Historia X czyli dziennik takiego sobie tradera

MkubuxK

Styl gry:

Do 5 transakcji dziennie. Z czasem zobaczę jak to wyjdzie w praktyce. Przy testach było to około 10-15 transakcji ale trochę je przefiltrowałem.

Time Frame:

M5 zawarcie transakcji, M15 analiza formacji świecowych, H1-H4 ( kierunek trendu wyższego stopnia )

Money Management:

Początkowo maksymalna strata 1% kapitału na pozycje. Z czasem jak będę miał wystarczająco danych statystycznych to wrzucę to do odpowiedniego modelu w Excelu który mam już przygotowany. W którym wpiszę maksymalną dopuszczalną stratę po x transakcjach a model poda mi optymalną wartość ryzyka. Z czasem również postaram się wyznaczać wielkość pozycji w zależności od istotności danego trendu , s/r ( długość jego formowania etc ).

Filtry:

Nie gram na danych
Nie gram nigdy na sesji amerykańskiej
ATR>=10 na M5 - źle się czuję na rynku na którym nie ma zdecydowanych ruchów.
RSI(2) na M1 - nigdy nie gram na wykupionym lub wyprzedanym w kierunku w którym bedę handlował

System step by step od tyłu:

1. Monitoring statystyk

Maksymalny DD
Short Long ratio
Win/Loss ratio
Czas otwarcia pozycji ( czas otwarcia pozycji stratnych a zyskownych )

2. Zapis w dzienniku

- P/L
- S/L , TP
- Screenshot
- powód zawarcia i zamknięcia
- własne spostrzeżenia
- Data i Godzina otwarcia i zamknięcia
- zarządzanie pozycją

Godzina: Godzina 8.00 Otwarcie 12.00-13.00 Zamknięcie platformy

System:

Zdradzać szczegółów nie będę ale generalnie wyszukuję różnymi technikami potencjalne wsparcia i opory i mam opracowany szereg reguł w zależności od tego jak cena na nie zareaguje ( volume trading, PA , analiza formacji świecowych , zgrupowania fibo, etc, pivot points, ważniejsze MA ). Ogólnie około 6 wykresów otwartych.

Dodatkowow zerkam na Oil i Gold i obserwuje korelacje z nimi

Dodatkowe atrybuty:

Karta błędów tradera gdzie wynotowałem wszystkie możliwe błędy jakie jestem w stanie popełnić lub kiedyś popełniłem

Duża kartka z napisem: Wiecej cierpliwosci !!@@!@ Odejdz jak masz wejść na siłę

Czemu zakładam ten dziennik ? Dla większej motywacji. Kiedy chociaż parę osób go będzie obserwować będę miał większe poczucie presji do podejmowania tylko prawidłowych decyzji. Być może niektórzy zauważą błędy których ja nie dostrzegłem.
Doświadczenie ? 2 konta real wyzerowane po sobie 2 lata temu – na każdym z nich po tygodniu czasu było już ponad 1000% zysku – broker w tamtych czasach ? Finexo – pierwszy z brzegu z google. Po przeczytaniu już ponad 30 pozycji i setek artykułów przez ten czas wiem na czym polegał mój błąd. O bym tym razem go nie popełnił gdyż różnie to bywa z psychiką

Prowadzę również segregator gdzie mam wynotowane wszystko co uważam za najważniejsze z książek które przeczytałem oraz bazę artykułów z różnych forów które uznałem za istotne. Całkiem przydatna rzecz. Dużo mi pomogła w budowaniu tego systemu gdyż wiele rzeczy zapomniało się z biegiem czasu.

Ulubione pozycje:
Van Tharp - giełda wolnośc pieniądze
Market Wizards, The New Market Wizards
Joe Ross - trading the ross hook
Paweł Danielewicz - Geometria Fibonacciego
Komputerowa Analiza Rynków Terminowych - Charles Lebeau
Analiza Techniczna - Murphy
Dynamic Trading
REMINISCENCES OF A STOCK OPERATOR - minęło tyle lat a praktycznie nic się nie zmieniło

Umieszczać będę co ciekawsze transakcje. Na pewno nie wszystkie przy moim stylu gry.

Zastanawiam się również nad grą na niestandardowych wykresach typu M4 lub np. M12 niestety platforma Dukascopy takiej opcji nie ma a dziwnie by mi się analizowało wykresy na Meta Traderze na tych interwałach wiedząc że cena u nich wcale nie musi być taka sama jak u mnie. Zastanowię się jeszcze nad tym.

