AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN

[lawka]

a moze ktos na zywo , w czasie rzeczywistym podejmowac transakcje
i
losowac uzywajac publicznego generatora losowego

tak zeby wszyscy widzieli

BO TAK NALEZY ROZUMIEC TEMAT

[Mustafa]

Odpowiem tylko raz i więcej z tobą nie gadam, bo jesteś chory. Problem nie leży w generatorze możesz sobie generować klapą do kibla jak ci pasuje bo to i tak nic nie zmienia...

twoje EA kazdemu bedzie pokazywalo co innego

tu trzeba jedno konkretne zrodlo generatorow losowych

przeczytaj raz jeszcze po co jest to EA, bo na pewno nie jest do publicznego generowania losowego

[MarioDM]

W tym bałaganie jaki powstał głównie dzięki studentowi nie znalazłem jaki ma być model zarządzania wielkością pozycji. Wklejam EA działające na zasadzie rzutów kostką jak ktoś ma pomysł to możemy dorobić jakieś zarządzanie kapitałem i testować kostkę bo bólu.

W jakim sensie "dorobić jakieś zarządzanie kapitałem" ?
Opracowałem 8 lat temu prosty sposób na wyliczanie w miarę bezpiecznej (z mojego punktu widzenia) wielkości pozycji w stosunku do kapitału. Wielkość jest zmienna na przestrzeni czasu i zależy od zmienności instrumentu. Wszystko jest rozpisane w exelu, ale dla potrzeb przetestowania EA wystarczy na sztywno wpisać wielkość pozycji w zależności od wielkości kapitału.
Dla przykładu odnosząc się do parametrów w XTB (bo różni brokerzy mają różne standardy) to wg. mojego założenia dla kilku przykładowych instrumentów mogłoby wyglądać to tak :
Wielkość pozycji jako najmniejsza możliwa czyli 0,01 dla określonego kapitału. Czyli jeśli wynik dla 0,01 wynosi 500 zł, to oznacza to, iż na każdy 1000 zł kapitału można otworzyć pozycje rzędu 0,02 .

Eur/Usd = 696
Aud/Usd = 435
Gbp/Jpy = 953
Gbp?Usd = 759
Dax = 4334
SnP = 2012
Nasdaq = 2458

Zmienność trzeba uaktualniać co kwartał. Przez te silne ruchy na indeksach w ostatnich 3 miesiacach, podskoczyła w moich wyliczeniach wartość indeksów. Wcześniej te wartości oscylowały około 500-700 zł dla SnP i Nasdaq i 2000 dla Dax.
Te wartości, które wpisałem powyżej są aktualne, ale cały arkusz mam jeszcze nieuaktualniony. Pewnie uaktualnie go w przyszłym tygodniu. Moge wówczas podesłać arkusz exela.
Oczywiście każdy może zaproponować inne wielkości pozycji.

[Mustafa]

Zarządzanie wielkością pozycji, powinno być dopasowane do strategii. Sztywne ustawienie wielkości pozycji jest w tej wersji EA i póki co kostka czyści konto z depozytu od wielkości tylko zależy jak szybko to zrobi. Z liczeniem zmienności nie ma żadnego problemu zwłaszcza w EA. Czekam aż specjalista Witek się wypowie jak to się zarabia na losowym wchodzeniu i wychodzeniu przy pomocy kostki, bo pisał wielokrotnie, że to wie. Swoja drogą skoro to takie proste, rzucasz kostką i w długim terminie zawsze zarobisz to po są te wszystkie godmany, morgany itd...? Prziecież to nawet myśleć nie trzeba

[MarioDM]

Zarządzanie wielkością pozycji, powinno być dopasowane do strategii a nie brokera.

Polemizowałbym. U różnych brokerów 0,01 ma różną wielkość (wartość pipsa) i trzeba to dostosować .

Sztywne ustalenie wielkości pozycji jest w tej wersji EA i póki co kostka czyści konto z depozytu.

Hehe. Tyle, że to nic zaskakujacego. Tyle było wiadome już od poczatku. Statystyka jest nieubłagana. Choć jak się zdaje wiadome nie dla wszystkich. Część osób nie wiadomo na jakiej podstawie wierzyła, że rzut kostką/monetą statystycznie pozwoli zarobić. Pomylili pojecia. Taki losowy rzut ma 50 % szans na określenie kierunku na interwale tickowym i nic poza tym. Nie daje szans na ruch na M1, a co dopiero na większym interwale. Niektórzy niestety mają problem z logiczną analizą i jest jak jest.
Jeśliby za pomoca kostki ustalać dodatkowo SL czy TP, to prawdopodobieństwo spada do 25 % w najlepszym przypadku (w zależności od wielkości TP/SL).
Metodą losową NIE DA SIĘ ZARABIAĆ i tyle w temacie.

[Mustafa]

Zarządzanie wielkością pozycji, powinno być dopasowane do strategii a nie brokera.

Polemizowałbym. U różnych brokerów 0,01 ma różną wielkość (wartość pipsa) i trzeba to dostosować .

Powtarzam zmniejszenie pozycji wydłuży tylko agonię jeśli strategia jest do dupy.

[MarioDM]

Zarządzanie wielkością pozycji, powinno być dopasowane do strategii a nie brokera.

Polemizowałbym. U różnych brokerów 0,01 ma różną wielkość (wartość pipsa) i trzeba to dostosować .

Powtarzam zmniejszenie pozycji wydłuży tylko agonię jeśli strategia jest do dupy.

Jeśli to miałeś na myśli to OK.

[Mustafa]

Życie to kwestia wyborów, wyobraź sobie lekarza, kierowcę autobusu lub pilota samolotu, który podejmuje decyzje przy pomocy kostki a nie wiedzy i doświadczania. Na losowości świat nie został zbudowany. No ale koniec dygresji tematem jest czy AT jest lepsze od kostki.

[MarioDM]

Życie to kwestia wyborów, wyobraź sobie lekarza, kierowcę autobusu lub pilota samolotu, który podejmuje decyzje przy pomocy kostki a nie wiedzy i doświadczania. Na losowości świat nie został zbudowany.

Dokładnie. Treściwie to ująłeś.

No ale koniec dygresji tematem jest czy AT jest lepsze od kostki.

To wstaw jakąś metodę pod EA i już. Przecież nikt nie precyzował jaka to ma być metoda AT.

Albo inaczej - skoro udowodniłeś, że rzut monetą/kostką prowadzi do wyzerowania rachunku, to nie trzeba chyba udowadniać, że AT jest lepsza, bo w najgorszym razie też doprowadzi do wyzerowania, a o ile zrozumiałem RZ, to on chciał tylko udowodnić, że metoda losowa BĘDZIE LEPSZA. Ponieważ ta metoda nie zarabia, więc dalsze udowadnianie nie jest w sumie potrzebne. Wygrałeś 10 patyków ? Łaaaał !!! Jeśli tak to gratuluję .

[jasonbournes1]

To wstaw jakąś metodę pod EA i już. Przecież nikt nie precyzował jaka to ma być metoda AT.

Właśnie. Wydaje mi się że zdecydowana większość osób chciałaby zobaczyć wyniki eksperymentu na żywo, a nie tylko jakieś pseudologiczne udowadnianie kto ma rację, z czego tak naprawdę nic nie wynika.