Gra pozycjami przeciwstawnymi zamiast SL/TP - 'hedge'

[Kiwaczek]

Mityczne polowanie na SL .... pokaż mi tych broków mt4 to robiących a zrobię Cię milionerem. Zauważyłeś, że cena dla wszystkich klientów mt4 jest taka sama ? Jeśli brok więc chce "upolować" Twój SL musi zmienić cenę na platformie. Toż przecież wystarczy tylko siedzieć i czekać na ten moment - porównując cenę z inną platformą.

Siedziałem kilka razy i widziałem szpile. Potem reklamowałem i reklamację uwzględniali. Więc to nie mit.
Bez względu na brokera zawsze następuje "polowanie" na SL i TP. Te zlecenia wyznaczają cenę równowagi i trudno żeby nie były realizowane. Dealerzy są przecież od zapewnienia płynności nieprawdaż?

Jeśli rynek gra long LP graja short. Musza zatem uzupełniać od czasu do czasu "zapasy".
Na końcu łańcuszka jest Fed i inne banki centralne, które w skrajnych przypadkach pomagają bilansować banki LP. Dzięki temu utrzymują kurs w pewnym narzuconym polityką zakresie.

Jak można bilansować bez pomocy banku centralnego? No najlepiej przez wykonywanie SL lub TP.Częściowo może pomóc napływ nowych odwrotnych zleceń. Sytuacja sie jednak komplikuje gdy rynek jest zdecydowany lub pojawi sie duze zlecenie, ktore trzeba wykonac.
MM detalista ma łatwe zadanie, on niczego nie ryzykuje: jeśli kupujesz, to on kupuje taniej u LP a tobie sprzedaje nieco drożej.. Jesli widzisz ze MM poluje na SL to oznacza ze sam gra a ciebie traktuje jak druga strone transakcji tyle ze to tylko ty pokazujesz karty. To zagrywki nie fair i powinny byc zwyczajnie scigane przez prokurature.
Najbardziej przechlapane mają dostawcy - to oni naprawdę ryzykują. Dla nich bilansowanie zleceń jest sprawą życia i śmierci. Poniewaz trejderzy ustawiaja SL i TP mniej wiecej w tych samych miejscach wiec strzelaja jak do gesi siedzacych w jednej linii.
Osobiscie zamiast SL uzywam ukrytego SL na serwerze. Jest to pewna niedogodnosc bo niestety nie uniknę w ten sposob poslizgow ale lepsze to niz pokazywanie swojego SL.

[Mighty Baz]

O ile oczywiście Broker jest na tyle poważny. że ma serwery dostępne kilkoma drogami w więcej jak jednej lokalizacji.

nie wiem , czy ktoś dawał linka wcześniej, ale warto wiedzieć, gdzie faktycznie zakładać w miare bezpieczne konto do fx.
http://www.100forexbrokers.com/stp-ecn-brokers
macie tam tez wytłumaczone, jaki broker, do czego i dlaczego.[/img]

Nie jest tajemnicą, że każda transakcja jest hedgowana przez aplikację brokera, zaś te mini-, micro- są uśredniane. Chyba że coś się zmieniło.

I po co jakiś rozdział na mini i micro ?
Znowu zapytam: domysły czy masz jakieś podstawy do tego ? Widziałeś jak się to robi (skoro nie jest tajemnicą) ?

poniżej 1 lota STP/ECN zachowuje sie jak klasyczny dealing desk model broker, ze względu na odmowe przyjecia takiego zlecenia przez dostawcę płynności, czy w praktyce grasz z MM, zamiast ECN.

[ronin091]

Z większości wypowiedzi wynika, że największym problemem na detalicznym rynku pozagiełdowym są brokerzy. Może więc lepiej spekulować na FW20 na GPW?

[Mighty Baz]

Z większości wypowiedzi wynika, że największym problemem na detalicznym rynku pozagiełdowym są brokerzy. Może więc lepiej spekulować na FW20 na GPW?

mozna zminimalizować wpływ brokera grajac hedge

[green7]

green7 napisał:
Mighty Baz napisał:
przecież znana jest wtyczka z Boston Technologies na MT4, gdzie możesz ustawić sobie SL+ na gracza, którą sobie ściągasz za pomocą lifeupdate.


