Orderflow i Struktura rynkow

[Greenhaze]

Owszem, analiza orderflow to analiza danych historycznych ale to nie znaczy ze to nie ma wplywu na przyszly kurs.

Scenariusz ktory opisalem wystepuje dosyc czesto i pozostawia bardzo dobrze widoczny slad/odcisk wchodzacych zlecen instytucjonalnych. Chyba nikomu nie trzeba mowic ze warto podazac za smart money.

Bardzo dobrym przykladem takiego scenariusza sa Pinbary z knotem penetrujacym zlecenia buy/sell stop nad oporem badz wsparciem.

[matka]

Ja bym napisał, że może mieć związek z przyszłym kursem. Wyłuskiwanie pojedynczych pinbarów żeby potwierdzić założenia nic nam nie da. Trzeba prześledzić wszystkie pinbary na wszystkich wykresach na wszystkich TF, zdefiniować jak mierzyć związek tych pinbarów z orderflowem i prześledzić orderflow dla każdego pinbara. To co wkleiłeś nawet nie pokazuje jak przebiegał w tym czasie orderflow. Przecież żaden inwestor na słowo nie uwierzy, że "...przy 1.4 detaliści tracili swoje depozyty, choć nie było pokrycia w makro...". Nawet zakładając że faktycznie raz się tak zdarzyło, jak wykorzystać taką wiedzę o przeszłości do przewidywania przyszłości?

[Greenhaze]

Ja bym napisał, że może mieć związek z przyszłym kursem. Wyłuskiwanie pojedynczych pinbarów żeby potwierdzić założenia nic nam nie da. Trzeba prześledzić wszystkie pinbary na wszystkich wykresach na wszystkich TF, zdefiniować jak mierzyć związek tych pinbarów z orderflowem i prześledzić orderflow dla każdego pinbara. To co wkleiłeś nawet nie pokazuje jak przebiegał w tym czasie orderflow. Przecież żaden inwestor na słowo nie uwierzy, że "...przy 1.4 detaliści tracili swoje depozyty, choć nie było pokrycia w makro...". Nawet zakładając że faktycznie raz się tak zdarzyło, jak wykorzystać taką wiedzę o przeszłości do przewidywania przyszłości?

Nie chce sie tutaj zaglebiac mocno w techniczne szczegoly. Istnienie zlecen zabezpieczajacych powyzej/ponizej istotnych poziomow jest faktem tak jak to ze znaczna wiekszosc graczy kupuje na gorkach i sprzedaje na dolkach. Obserwacja sentymentu , reakcji ceny na roznego rodzaju publikacje, zachowanie w obrebie bardzo istotnych poziomow decyzyjnych potrafi duzo powiedziec o tym jak rozkladaja sie sily na rynku. Nie musisz wierzyc w to ze detalisci tracili swoje depozyty ale jesli pamietasz co sie dzialo w pazdzierniku tamtego roku i jak mocno oderwany od ziemii bym kurs EU przy detalistach grajacych byc albo nie byc na krotkich pozycjach moze bys mi przyznal racje.

Orderflow nie jest systemem tylko jest sposobem na oszacowanie nastepujacych czynnikow:
1. Jaka jest plynnosc po stronie bid/offer
2. Gdzie poustawiane sa zlecenia limit oraz stop
3. Jak graja weak hands czyli detalisci

Dodano po 8 minutach:

Przykladowy scenariusz na EURAUD ktory traduje aktualnie w bardzo istotnym miejscu.

[matka]

Istnienie zlecen zabezpieczajacych powyzej/ponizej istotnych poziomow jest faktem tak jak to ze znaczna wiekszosc graczy kupuje na gorkach i sprzedaje na dolkach.

Być może, ale to raczej nie zależy od tego ile razy powtórzysz, że coś jest faktem bo jest faktem Jeszcze raz zachęcam do sprawdzenia i podzielenia się wynikami.

Nie musisz wierzyc w to ze detalisci tracili swoje depozyty ale jesli pamietasz co sie dzialo w pazdzierniku tamtego roku i jak mocno oderwany od ziemii bym kurs EU przy detalistach grajacych byc albo nie byc na krotkich pozycjach moze bys mi przyznal racje.

