Serwis Forex-nawigator.biz korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. [Zamknij tą informację]

Dzisiaj jest 22 sie 2018, 07:23     PREMIA 30$ bez depozytu! Dodatkowo aż do 50% bonusu od wpłaty w XM!



Statystyka rynku - czyli zabawy z liczbami

Miejsce, gdzie każdy może prowadzić swój własny dziennik gry na FX.
  • Autor
  • Wiadomość
Offline

LowcaG

Maniak

Maniak

  • Posty: 2669
  • Rejestracja: 05 paź 2007, 15:39
  • Lokalizacja: Południe
  • Pochwały: 68

Statystyka rynku - czyli zabawy z liczbami

Nieprzeczytany post25 kwie 2018, 08:37

Nie będzie to klasyczny Journal, raczej taki motywator do działania.

Głównym celem nie jest nawet zbudowanie jakiegoś systemu, tylko poćwiczenie sobie pythona(Z nim zaczynam), być może jakiegoś machine learningu i w ogóle analiza statystyczna itd. jeszcze nie wiem co mi przyjdzie do głowy.
No i z racji tego, że wypadało by ćwiczyć na jakichś danych, padło na Forexa. Czyli połączenie przyjemnego z pożytecznym.

Co być może wyjdzie na wyjściu:
Nie wyjdzie na pewno działający system na jakimś rynku, gdyż wszystko będę liczył offlinowo na pobranych danych historycznych. Jak by coś było obiecującego to oczywiście dopiszę moduł tradujący w rzeczywistości.

Wyjściem będzie model(zespół modeli?) które będą otwierały pozycję o określonym (też wyliczonym) TP/SL w zasadzie to zlecenie/zlecenia oczekujące.

Na czym będę "Grał"?
Z racji, że to i tak zabawa i nie spodziewam się jakichś spektakularnych wyników, wybieram klasycznie EURUSD jako para do gry, a wejściem do analizy będą równolegle EURUSD USDJPY GBRUSD USDCHF no i to tyle.

Jakich "narzędzi" będę używał
Magii nie będzie, wszystko co mi przyjdzie do głowy, oprócz klasycznych statystyk, wszystkie narzędzia z machine learning, typu, najróżniejszego regresje, wektory wspierające, drzewa decyzyjne, itd. no popadnie pod rękę, być może liniową transformację czasową w celu wyszukiwania podobnych "formacji", być może ukryte modele markowa, no ok, być jest szerokie, i co znajdę ciekawego i będzie mi się chciało to sprawdzę.
Ogólnie nie spieszy mi się, więc dużej dynamiki tutaj (w tym jurnalu) też nie spodziewał ;) .

Na czym polegać będzie "system".
Najprostsza odpowiedź to "nie wiem jeszcze".
Jednak w głowie już coś tam mi świta, jakiś lekki zarys. Jako, że ja jestem z tych którzy to uważają, że AT jako ogólność nie może działać ;) , bo gdyby coś działało to zaczęło by tego więcej osób używać i w ten sposób przestało by działać bo nie może większość wygrywać, czyli AT jest w ciągłej ewolucji. Wniosek z tego, że jeżeli coś działa to lokalnie i "na chwilę", może za jakiś czas znów będzie działać, a być może nie.

W związku z tym analizy będą dotyczyły bardzo krótkiego okresu wstecz i jeżeli działa to ok, korzystamy, ale "jutro" już możemy korzystać już z czegoś innego, bo to już ma za niską skuteczność. Czyli jak by nie patrzeć, parametrem jest też to jaki okres wstecz analizujemy i wyciągamy z niego wnioski.

Gram na zmienność, czyli de facto nie interesuje mnie kierunek, interesuje mnie raczej skala konsolidacji/trendu. równie dobrze mógłbym losowo otwierać kierunek (Byle relacja TP do SL była dobra), ale nie będę otwierał losowo tylko chyba równocześnie dwa zlecenia oczekujące w dwóch kierunkach, i które wejdzie wcześniej to to gramy.

