Daytrading system M1 - M5

Jeżeli masz pomysł lub używasz ciekawego systemu albo strategii gry, opisz ja tutaj.
Awatar użytkownika
q3master
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 72
Rejestracja: 26 sie 2008, 20:52

Re: Daytrading system M1 - M5

Nieprzeczytany post autor: q3master »

Zagranie z dziś. Odbicie od przebitego poziomu , niestety za nerwowo należało odczekać kilka świec , bo poszło po mojemu.
Do tego za mały SL - dwa duże błędy
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Until you fight you are a winner

Awatar użytkownika
kruczek
Gaduła
Gaduła
Posty: 143
Rejestracja: 01 mar 2011, 16:05

Re: Daytrading system M1 - M5

Nieprzeczytany post autor: kruczek »

q3master, kazdemu zdaza sie lapac noze :)

co do tego Pan od przypadkowych S/R... to ja to mniej wiecej widze tak, ze rynki ogolnie sa losowe i w kazdej chwili moze zrobic wszystko, dlatego tak wazna jest dyscyplina.
bo jesli w nieskonczonej liczbie prob mamy po 50% szan na dwa mozliwe scenariusze (a juz jackub wspomnial ze de facto sa tylko dwie drogi na wykresie) i rowniez rownanie tradera z R:R i MM(bo bez tego ani rusz) jest zyskowne, to tylko podazanie ciagle za tym samym patternem da nam zysk, natomiast jesli bedziemy go zmieniac okaze sie ze ciagle bladzimy chcac oszukac prawdopodobienstwo i statystyke.
oczywiste dla mnie jest tez to, ze na rynku nigdy nie ma dokladniej takiej samej sytuacji - bo musialo by to oznaczac ze w danej chwili, na tym samym poziomie ceny, po dokladnie takim samym ruchu ceny wczesniej, sa dokladnie Ci sami ludzie co wczesniej, nie ma opcji takie cos sie nie zdazy i dlatego kazda sytuacja moze zrodzic kazdy wynik.
natomiast ja jako trader zdaje sobie sprawe ze obecna sytuacja jest podobna do wczesniej mi znanych w np 60%.
w tamtych 60% byla reakcja na np 25 pipsow, to moze i teraz tak bedzie - WCHODZE i pamietam o tym ze jest to dobra transakcja ale zawsze moze sie zakonczyc SL bo na 40% nie przypomina poprzednich sytuacji.
wracajac do S/R - jesli rynek losowo sie buja po ekranie, to nie ma znaczenia jaki pattern wybierzmy... motyle, fibo, srednie, RSI, fazy moona czy inne wielorybie ksztalty - kazdy moze okazac sie zyskowny, co pokazuja ksiazki w ktorych opisano wywiady z najlepszymi traderami, bo kazdy w inny sposob zawieral transakcje, a glowna rzecz jaka ich laczyla to dyscyplina w podazaniu "swoja droga tradera".
ja wybralem S/R, bo sa dziecinnie prost, nie ma w nich filozofi, sa binarne - albo cena wczesniej reagowala na poziom i mozna wyznaczyc S/R albo nie... tyle, nie ma matematycznych lamiglowek, dodatkowych reprintow czy czego tam jeszcze mozna sie doszukac.
i nawet jesli reagowala w losowym miejscu to moze to obecne losowe(bo caly czas cena jest losowa) miejsce jest w 60% podobne do tego poprzedniego i WSIADAM

co wazne nawet jesli nasze losowe miejsce jest tylko w 30% podobne do wczesniejszych sytuacji dalej mamy sznase zarabiac - przy R:R 1:3 (odpuscilem BE, i commissions):
Obrazek

mam nadzieje ze, choc troche wytlumaczylem moj poglad na rynek i jak kluczowy element stanowi zrozumienie prawdopodobienstwa i statystyki, a przez to utrzymanie dyscypliny

*moze pomocne przy zrozumieniu tego bedzie program Derrena Browna - The System (w calosci na YT)

p.s. nie myslalem ze kiedykolwiek sie tak rozpisze... caly bron mi zszedl na tego posta :564:
bzium®

jackub

Re: Daytrading system M1 - M5

Nieprzeczytany post autor: jackub »

Tak , MM jest ważne, ale ja całe swoje życie (forexowe Hi) podważam tę fundamentalną zasade ponieważ dla mnie nie ma ona zastosowania w zyciu...
Nie chcę sie wymądrzać za bardzo więc zacytuje wpis (tłumaczenie z FF) dosyc dobrze oddający moj pogłąd na sprawę.... może wam sie spodoba a może nie, pocztać myślę warto:
Wlaściciel wątku mam nadzieję ten wtręt mi wybaczy .....

