wstępne wnioski:

Jednego jestem już pewien:

-dla całej próbki danych nie ma związku pomiędzy wartością odchylenia wartością następnego ticku.

-dla 1 kwartyla z najbardziej ekstremalnymi odchyleniami a następnym tickiem również nie ma korelacji. Czyli nie ma różnicy jak dużo będzie zleceń po stronie Ask w stosunku do Bid i odwrotnie.

- kowariancja wyszła 0 czyli na pewno nie ma zależności liniowej pomiędzy tymi danymi, może coś bardziej skomplikowanego

Pierwsze wizualne wnioski ale mogą być mylne:

- dla próbki danych gdzie mieliśmy trend wzrostowy występowała przewaga zleceń kupna.

-w trendzie spadkowym moment zwrotny znów ku spadkom często następował w momencie ekstremalnej przewagi zleceń kupna

Rysunku i dokładniejsze pomiary umieszczę w weekend.

[daromanchester]

http://fxtrade.oanda.com/analysis/forex ... ok#EUR/USD

Proponuję pooglądać Open orders godzina po godzinie (przesuwając kursor na wykresie) przy włączonej opcji NET i ZOOM co się dzieje w obszarach nierównowagi zleceń.
Niebieskie słupki to SL, pomarańczowe to TP a raczej przewaga jednych nad drugimi.
Po kilku dniach "forward testów" można dojść do bardzo interesujących wniosków.
Ale jak to przenieś na algorytm to nie mam pojęcia.

[Esco]

W kolumnach zlecenia oczekujące w % wszystkich zleceń u brokera:
Cena\Long\Short

Niżej poziomy największych shortów naniesione na cenę.