Orderflow i Struktura rynkow

[matka]

Jedyna możliwość jaką widzę to minimalna utrata masy czy zmiana kształtu kul\ monety po każdym losowaniu.

Jest cała masa czynników, gęstość powietrza, zużycie maszyny losującej, efekt zapamiętywania w rzucie. Idealne warunki istnieją tylko w teorii.

Jak chcesz przeprowadzic backtest z uwzglednieniem naglych zmian oczekiwan spowodowanych pojawieniem sie nowych informacji?

Jest to bardzo trudne szczególnie dysponując amatorskimi środkami ale nadal do zrobienia.

Nie rozumiem pytania, nagłe zmiany oczekiwań, pojawienie się nowych informacji, wszystko to ma odzwierciedlenie w cenie, więc najzwyklejszy backtest to uwzględni, nie trzeba nic dokładać. Nie róbmy może tematu o podstawach backtestowania. Skoro już udało się ustalić, co jest losowe a co nie, czy możemy jednak porozmawiać o nieprzypadkowych systemach wykorzystujących orderflow? To bardzo ciekawy temat, szkoda go zmarnować.

[Esco]

Esco napisał:
Jedyna możliwość jaką widzę to minimalna utrata masy czy zmiana kształtu kul\ monety po każdym losowaniu.

Jest cała masa czynników, gęstość powietrza, zużycie maszyny losującej, efekt zapamiętywania w rzucie. Idealne warunki istnieją tylko w teorii.

Są to moim zdaniem czynniki marginalne. Zwłaszcza ze same również się zmieniają.

Nie rozumiem pytania, nagłe zmiany oczekiwań, pojawienie się nowych informacji, wszystko to ma odzwierciedlenie w cenie, więc najzwyklejszy backtest to uwzględni, nie trzeba nic dokładać.

A uwzględni również sytuacje "dywergencji" pomiędzy cena a sentymentem?

[Greenhaze]

Jedyna możliwość jaką widzę to minimalna utrata masy czy zmiana kształtu kul\ monety po każdym losowaniu.

Jest cała masa czynników, gęstość powietrza, zużycie maszyny losującej, efekt zapamiętywania w rzucie. Idealne warunki istnieją tylko w teorii.

Jak chcesz przeprowadzic backtest z uwzglednieniem naglych zmian oczekiwan spowodowanych pojawieniem sie nowych informacji?

Jest to bardzo trudne szczególnie dysponując amatorskimi środkami ale nadal do zrobienia.

Nie rozumiem pytania, nagłe zmiany oczekiwań, pojawienie się nowych informacji, wszystko to ma odzwierciedlenie w cenie, więc najzwyklejszy backtest to uwzględni, nie trzeba nic dokładać. Nie róbmy może tematu o podstawach backtestowania. Skoro już udało się ustalić, co jest losowe a co nie, czy możemy jednak porozmawiać o nieprzypadkowych systemach wykorzystujących orderflow? To bardzo ciekawy temat, szkoda go zmarnować.

Ostateczny efekt ma odzwierciedlenie w cenie ale zapominasz o tym ze backtest wykaze strate badz zysk a trader poprostu zdejmie zlecenie i uchroni kapital w przypadku jakiegos niespodziewanego eventu. System jest malo elastyczny i nie potrafi sie dostosowac do ciagle zmieniajacych sie warunkow.... czlowiek tak.

Przyklad podalem w zalaczniku a ty nadal swoje. Czytaj ze zrozumieniem.


Nie rozumiem tego calego cisnienia na zmechanizowanie i przelanie tego zagadnienia na algorytm. Metoda, zbior regul to istotne rzeczy ale to niuanse robia roznice i tutaj algorytmy zawodza.

Mam wrazenie ze juz od paru stron ja powtarzam A po czym ty mowisz B i tak w kolko. Ja opuszczam petle

[matka]

Przyklad podalem w zalaczniku a ty nadal swoje. Czytaj ze zrozumieniem.

Wybacz, ale jeszcze raz muszę Cię prosić o unikanie przykładów obrazkowych. Jeśli masz jakąś opinię to pisz śmiało, tylko proszę oszczędź mi tekstów, że nie potrafię "czytać obrazków" ze zrozumieniem, ok? Nikt inny nie widzi tam tego co Ty, musisz się z tym jakoś oswoić.