Money management w tradingu - właściwy i ten inny sposób
Cześć,
Chciałbym podzielić się pomysłami, dotyczącymi zasad i technik zarządzania pozycją, zarządzania ryzykiem i zarządzania pieniędzmi jako całości. Wszystko opiera się na własnym doświadczeniu handlowym i doświadczeniu innych podmiotów gospodarczych.
Zanim jeszcze rozpocznę, wyjaśnijmy sobie, ten temat jest skierowany do ludzi, którzy poważnie myślą o tradingu i naprawdę chcą zarabiać pieniądze. A nie do przypadkowych graczy czy hobbystów. (Ale nawet oni mogą na tym skorzystać).

Zakładam, że większość ludzi tutaj zna podstawowe rzeczy i techniki zarządzania ryzykiem. (Takie rzeczy jak - nie ryzykować więcej niż 1-2% swojego kapitału na pozycję, używanie SL ...... itd.), Więc postaram się skupić bardziej na zaawansowanych aspektach.

Poważnym problemem wielu traderów jest to, że koncentrują się oni zbyt mocno na znalezieniu dobrego punktu wejścia i prawie ignorują część aktywnego zarządzania pozycją. Innym częstym problemem jest niezrozumienie relacji pomiędzy wskaźnikami ryzyka/zysku, ilości wygranych i prawdopodobieństwa wygrania, i jak wszystko to pasuje do kontekstu rzeczywistych rynków (nie tylko w teorii).
Aby zarabiać pieniądze w tej grze musisz nauczyć się, jak przetrwać w dłuższej perspektywie. I przetrwać w dłuższej perspektywie oznacza wszystko zaplanować co najmniej kilka kroków do przodu. Trzeba mieć plan A, plan B, plan C, a przede wszystkim plan "pech"! Bo nie ważne jak dobry jesteś w handlu, prędzej czy później "pech" zadziała, a jeśli nie jesteś przygotowany na to, to może cię to sporo kosztować!

Uczyć się na błędach innych!
Doświadczenia innych ludzi daje wiele ważnych lekcji, ale niektóre z najważniejszych to:
"Nigdy nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka". Tak więc jeszcze przed otwarciem tradu! Pamiętaj aby nigdy nie składać wszystkich swoich kapitałów u jednego brokera lub na jednym rachunku handlowym! Dziel swój kapitał na małe części. Zachować dużą część (przynajmniej 60%) na koncie bankowym, a tylko niewielka część w rachunku handlowym - wystarczy do pokrycia wymogów dotyczących depozytu plus mały bufor, i abyś mógł wykorzystać przewagę dźwigni do zarządzania abyś mógł użyć jako swojej przewagi opartej o cały kapitał. W ten sposób chronisz kapitał przed nieoczekiwanym "Czarnym łabędziem" wydarzeń. Rzeczy takie jak upadłości brokera lub szalone wydarzenia na rynkach powstające w mgnieniu oka.
Również ochroni to kapitał przed Tobą samym i potencjalnych katastrofalnych błędów, które możesz narobić! Bo, nie oszukujmy się, nikt nie może wysadzić swoje konto handlowe jednym tradem, tylko ty możesz to zrobić! A jeśli tego błędu przynajmniej unikniesz, nie stracisz całego swojego kapitału. Tylko niewielką część (to, co jest w rachunku). Nie ma nic gorszego i bardziej demoralizujące niż tracenie całego swojego kapitału w jednym tradzie.
NIGDY nie stawiaj się w sytuacji, w której jedna pozycja może wywalić Cię z gry!

