Manipulacje na rynku Forex i jak sobie z nimi radzić

[QTrader]

Tylko ze my przecież nie znamy zasad według jakich handlują "banki, fundusze". Poznamy ich strategie za kilkanaście lat w momencie kiedy przestana być skuteczne. A "tłumy detalistów" maja marginalny wpływ na rynek.Większość "handlu" rozgrywa się wewnątrz "płynności pozarynkowej".

Wszystkie informacje dotyczace procesow zachodzacych w interbanku sa dostepne w necie i nie powinny byc owiane zadna tajemnica... wystarczy poszperac. Jest takze mnostwo doswiadczonych traderow ktorzy pracowali w najwiekszych instytucjach finansowych i dziela sie wlasnymi spostrzezeniami co do procesow zachodzacych w trading roomach. Zamiast pisac o jakis magicznych strategiach niedostepnych dla detalistow polecam dobrze sie najpierw rozejrzec.

Informacje jak zbudować bombę atomowa tez można znaleźć na wikipedii a mimo to nawet niektóre państwa maja problem ze zbudowaniem. Jak zawsze: "diabeł tkwi w szczegółach".

[ZielonaMgielka]

Tylko ze my przecież nie znamy zasad według jakich handlują "banki, fundusze". Poznamy ich strategie za kilkanaście lat w momencie kiedy przestana być skuteczne. A "tłumy detalistów" maja marginalny wpływ na rynek.Większość "handlu" rozgrywa się wewnątrz "płynności pozarynkowej".

Wszystkie informacje dotyczace procesow zachodzacych w interbanku sa dostepne w necie i nie powinny byc owiane zadna tajemnica... wystarczy poszperac. Jest takze mnostwo doswiadczonych traderow ktorzy pracowali w najwiekszych instytucjach finansowych i dziela sie wlasnymi spostrzezeniami co do procesow zachodzacych w trading roomach. Zamiast pisac o jakis magicznych strategiach niedostepnych dla detalistow polecam dobrze sie najpierw rozejrzec.

Informacje jak zbudować bombę atomowa tez można znaleźć na wikipedii a mimo to nawet niektóre państwa maja problem ze zbudowaniem. Jak zawsze: "diabeł tkwi w szczegółach".

Ale co to ma do rzeczy?

Jesli informacje sa publicznie dostepne to tylko od Ciebie zalezy czy wykazesz sie inicjatywa zeby je zrozumiec i wystarczajacym nakladem pracy zeby sformulowac na ich podstawie dzialajacy model.

Wszystko o organizacji i stukturze bankow inwestycyjnych / hedge fundow / mutual fundow itp znajdziesz bez wiekszych problemow.
Sposob w jaki dzialaja instytucje finansowe moze sie wydawac skomplikowany ale ostatecznie wszystko sie sprowadza do analizy dostepnych informacji , interpretacji i egzekucji planu. Nie ma zadnych magicznych systemow/wzkaznikow tylko rozne koncepcje zbudowane na dobrych i zlych fundamentach.
Macro/CB/glowne trendy rynkowe, psychologia rynku, orderflow, wsparcia/opory, statystyka to glowne czynniki majace wplyw na decyzje skutecznych traderow , nie tylko tych instytucjonalnych.

-- Dodano: 04 lip 2013, 15:57 --

ZielonaMgiełka ale czy przypadkiem nie piszesz tego z perspektywy osoby już znającej te procesy? bo co innego jeśli je poznałeś i wiesz czego szukać i gdzie, a co innego gdy ktoś nie pracował nigdzie i nie miał styczności z ludźmi pracującymi w trading roomach itd. wtedy nie wiadomo czego szukać ani gdzie szukać, tak przynajmniej ja to widzę.

Mialem krotki epizod na parkiecie i prawde mowiac najbardziej rzuca sie w oczy prostota, logika i przejrzystosc metod z ktorych korzystaja traderzy. Ilosc szumu i dezinformacji na forum o tematyce rynkowej jest ogromna... poczawszy od traktowania rynku jako stricte geometrycznego stworu do jakis niestworzonych teorii opartych na czynniku ktory istnieje tylko w glowie jej tworcy...