Skąd takie info? Jakiś link czy tylko domysły ?


http://www.forexpeacearmy.com/forex-for ... ogies.html

http://www.fxfisherman.com/forums/forex ... fraud.html

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=70582

poczytaj sobie co potrafi ten virtual dealer na Mt4

Sorry ale brednie opowiadasz. O Virtual Dealerze to zdaje się, że pisałem podczas Ty jeszcze nie byłeś użytkownikiem tego forum (no chyba że pod innym nickiem).
I w przeciwieństwie do Ciebie, dokładnie przestudiowałem jego instrukcję i zasadę działania. A nawet więcej niż to .....
Więc nie pisz mi, że VD umożliwia ustawienie SL na gracza bo takiej opcji w tym oprogramowaniu nie ma.
Czekam na dowód, że jest inaczej.

W tym wypadku będziesz mial decydujący głos w przyznaniu nagrody z preferencją osoby ktora udowodni stosowanie skryptu polowanie na SL - virtual dealer.

Konkurs może jest i ok, ale to co piszesz już nie bardzo.
Ogólnie jest tak: ktoś coś słyszał, że jest jakiś Virutal Dealer. Ktoś coś słyszał, że brokerzy robią wałki (nie przeczę - robią).
Więc jak są wałki to z definicji przyjmujecie, że są winą Virtual Dealera.

A prawda jest taka, że piszecie o czymś czego nie widzieliście na oczy. Nawet nie chciało się Wam pofatygować i poszukać dostępnych na ten temat materiałów. I zrozumieć co robi to oprogramowanie i jak.
Widać to wyraźnie: już choćby po tym, że nazywasz VD skryptem.

oddziel dwie rzeczy: uśrednianie jako takie i wielkość lotów, których się nie da wrzucić na rynek, ze względu na ich ułamkową wartość

A Ty postaraj się zrozumieć to co napisałem Ci już 2 razy. Napisze 3ci: wielkość Twoich pozycji nie ma z reguły znaczenia. Bo broker zabezpiecza się dopiero w momencie przekroczenia ekspozycji na ryzyko na danej walucie. I nie zabezpiecza się 1:1 tylko zabezpieczane jest np. 70% ekspozycji w walucie X. Dla waluty Y % może być całkiem inny.
A pomyślałeś też o tym, że otwierając pozycję możesz brokerowi "robić dobrze" ? Bo zmniejszasz jego ekspozycję na ryzyko ? I zdarzyć się może, że właśnie dzięki Twoim pozycjom broker właśnie NIE będzie musiał się zabezpieczać ?
Każdy kij ma dwa końce ...

poniżej 1 lota STP/ECN zachowuje sie jak klasyczny dealing desk model broker, ze względu na odmowe przyjecia takiego zlecenia przez dostawcę płynności, czy w praktyce grasz z MM, zamiast ECN.

Achaa ... Znowu: Wiesz czy zgadujesz?
Bo jak w świetle tego co piszesz mają się następujące fakty:
DukasCopy: minimalna wielkość pozycji 10 tys. jednostek (0.1 lota)
Aliorbank: minimalna wielkość pozycji 10 tys. jednostek (0.1 lota)
MBT - podobnież (i nie chodzi mi o MT4 w MBT)

green7 napisał:
Mityczne polowanie na SL .... pokaż mi tych broków mt4 to robiących a zrobię

Siedziałem kilka razy i widziałem szpile. Potem reklamowałem i reklamację uwzględniali. Więc to nie mit.

