green7 pisze:
BAQ pisze:Taka mała uwaga do moderatora, od jakichś 5 stron ten wątek to "zastosowanie Algorytmów Genetycznych oraz Sieci Neuronowych w forexie" i nie ma nic wspólnego z "quantitative trading"
No tak - zboczyliśmy z tematu. Ale nie powiedziałbym, że nie ma nic wspólnego z "quantitative trading". Przecież AG i SN mogą być użyte w quantitative trading'u. Ot choćby do wyszukiwania wzorców świeczek.
stosując tą samą logikę, powinniśmy umieścić pod tym wątkiem wszystko związane programowaniem i systemami
właściwie całe forum moglibyśmy tu przenieść
green7 pisze:
Apropo - coś więcej powiesz "o dużych graczach" ?
Szczerze mówiąc, to staram się namówić jednego specjalistę, którego znam, żeby sam się za siebie wypowiedział. Znając życie coś przekręcę i akurat do tego wszyscy się przyczepią
Jednak z tego co mi wiadomo, to fakt, że nie stosują oni za bardzo sieci neuronowych i uważają je za narzędzie dla desperatów, którym skończyły się pomysły
Od siebie mogę dodać parę spostrzeżeń, które poczyniłęm starając się dojść do sedna tematu przez ostatnie parę miesięcy. Obserwacji dla większośći pewnie oczywistych.
Po pierwsze, duzi gracze mają infrastrukturę pozwalającą na błyskawiczną egzekucję zleceń. Po drugie stosują szeroki wachlarz instrumentów (opcje, obligacje, towary), zabezpieczają transakcje (stąd nazwa hedging) inwestycjami w różne instrumenty. Po trzecie mają wyspecjalizowanych analityków, którzy zajmują się poszczególnymi elementami systemów i dostęp do softu umożliwiającego bardzo dokładną analizę rynku i cen.
Na podstawie badań i obserwacji (tak Panowie, to tutaj lokują się Wasze narzędzia statystyczne) powstają przeróżne koncepcje, które oddawane są do zaprogramowania programistom - tworzone są prototypy. Najbardziej popularnym językiem wydaje się tutaj C++, zapewne ze względu na szybkość i szeroko znaną składnię.
Prototypy systemów są testowane na danych historycznych (algorytmy genetyczne zapewne tutaj się przydają), wyniki analizowane i badane. Jeśli wyniki są wystarczająco dobre, system jest optymalizowany, przechodzi forward testy. Jak już pisałem wcześniej, szukane są systemy z wysokim sharpe ratio.
Jeśli wszystko wygląda w porządku to system przepisywany jest na platformę transakcyjną i odpalany... (aczkolwiek bardzo mało jest dostępnych informacji na temat tej procedury)
Duże firmy rozumieją, że nie przewidzą przyszłości (chociaż dzięki analizom wiedzą, że przy danej sekwencji wydarzeń, zwiększa się prawdopodobieństwo ruchu w daną stronę) więc ich głównym celem jest wyłapanie jak najwcześniej rozpoczynającego się trendu i złapanie z niego jak najwięcej pipsów. Stosowane więc są różne sztuczki, siła trendu często decyduje o rozmiarze otwartej pozycji. Rzadko stosuje się stop lossy (jeśli jest taka potrzeba, oznacza to że coś jest nie tak z systemem).
Z analizy technicznej używa się niewiele, średnie kroczące, support/resistance, pivot pointy. Większą wagę przykłada się do dynamiki zmiany cen niż do samej ceny.
Co ciekawe zwraca się uwagę na fibonacciego, ale nie dlatego że to ma jakiś sens (bo nie ma), tylko dlatego, że tylu ludzi to stosuje, jest to niejako samospełniająca się przepowiednia.
idę spać
i wszystko muszę sobie przypomnieć - zobaczymy co z tego wyjdzie...
. No i pozostaje w takim razie pytanie o czym pisać... 
więc trzeba korzystać póki są tu ludzie, którzy się na tym znają 