No i to tyle na starcie, wszystko jest w pobijakach na razie (Ba nawet nie ma powijaków). Pierwsza rzecz to potrzeba danych :D
Offline

LowcaG

Maniak

Maniak

  • Posty: 2669
  • Rejestracja: 05 paź 2007, 15:39
  • Lokalizacja: Południe
  • Pochwały: 68

Re: Statystyka rynku - czyli zabawy z liczbami

Nieprzeczytany post25 kwie 2018, 11:26

ok, problem danych chyba rozwiązany.
Skorzystam z "tickstory little" dane tickowe, wydaje się ok.

W celu nazwijmy to "normalizacji" (nie, to nie jest normalizacja), przekształcę moje pary na.
EURUSD
GBRUSD
CHFUSD
JPYUSD (tutaj dzielę jeszcze przez 100)

Niewiele to zmienia, ale trochę mi to ujednolici dane wejściowe.
No to chyba tyle na dziś.
Offline

-rookie-

Maniak

Maniak

  • Posty: 2229
  • Rejestracja: 13 kwie 2015, 19:00

Re: Statystyka rynku - czyli zabawy z liczbami

Nieprzeczytany post25 kwie 2018, 11:36

jforex !!! Masz wykresy tickowe, przyzwoite spredy (dobre dane), dobra dokumentacja jak pisać strategie i idykatory, łatwy do nauki język java, korzystając z gotowych przykładów w wiki jforex szybko dojdziesz co i jak. Tutaj masz opis kilku możliwości jakie daje jforex na testerze historycznym (dane-historyczne-t29887.html#p907556) i nie bedziesz musiał kombinować z pobieraniem danych, przetwarzaniem bo wszystko już masz, gotowe fukcje do pobierania świec z danego okresu, pobieranie informacji i cenie bid ask, itp itd. Nawet masz już gotowe strategie i GOTOWE ROZWIĄZANIA żeby zobaczyć jak je zakodować i jak już działają przykładowe (https://www.dukascopy.com/wiki/en/devel ... stochastic) . Na dole masz dołączone gotowe pliki z kodem do pobrania w każdym przykładzie. Do takich testów polecam zapoznać się z jforex.

Możesz demo założyć w Dukascopy EU (https://www.dukascopy.com/europe/englis ... x_account/), nie będą dzwonili ani nękali, demo jest aktywne 14 dni potem wyłączają, ale możesz założyć nowe, nie ma też limitów na zakładanie demo, możesz założyć nawet 100 jednocześnie jak potrzebujesz.
Offline

LowcaG

Maniak

Maniak

  • Posty: 2669
  • Rejestracja: 05 paź 2007, 15:39
  • Lokalizacja: Południe
  • Pochwały: 68

Re: Statystyka rynku - czyli zabawy z liczbami

Nieprzeczytany post25 kwie 2018, 11:47

Dzięki, na pewno ostatecznie będę tego potrzebował jak bym chciał testować na żywo (ale jeżeli w ogóle do tego momentu dojdę to jeszcze długa droga do tego). Javy uczyć się nie muszę :)
Widzę, że tickstory też pobiera dane z ducasa więc mam to samo :)
Wskaźników nie będę używał (jeżeli już to jakichś swoich), a i świec też nie potrzebuję praktycznie żadnych, a i wygenerowanie swoich też nie jest kłopotem.

W każdym razie na końcu pewnie i tak użyję tego co napisałeś bo wygląda ok.
Offline
Awatar użytkownika

Nieśmiertelny Trader

Pasjonat

Pasjonat

  • Posty: 1379
  • Rejestracja: 02 paź 2015, 22:40
  • Lokalizacja: Od 2010

Re: Statystyka rynku - czyli zabawy z liczbami

Nieprzeczytany post25 kwie 2018, 12:54

Tak szczerze dolarowe pary są najgorsze, nie mam na nich prawie żadnych sygnałów w przeciwieństwie do pipsodajnych crossow, a jak mam to zaraz BE. Do tego cena nie daje wyjsc na zero. Pewnie to zalezy od strategii ale chyba calkowicie odstawie 7 głównych par.
Kapitał --> Plan --> Spokój --> Szach Mat

Buduj dobre nawyki

Na forum od grudnia 2010 jako overall, następnie EFFECTIVE by finalnie przybrać formę Nieśmiertelnego ;)

Obrazek
Offline

LowcaG

Maniak

Maniak

  • Posty: 2669
  • Rejestracja: 05 paź 2007, 15:39
  • Lokalizacja: Południe
  • Pochwały: 68