I to ma być dowód? Ile tych szpil/pozycji miałeś by można to uznać za jakąś regułę ?
Ja siedziałem kilka razy i nie widziałem. Potem nie reklamowałem. I co z tego wynika ? Nic. Podobnie jak i z tego co piszesz.
Uwzględniłeś, że broker mógł mieć po prostu błędy w datafeedzie,które zdarzają się właściwie u każdego MM ? Miałem kilkanaście przypadków szpili, które zamknęły moje pozycje. Zdarzały się naprawdę poważne kwotowo przypadki. I wiesz co? Nic nie reklamowałem. Dałem brokerowi chwilę czasu - a on sam wrócił z pozycjami do stanu początkowego. Owszem:może miałem szczęście i trafiłem do dobrych brokerów MM, a Ci gorsi sami z siebie takiej akcji nie zrobią tylko będą czekać na Twoją reklamację. Ale przyczyna może być dokładnie taka sama: badtick.

Bez względu na brokera zawsze następuje "polowanie" na SL i TP. Te zlecenia wyznaczają cenę równowagi i trudno żeby nie były realizowane. Dealerzy są przecież od zapewnienia płynności nieprawdaż? Wink

Jeśli rynek gra long LP graja short. Musza zatem uzupełniać od czasu do czasu "zapasy".
Na końcu łańcuszka jest Fed i inne banki centralne, które w skrajnych przypadkach pomagają bilansować banki LP. Dzięki temu utrzymują kurs w pewnym narzuconym polityką zakresie.

Jak można bilansować bez pomocy banku centralnego? No najlepiej przez wykonywanie SL lub TP.Częściowo może pomóc napływ nowych odwrotnych zleceń. Sytuacja sie jednak komplikuje gdy rynek jest zdecydowany lub pojawi sie duze zlecenie, ktore trzeba wykonac.
MM detalista ma łatwe zadanie, on niczego nie ryzykuje: jeśli kupujesz, to on kupuje taniej u LP a tobie sprzedaje nieco drożej.. Jesli widzisz ze MM poluje na SL to oznacza ze sam gra a ciebie traktuje jak druga strone transakcji tyle ze to tylko ty pokazujesz karty. To zagrywki nie fair i powinny byc zwyczajnie scigane przez prokurature.
Najbardziej przechlapane mają dostawcy - to oni naprawdę ryzykują. Dla nich bilansowanie zleceń jest sprawą życia i śmierci. Poniewaz trejderzy ustawiaja SL i TP mniej wiecej w tych samych miejscach wiec strzelaja jak do gesi siedzacych w jednej linii.

No nie wiem co powiedzieć ..... Chyba tylko tyle, że ....

[Mighty Baz]

green7, przykro mi, ale nie jestem w stanie odpowiadac na taka retorykę, sądzę, że ktoś kto pracuje u jakiegos brokera może potwierdzić lub zaprzeczyć tym wszystkim tezom i nasz problem przestanie istnieć.

[Szwajcar]

