Nie nie używa . A co z tym dll ?mike_05 pisze:A czy twój EA używa dll?259 pisze:A teraz to już nie mam pojęcia co powiedzieć - przekopiowałem folder swojego terminala na drugi komputer - cały folder z historią, tikami i całym tym badziewiem, uruchomiłem ten sam test na tych samych ustawieniach i mam dwa RÓŻNE wynikiBity się poprzestawiały czy co?
To nie spread - ja używam Real Spread. Poza tym każdy z tych terminali trzyma się twardo swojego niezależnie od dnia i nocy, weekend czy nie...
A co gorsza nie wiem który jest właściwy.. może żaden?
WTF? System operacyjny? Pamięć? Procesory?
Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala
MetaTrader 4 Client Terminal build 419
Terminal: Fixed display of dialogs in the case of incorrect or corrupted settings of the dialog coordinates. Now the dialogs are never displayed outside screen coordinates.
Terminal: Fixed terminal crash during shutdown with one of the dialogs open (list of objects, indicators, global variables, archive of quotes, etc.)
Terminal: Fixed display of text information of coordinates of the horizontal and vertical line objects in the chart, in the case of scaling of displayed fonts in the control panel. Now the size of the text does not depend on the scale and has the same font as the main information in the chart.
Terminal: Improved terminal interface in Korean and Turkish.
MQL4: Fixed return of double from the DLL functions.
Fixed errors reported on the forum and in crash logs.
Jeżeli chcesz odnieść sukces, naucz się cenić ludzi.
Nie w backteście.mike_05 pisze: A czy twój EA używa dll?
Na razie nie ma co spekulować - muszę wpierw sprawdzić, czy dane były prawidłowo czytane. Ewidentnie przez jakiś czas testy idą łeb w łeb aż nagle w którymś momencie jest rozjazd. Gdyby to nie były kopie binarne to powiedziałbym, że na jednym mam dziurawe dane...
Dodano po 4 minutach:
Zadziałał - sprawdzałem.green7 pisze: Apropo - może patch nie zadziałał ?
Za każdym razem uruchamiam ten patch dwa razy (bo zdarza się, że raz nie wystarczy), a potem w trakcie testu sprawdzam właściwości pliku fxt dla upewnienia się, że to jest ten właściwy. Na wszelki wypadek mam zawsze po ręką spakowaną kopię.
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
personov i inni - czy jak optymalizujecie tego martyngala, to widzicie roznice dla pozycji krotkich i dlugich? Testuje teraz swoj system "usredniajaco-martyngalujacy" i na niektorych parach wyglada, ze zeby grac w dwie strony (albo w zla strone), to trzeba miec znacznie wieksze depo, niz jak wybierze sie tylko jedna - sluszna strone. Kiedys juz poryszylem ten temat, ale teraz widze, ze roznica moze byc naprawde kolosalna. No w kazdym razie wyglad mi na to, ze oplacalniej (przynajmniej na niektorych parach) moze byc grac tylko w jedna strone.
A może jest to kwestia kierunku ceny w okresie, w którym robisz test ?batman pisze:personov i inni - czy jak optymalizujecie tego martyngala, to widzicie roznice dla pozycji krotkich i dlugich? Testuje teraz swoj system "usredniajaco-martyngalujacy" i na niektorych parach wyglada, ze zeby grac w dwie strony (albo w zla strone), to trzeba miec znacznie wieksze depo, niz jak wybierze sie tylko jedna - sluszna strone. Kiedys juz poryszylem ten temat, ale teraz widze, ze roznica moze byc naprawde kolosalna. No w kazdym razie wyglad mi na to, ze oplacalniej (przynajmniej na niektorych parach) moze byc grac tylko w jedna strone.
Jeśli był np. ogólny trend spadkowy to wiadomo, że w tym okresie BUY będzie rzadziej trafiało i pociągnie nasz depozyt po ziemi.
Solą życia jest kasa.
Szukam i szukam gdzie zrobiłem błąd z tymi różnymi terminalami i komputerami i nie mogę znaleźć. A wyniki są różne i to nawet na tym drugim, całkowicie prawdziwym komputerze...