Innym dobrym sposobem, aby chronić swój kapitał jest używanie dziennych limitów. Na przykład, jeśli stracisz 2 procent swojego kapitału po prostu przestanie handlować i wrócić na rynek następnego dnia. Naucz sie się również, aby zatrzymać sie po zyskownym dzieniu. Nie bądź zbyt chciwym!
Teraz omówię główne problemy jakie ludzie mają z zarządzania pieniędzmi, jeśli chodzi o trading. Tak jak się orientuję, większość traderów ma słabe zrozumienie podstawowych zasad prawdopodobieństwa i relacji ryzyka do nagrody w kontekście rynków.

Prawie wszystkie książki, artykuły i wszyscy guru głoszą co najmniej 2:1 lub 3:1 RR i twierdzą, że nawet jeśli wygrasz tylko 30-40% czasu nadal możesz zarabiać pieniądze ...... i teoretycznie jest to prawdziwe. Jednak pytanie brzmi - ile masz tych 3:1 transakcji? I 95% ludzi wydaje się, że to proste. Znajdziesz trend, zająć pozycję TP 3 razy większe niż SL i po prostu odpocząć i czekać na pieniądze. Założenie to jest jeden z głównych błędów, większości traderów. I można powiedzieć, bez względu na twoją strategię, jeśli jest to, w jaki sposób zarządzasz transakcjami - to stracisz na dłuższą metę!
Musisz zrozumieć, że tego typu pasywne zarządzanie pozycją nie działa w kontekście rynków. Umieszczenie stałego celu 3 razy większy, niż stopa produkuje zazwyczaj bardzo niski wskaźnik Win (mniej niż 25%). Im dalej umieścić swój cel - niższe prawdopodobieństwo, że rynek będzie go w stanie osiągnąć. Dlaczego? Ze względu na podobieństwa charakteru rynków, prawdopodobieństwo maleje z upływem czasu stopniowo, ale nie liniowo (jak większość ludzi uważa). Większość trendów czasowych z różnych ramach czasowych nakładają się na siebie i znoszą się nawzajem. Najprostszym sposobem, aby to zobaczyć wystarczy tylko porównać ATR w różnych ramach czasowych. Przekonasz się, że na przykład ATR 10 na H4 NIE jest 4 razy większy niż ATR 10 na H1. W rzeczywistości jest blisko 2 razy mniejszy.
Więc z pasywnego zarządzania pozycją, nawet jeśli są właściwe kierunku rynku, są szanse, że zostaniesz wywalony, zanim rynek trafi w cel.

Niektórzy ludzie zauważają ten problem i zdecydują się grać "inteligentne" i stosują skalowanie w dół, jak trade idzie w ich stronę. To zwykle nie działa bardzo dobrze na dłuższą metę! Powodem jest to, że podczas skalowania w dół z wygranej pozycji zmniejsza ci się stosunek ryzyka do nagrody i ostatecznie swój potencjał zysku. Gdy wygrasz założony cel, wygrasz tylko na małej pozycji, a gdy tracisz, tracisz całą swoją pozycję. Aby temu zaradzić trzeba mieć bardzo wysoki wskaźnik wygranych, które jest nie tylko trudne do osiągnięcia, ale prawie niemożliwe do utrzymania długoterminowo. Po dodaniu prowizji, spreadu i możliwego poślizgu, wyniki są jeszcze gorsze!
Teraz przyjrzyjmy się właściwym sposobom zarządzania pozycją.
Bez względu na jakiej strategii używamy, jedynym sposobem, aby zarabiać pieniądze w rynku jest pozytywna "expectancy" systemu(oczekiwana zyskowność systemu). Całkowity zysk netto musi być większy niż łączna strata netto (zysk współczynnik większy niż 1).
Trzeba zarobić więcej pieniędzy na swoich zwycięskich pozycjach (ryzyko <nagrody), a jednocześnie utrzymać dobre tempo wygranej - co najmniej 40%, a korzystnie ponad 50% (zakładając, że masz solidną strategię).