Re: Statystyka rynku - czyli zabawy z liczbami

Nieprzeczytany post25 kwie 2018, 12:57

Nieśmiertelny Trader pisze:Tak szczerze dolarowe pary są najgorsze, nie mam na nich prawie żadnych sygnałów w przeciwieństwie do pipsodajnych crossow, a jak mam to zaraz BE. Do tego cena nie daje wyjsc na zero. Pewnie to zalezy od strategii ale chyba calkowicie odstawie 7 głównych par.


ooo, to cenna uwaga. hm... czyli dokładam do planu.
1. Najpierw testy na tych co sobie umyśliłem
2. Potem zrobienie tego samego, na crossowych (polecasz jakieś? tzn. aby nie zmieniać za wiele pewnie bym chciał grać na jednej a 3 pozostałe jako dane wejściowe)
Offline
Awatar użytkownika

Nieśmiertelny Trader

Pasjonat

Pasjonat

  • Posty: 1379
  • Rejestracja: 02 paź 2015, 22:40
  • Lokalizacja: Od 2010

Re: Statystyka rynku - czyli zabawy z liczbami

Nieprzeczytany post25 kwie 2018, 13:03

LowcaG pisze:
Nieśmiertelny Trader pisze:Tak szczerze dolarowe pary są najgorsze, nie mam na nich prawie żadnych sygnałów w przeciwieństwie do pipsodajnych crossow, a jak mam to zaraz BE. Do tego cena nie daje wyjsc na zero. Pewnie to zalezy od strategii ale chyba calkowicie odstawie 7 głównych par.


ooo, to cenna uwaga. hm... czyli dokładam do planu.
1. Najpierw testy na tych co sobie umyśliłem
2. Potem zrobienie tego samego, na crossowych (polecasz jakieś? tzn. aby nie zmieniać za wiele pewnie bym chciał grać na jednej a 3 pozostałe jako dane wejściowe)


W ostatnim czasie króluje u Mnie audjpy, zaraz pozniej gbpcad.
Kapitał --> Plan --> Spokój --> Szach Mat

Buduj dobre nawyki

Na forum od grudnia 2010 jako overall, następnie EFFECTIVE by finalnie przybrać formę Nieśmiertelnego ;)

Obrazek
Offline

LowcaG

Maniak

Maniak

  • Posty: 2669
  • Rejestracja: 05 paź 2007, 15:39
  • Lokalizacja: Południe
  • Pochwały: 68

Re: Statystyka rynku - czyli zabawy z liczbami

Nieprzeczytany post25 kwie 2018, 23:02

ok, co będzie wejściem.

Jak wspomniałem, nie będzie żadnych wskaźników itp.
Pewnym wejściem na ten moment będą stany zamknięć pozycji o różnych TP i SL, jako, że gram na zmienność TP musi być różne od SL.

Innymi słowy mamy punkt A, i obliczamy wyniki pewnej ilości pozycji o różnych TP/SL , i te wyniki będą wejściem. Tylko jeszcze do przemyślenia będzie jak daleko wstecz sięgamy, czyli mamy np. TP/SL 50:20, ok, i chcemy wziąć np. 5 takich wstecz.
Pierwszy pomysł to liczymy wstecz, jak by kolejno wypadały, czyli np. TP,TP,SL,SL,TP, czyli mamy jak by otwartą jedną pozycje w danym czasie i po jej zamknięciu otwieramy kolejną.

Drugi to np. sprawdzamy takie 5 traksakcji, ale np. co ustaloną świeczkę.(czyli mogą się pokrywać albo w ogóle luki między nimi być.

Trzeci pomysł podobny do drugiego, tylko nie co świeczkę wstecz ale co określoną zmianę ceny otwieramy kolejne pozycje.

Do przemyślenia.
Offline

STUDENT

Pasjonat

Pasjonat

  • Posty: 573
  • Rejestracja: 19 kwie 2017, 13:43
  • Lokalizacja: Czyzespiwoszynioskol.