Konto Dukascopy Real – startuje od -5% na koncie gdyż bawiłem się ich platformą obserwowałem czas realizacji małych zleceń i przez przypadek zawarłem za dużą transakcję ( inny przelicznik wartości 1 lota tam mają, głupi błąd a trochę kosztował ). Zaobserwowałem małe problemy z egzekucją SL i lekkie poślizgi ale nie większe z reguły niż 1 pips. Spready rynkowe niestety nie są też takie super rewelacyjne. Sporo będzie mnie łącznie to kosztować ale taki chyba urok ECN.

Także do dzieła ! Jutro lub pojutrze zacznę wrzucać już regularnie moje poczynania.

Kielki

Widze, ze masz sporo motywacji - powodzenia.
Co do grania na niestandardowych interwalach typu M4, to i na metatraderze trzeba by robic gimnastyke zeby to poszlo - polecam znalezc sobie feed podobny do tego jaki posiada dukas i analizowac te wykresy typu M4, M12 w NinjaTraderze, ktory do analizowania jest darmowy

.

beginner

Tak pisze i działa ktoś kto zarobi pieniądze, moim subiektywnym zdaniem. Analiza błędów, wiedza, systematyzacja (która przebija nawet ze sposobu wypowiedzi) i sky is the limit. Powodzenia, będę kibicował.

MkubuxK

Dzisiaj jesteśmy w konsolidacji. Zbyt dużo szarpanych ruchów. Nie gram niczego na siłę i czekam aż się sytuacja trochę rozjaśni. Widać że jesteśmy w dosyć ważnym miejscu

Średnie na M15 wskazują wciąż trend spadkowy. Ishimoku również.
Czekam na przebicie poziomów 1.2210-1.2225 w górę lub 1.2155-50 w dół. Przy przebiciu użyję bardzo ciasnych SL i przygotuję się w razie czego na odnowienie pozycji.

Jeśli dostanę sygnał świecowy że poziom 1.2210-1.2225 okazał się po raz kolejny dobrych oporem zagram S tuż po zamknięciu świecy pod nim ( dobrze gdyby to był chociażby np spinning top ).

Jak na innych parach walutowych ? Może coś innego ciągnie EUR/USD w dół gdy te chce chciałoby już odreagować ?

MkubuxK

No to jestem po pierwszych 2 transakcjach.

Oba spóźnione.

Najpierw zagrałem S o opór który wskazałem w poprzednim poście.

Wyrzuciło mnie na -10 pips a następnie odnowiłem pozycję znów na S.

TP ustawiłem na +20pips, gdy było już +10 pips przestawiłem na BE. Zabrakło 2pips. Pozycja zamknęła się na BE. Mój błąd w sumie. Dostrzegłem, że opór był już testowany 2 razy w przeciągu parunastu minut i wyglądało na to że będzie testowany i 3 raz ( dołki coraz wyżej na M1 ).

Czekałem więc by zagrać L. Gdy cena przebiła poziom o którym wspomniałem cena wystrzeliła +50 pips. Zamiast ustawić BUY STOP chciałem to zagrać z ręki przy jak najlepszym wyprzedaniu RSI(2). Kolejny mój błąd. Przegapiłem cały ruch - nie chciałem się pchać pod jego końcówkę.

Wklejam screen.

1 biały okrąg - zagrałem po 2 czerwonej świecy dopiero.
2 biały okrąg - zagrałem już dobrze pozycja jednak zamknęła sie na BE przy 3 okręgu. Tutaj wciąż liczyłem cały czas na większy zjazd w dół.
4 Okrąg - Powinienem był zawrzeć tutaj transakcję jednak nie doczekałem się wyprzedania RSI(2) na M1.
5 Okrąg - wejście ostatniej nadziei. Rynek na chwilę złapał oddech i potem wystrzelił w górę. Tutaj powinien był być ustawiony BUY STOP.

Wiem co zrobiłem źle. Więcej to się nie powtórzy. Jakieś porady ? Może ktoś to jakoś inaczej widział ?

MkubuxK

Czas chyba na małe podsumowanie ostatniego tygodnia.