W większości to green7 ma rację, ale co do zabezpieczania się przez brokera to wątpię, żeby jakiś broker MarketMaker to robił. Są przypadki, że brokerzy tego typu bankrutują przez zbyt duże zyski pewnych klientów. Dlatego też jest takie szybkie ograniczanie lewara u tych brokerów przy większych kwotach i często limitowanie pozycji do 30-50 lotów.
A to z tą ekspozycją to też wątpię, bo duża ilość klientów idealnie rozłoży sama ryzyko po stronie brokera i nie trzeba nic robić. Większym klientom da się requoty i ze standardowego spreadu będą mieli o kilka pips wyższy (zrobią to chociażby przez ten plugin VD-opóźnia egzekucje, zrywa połączenie i requoty). Klient uzna, że warunki są niedopuszczalne i sam odpuści-problem z głowy.
Poczytajcie zresztą same umowy z brokerami MM. Tam jest jasno napisane, że broker bierze na siebie transakcje i ryzyko i oczywiste jest, że występuje konflikt interesów.
A co do badticków to często jak zarobisz na nich i z początku nie zmieniają ci transakcji to przy wypłacie to zrobią, bo wtedy weryfikują zgodność transakcji.
Co więcej niektórzy brokerzy na koncie real podstawiają ten sam serwer co jest używany do kont demo. Z większych przygód to miałem kiedyś badtick na
CFD na FTSE100 i konto zeszło na -450000 $. Po 10 minutach to naprawili, ale fakt, że przez ten czas nie mogłem nic zrobić z pozycjami. Mój znajomy miał mniejszą pozycję, ale też konto na minusie -12000 $ i jego pozycjami zajęli się po 4 godzinach. Broker z Cypru. U innego jak zrobiłem raz dużego hedga na 25 lotów to zamknęli mi obie pozycje w czasie braku kwotowań rynków, a potem jako wyjaśnienie dali to co piszą tu przeciwnicy Mighty Baza, że i tak to nic nie zmienia w saldzie moich pozycji. Sprawa była taka, że otworzyłem to na lewarze 500 i przetrzymałem przez parę dni. Potem redukowałem pozycję z jednej strony a balance zszedł na minus, kiedy to equity było na plusie. Pozycja w hedgu powisiała jeszcze 3 dni i sami zaczęli interweniować.
U innego brokera ograniczyli mi perfidnie lewar jak więcej zarobiłem, u jeszcze innego nie wiedzieli jak ze mną postąpić i bawili się w lekkie przeszkadzanie tzn. w czasie sesji europejskiej jak działa ich biuro to requoty i egzekucja zatwierdzana różnie od 5 do więcej sekund a w nocy odpuszczali jak ruch jest mizerny. A już absurdem jest to, kiedy polski broker mnie ponaglał za klikanie w ceny ofertowe na tak kwotowanym rynku z ofertą przez dealera.
Aktualnie hedga używam u brokerów z opcją wielokrotne zamknięcie przez i zamknij przez, bo bez tego płaci się dwukrotnie spread i oddzielnie trzeba zamykać. Co do wyłapywania SL to jest to uważam to za mit, no chyba, że broker zwiększa sobie momentalnie spread a potem tłumaczy się, że była mała płynność i sięgnęło o te kilka pips dalej od rynku. Sam to widziałem kilka razy, ale u takiego brokera nie można grać na poważnie, bo to czyste oszukiwanie.
Zaletą hedga jest jeszcze to, że u Market Makerów trochę inaczej traktuje się zlecenia SL i TP do pozycji niż oddzielne Stop i Limity. Niekiedy podświetla się taki SL i przez kilka sekund nic się nie dzieje. Miałem tak wiele razy u polskich brokerów MM i są sytuacje, że jak kliknę w trakcie tej bezczynności w zamknięcie pozycji to mi ją zamknie po gorszej cenie a jak kurs zejdzie na lepszą cenę dla mnie to od razu komunikaty o błędach albo przekroczony czas dostępu i inne takie. Jeszcze sobie przypominam coś takiego. Jak klikałem w otwarcie zlecenia po rynku to mimo, że rynek stoi w miejscu i na innych kontach można zawierać transakcje to u mnie pokazuje requotę i komunikat, że cena jest w innych miejscu i muszę zapłacić kilka pipsów ekstra już przy otwarciu. Także w obrębie jednego brokera można mieć różne kwotowania w ten sposób i łapanie SL też tak się może odbywać.
I jeszcze coś. U 2 brokerów (nie z Polski) mam błędy w historii przy księgowaniu zleceń. Po prostu poprawiali sobie moje trejdy i pomylili się sami w wynikach transakcji i to znacznie. Zamiast wyniku transakcji na SL przy wszystkich pozycjach to przy niektórych nie poprawili nic mimo, że pozycje te dotyczyły tego samego badticka. A było co poprawiać, bo piramida wtedy sięgnęła na ponad 30 pozycji i kończący TP-hedge też wszedł. Potem zamknąłem przez wielokrotne zamknięcie i dopiero przy wypłacie zaczęli wyjaśniać sprawę.
To tyle co do uczciwości brokerów MM. Mogę pisać o tym o wiele więcej, bo przez kilka lat nazbierało się a każdy przypadek to osobny temat na kilka stron wyjaśnień.