Re: Statystyka rynku - czyli zabawy z liczbami

Nieprzeczytany post19 maja 2018, 12:23

widze lowca ze tlumaczysz lopatologicznie dzialanie rozkladu i estymatorow :D

Jeśli jakaś wielkość jest sumą lub średnią bardzo wielu drobnych losowych czynników, to niezależnie od rozkładu każdego z tych czynników jej rozkład będzie zbliżony do normalnego (centralne twierdzenie graniczne) – dlatego można go bardzo często zaobserwować w danych

Rozkład Fishera-Tippetta :wink: – rozkład zmiennej losowej służący do wyznaczania ekstremalnych wartości zmiennej losowej w pewnym przedziale czasu. Większość losowych zjawisk naturalnych (takich jak temperatura otoczenia, prędkość wiatru) daje się dobrze opisywać tym rozkładem.Jak to jest ze pogode potrafia tak skutecznie przewidywac ?? :o :wink:

w ten sposob powinienes szybko dojsc do estymatorow
oczekiwane przedzialy : <SL,0,TP>

mimo wszystko wygodniej byloby to zrobic jako EA



ps.polecam inzynierie finansowa :
engineering investment process /ilelpo, merhy,simon/ ISTE Press Ltd 2017

o autorach : http://www.guillaumesimon.net/cariboost ... Resume.pdf
https://www.florian-ielpo.com/teaching/
Chafic Merhy est titulaire d’un doctorat ès [u]Sciences Economiques de l’Université Montpellier I où il a
obtenu également son Master en Economie et Finance. Il est diplômé de l’Ecole Nationale de la
Statistique et de l’Administration Economique ParisTech.
cena na amazonie 114 Euro
m.in kapitalnie wytlumaczone nowatorskie uzycie estymatorow, zastosowanie filtrow Gaussa, wspolczynnika Pearsona etc.
Offline

LowcaG

Maniak

Maniak

  • Posty: 2669
  • Rejestracja: 05 paź 2007, 15:39
  • Lokalizacja: Południe
  • Pochwały: 68

Re: Statystyka rynku - czyli zabawy z liczbami

Nieprzeczytany post13 cze 2018, 10:51

ok, ostatnie parę tygodni miałem inną "misję" ;) ale już wykonana i czas wracać do projektu.(a nie będzie szybki).

Na początek przemyślenie dotyczące programowania, python nie jest wcale taki fajny i wydajny(ale widzę też zalety), a co gorsza jest dla mnie jakoś mniej intuicyjny niż inne, no ale to było celem, więc ciągnę.

A więc zaczynamy, jak pisałem dane tickowe mam z ducasa.
JAk chyba wspominałem, na ten moment będę próbował grać na zmienność, czyli w momencie podejmowania decyzji nie jest istotny kierunek.

Skoro kierunek nie jest ważny, dlatego mamy 3 możliwości.
- otwierać obydwie pozycje w obydwa kierunki
- otwierać losowy kierunek
- ustawić zlecenia oczekujące w obu kierunkach(i tak będę robił) i jak się jedna otworzy to drugą usuwamy

Do pierwszych testów używam danych EURUSD z 2011 roku, to testy bardziej programistyczne, bo będę musiał od zera jak by tester zrobić.

Na ten moment w 2011 roku mam w okolicach 60 000 punktów startowych, świeczek chwilowo nie używam, ale chyba zacznę(ale o tym później), te 60 tys. punktów startowych to nic jak kolejne ticki różniące się od siebie o 20 pipsów.

Dla każdego z tych punktów, obliczam (zadanie na dziś) kombinacje TP SL, gdzie TP <> SL, w zakresie od 20 do 100, co 10 pipsów. Czyli TP/SL 30/20 40/20 50/20 60/20....40/30 50/30 60/30 aż do 100/90.

I to będzie to co będziemy prognozować.

A teraz na podstawie czego.
Tutaj będę poszukiwał najróżniejszych sygnałów, pierwszymi które idą na ogień będą same zamknięcia pozycji poprzednie.

Przy okazji oglądałem na YT chat z Rafałem Z. I zainspirował mnie do uwzględnienia, w sumie oczywistego, wskaźnika jako wejście a mianowicie, wskaźnik "historycznych" maxów minów. czyli na wejściu też jest czy przebijamy low/high jakieś świeczki z większego TF. I jeszcze (nie wiem ja to zroganizuję) tempa zmian ceny.
Następna

Wróć do Forex Journal

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości