Konsekwencja i Determinacja

[TeXs]

masz rację kolego,
powodzenia

[Ramzes]

niesamowite zdjecia. Przeciez u nas to jest problem zeby na plaskim terenie zrobic droge... Moze podatki za male placimy albo co..... Zreszta benzyna jest w takiej promocji ze wystarcza nam niedlugo chodniki i wrotki

[imperator_wszechswiata]

sell
aud/usd

[imperator_wszechswiata]

sell
nzd/usd

RGR i potwierdzenie SR na dziennym

edit: dodaje kolejny obrazek

[imperator_wszechswiata]

tymczasem na usd/chf kolejny słaby sygnał na sell 0,9155
jak przełamie 0,9120, albo jak zrobi się jakiś fajny setup w tych okolicach, można dokładać kolejną pozycję

[eMisiek]

opis sytemu: gra długoterminowa od kilku godzin do kilku dni

Nie żebym się czepiał ale ja bym tego nawet średnim terminem nie nazwał. To taka mała, nieistotna dygresja.

Ogólnie mam wrażenie, że kolega nie wie czym są testy założeń na sucho. Oznacza to, że prawdopodobnie popłyniesz i tym razem. Jestem niemalże pewien, że nie masz żadnej porządnej historii testów systemu. A to oznacza, że nie wiesz czego możesz się po nim spodziewać...
Skąd to wnioskuję - a no stąd:

wszystko wyjdzie w praniu

Kolego zanim zaczniesz wtapiać kolejne depo proponuję otworzyć EXCEL'A i zapisywać tam transakcje na sucho (tak min. 100 transakcji, odrzucając te zakończone na BE), przy użyciu stałej jednostki lota np. 0.1.

Jak już to zrobisz to będziesz wiedział czy na sucho system w ogóle jest w stanie się obronić (tzn czy w teście zarobił jakieś pipsy). Jeśli tak - przechodzimy do etapu drugiego.

Etap drugi - ile system zarobił?
Jeśli w teście wygenerowałeś ok 100 transakcji a Twój system zarobił 400 pipsów to musisz pamiętać o odjęciu poślizgów cenowych i ew. kosztów prowizji (brokerzy ECN). Grając ze zleceń oczekujących na "najtańszej" parze czyli na Edku masz szansę na oddanie rynkowi "jedynie" 2 pipsów na każdym zleceniu. W prostym rozrachunku robiąc 100 transakcji Twój koszt uzyskania przychodu wyniesie: 100 x 2 = 200 pipsów 50% (to nie są żadne jaja, czy inne żarty).

Koszty to jest ten aspekt, który większość ludzi olewa projektując system. Potem tacy ludzie zaczynają grać wymyślonym systemem i co widzą: max DD 2 razy większe niż w testach, wyniki na koniec okresu w okolicy 0, co w efekcie prowadzi do podcięcia skrzydeł takiemu traderowi.

Dobra! Załóżmy inny wariant - po 100 transakcjach masz 2000 pipsów, wówczas koszty transakcyjne stanowią zaledwie 10%. W praktyce oznacza to, że oddajemy na tyle niedużo aby wciąż cieszyć się pokaźnym zyskiem.

Money Mangement
MM to taki fajny twór, który w oparciu o (najlepiej jak największe) dane statystyczne z pierwszego etapu pozwala na zdefiniowanie tego jak wiele musimy kupić/sprzedać w następnej transakcji aby uzyskać najlepsze rezultaty. Przy projektowaniu MM musimy wiedzieć kiedy kupić więcej, kiedy mniej, opierając najczęściej te decyzje o serie historycznych strat/zysków. Otóż może to się wyda dla niektórych odkrywcze ale systemy tracą/zarabiają właśnie poprzez serie występujące w danym okresie.
Seria jest wynikiem trwania takiej sekwencji rynkowej, która pasuje lub nie pasuje do założeń naszego systemu. Gdy pasuje - zarabiamy pipsy, w przeciwnym wypadku wyłapujemy SLe.

Zapewne każdy z Was ma w pamięci dziesiątki swoich systemów, które tak pięknie zarabiały w jakimś okresie a potem zeszły pod krechę po czym z pogardą odrzuciliśmy je (system) w kąt. Niestety problem z długoterminowym zarabianiem leży właśnie w dobrze skonstruowanym MM, ponieważ żaden system nie będzie zarabiał w każdej chwili. Oczywiście nie twierdzę tu, że nie istnieją złe systemy - istnieją, ale uważam, że zdecydowanie więcej jest złych traderów.

Kiedy skonstruujemy Money management dopasowany do naszego systemu przechodzimy do...

Testy Demo

Testy demo w czasie rzeczywistym mają nam odpowiedzieć na dwa pytania:
a) czy wskaźniki używane w systemie nie robią nas w konia (tzn. nie repaintują)
b) czy system jest na tyle dopasowany do mnie, że mogę konsekwentnie zawierać transakcje na ustalonych w nim zasadach (chodzi tu o czas potrzebny na jego obsługę, w testach 1 dzień to często 1 minuta, w rzeczywistości 1 dzień to 24 x 60 1440 minut, w których musimy spać, niejednokrotnie chodzić do pracy lub wykonywać inne obowiązki które z kolei mogłyby spowodować, że nie bylibyśmy konsekwentni w zawieraniu transakcji)

BTW - W chwili, gdy stwierdzimy, że nie możemy ręcznie wykonywać zaleceń systemu, możemy napisać sobie EA .

