Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala
Ale przecież newsy to też element funkcjonującego rynku. Mam ambicję, żeby Bot fedrował non-stop. I dlatego go dopieszczam ciągle259 pisze:To są mali brokerzy - zawsze będą mieli jakieś potknięcia.
Jeżeli Twój robot jest wrażliwy na takie sprawy to nie wymagaj od niego za dużo.
Można omijać takie momenty. Np. Kangaroo ma wbudowany automatyczny news filter wyłączający go na godzinę przed i ze dwie po zaplanowanych wydarzeniach.
Inni radzą sobie poprzez filtrowanie czasu pracy w trakcie dnia.
A najlepiej zrobić tak, żeby tego typu rzeczy były poniżej jego progu działania.
Ale skarżysz się na to, że nie potrafi on sobie poradzić z takimi momentami.JAREK67 pisze: Ale przecież newsy to też element funkcjonującego rynku. Mam ambicję, żeby Bot fedrował non-stop. I dlatego go dopieszczam ciągle
Skoro nie potrafi to albo a) zrób żeby potrafił, b) zrób aby potrafił je omijać.
Tak czy inaczej musisz go do tego przystosować.
Dodano po 10 godzinach 53 minutach:
Wracając do NoLagMA_v7.1 - można spróbować w ten sposób - Srebro H1
- ó
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
Zamknięcie świeczki poza kanałem. Wchodzisz na otwarciu nowej.mike_05 pisze:A co ma byc sygnałem do wybicia i po jakiej cenie wejścia?
To takie uproszczenie.
Na tym wykresie dołożyłem też regresję liniową - tak jako propozycję na automatyczne odczytanie co to znaczy powrót do kanału. Rysujesz ją sobie od ostatniego szczytu/dołka i jak cena powraca pomiędzy średnie i kanał regresji jest albo poziomy, albo wręcz odwrotny do poprzedniego kierunku (który nadal wskazują średnie) to mamy powrót. Ew. można badać nachylenie - jeżeli jest mniejsze niż kilka stopni to już jest wyczerpanie tego impulsu - exit.
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
W załączniku test z grą na zawał serca 
... Skupiłem się na tym co pisał 259, czyli "albo jedno i drugie ". Jeżeli pozycje się hedgują to system może wytrzymać duże obsunięcie i equity wcale tak nie odskakuje. Prezentuję tylko przykład 1 miesiąca testu. Jeżeli z takim założeniem w roku zdarzałyby się miesiące tak wystrzałowe, kilka takich co wywalają konto i kilka takich gdzie zarabia coś ponad kapitał (po obsunięciu całości zysku) to by było super 
Na razie to tylko szkic na szybko.
... Skupiłem się na tym co pisał 259, czyli "albo jedno i drugie ". Jeżeli pozycje się hedgują to system może wytrzymać duże obsunięcie i equity wcale tak nie odskakuje. Prezentuję tylko przykład 1 miesiąca testu. Jeżeli z takim założeniem w roku zdarzałyby się miesiące tak wystrzałowe, kilka takich co wywalają konto i kilka takich gdzie zarabia coś ponad kapitał (po obsunięciu całości zysku) to by było super Na razie to tylko szkic na szybko.Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Taak, ja skądś znam te zęby Equity na wykresie... i te ponad 70% sukcesu, i PF ponad 2...
Atk, o to mniej więcej chodzi tylko diabeł jak zwykle w szczegółach.
Teoretycznie jak się to dobrze dobierze to będzie się samo hegdować.
Czy tak będzie naprawdę? To już zależy co z czym się pożeni.
W/g mnie nie wystarczą dwie metody. Wydaje mi się, że przynajmniej cztery - żeby ogarnąć przynajmniej dwa typy rynku z obu stron.
Może się mylę.
Atk, o to mniej więcej chodzi tylko diabeł jak zwykle w szczegółach.
Teoretycznie jak się to dobrze dobierze to będzie się samo hegdować.
Czy tak będzie naprawdę? To już zależy co z czym się pożeni.
W/g mnie nie wystarczą dwie metody. Wydaje mi się, że przynajmniej cztery - żeby ogarnąć przynajmniej dwa typy rynku z obu stron.
Może się mylę.
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
Te zęby Equity (zielona linia) to jest to czego zazwyczaj nie zobaczysz testując system który działa liniowo: otwiera-zamyka-otwiera-zamyka...
To się pojawia dopiero wtedy, gdy strona Buy działa niezależnie od Sell i/lub robot jest w stanie rozwinąć więcej wątków jednocześnie.
Ponieważ masz więcej ruchu na koncie podczas gdy masz pootwierane pozycje, tester próbkuje to częściej i możesz lepiej zobaczyć jak układał się pływający DD (co nie znaczy, że to wszystko). Poza tym możesz mieć dwie przeciwne pozycje i jak jedna zrobi zysk "odsłoni" się DD na drugiej który do tej pory był zbilansowany (pseudo-hedge). Co nie znaczy, że ta druga jest naprawdę stratna - ona jeszcze nie zrobiła zysku
Jak nie przesadzi się z lewarowaniem da się z tym żyć...
Budując pozycję od razu zakładasz, że część transakcji może być stratna, DD będzie raczej większy niż 10%. Ale to nie jest problem tak długo jak przewaga jest po stronie zysku. A z tego co wiem, dużo skutecznych systemów czy to ręcznych, czy automatycznych opieraja się właśnie o to. Bo daje to więcej miejsca na błąd i większe szanse na wyjście na zysk. To jest ta mała ale istotna przewaga którą po angielsku określa się jako "edge".
Ktoś kiedyś pytał dlaczego te auto-gridy wyskakują jak grzyby po deszczu. I ktoś kiedyś odpowiedział, że tak najłatwiej wychodzi. Bynajmniej nie jest to przypadek.
To się pojawia dopiero wtedy, gdy strona Buy działa niezależnie od Sell i/lub robot jest w stanie rozwinąć więcej wątków jednocześnie.
Ponieważ masz więcej ruchu na koncie podczas gdy masz pootwierane pozycje, tester próbkuje to częściej i możesz lepiej zobaczyć jak układał się pływający DD (co nie znaczy, że to wszystko). Poza tym możesz mieć dwie przeciwne pozycje i jak jedna zrobi zysk "odsłoni" się DD na drugiej który do tej pory był zbilansowany (pseudo-hedge). Co nie znaczy, że ta druga jest naprawdę stratna - ona jeszcze nie zrobiła zysku
Jak nie przesadzi się z lewarowaniem da się z tym żyć...
Budując pozycję od razu zakładasz, że część transakcji może być stratna, DD będzie raczej większy niż 10%. Ale to nie jest problem tak długo jak przewaga jest po stronie zysku. A z tego co wiem, dużo skutecznych systemów czy to ręcznych, czy automatycznych opieraja się właśnie o to. Bo daje to więcej miejsca na błąd i większe szanse na wyjście na zysk. To jest ta mała ale istotna przewaga którą po angielsku określa się jako "edge".
Ktoś kiedyś pytał dlaczego te auto-gridy wyskakują jak grzyby po deszczu. I ktoś kiedyś odpowiedział, że tak najłatwiej wychodzi. Bynajmniej nie jest to przypadek.
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)