[NiceFox]

Konkurs może jest i ok,

Cieszę się że konkurs jest ok ( http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... &start=270 konkurs w moim poście) . Liczę na Twój udział, również jako sponsor.

ktoś coś słyszał, że jest jakiś Virutal Dealer. Ktoś coś słyszał, że brokerzy robią wałki (nie przeczę - robią).
Więc jak są wałki to z definicji przyjmujecie, że są winą Virtual Dealera.

Błąd w rozumowaniu - winny jest Broker, a VD jest jednym z narzędzi do robienia wałków.

Nawet nie chciało się Wam pofatygować i poszukać dostępnych na ten temat materiałów. I zrozumieć co robi to oprogramowanie i jak.

Wystarczy dokładnie czytać, zamieściłem linki do materiałów o których napisałeś.

Widać to wyraźnie: już choćby po tym, że nazywasz VD skryptem.

Napisałem skrypt nie wtyczka bo każdy ma prawo zrozumieć sens nie każdy jest programistą czy informatykiem.

Jak najbardziej zasłużona pochwała dla Szwajcara. Doskonałe przedstawienie prawdziwych problemów z brokerami.
Przy okazji weryfikacja tezy, że brokerzy mm nie lubią hedge.
Ciekawi mnie który broker zamknął Ci hedge na 25lot ? I jak to się zakończyło, czy anulował obie transakcje czy może zwrócil Ci koszta?

[green7]

A to z tą ekspozycją to też wątpię, bo duża ilość klientów idealnie rozłoży sama ryzyko po stronie brokera i nie trzeba nic robić.

Właśnie o tym przecież piszę. Jeśli pozycje klientów się niwelują to przecież ekspozycji nie ma. Jeśli ja kupiłem 1 lota EURUSD a Ty sprzedałeś to ekspozycja brokera = 0. Nie ma więc potrzeby zabezpieczania się wyżej: i dlatego też dla brokera lepiej zabezpieczać się nie po każdej pozycji ale przyjąć na siebie jakieś ryzyko. Bo dzięki temu część zleceń zamknie się wewnątrz klientów brokera.

Błąd w rozumowaniu - winny jest Broker, a VD jest jednym z narzędzi do robienia wałków.

Tak: VD jest jednym z takich narzędzi. Ale bzdurą jest obwinianie go za wszystkie zła tego świata. Bad tick - winny VD, SL - to samo itd itp.

green7 napisał:
Nawet nie chciało się Wam pofatygować i poszukać dostępnych na ten temat materiałów. I zrozumieć co robi to oprogramowanie i jak.

Wystarczy dokładnie czytać, zamieściłem linki do materiałów o których napisałeś.

I gadaj tu z gościem ..... Ja mu mówię, że z podanych linków niewiele wyniósł i zrozumiał a on mi na to, że wystarczy dokładnie przeczytać zamieszczone materiały
No fakt - wystarczy. Ja to zrobiłem już parę lat temu i swoje wiem: Ty jak to już wykazywałem wcześniej ("SL+ na gracza") itd. zrobiłeś to raczej "po łebkach".
Ale wszystko jeszcze przed Tobą.

Napisałem skrypt nie wtyczka bo każdy ma prawo zrozumieć sens nie każdy jest programistą czy informatykiem.

Pomijając już wszystko inne to Twoje rozumowanie wydaje mi się cokolwiek pokrętne. Większość ludzkości nie będąca programistami czy też informatykami chyba bardziej z czymś (również w sensie informatycznym) skojarzy wtyczkę a nie skrypt

u jeszcze innego nie wiedzieli jak ze mną postąpić i bawili się w lekkie przeszkadzanie tzn. w czasie sesji europejskiej jak działa ich biuro to requoty i egzekucja zatwierdzana różnie od 5 do więcej sekund a w nocy odpuszczali jak ruch jest mizerny

Po prostu dostałeś Dealing Desk a w sytuacji (noc) gdy operator Dealing Desku był niedostępny zlecenia szły automatycznie.

