Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala

[259]

Reszta to Money Managment

Hmm... większość ludzi wiąże z tym pojęciem umiejętność wyliczenia lot dla pojedyńczej transakcji przy z góry założonych parametrach SL i dopuszczalnej straty z tego wynikłej jako procent wartości konta.
Przymierzamy sobie: tu wejście, tu SL, tu TP. Cacy. Liczymy sobie: SL = 30 pip wraz ze spread, konto ma $1000, nie oddamy więcej niż 2% więc te 30 pip wychodzi nam $20, co daje 0.06 lot... "konserwatywnie" lub 0.07 "agresywnie" - to już $21 ;-) I teoretycznie daje nam to 50-o strzałowy karabinek.
Co sprytniejsi poprawiają to przez trafność i RR... zazwyczaj trafność i RR które wyszły na testerze na kawałku historii ;-) No bo jeżeli mamy trafność 70% i Risk:Reward 1:2 to możemy podkręcić w górę, nie? I robią z tego karabinek snajperski.
Celujemy i traach...

I niby dobrze strzela ale... wyniki zależą już tylko od sygnału. A ten im bardziej precyzyjny, tym bardziej niestały w dłuższym okresie... Wystarczy coś nieprzewidzianego, coś czego nie było na testach, kilka strat pod rząd i przestaje być fajnie, a na końcu amunicji okazuje się być mniej niż wyliczyło się na początku bo jeszcze jest margines i lewarowanie które działa w obie strony...

Tutaj mamy chyba do czynienia z szerszym pojęciem w którym tak wąsko pojęty MM to zaledwie jeden z elementów i to też liczony nieco inaczej.
Raczej shotgun niż karabinek.
Zgada się czy poleciałem za daleko?

[green7]

Zmieni się wtedy, gdy SMC zmieni pogląd w sprawie zysków (lub strat). Tak uważam.

Tyle, że aby policzyć MC musisz mieć statystykę z historii transakcji.
Monte Carlo da Ci więc sygnał dopiero po fakcie, na "bieżąco" nie jesteś w stanie w ten sposób wykryć odpowiednio wcześnie, że guru zaczyna wtapiać.

[green7]

Właśnie chodzi o to żeby wykryć odpowiednio wcześnie. Robisz sobie coś jakby wskaźnik i sam określasz poziomy wyzwalające akcje

Nie wiem co masz dokładnie na myśli. Ale przy pomocy MC zawsze będziesz opóźniony.
Możesz oczywiście liczyć statystykę Win:Loss i RR z kilku ostatnich transakcji guru, i na tej podstawie poprzez MC ustalać czy trend się zmienił.
Ale by uzyskać sensowną statystykę tych transakcji musi być trochę - powiedzmy kilkadziesiąt (20-30) a w takiej sytuacji wykryjesz zmianę ciut za późno.
To coś jak średnia - przy większym okresie zawsze będziesz ciut opóźniony przy krótszym będziesz dostawał mylne sygnały.
Zagadnienie jest ciekawe - ja wprawdzie piszę tu raczej teoretycznie bo nie robiłem takich testów - czy masz tu jakieś praktyczne obserwacje ?

[259]

Hm.. przepraszam, że się wtrącę, ale guru jest dość konsekwentny - jak się uprze coś sprzedawać to sprzedaje bez względu na to co się dzieje. Jak idzie w dół - wygrywa, jak idzie w górę - przegrwa. Ale ponieważ nasz guru jednocześnie nie wierzy w trend, jak tylko coś zaczyna zdecydowanie iść w którymś kierunku, zaraz zasadza się w drugą stronę. I to jest coś na czym można się oprzeć. Z drugiej jednak strony, lepiej zwyczajnie oprzeć się o sam trend zamiast o to co guru o tym myśli...

[Mighty Baz]

jest "święty graal", to granie pod automaty grubych ryb
Żadne fundamentalne analizy, tylko spostrzegawczość i umiejętność wyciągania wniosków, a nie ciągłe zaklinanie wykresu.

[batman]

Wybaczcie - ale tworzenie systemu przez odwracanie transakcji tajemniczego guru ostro trąci mi Monty Python'em (tak apropos poszukiwaczy Graala )

[259]

Wybaczcie - ale tworzenie systemu przez odwracanie transakcji tajemniczego guru ostro trąci mi Monty Python'em (tak apropos poszukiwaczy Graala )

Mało wiary w tobie.
Gdybyś tylko widział jaką magiczną moc ma guru do sciągania piorunów w jego SL... ;-)

[swizz]

Co myślicie o takim EA?

[259]

Trudno coś sensowneo powiedzieć bo za dużo wrzucone do jednego garnka.
Do 1811+ kroku wykres jest płaski, a potem świeca w górę.
Co się działo w tym płaskim okresie? Czy on wygrywał czy plątał się w miejscu?
Ta świeczka to pewnie wynik rozchwiania rynku od 2007? Ale też diabeł w szczegółach.
Możesz to rozbić?

Na pewno znajdze się sposób, żeby go skrytykować ;-)

[batman]

Bardziej obrazowy wykres bedzie przy stalym locie - bo jak rozumiem po kazdym zysku zaangazowanie wzrasta - dlatego na poczatku jest relatywnie plasko w porownaniu z "pionowym" wzrostem pod koniec.
Czy parametry optymalizowales dla calosci tego okresu, ktory pokazujesz, czy tylko na fregmencie?

Na pewno znajdze się sposób, żeby go skrytykować Wink

Chetnie przeczytam wszelka krytyke bo moj wykres z backtestow wyglada podobnie (tylko mam sporo mniejszy % skutecznych transakcji).