[silveRbull]

Witam

Zielona Mgiełka:

Wszystko o organizacji i stukturze bankow inwestycyjnych / hedge fundow / mutual fundow itp znajdziesz bez większych problemów. Sposób w jaki działają instytucje finansowe może się wydawać skomplikowany ale ostatecznie wszystko się sprowadza do analizy dostępnych informacji , interpretacji i egzekucji planu. Nie ma żadnych magicznych systemów/wzkaźnikow tylko rożne koncepcje zbudowane na dobrych i złych fundamentach.

Oczywiście jeżeli wiesz gdzie szukać, a wiedzą ci co są dobrze zorientowani i tak naprawdę szukać nie potrzebują.

Zielona Mgiełka dalej:

Macro/CB/główne trendy rynkowe, psychologia rynku, orderflow, wsparcia/opory, statystyka to główne czynniki mające wpływ na decyzje skutecznych traderów , nie tylko tych instytucjonalnych.

Trochę więcej konkretnych informacji, niestety przeze mnie nieweryfikowalnych. W każdym bądź razie jestem pewien, że wszystkie te czynniki kształtują wykres. Nie wiem czy mogę cię pomęczyć pytaniami, ale jeżeli wiesz to powiedz dlaczego ten a nie inny poziom wybiera np. firma finansowa zabezpieczająca interesy swojego klienta. Czym się kieruje? Atrakcyjnością ceny na jakimś istotnym poziomie S/R, czy zwyczajnie dokonuje zleconej transakcji.....?

Pozdrawiam

[brother]

Zielona Mgiełka dalej:

Macro/CB/glowne trendy rynkowe, psychologia rynku, orderflow, wsparcia/opory, statystyka to glowne czynniki majace wplyw na decyzje skutecznych traderow , nie tylko tych instytucjonalnych.

Trochę więcej konkretnych informacji, niestety przeze mnie nieweryfikowalnych. W każdym bądź razie jestem pewien, że wszystkie te czynniki kształtują wykres, ale dlaczego ten a nie inny poziom wybiera np. firma finansowa zabezpieczająca interesy swojego klienta. Czym się kieruje? Atrakcyjnością ceny na jakimś istotnym poziomie S/R, czy zwyczajnie dokonuje transakcji.....?

Pozdrawiam

Masz powiedzmy sytuację na USD, wchodzisz na stronę FED-u i czytasz stanowisko FOMC. Tam jest komunikat jeśli bezrobocie spadnie powiedzmy do 6,5 % to skończymy luzowanie czyli QE. I teraz czekasz na dane o zatrudnieniu i bezrobociu, jeśli są wyjątkowo dobre to rynek odczyta to jako "sygnał" że poziom 6,5% może niedługo stać się faktem, wtedy szukasz dobrego miejsca na wejście, czy to jakiś SR, czy low miesiąca, tygodnia, dnia itd. Świat nie kończy się na EU to wtedy powiedzmy szukasz innej waluty która jest wyjątkowo słaba i kupujesz USD. Ale ja profesjonalistą nie jestem i jest to myślenie powiedzmy uproszczone jednak w tym konkretnym przypadku bardzo często działające, ale niech ci Mgiełka odpisze jak on to widzi.

[silveRbull]

Hmm.

Wiesz brother, tylko czy czasami taki bank zabezpieczający transakcję swojego klienta nie będzie chciał przeczekać dane fundamentalne, ażeby czasami nie strzelić sobie samobója? Nie wiem czy dobrze rozumuje, ale logiczne jest, że aby dokonać takiej operacji trzeba znaleźć makroekonomiczną lukę i wykonać zagranie czysto techniczne.