Jeszcze sobie przypominam coś takiego. Jak klikałem w otwarcie zlecenia po rynku to mimo, że rynek stoi w miejscu i na innych kontach można zawierać transakcje to u mnie pokazuje requotę i komunikat, że cena jest w innych miejscu i muszę zapłacić kilka pipsów ekstra już przy otwarciu. Także w obrębie jednego brokera można mieć różne kwotowania

To już zapewne winna VD lub podobnego wynalazku. Ale kwotowanie jest jedno, Twoje konto dostaje tylko dodatkowy "bonus" na otwarciu pozycji, lub zlecenia wchodzą opóźnione co powoduje że rynek zdąży się ruszyć.

Jak najbardziej zasłużona pochwała dla Szwajcara. Doskonałe przedstawienie prawdziwych problemów z brokerami.

Ano. Widać, że z niejednego pieca jadł chleb. I nie był to piec "demo" jak u niektórych ....

Przy okazji weryfikacja tezy, że brokerzy mm nie lubią hedge.

Nie sądzę. O ile rozumiem opis Szwajcara to interwencja brokera nastąpiła dopiero w momencie gdy zacząć zamykać jedną stronę zleceń. Nie miał tu więc znaczenia fakt "hedge" - a to że ekspozycja brokera zaczęła się zwiększać. Nie styl (hedge czy nie hedge) robi tu brokerowi różnice - a to jaką masz wielkość netto pozycji.

[NiceFox]

Błąd w rozumowaniu - winny jest Broker, a VD jest jednym z narzędzi do robienia wałków.

Tak: VD jest jednym z takich narzędzi. Ale bzdurą jest obwinianie go za wszystkie zła tego świata. Bad tick - winny VD, SL - to samo itd itp.

Błąd w czytaniu ze zrozumieniem, nigdzie nie napisane winny tyko VD patrz wyżej
winny zawsze broker typu XTB.

green7 napisał:
Nawet nie chciało się Wam pofatygować i poszukać dostępnych na ten temat materiałów. I zrozumieć co robi to oprogramowanie i jak.

Wystarczy dokładnie czytać, zamieściłem linki do materiałów o których napisałeś.

I gadaj tu z gościem ..... Ja mu mówię, że z podanych linków niewiele wyniósł i zrozumiał a on mi na to, że wystarczy dokładnie przeczytać zamieszczone materiały
No fakt - wystarczy. Ja to zrobiłem już parę lat temu i swoje wiem: Ty jak to już wykazywałem wcześniej ("SL+ na gracza") itd. zrobiłeś to raczej "po łebkach".
Ale wszystko jeszcze przed Tobą.

Zachowanie jak primabalerina, skąd wiedzieć ,że nie zrozumiał, ale czego nie zrozumiał, brak argumentów,
("SL+ na gracza") itd. zrobiłeś to raczej "po łebkach". - CO TO - to po łebkach, może wiesz o co chodzi ale ja nie.
Sądząc po Twoim wieku robiłeś w pieluchy jeszcze jak ja zarabiałem na giełdzie, więc wszystko przed Tobą.

Dodano po 15 minutach:

Ano. Widać, że z niejednego pieca jadł chleb. I nie był to piec "demo" jak u niektórych ....

Popatrz lepiej na swoją belkę z demo, pora ją zmienić bo nie zarabia

Nie sądzę. O ile rozumiem opis Szwajcara to interwencja brokera nastąpiła dopiero w momencie gdy zacząć zamykać jedną stronę zleceń. Nie miał tu więc znaczenia fakt "hedge" - a to że ekspozycja brokera zaczęła się zwiększać. Nie styl (hedge czy nie hedge) robi tu brokerowi różnice - a to jaką masz wielkość netto pozycji.

Błąd w rozumieniu czytanego tekstu. Nie jest napisane o zamykaniu jednej strony zleceń.
Przy pozycji bez hedge Broker mógłby mieć zrównoważony bilans. Pozycje z hedge zwiększyły bilans obrotów w stosunku do kapitału własnego do poziomu nieakceptowalnego dla brokera. ( Źródła finansowania są ograniczone). Dlatego broker zdecydował o zamknięciu pozycji hedge.
Czy broker zamknął by pozycje nie hegowaną? nie.
Właśnie dlatego brokerzy tak tego nie lubią.