1% ryzyka.... czy aby napewno?

Tu można dyskutować o wszystkich sprawach związanych z rynkiem Forex.
Awatar użytkownika
ka7
Gaduła
Gaduła
Posty: 160
Rejestracja: 20 cze 2010, 23:51

Nieprzeczytany post autor: ka7 »

dokladnie dla 20% miesiecznie to nie chcialoby mi sie otwierac platformy i klikac myszka, ostatnio zrobilem 10000% i co mozna , mozna ;) , potem jak stracilem 100% to zwyczajnie otworzylem kolejne demo, trzymajmy sie chlopaki i nie dajmy sobie wmowic ze sie nie da, lewar daje nam wspanialem mozliwosci i frustraci chca nas powstrzymac przed bogaceniem sie:)
Trzeba określić cele I zrobić to mądrze,To do czego dążę to sława i pieniądze,Chce mieć tak jak książę:Posiadłość i pałac,Własną podobiznę w skałach,Tak jak prezydenci w Stanach ,Spędzać życie na muzyce i niekończących balach,

w0rg
Bywalec
Bywalec
Posty: 8
Rejestracja: 10 kwie 2006, 16:09

Nieprzeczytany post autor: w0rg »

Wszystko w temacie zostało napisane. 1% to tylko uproszczenie na początek, dzięki któremu nowi nie będą tracić całego kapitału po kilku tradach, prawdopodobnie stracą i tak, ale po zdecydowanie większej ilości, więc zdążą się czegoś nauczyć. Z drugiej strony, ciekawe byłoby inwestowanie reszty kapitału w coś o względnie dużej płynności i praktycznie zerowym ryzyku jak np obligacje, szkoda, że np na oandzie nie ma takiej możliwości.

A post u góry to rozumiem ironia.

gfx
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 451
Rejestracja: 22 lut 2011, 20:29

Nieprzeczytany post autor: gfx »

Bo grube ryby raczej grają bez dzwigni. I dlatego 1% dziennie jest stabilne.

Awatar użytkownika
leyus
Bywalec
Bywalec
Posty: 17
Rejestracja: 10 lis 2006, 01:45

Nieprzeczytany post autor: leyus »

jasonbourne pisze:
leyus pisze:Na kilkunastu rynkach mam średnio dwa sygnały dziennie,
Ale biorąc pod uwagę korelacje, o których sam pisałeś, to jest w skrajnym przypadku to samo jakbyś otwierał na jednym rynku dwa lub więcej razy większą pozycję.

Warto to powtarzać, wszystko sprowadza się do strategii. Twoim problemem jest mała częstotliwość sygnałów, radzisz sobie z tym otwierając pozycję na iluś tam rynkach, ale sam wiesz czy to rzeczywiście takie dobre rozwiązanie jest.
W konsekwencji musisz ryzykować mało na jedną transakcję, choć tak naprawdę ryzykujesz dużo więcej biorąc pod uwagę korelacje.
leyus pisze:Oczywiście, że tak, jak wszystkie długoterminowe systemy i większość średnio terminowych.
Znasz wszystkie systemy świata? To jest dopiero ciekawe.:)
Podaj mi jeden system długoterminowy który generuje częste sygnały i jest zyskowny, bo to samo siebie wyklucza.

Drugi aspekt to niezależnie od korelacji, ilości sygnałów itd. powinno się dywersyfikować na kilku rynkach, to zapobiega tak długim spadkom jak przykładowo te które wypadły w systemie opisanym na pierwszej stronie.

ka7 - ja wygrałem w lotto i zrobiłem w ten sposób 1 000 000%, na drugi dzień za wszystko kupiłem kolejne losy, ale już nie wygrałem, nie szkodzi wygram znowu bo nie dam się ogłupić frustratom a ten lewar jest super w lotto, polecam :)
"Najłatwiej stracić pieniądze, inwestując w giełdę, kobiety i badania naukowe."Georges Pompidou

Awatar użytkownika
Tymek
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 648
Rejestracja: 20 mar 2006, 13:39

Nieprzeczytany post autor: Tymek »

Podaj mi jeden system długoterminowy który generuje częste sygnały i jest zyskowny, bo to samo siebie wyklucza.
http://www.myfxbook.com/strategies/simple/7333

Mam nadzieję, że 12 lat jest wystarczające dla ciebie ;)
O ile chodziło ci o taką długoterminowość, bo inaczej twoje zdanie nie ma sensu.

Dywersyfikacja nie jest konieczna by grać na rynku, ale może ułatwić życie.
Dywersyfikacja równa się z zaangażowaniem i śledzeniem kilku źródeł
jednocześnie co dla jednej lub dwóch osób może nie być wykonalne w trybie
pracy 24/5. Do tego przetestowanie całości jednocześnie wymaga dobrego
testera który umożliwia kwotowania różnych źródeł danych historycznych
jednocześnie.
Każdy chce mieć pieniądze, ale pieniądze nie zawsze chcą każdego ;)

Awatar użytkownika
leyus
Bywalec
Bywalec
Posty: 17
Rejestracja: 10 lis 2006, 01:45

Nieprzeczytany post autor: leyus »

Tymek fajnie, że to wrzuciłeś ale nie rozumiem do czego to? Jeżeli do mojego przytyku, o pokazanie systemu długoterminowego który generuje często sygnały to bardzo nietrafiony przykłady. 3-4 sygnały dziennie i średni czas trwania transakcji 2 dni to nie jest system długoterminowy ani często generujący sygnały. Na średnioterminowy ledwo się załapał z taką średnią.
"Najłatwiej stracić pieniądze, inwestując w giełdę, kobiety i badania naukowe."Georges Pompidou

Awatar użytkownika
Akhh
Maniak
Maniak
Posty: 2160
Rejestracja: 08 wrz 2008, 18:43

Nieprzeczytany post autor: Akhh »

Tymek a czy Ty przypadkiem MC nie złapałeś ostatnio?