Pozdrawiam

[QTrader]

Wszystko o organizacji i stukturze bankow inwestycyjnych / hedge fundow / mutual fundow itp znajdziesz bez wiekszych problemow.
Sposob w jaki dzialaja instytucje finansowe moze sie wydawac skomplikowany ale ostatecznie wszystko sie sprowadza do analizy dostepnych informacji , interpretacji i egzekucji planu. Nie ma zadnych magicznych systemow/wzkaznikow tylko rozne koncepcje zbudowane na dobrych i zlych fundamentach.

http://www.amazon.com/Handbook-Internat ... 074946397X
http://www.amazon.com/Foreign-Exchange- ... 0471732036
http://www.amazon.com/Currency-Overlay- ... 470850272/
http://www.amazon.com/Foreign-Exchange- ... 0857191306
http://www.amazon.com/Inside-Currency-M ... 047095275X

Jeżeli znajdziesz chwile proszę zerknij czy którakolwiek z powyższych pozycji to dobry trop.

Stron wszelakiej dokumentacji, ebooków, opracowań pracowników BC, podręczników, poradników mam już ok.100 tysięcy z czego większość to powtórzenia o małej wartości.

[silveRbull]

Witam

Ale, czy nie można wyczytać tego z wykresu? Przecież banki nie wchodzą na rynek w powietrzu bo byłby to strzał w kolano. Rynek musi najpierw wychamować. Inwestorzy muszą zrealizować swoje zyski. Dopiero kiedy trend osłabnie można zaatakować. Wydaje mi się, że takie miejsca są na swingach. W takich właśnie obszarach obserwujemy strzały po kilkadziesiąt pipsów.

Pozdrawiam

[Stforex]

Dealerzy bankowi siedzą w FX trochę głębiej, ale tu nie ma fizyki kwantowej. Oni mają grube portfele i dostęp do informacji o ekspozycji. Te orderbook'i to taki wyciąg z tortu, który ktoś już zjada ku swej uciesze. Dealer na monitorze ma wewn. orderbok, ale ma też kontakty, wymienia się informacjami z innymi dealerami, których Ty czy ja nigdy nie dostaniemy. W ten sposób może wybrać, który poziom będzie służył do wejścia. Zresztą dealer, nie licząc propów czy pozycji z bonusów, realizuje zlecenia klientów i przerzuca wielką gotówkę banku. On ma uzyskać najlepszą średnią cenę żeby zarobić dla banku. Co będzie potem, to go nie interesuje.
Patrząc dalej, traderzy w fundach to różne rynki. Do niedawna jeszcze praktycznie nie zajmowano się tam FX. Forex to rynek pośredni. Bardziej niż poziom, liczy się czas. Wyobraź sobie, że widzisz sygnał na obligacjach portugalii, bo dużo płacą w stosunku do ryzyka. Musisz się przewalutować, żeby kupić te obligacje. Lewarujesz się w JPY, wymieniasz na EUR i kupujesz. Interesuje Cię w ogóle, co robi EURJPY? Wiadomo, warto mieć gdzieś w tle, ale z pewnością nie szukasz oporu na M5. A mając konto w PLN, kiedy tradujesz EUR USD, to patrzysz czy jest jakiś S/R albo trend na USD/PLN??? Bo to jest dokładnie ten sam schemat...

[silveRbull]

Witam

Pewnie wygląda to tak jak napisałeś, ale faktem jest że nawet ustawionych transakcji nikt nie zawiera w powietrzu tylko w miejscach sprzyjających do tego rodzaju strzałów. Dla nas duża zaletą są brokerzy ECN ponieważ dzięki nim nasze transakcje odrazu trafiają na rynek międzybankowy a nie są wymieniane pomiędzy klientami brokera MM....

Pozdrawiam

[QTrader]

Dla nas duża zaletą są brokerzy ECN ponieważ dzięki nim nasze transakcje odrazu trafiają na rynek międzybankowy a nie są wymieniane pomiędzy klientami brokera MM....

To nie tak. Uczestnikami rynku międzybankowego z definicji mogą być tylko banki.

ECN oznacza tylko elektroniczne zarządzanie zleceniami bez udziału człowieka.
Musiałbyś grac u tzw. prime broker a zlecenia musiały by spełniać określone wymogi wielkości pozycji żeby były kierowane bezpośrednio na rynek międzybankowy.