Transakcji nie wykonywałem dużo. Bardziej raczej starałem się obserwować rynek i wyznaczać miejsca w których mogę wejść na rynek i które cechowałyby się największym prawdopodobieństwem sukcesu.

Jednakże ostatnie 5 dni pod rząd okazało się stratnymi dlatego dzisiejszy dzień poświęciłem głównie na przemyślenia i analizę błędów.

Więc co robiłem źle ?

Z racji tego że staram się pamiętać dokładnie każdą swoją decyzję to jestem teraz w stanie powiedzieć.

Po pierwsze: datafeed fxcm którego demo wcześniej używałem różni się od datafeed dukascopy. Ceny rynkowe które dostaję posiadają często dłuższe odziwo cienie aniżeli u fxcm ( mam wrażenie jakby czasami były wygładzane ). Ceny również różnią się od siebie jeśli chodzi o czas reakcji. Nie jestem w stanie powiedzieć ktore źródło wyprzedza które. Po prostu się od siebie różnią i uniemożliwia mi to grę tak jak planowałem. A dokładnie, chciałem nadal używam platformy Metatrader jako że mam przyogotowane template'y właśnie pod te platforme. Platforme Dukascopy chciałem używać tylko do realizacji zleceń. Tak się nie da. Nie z tym datafeed przynajmniej.

Po drugie: Aktualnie mam zablokowane przez administratora proxy by łączyć się z platformą dukascopy jforex więc używałem ich wersji WEB, która niestety, ale muszę powiedzieć, że jest do niczego. Nie mogę nawet używać zleceń oczekujących natomiast zmuszony jestem do odpalania wszystkiego ręcznie - tak pracować się nie da. Z racji tego że staram się wejść zawsze w miejscach bardzo istotnych dla rynku ruch jest często na tyle silny że go przegapiam. A nie chce przecież wyprzedzać sygnałów ? WNIOSEK: Czas na zmianę dostawcy internetowego.

Po trzecie: Długo nad tym się zastanawiałem i przetestowałem system jeszcze raz na danych na których dokonywałem transakcji. Skuteczność powinna wynosić około 70-80%. Wynosi natomiast aktualnie około 30%. Gdzie jeszcze popełniłem błąd ? Używam bardzo ciasnych SL i często rynek mnie wyrzuca przy małym przypadkowym ruchu. Nie tu tkwi jednak problem. Problem tkwi w tym, że nie odnawiałem pozycji mimo że system wskazywał nadal by ją zajmować. Brakowało mi w przeciągu ostatnich dni wiary we własne możliwości. Parę razy wieczorem zagrałem przy mniejszym ryzyku tylko i wyłącznie według sygnałów świecowych. Nie była to mądra decyzja. Zbyt bardzo im zaufałem i trochę mnie poniosło. W tym tygodniu odpuszczam trading i wracam od przyszłego poniedziałku z większa motywacją i większym zachowawczym optymizmem. Pozdrawiam

r4ph · Nieprzeczytany post autor: **r4ph** » 25 maja 2010, 20:00

MkubuxK pisze:Po pierwsze: datafeed fxcm którego demo wcześniej używałem różni się od datafeed dukascopy. Ceny rynkowe które dostaję posiadają często dłuższe odziwo cienie aniżeli u fxcm ( mam wrażenie jakby czasami były wygładzane ).

juz uzywam demo Admiral Markets i platformy saxo i ich notowania sie pokrywaja, uzywalem tez demo xtb i tez nie dalo sie zgrac wiec wiem o czym mowisz, poprobuj AM do analizy

MkubuxK pisze:Po trzecie: Długo nad tym się zastanawiałem i przetestowałem system jeszcze raz na danych na których dokonywałem transakcji. Skuteczność powinna wynosić około 70-80%. Wynosi natomiast aktualnie około 30%. Gdzie jeszcze popełniłem błąd ? Używam bardzo ciasnych SL i często rynek mnie wyrzuca przy małym przypadkowym ruchu. Nie tu tkwi jednak problem. Problem tkwi w tym, że nie odnawiałem pozycji mimo że system wskazywał nadal by ją zajmować. Brakowało mi w przeciągu ostatnich dni wiary we własne możliwości. Parę razy wieczorem zagrałem przy mniejszym ryzyku tylko i wyłącznie według sygnałów świecowych. Nie była to mądra decyzja. Zbyt bardzo im zaufałem i trochę mnie poniosło. W tym tygodniu odpuszczam trading i wracam od przyszłego poniedziałku z większa motywacją i większym zachowawczym optymizmem. Pozdrawiam