Jednym ze sposobów (właściwym), aby to zrobić jest użycie stosunkowo symetryczny SL i TP , skalowanie w dół (zmniejszanie pozycji), gdy rynek idzie przeciwko tobie. Należy również pamiętać, że symetryczne cele nie oznaczają stałego celu. Będziesz na bieżąco miał otwartą pozycję i tylko ograniczał wielkość pozycji w ruchu przeciwko tobie aż do SL.
Drugim bardzo ważnym elementem jest to, że zamiast umieszczania całej pozycji od początku, można podzielić zlecenie na części. Dla tradowania intraday lubię używać proporcji 2-1-1, ale to zależy od strategii i horyzontu czasowego. Trzeba jednak większą część pozycji złożyć na otwarcie pozycji i dodawać w mniejszych częściach. W ten sposób średnia cena pozycji mniej się zmieni.
Pamiętajmy dodajemy kolejne pozycje TYLKO do wygranej pozycji! NIGDY nie wolno dodawać do pozycji która traci! Gdy pozycja będzie przeciwko tobie - skalowanie w dół (zmniejszenie) i kiedy będzie na Twoją korzyść - dodaj (wzrost).
Dodawanie pozycji do zyskownych transakcji musi być wykonane w sposób tak aby nie zwiększać ryzyka. Maksymalne ryzyko powinno pozostać stałe. A to się osiąga poprzez zawężanie SL przed dodaniem kolejnej pozycji.
Ten dynamiczny sposobu zarządzania pozycją zwiększa szanse na Twoją korzyść, a nawet z symetrycznym TP i SL osiągniesz stosunek w końcu R:R lepszy niż 1: 1.

Również maksymalne ryzyko ograniczane jest poprzez trailing twardego SL, a potencjał wzrostu jest otwarty (nie ma twardego TP). W ten sposób nigdy nie spotkają cię duże straty, można stracić niewiele a zyskujesz niewielkie wygrane przez większą część czasu i od czasu do czasu będziesz miał szczęście i wygrać duże ruchy.

Jeśli robisz wszystko poprawnie z tym aktywnym zarządzaniem pozycją, duża część swoich zysków będzie pochodzić z niewielkiej liczby "szczęśliwych " pozycji, i nie będzie uzależniona od twojej strategii i umiejętności. Ale trzeba postawić się w sytuacji, w której można w tych szczęśliwych pozycjach się znaleźć (nie stawiać granic na potencjał wzrostu, nie stawiać TP), ponieważ na rynku nie ma żadnych granic. Czasami cena idzie znacznie dalej i szybciej niż można się spodziewać! Im szybciej to zrozumiesz - tym lepiej.
Zasadniczo większość czasu się utrzymujesz się na progu rentowności lub wygenerujesz trochę zysku, a potem nie wiadomo skąd i - BANG !!! Wygrywasz duży ruch! Początkowo spodziewasz się że zarobisz x pieniędzy ..... (w oparciu o symetryczne podejście), ale rynek nie dba o to! Cena sprawia, że pojawia się wielki szybki ruch na swoją korzyść, i teraz twój zysk wynosi 5 lub 10 lub nawet 20 razy większy niż normalnie.
To jest dokładnie przeciwieństwem tego, co zdarza się w większości amatorów! Większość amatorów i nawet wielu doświadczonych handlowców również, tak zarządza kapitałem że oscyluje wokół BE większą część czasu, ale potem się ni stąd ni z owąd - BANG !! I konta już nie ma! Dzieje się tak dlatego, że nie planują tego iż pech może się zdarzyć! A jeśli nie planuje się że pech może się zdarzyć, planuje się własna porażkę!
Oni również nie mają planu na fart! A gdy przychodzi ten moment szczęścia, amatorzy zazwyczaj nie korzystają z niego, ponieważ wykorzystają oni ustalone cele i skalowanie w dół z zyskowne pozycje zbyt szybko (zamiast dodawać do nich).
Myślę, że jest niezbędne wyjaśnienie kolejnego ważnego punktu, jeśli chodzi o zarządzanie pieniędzmi. Jak napisałem w moim pierwszym poście, wiele osób przeczyta o stosunku ryzyka do nagrody i ślepo będzie zakładać, że strategia z wysokim R:R jest zawsze lepszą strategią.
Nie jest jednak i jak zwykle tak bywa, a powiem ci dlaczego. Spójrz na następujący przykład:
Masz dwie strategie produkujące różne wyniki
Strategia 1 daje średnią RR 3: 1 ze średnią 33% stawką wygranej (win ratio). (Jest to bardzo typowy wynik dla systemów opartych o trendy)
Strategia 2 daje średnią RR 1.3: 1 z 55% z stawką wygranej(win ratio).
Która strategia jest lepsza?
Większość osób uważa (95%), że strategia 1 jest lepsza !!! A nawet wielu guru, którzy "uczą" ludzi, jak w tradować!! Na początku wydaje się, że strategia 1 sprawia, że zarabiamy prawie 2 (dwa) razy więcej pieniędzy niż strategii 2. Wygląda więc na to, że nie ma wątpliwości, prawda? ŹLE!
Co ludzie pomijają tutaj to brak poziom ryzyka! Jeśli porównać dwie strategie na płaszczyźnie ryzyka wszystko odwraca się do góry nogami !! Prawdą jest, że strategia 1 sprawia, że więcej pieniędzy się zarabia. ALE, poziom ryzyka jest również 2 razy wyższy niż to, co można dostać od strategii 2. Ze względu na niski wskaźnik zwycięstw (33%) spodziewany spadek wartości jest 2 razy większy (DD) i w rezultacie krzywa kapitału jest bardziej szorstka! Oznacza to, że ze strategią 1 trzeba handlować 2 razy mniejszą pozycją w celu dostosowania go do poziomu strategii 2. A kiedy to zrobisz, nagle okazuje się że strategia 2 jest (cztery) 4 razy bardziej opłacalna! Korekta wyrównania poziomów ryzyka do strategii 2 sprawiła, że 4 razy więcej zarabia strategia 2.