Czy przed MarketInfo(symbol,MODE_BID) też trzeba zrobić RefreshRates() jeżeli robi się sekwencyjnie operacje które trochę trwają? Np. zamknięcie w pętli serii otwartych zleceń. To nie ma nic wspólnego z testerem - to już jest real
Czy przed MarketInfo(symbol,MODE_BID) też trzeba zrobić RefreshRates() jeżeli robi się sekwencyjnie operacje które trochę trwają? Np. zamknięcie w pętli serii otwartych zleceń. To nie ma nic wspólnego z testerem - to już jest real
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
Raczej nie sadze - testuje na danych z ostatnich 6 na kablu i japonczyku. Moje wrazenie jest takie, ze dolar jak spada, to jednak ma wiecej cofek/korekt pozwalajacych systemowi zlapac oddech - a jak spada funt czy jen, to czasem potrafi to robic dlugo i rownomiernie. Bycmoze zalezy to od roznych parametrow, ale moim zdaniem warto to sprawdzic.
Dodano po 2 minutach:
Choc 6 lat, to tez nie wiecznosc - ale czemus tylko dalo mi ducascopy
Dodano po 2 minutach:
Choc 6 lat, to tez nie wiecznosc - ale czemus tylko dalo mi ducascopy
Hehe, kabelek to bardzo narowista rzecz. Masz absolutną rację - dolar w tej parze ma dużo mniejszy wpływ na trend (o ile uda się trafić na prawdziwy trend). Za to funt ma przeważający wpływ na ruchy większe niż 600 pip. EDIT: ostatnio się uspokoiło, powiedzmy z 500. Oprócz czynników czysto fundamentalnych (które są praprzyczyną takich ruchów), znaczenie ma płynność - funtowi bardzo daleko do dolara, euro czy jena.batman pisze:Raczej nie sadze - testuje na danych z ostatnich 6 na kablu i japonczyku. Moje wrazenie jest takie, ze dolar jak spada, to jednak ma wiecej cofek/korekt pozwalajacych systemowi zlapac oddech - a jak spada funt czy jen, to czasem potrafi to robic dlugo i rownomiernie. Bycmoze zalezy to od roznych parametrow, ale moim zdaniem warto to sprawdzic.
Dodano po 2 minutach:
Choc 6 lat, to tez nie wiecznosc - ale czemus tylko dalo mi ducascopy
Płynność waluty jest czynnikom odwrotnie proporcjonalnym do zmienności - im mniejsza, tym większej można się spodziewać zmiany ceny w reakcji na cokolwiek bądź. Co w zasadzie nie jest żadnym odkryciem - działa to na każdym rynku czy to będzie jarmark staroci czy co innego. Im mniej handlujących danym towarem lub samego towaru tym większych zmian cen można się spodziewać.
PS: właśnie przez tą narowistą naturę kabelka najlepiej się na nim sprawdzają strategie kontra-trend (a właściwie to podejście fade-in gdyż ciężko mówić o trendzie). Najlepiej intraday. Jest tylko jedno małe, ale istotne 'ale' - to na co zwrócił uwagę Batman - te momenty gdy kabel dostaje skrzydeł i przelatuje z 700 pip... wtedy te strategie dostają zawału (o ile są całkowicie automatyczne)... bo zanim uda się odróżnić zwykłą dzienną zmienność od czegoś naprawdę dużego to jest już baaardzo daleko do domu...
Dodałem - poniżej nieco wyidealizowany przykład - dla uproszczenia same Buy na kawałku zupełnie normalnego kabelka.
Pokazuje jak to idzie gdy idzie dobrze oraz co się dzieje jak zaczyna iść źle i dlaczego nie tak łatwo znaleść ten moment kiedy można powiedzieć - no teraz to już jest źle.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
Nie poddawaj się bo być może wpadłeś na coś bardzo istotnego z punktu widzenia backtestów na mt4. Ja obstawiam jednak błąd w EA, pisałeś że używa dll ale nie w backteście, jak to możliwe? Jaka jest różnica w tym tradzie gdzie następuje rozjazd?259 pisze:Szukam i szukam gdzie zrobiłem błąd z tymi różnymi terminalami i komputerami i nie mogę znaleźć. A wyniki są różne i to nawet na tym drugim, całkowicie prawdziwym komputerze...
Unfortunately, more to come