Gra pozycjami przeciwstawnymi zamiast SL/TP - 'hedge'

Mighty Baz

Należy mieć na uwadze, że wysoka płynność rynku powoduje, że zdarzenia takie jak luki cenowe pojawiają się stosunkowo rzadko. Jeśli jest zachowana ciągłość kwotowań (czyli nie występuje luka), nie ma ryzyka dla brokera, że powstanie dziura, na której nie będzie można zrealizować zleceń klientów lub zamknąć klientowi pozycji. Jest to szczególnie istotna kwestia przy transakcjach lewarowanych, gdzie nawet drobne przesunięcie rynku ma ogromne przełożenie na stan środków klienta. Dla brokera nie istnieje ryzyko pojawienia się weekendowej luki cenowej, Azjaci grają dalej, stąd przeważnie wtedy broker dokonywuje analizy zysków i strat, uwzględniając lub nie wszystkie "wiszące" zlecenia, czyli kluczem do istoty sprawy są regulaminy, a w rzeczywistości stosowane praktyki.
Czyli odpowiadając na tak postawione pytanie, wszystko zależy od jakości usług oferowanych przez brokera. Nie można jednoznacznie powiedzieć, że tak.
Mogę zaryzykowac stwierdzenie, że brokerzy MM robią jak im jest wygodnie, czyli przeważnie na niekorzyść klientów.

Greenhaze

Dokladnie. Mi glownie chodzilo o to ze to nie ma znaczenia jakiego rodzaju tranzakcje zostawiasz na weekend.....czy to bedzie SL / TP / buystop/sellstop lub buy/sell limit to luka cenowa pomiedzy bid/ask o ktorej piszesz zgarnie kazda z nich. Mimo roznych praktyk brokerskich nalezy tez miec na uwadze to ze wiekszosc nowych traderow skalpuje u brokerow MM i obwinia ich nieslusznie o luke cenowa i zwiazana z nia slippage..... a wystarczy przejsc na wyzszy interwal.

Mighty Baz

ale powiedz tak z ręką na sercu, bez traumatycznych fanaberii, wolałbyś zostać z SL czy zleceniem przeciwstawnym na weekend?

To oczywiście pytanie retoryczne

edit: to może w ramach przyznania mi racji, nie dla wszystkich oczywistych zgłosisz post do pochwały?

pawelklos

Dobra technika na zabezpieczanie wypracowanego zysku i dalsze budowanie pozycji w trendach długoterminowych.

Greenhaze

Jak przyznam Ci racje tez dostane pochwale?

Kolko niedoinformowanych adoratorow - dobra nazwa na ten topic.

Mighty Baz

Greenhaze pisze:Jak przyznam Ci racje tez dostane pochwale?

Kolko niedoinformowanych adoratorow - dobry nazwa na ten topic.

jak napiszesz coś wartościowego...na razie przyznajesz mi rację, a to nie wystarczy. Wazeliniarzom mówimy stanowczo: NIE!

edit:
Ewentualnie mogę w drodze wyjątku, ale gdy zaśpiewasz piosenkę z "Misia": łubudubu, łubudupu niech żyje prezes naszego klubu!"

Greenhaze

łubudubu, łubudupu...ssij trollku - prosze bardzo

13Spekulant

Mighty Baz pisze:ale powiedz tak z ręką na sercu, bez traumatycznych fanaberii, wolałbyś zostać z SL czy zleceniem przeciwstawnym na weekend?

Ale to chyba nie ma różnicy, o ile nie porównujesz pozycji z ustawionym SLem z pozycją już zahedgowaną (czyli tak jakby wykonanym SLem). Jeśli hedge jest oczekujący, to poślizg też będzie i powiedziałbym, że taki sam jak w przypadku SLa.

Mighty Baz

13Spekulant pisze:
Mighty Baz pisze:ale powiedz tak z ręką na sercu, bez traumatycznych fanaberii, wolałbyś zostać z SL czy zleceniem przeciwstawnym na weekend?
Ale to chyba nie ma różnicy, o ile nie porównujesz pozycji z ustawionym SLem z pozycją już zahedgowaną (czyli tak jakby wykonanym SLem). Jeśli hedge jest oczekujący, to poślizg też będzie i powiedziałbym, że taki sam jak w przypadku SLa.

jest, bo z hedge jeszcze istnieje szansa na wyjście na zysk, zaś wartość SL jest tylko i wyłącznie stratą (na zawsze)

Nie ma pojęcia "jakby wykonany SL". Dopóki nie klikniesz zamknij - nadal jesteś w grze (masz tylko tak "jakby zamrożoną stratę"). Jasne, że nie zawsze i wszędzie jest możliwe wyjście bez straty i faktycznie, nie pozostaje nic innego jak zamknięcie "hedge" - ujemnego. wtedy zdanie: SL=hedge ujemny jest całkowicie poprawne.

To jest jeden z powodów stawiania kontr-zleceń.

admkowal

13Spekulant pisze:
Mighty Baz pisze:ale powiedz tak z ręką na sercu, bez traumatycznych fanaberii, wolałbyś zostać z SL czy zleceniem przeciwstawnym na weekend?
Ale to chyba nie ma różnicy, o ile nie porównujesz pozycji z ustawionym SLem z pozycją już zahedgowaną (czyli tak jakby wykonanym SLem). Jeśli hedge jest oczekujący, to poślizg też będzie i powiedziałbym, że taki sam jak w przypadku SLa.

Oczywiście że nie ma różnicy. Naprawdę MB masz klapki na oczach. Jeśli masz już otworzone zlecenia przeciwstawne to zysk masz zabezpieczony i pewnie że dobrze zostawić tak pozycje na weekend. Jednak jest to to samo co zamknięcie zysku pierwszej transakcji.
Mając zabezpieczony margin w poniedziałek możesz kontynuować dokładając pozycję tak samo jak zamknąłbyś pozycję w piątek na zysku i odnowił ją w poniedziałek.

Dodano po 2 minutach:

Mighty Baz pisze:jest, bo z hedge jeszcze istnieje szansa na wyjście na zysk, zaś wartość SL jest tylko i wyłącznie stratą (na zawsze) Shocked

to chyba jakiś żart. Z jednej strony interpretujesz zysk jako margin (bilans transakcji) a z drugiej jak pojedyncze transakcje. Jak "hedge'ujesz" to masz szanse na dodatni margin. Tylko zauważ że masz jedną transakcję na stracie a drugą na zysku, czyli razem wartość marginu. Tak samo jest z SL! Tylko też weź pod uwagę sumę stratnej transakcji i zyskownej.