Po pomyślnych testach systemu na rachunku demo czas na:

Sporządzenie planów awaryjnych

Ww etap jest niesamowicie ważny z jednej prostej przyczyny. Otóż w spekulacji jedno niekontrolowane zdarzenie, może nas wykluczyć z rynku. Musimy kontrolować ryzyko i aby je efektywnie kontrolować musimy mieć plan na wszystko!

W tej sytuacji musimy musimy sobie odpowiedzieć na pytania:
- co zrobimy gdy przekroczymy akceptowalny poziom drawdown
- jak zachowa się nasz system podczas szerokiej luki cenowej lub podczas rozszerzenia spreadu po ogłoszeniu katastrofalnych danych
- co stanie się gdy zabraknie nam prądu albo spali się nam komputer ( czy odpowiednio zabezpieczyliśmy hasła, pliki EA itp inne ważne dane)
- czy nasz broker, nie będzie wpływał na nasze wyniki

Gra na mikrokoncie rzeczywistym

Jak sama nazwa wskazuje musimy dokonać jeszcze jednego testu ale już na realnych pieniążkach, jednakże na tyle małych aby ew. błędy - które jeszcze na tym etapie możemy popełniać - nie wykluczą nas z dalszej gry.

Prawdziwa spekulacja

To jest ten moment, w którym jesteśmy przygotowani na wszystko, w którym także bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze czyny i nasze wyniki. Tu właśnie zaczynają się prawdziwe pieniądze w najtrudniejszym biznesie świata jakim niewątpliwie jest spekulacja....

Pozdrawiam

Kolega inicjator wątku - sugeruję aby wydrukował sobie ów post i bardzo dokładnie przeczytał i przemyślał a następnie wprowadził wnioski zeń płynące w życie.

Inaczej straci i ten depozyt, patrząc z boku szacowałbym to prawdopodobieństwo na ponad 95%...

Jest takie powiedzenie w wojsku: "Im więcej potu na poligonie tym mniej krwi w boju" i ono pasuje doskonale do każdej ludzkiej aktywności, nie tylko do Forexu.

Po prostu bardzo dobrze przećwicz system i wszechstronnie się przygotuj, to jak walka na ringu przez wiele, wiele rund, wystarczy kilka błędów i juz można wylądować na deskach.

A odnośnie tytułu wątku:

Pierwsza faza to nauka systemu i poznawanie jego reakcji z rynkiem, tu celem nie jest zarabianie, dlatego z całą konsekwencją i determinacją należy skupić się na poznaniu systemu i jego wszechstronnej analizie w mnóstwie warunków rynkowych.

I oczywiście warto mieć spisane wszystkie najważniejsze reguły: przydaje się przy przeglądzie tego co zrobilismy tak i nie tak najczęściej pod wpływem stresu. Bez tego nauka trwa bardzo długo. .

[imperator_wszechswiata]

usd/chf wyrzuciło na be - drugi raz nie wchodzę w tym samym miejscu
aud/usd zamknięte na +33,
nzd/usd przestawione na be,

edit: nzd/usd +17,
razem dziś +50
wszystko było do bani (oprócz wejść), przerwa do jutra...

[imperator_wszechswiata]

eur/usd
buy
sl 10
tp w okolicach 1,4105-15

edit: nie dotrzymałem do tp, spanikowałem, zamknięte na +30,

[imperator_wszechswiata]

-20

edit: razem dziś +10

[imperator_wszechswiata]

b) czy system jest na tyle dopasowany do mnie, że mogę konsekwentnie zawierać transakcje na ustalonych w nim zasadach (chodzi tu o czas potrzebny na jego obsługę,

po 9 miesiącach gry wypaliłem się, przez pół roku codziennie od rana do wieczora przed wykresami... wpisowe zapłaciłem, zarządzam przerwę, muszę na spokojnie rozpisać sobie od nowa MM uwzględniając funkcję czasu.

Pierwsza faza to nauka systemu i poznawanie jego reakcji z rynkiem, tu celem nie jest zarabianie, dlatego z całą konsekwencją i determinacją należy skupić się na poznaniu systemu i jego wszechstronnej analizie w mnóstwie warunków rynkowych.

jeśli pod pojęciem system rozumiemy wejścia i wyjścia z pozycji, to mam opanowane w jakimś tam stopniu powiedzmy dobrym,
800 transakcji jednym systemem - skuteczność 50%,
no i coś tam wiem czego mogę spodziewać się po rynku w określonych sytuacjach... od początku techniki PA, głównie S/R.

za jakiś czas przedstawię (kilka dni) swoje wyciągnięte z dotychczasowej gry wnioski.