Nie był mocno oderwany tylko był mocno nieoderwany i to jest fakt, który jest oczywisty Jesteś pewien, że chcesz w ten sposób dyskutować? Jeśli masz jakieś dane na temat gry detalistów w tamtym okresie to się podziel, bo z wykresu tego nie widać.

Nie musisz szacować jaka jest płynnosc po stronie bid/offer i gdzie poustawiane są zlecenia limit oraz stop, bo to z orderflowu wynika wprost i to jest właśnie wiedza jak grają nie tylko detaliści, a raczej jak grali. Nie ruszymy chyba z tym nigdzie dalej, szkoda bo temat fajny ale za mało konkretów.

[Greenhaze]

Konkrety sa w pierwszym poscie a jesli to dla ciebie jakies wydmuszki to chyba niewiele moge tutaj zrobic.

Pozostaje tylko sprawdzic samemu

Widzisz..... to nie jest journal badz dzial z systemami i dlatego daje przyklady oparte na historii.

Jesli masz jakis pomysl co do pociagniecia tego tematu to z checia uslysze

Pozdrawiam

[matka]

Greenhaze
Wszystkie niezbędne dane masz pod ręką, nie rozumiem dlaczego tak się wzbraniasz przed potwierdzeniem na nich swoich pomysłów. Po co ja mam to sprawdzać? Skąd wiedziałbyś że tak jest gdybyś sam nie sprawdził wcześniej? Jeśli nie możesz napisać dlaczego to są fakty, to znaczy że istnieją one wyłącznie w Twojej głowie. Jak mam pociągnąć temat skoro nie wiem jak dostrzegasz coś, czego nikt inny nie widzi?

[Greenhaze]

Nie bardzo dostrzegam sens w udowadnianiu tego jak istotny jest popyt / podaz , plynnosc badz psychologia rynku w obszarach istotnych wsparc/oporow. Moglbym odniesc sie do innych zrodel, do wlasnego doswiadczenia badz innych traderow z duzo wiekszym stazem ale zamiast tego wole przedstawic pare wykresow ktore wydaje mi sie w spojny i prosty sposob przedstawiaja istote tematu.


a co mi tam.....Pare zrodelek dla tych co szukaja czegos wiecej

Sam Seiden
The Wizard (FF)
Lovejoy (FF)
NoBrainerTrades

[matka]

Nie bardzo dostrzegam sens w udowadnianiu tego jak istotny jest popyt / podaz , plynnosc badz psychologia rynku w obszarach istotnych wsparc/oporow.

Być może sens byłby taki, że byłbyś pierwszym człowiekiem który taki dowód przeprowadził. Nikomu dotąd się to nie udało, ludzie na których się powołujesz również odsyłają gdzie indziej, tylko nie wiadomo tak naprawdę gdzie. Ja uważam, że tzw. istotne poziomy zwyczajniej nie istnieją, bo każdy w danej chwili widzi je gdzie indziej. Na pewno nie znajdują się w okolicach okrągłych liczb, bo nikt rozsądny nie stawia zleceń czy stopów z powodu okrągłości poziomu. Wklejam linki, gdzie jest wytłumaczone m.in. Twoje zachowanie, kilka sensownych słów o tzw. psychologii rynku zamiast wszechobecnych fantazji i naginania rzeczywistości do niewiadomo czego.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_potwierdzenia
http://blogi.bossa.pl/2012/03/19/efekt- ... -praktyce/

[Esco]

Zależność statystyczna wobec okrągłych poziomów na pewno jest tylko ze z tego co widzę w dłuższym terminie dość marginalna.

Histogram rozkładu ceny w obrębie 00-99 z 10 lat dla AUDUSD M1.



Histogram rozkładu ceny w obrębie 00-99 z 10 lat dla EURGBP M1.

[matka]

Zależność statystyczna wobec okrągłych poziomów na pewno jest tylko ze z tego co widzę w dłuższym terminie dość marginalna.

Nie jestem pewien jak interpretować Twoje wyniki. Ale zastanówmy się tak trochę na chłopski rozum. Jakie znaczenie ma okrągły poziomo na AUDUSD, jeśli na EURUSD, AUDJPY, złocie, czy innych powiązanych z AUDUSD instrumentach poziomów okrągłych nie ma, jest natomiast wolumen dużo większy niż na AUDUSD? Mnie osobiście najbardziej bawią analizy o psychologicznych poziomach na *PLN, choć na EUR nic takiego w tym czasie nie zachodzi.