Co do ryzyka to oczywiście zależy do wielu czynników. Jednak musimy myśleć "docelowo" tzn nie, że teraz sobie będę zawierał pozycje po 10% risk, ale jak będę miał kasę to nie przekroczę 0,5% risk.

Po 1 system. W systemie z wysokim R:R i niską skutecznością duże ryzyko to samobójstwo. Z kolei w systemie z wysoką skutecznością niskie ryzyko to niepotrzebne strat zysków.

Ale inaczej gra się na swoim, a inaczej na zarządzanych kontach, gdzie raczej nie powinno się pozwalać na duże obsunięcia kapitału - z prostego powodu - ludzie się przestraszą.

Co innego też konto na którym traduje się jednym systemem, a co innego konto z 2-5systemami, gdzie DD może się nakładać, ale prawdopodobieństwo na to nie jest duże, jeśli systemy są odpowiednio zdywersyfikowane.

Kolejna sprawa to maksymalne dziennie obsunięcie kapitału. Jeśli założymy sobie rozsądne 3% - 5% to przy 1% risk daje na to te 3-5transakcji stratnych pod rząd. Przy kilku systemach to może być kilkanaście minut i po dniu.

Także z tym ryzykiem to nie da się tak łatwo odpowiedzieć. Najważniejsze to mieć w miarę konkretne wartości R:R i skuteczności systemu + ilość transakcji stratnych pod rząd + ilość strategii na koncie wtedy można sobie dobierać (system działający na kontunuację trendu zostanie wywalony przy konsolidacji - i może nawet dostać kilkanaście strat pod rząd - a np na skalpie dzialającym na 1m to już mniejsze prawdopodobieństwo)
Comparic - Codzienne informacje z rynku Forex, GPW.
Analizy, wywiady, statystyki rynkowe, ciekawostki, Forex na Żywo.
Od Traderów dla Traderów

Awatar użytkownika
Tymek
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 648
Rejestracja: 20 mar 2006, 13:39

Nieprzeczytany post autor: Tymek »

Tymek fajnie, że to wrzuciłeś ale nie rozumiem do czego to? Jeżeli do mojego przytyku, o pokazanie systemu długoterminowego który generuje często sygnały to bardzo nietrafiony przykłady. 3-4 sygnały dziennie i średni czas trwania transakcji 2 dni to nie jest system długoterminowy ani często generujący sygnały. Na średnioterminowy ledwo się załapał z taką średnią.
No właśnie ciężko ci dogodzić ;)
Akhh pisze:Tymek a czy Ty przypadkiem MC nie złapałeś ostatnio?
Tak, na jednym z kont. Dlatego nie należy wszystkiego stawiać na jednego konia.
Różne konta, różne ustawienia, różne ryzyko. Nie tracisz nigdy wszystkiego.
Każdy chce mieć pieniądze, ale pieniądze nie zawsze chcą każdego ;)

Awatar użytkownika
leyus
Bywalec
Bywalec
Posty: 17
Rejestracja: 10 lis 2006, 01:45

Nieprzeczytany post autor: leyus »

brodaty pisze:coś w temacie, może się przyda:

http://www.seykota.com/tribe/risk/index.htm
a w natłoku postów które się pojawiły jak mi się wyłączyły powiadomki zapomniałem podziękować za fenomenalny link! Naprawdę świetny, czytałem z zapartym tchem!
"Najłatwiej stracić pieniądze, inwestując w giełdę, kobiety i badania naukowe."Georges Pompidou

RobsonFX
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 66
Rejestracja: 13 sty 2011, 22:00

Nieprzeczytany post autor: RobsonFX »

Akhh pisze: W systemie z wysokim R:R i niską skutecznością duże ryzyko to samobójstwo. Z kolei w systemie z wysoką skutecznością niskie ryzyko to niepotrzebne strat zysków.
Dokładnie kolego, tak jest jak piszesz. Dlaczego to taki problem - dlaczego jesteśmy tacy chciwi i "chcemy się zarobić" na maxa w kilka transakcji ryzykując przy tym sporo. Ja osobiście stosuje 0.5% przy counter trendowych zagraniach i max. 1% przy trendowych. Wiem czego mogę oczekiwać od mojej metody, wiem jaki ma średni Win/loss ratio i jakie RR. Więcej nie ryzykuję.
Kolejna sprawa to maksymalne dziennie obsunięcie kapitału. Jeśli założymy sobie rozsądne 3% - 5% to przy 1% risk daje na to te 3-5transakcji stratnych pod rząd. Przy kilku systemach to może być kilkanaście minut i po dniu.
Dokładnie, a o tym tak wielu tak często zapomina, a nie ma nic gorszego niż przelewarowanie i OverTrading.

Dodano po 2 minutach:
leyus pisze:
brodaty pisze:coś w temacie, może się przyda:

http://www.seykota.com/tribe/risk/index.htm
a w natłoku postów które się pojawiły jak mi się wyłączyły powiadomki zapomniałem podziękować za fenomenalny link! Naprawdę świetny, czytałem z zapartym tchem!
Ed Seykota to jeden z mistrzów tradingu. Schwager bardzo ciekawie o nim pisze w swojej książce: "Mistrzowie rynków".
1. "KISS" - Keep It Simple Stupid
2. SYNERGIA - współdziałanie różnych czynników, którego efekt jest większy niż suma oddzielnych działań
3. STOP LOSS - niedoceniony przyjacielem TRADERA.

ODPOWIEDZ