W końcu, obie strategie są bardzo dobre! Ale strategia 2 jest lepsze (znacznie) niż strategia 1. A to nie jest tak oczywiste na pierwszy rzut oka.
(autor: alphaomega)

Awatar użytkownika
kruczek
Gaduła
Gaduła
Posty: 143
Rejestracja: 01 mar 2011, 16:05

Re: Daytrading system M1 - M5

Nieprzeczytany post autor: kruczek »

swietny wpis!

zeby bylo jasne R:R i % w moim poscie sa przykladowe, a MM wspomnialem tyle ze jest potrzebny :)
do powyzszego postu i mojego poprzedniego dodam jeszcze swoje grosze.

caly sposob tradingu = system + MM* + R:R* musi tez wspolgrac z nasza "osobowoscia"
znam osoby ktore bez problemu trzymaja R:R 1:3 i nie maja wiekszy problemow z wiekszym DD i z tym ze mozna bylo zarobic wiecej, psychika im na to pozwala i tak graja

w aktywnym zarzadzaniu pozycja widze pewne plusy, ale jeszcze na to przyjdzie czas, narazie napisze raz jeszcze o indywidualnym podejsciu, bo u niektorych osob skalowanie w dol moze miec sens (pomimo ze z matematycznego punktu widzenia sensu nie ma). jesli ktos zrealizuje czesc zysku to potem druga czesc moze spokojnie prowadzic z pewnym konfortem psychicznym, ze juz nie straci.

troche tylch klockow jest do ulozenia w jedna calosc, dla mnie wazne na ta chwile jest to ze sie da, a w zdobywaniu doswiadczenia i "podazania moja droga" to nikt mnie nie wyreczy

na rynku dla kazdego znajdzie sie miejsce, kto nie mysli zyczeniowo i da od siebie duozo wiecej niz tylko kapital :)

*z piramidowaniem, zamyknieciami czesciowymi i wszystkimi innymi trickami z ktorymi na pewno warto sie zapoznac

kr
bzium®

jackub

Re: Daytrading system M1 - M5

Nieprzeczytany post autor: jackub »

Zmarnujcie trochę czasu i obejrzyjcie vido's, przeczytajcie kilka postów z tego wątku.