co do ad 3 to mamy tez czas wiekszej zmiennosci mozliwe ze twoj ciasny SL przystosowany jest do mniejszych dziennych zakresow i ogolnie bardziej stabilnej sytuacji, jak widzisz na fx sie wszystko dynamicznie zmienia i trzeba dostosowywac sie do roznych warunkow, poszukaj takiego wskaznieka jak ADR (Average Daily Range)tam widac ze jeszcze miesiac temu edek mial 100 pipsowe ruchy a obecnie prawie 200, do tego dochodzi niepewnosc i nerwowosc ruchow, niektore platformy z opcjami na waluty udostepniaja takie wskazniki jak zmiennosc od ktorego uzalezniona jest oplata za opcje, mozesz tez na podstawie tego parametru obserwowac rozne okresy

tu masz prezentacje jednego brokera mowiaca o tym
http://hotfile.com/dl/44698817/69fec10/ ... c.pdf.html

fxadi · Nieprzeczytany post autor: **fxadi** » 26 maja 2010, 09:12

Widzę że odważnych nie brakuje ... życzę samych sukcesów na rynku jak w prowadzeniu historii, Pozdrawiam

MkubuxK

Dawno nic nie pisałem ale było to spowodowane niespodziewanym wyjazdem do Londynu.

Wysłałem swoje CV do firmy tradingowej i zaprosili mnie na testy analityczne. Także w przeciągu 2 dni zabookowałem lot i spróbowałem swoich sił w nieznanym. Przeszedłem do fazy interview ale tam wyszły niestety już moje braki i pewne niedociągnięcia.

Wyłożyłem się tak jak przeczuwam na tym że nie mam skończonego jeszcze licencjatu a program był dla Graduates oraz to że test Verbal Reasoning poszedł mi nie ma co ukrywać - słabo.

Ogólnie jakby ktoś kiedyś chciałby spróbować swoich sił na pozycji Futures Trader polecam przygotować się w następujących obszarach:

1 Non-Verbal Reasoning
http://www.assessmentday.co.uk/inductive_reasoning.htm

2 Verbal Reasoning
http://www.3smartcubes.com/pages/tests/ ... ctions.asp

3 Math test
http://www.dennisfleurbaaij.com/mathtest.php

4 Financial Knowladge

Pytania które pamiętam to:

Podaj aktualne wartości indexow SP , UK oraz wartości: Oil, Gold, SIlver, etc
Podaj 5 spółek o największej kapitalizacji w UK
Wyjaśnij pojęcie Hedge
Jeśli Stopy Procentowe idą w górę to wartość obligacji...
Wyjaśnij co to jest RSI , MACD
(...) 5 Kolejnych pytań już nie pamiętam

Mam nadzieję ogólnie że informacje te komuś się przydadzą

A teraz wracam już do regularnego tradingu i od jutra do końca września gram codziennie. Potem przyjdzie czas na podsumowanie.

MkubuxK

Przez okres wakacyjny nabrałem trochę wprawy i postaram się powrócić do analiz w swoim dzienniku. Metody trochę uprościłem i system z półautomatycznego zamieniłem całkowicie w system w którym ja interpretuje sygnały.

Skłaniam się powoli ku PA, gdyż zauważam że powoli nic innego nie jest mi potrzebne. Bardzo pomogła mi lektura Market Profile i taka interpretacja rynku jaka tam występuje jak najbardziej mi pasuje.

Pozwoliło mi to z większą swobodą określać miejsca w których rynek konsoliduje się i łapać trend. Zamiast pojedynczych linii wparcia i oporu nakreślam obszary i ich przebicie nie jest jako tako sygnałem ( całkowicie zrezygnowałem ze strategii polegających na przebiciu danego poziomu. Przestawiłem się w tej chwili tylko i wyłącznie na wyłapywanie końca korekt i doczepiania się do trendu czy tez konsoli.

Aktualnie: po wejściu w większy niebieski obszar szukam krótkiej pozycji. Jeśli nie dotrzemy do niebieskiego obszaru krótkiej pozycji będę szukał po przebiciu obszaru 1.2845 - 1.2841.

2 scenariusz, po wybiciu ponad ten obszar szukam długiej pozycji.