Ostateczny efekt ma odzwierciedlenie w cenie ale zapominasz o tym ze backtest wykaze strate badz zysk a trader poprostu zdejmie zlecenie i uchroni kapital w przypadku jakiegos niespodziewanego eventu. System jest malo elastyczny i nie potrafi sie dostosowac do ciagle zmieniajacych sie warunkow.... czlowiek tak.

Bzdura, równie dobrze mógłby zarobić. Proponuję, skoro sam nie robisz backtestów, to nie pisz co one mogą a czego nie mogą. Mogą wszystko co jesteś w stanie określić słowami.

Nie rozumiem tego calego cisnienia na zmechanizowanie i przelanie tego zagadnienia na algorytm.

W tym samym czasie możesz sprawdzić tysiące systemow a nie jeden. Emocje nie mają wpływu na Twoje decyzje, nie kierujesz się przypadkowymi bodźcami, nie ma znaczenia czy jesteś zmęczony i popełniasz błędy. Możesz sobie iść na spacer zamiast ślęczeć przed ekranem. Nie masz wątpliwości dlaczego doszło do nieudanej transakcji 5 lat temu. I wiele innych bardzo rozsądnych powodów.

A uwzględni również sytuacje "dywergencji" pomiędzy cena a sentymentem

Masz na myśli że cena jest rozbieżna z... ceną? Napisz jasno co chcesz testować.

[Greenhaze]

OK

[matka]

Mam wrazenie ze juz od paru stron ja powtarzam A po czym ty mowisz B i tak w kolko. Ja opuszczam petle

A ja to widzę inaczej. Ty stawiasz hipotezy, stwierdzając kategorycznie, że są to fakty. Ja proszę o jakieś źródła, wyniki, cokolwiek, na co Ty mnie ignorujesz lub wstawiasz jak dziecku kolejny obrazek. Więc próbuję się dowiedzieć stawiając inne pytania, ponieważ temat mnie interesuje i staram się dociec czy przypadkiem nie zmyślasz. Oczywiście ignorujesz mnie dalej, próbując grać eksperta tym razem w innej w dziedzinie, jednocześnie pisząc, że jej nie stosujesz. Owszem zrobił się z tego flame, ale spokojnie możemy przewinąć się na początek, tylko że ja niestety zadam te same pytania. Niestety taką mam karmę, że lubię dociec do sedna sprawy. Sam kiedyś pierwszy raz się tu zapisałem i czytałem opisy podobne do Twoich myśląc, że będę mógł jakoś z nich skorzystać. Na całe szczęście w moim wypadku nie skorzystali market makerzy.

[Esco]

Przez sentyment rozumiem pozytywnego dla danej waluty newsa lub zalew negatywnych.

Dywergencja w takim przypadku to ruch przeciwny do tego wynikającego z sentymentu. Inni przypadek to zmiana nasycenia pewnych słów kluczowych w strumieniu newsów.

Sprawa jest trudna do oprogramowania ze względu na swoją interdyscyplinarność ale gdyby nie miała znaczenia nie szło by na to tyle kasy na MNR (Machine Readable News) i Sentiment Analisis.

[matka]

Pojawia się news więc zmienił się sentyment, zmienia się i cena. Jak Ty pojmujesz sentyment?
Zmiana nasycenia słów kluczowych na co może mieć wpływ? Na cenę i cena na pewno zareaguje szybciej niż jakiś rozemocjonowany trader prubujący czytać taśmę.
Ustalmy, emocji nie można backtestować. Prawie wszystko inne tak.

EDIT:
Czekaj, jak ruch przeciwny..? Masz na myśli, że są dobre dane o bezrobociu a dolar spada? W takim wypadku to chyba chodzi Ci o Twój personalny sentyment, bo skoro cena spada to ogólny sentyment na pewno jest z nią zgodny

[daromanchester]

matka heurystyka Twoim rozwiązaniem może być....
Yoda

[Esco]

Jak Ty pojmujesz sentyment?

Jako przewagę pewnych wzrostów nad spadkami.
W zasadzie podobnie można by zdefiniować trend.

Zmiana nasycenia słów kluczowych na co może mieć wpływ?

Na decyzje podejmowane przez ludzi.

Na cenę i cena na pewno zareaguje szybciej niż jakiś rozemocjonowany trader prubujący czytać taśmę.

Na pewno?

Dla mnie cena jest pochodna DoM który z kolei jest pochodna informacji.