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=554490

Pamiętam podobną sprawę sprzed dwóch -czterech lat i MetaQuotes kazal zablokowac videa na YT, więc pośpieszcie się...
Doczytalem sobie na FF o wtyczkach do MT4, wtyczkach dla brokerów..... chyba czas pomyśleć o zmianie platformy .....
http://www.viktex.com/index.php/en/anti ... ver-plugin

-- Dodano: 02 paź 2015, 14:07 --

I jeszcze jedno video z MBTrading o tym czego w MT4 nie wąłaczają co włączają wszyscy inni .
https://www.youtube.com/watch?v=WztcJIb4Zqc

Awatar użytkownika
kruczek
Gaduła
Gaduła
Posty: 143
Rejestracja: 01 mar 2011, 16:05

Re: Daytrading system M1 - M5

Nieprzeczytany post autor: kruczek »

jackub, mam ten filmik na dysk sciagniety :)
bzium®

irmentruda
Maniak
Maniak
Posty: 1607
Rejestracja: 21 sie 2014, 08:51

Re: Daytrading system M1 - M5

Nieprzeczytany post autor: irmentruda »

no i w ten sposób dotarlismy do tematu filozofii fx i tradingu.
Porobiłem sobie proste symulacje w excelu i jestem załamany - przy skuteczności poniżej 60% (bez uwzględnienia spreadu, poślizgów i innych złośliwości technicznych i brokerskich) nie ma tutaj czego szukać - matematyka jest nieubłagana. Gdyby włożyć w to kapitał (od 50k PLN w górę) to na skrzynkę piwa i paliwo do ścigacza starczy.
Oczywiście przerysowuję sprawę ale wszystko jest jasne dla mnie:
- stały SL i TP, min. symetryczne lub lepiej przy RR minimalnie > 1.0 i skuteczności 60% to można spać spokojnie i sobie pykać. Przy 500 pozycjach (niezależnych od siebie) i losowości wg rozkładu prostego suma wyników stale oscylowała dobrze ponad zerem.
- przy stałym SL i TP ale z RR=3 i skuteczności 33% sprawa już nie jest tak kolorowa - zyski mogą być i to duże ale niekoniecznie...jak mamy pecha to mimo poprawności systemu i własnej psychiki po prostu mamy szanse trafienia serii negatywów i znajdziemy się ostro pod kreską w pewnym okresie czasu.

Pewną poprawę przy określonych warunkach daje manipulacja wielkością pozycji - jeśli strategia daje pozycje zyskowne następujące po sobie, powiedzmy 3 trejdy zyskowne, 2 trejdy stratne to można kombinować tak, że po pierwszym TP dajemy stawkę 2x aż do SL, po pierwszym SL znów stawka 1x. To dawało w symulacjach poprawę wyniku nawet o 50% w skrajnych przypadkach. Ale dużo zależy od samego systemu i jego sygnałów.

krystian74
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 646
Rejestracja: 28 sty 2011, 11:05

Re: Daytrading system M1 - M5

Nieprzeczytany post autor: krystian74 »

Czy można obliczyć matematycznie uczucia strachu i chciwości ? nie biega tutaj o wyliczenie czegoś co się nazywa systemem. Tylko czy nasza psychika to zaakceptuje i w odpowiedniej chwili będziemy umieli zareagować. Wielokrotnie był poruszany ten temat system ma stałą wartość, my nie.
Może komuś się przyda https://investio.pl/webinaria/krzywa-satysfakcji

Awatar użytkownika
kruczek
Gaduła
Gaduła
Posty: 143
Rejestracja: 01 mar 2011, 16:05

Re: Daytrading system M1 - M5

Nieprzeczytany post autor: kruczek »

krystian74, czasem takie matematyczne wyliczenia przekonuja nas ze warto przezwyciezyc chciwosc i strach.

to troche jak ze skokiem na bungee, wczesniejsze wyliczenia (tworzenie sys i nasza matematyka), potem testy z manekinem (nasze demo) i czlowiek sam skacze

kr
bzium®

Awatar użytkownika
q3master
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 72
Rejestracja: 26 sie 2008, 20:52

Re: Daytrading system M1 - M5

Nieprzeczytany post autor: q3master »

jackub pisze: Wlaściciel wątku mam nadzieję ten wtręt mi wybaczy .....
WYBACZAM :wink:


Niezłe wypracowanie - dzięki :564: za zwrócenie uwagi także na te aspekt tradingu , jak widać poza setupami także b.ważne.
Musze przemyśleć sprawę i odnieść to do mojego systemu gry.
Until you fight you are a winner

ODPOWIEDZ