Wszystkie pytania dozwolone-Dla początkujących Forexowców

[raposo]

Witam.

Czy w sytuacji gdy widzimy zdecydowaną korelacje na wykresach - na przykład przez kilka/kilkanaście ostatnich dni wszystkie pary z JPY szły zdecydowanie w górę - lepiej jest zainwestować więcej w jedną transakcję na jednej parze np z JPY czy lepiej mieć kilka mniejszych transakcji na kilku parach np z JPY? Czy na jedno wychodzi? Pewnie okaże się, że to zależy od mojej strategii, ale jestem ciekaw opinii osób bardziej doświadczonych.

Pozdrawiam.

Z korelacją jest tak, że raz jest, a raz jej nie ma. I nigdy nie wiesz kiedy zacznie się "rozjeżdżać". Handlując jednocześnie na kilku instrumentach dywersyfikujesz ryzyko, że jak na jakiejś parze ruch się odwróci to nadal możesz zarabiać. Oczywiście, o ile dominującą pozycją będzie ta "dobra", czyli znów niewiadoma i wszystko sprowadza się, jak dobrze zauważyłeś, do strategii i jej założeń.

[keram100]

Witam.

Czy w sytuacji gdy widzimy zdecydowaną korelacje na wykresach - na przykład przez kilka/kilkanaście ostatnich dni wszystkie pary z JPY szły zdecydowanie w górę - lepiej jest zainwestować więcej w jedną transakcję na jednej parze np z JPY czy lepiej mieć kilka mniejszych transakcji na kilku parach np z JPY? Czy na jedno wychodzi? Pewnie okaże się, że to zależy od mojej strategii, ale jestem ciekaw opinii osób bardziej doświadczonych.

Pozdrawiam.

Z korelacją jest tak, że raz jest, a raz jej nie ma. I nigdy nie wiesz kiedy zacznie się "rozjeżdżać". Handlując jednocześnie na kilku instrumentach dywersyfikujesz ryzyko, że jak na jakiejś parze ruch się odwróci to nadal możesz zarabiać. Oczywiście, o ile dominującą pozycją będzie ta "dobra", czyli znów niewiadoma i wszystko sprowadza się, jak dobrze zauważyłeś, do strategii i jej założeń.

Witam.

Dziękuję za odpowiedź. Czułem, ze kluczem będzie słowo dywersyfikacja:)

Jeszcze jedno pytanie które już chyba było w tym dziale, ale nie mogę znaleźć tego wątku.
Dlaczego na niektórych parach np GBPJPY podobny wizualnie ruch ceny to dużo więcej pipsów niż np w parze NZDJPY? Czy chodzi o ilość zawieranych transakcji?

[raposo]

Przelicz sobie na wartość procentową i okaże się, że wychodzi podobnie . Poza tym kurs to stosunek jednej waluty do drugiej, a każda z nich może być mniej/bardziej "silna" w danym momencie.

[keram100]

Przelicz sobie na wartość procentową i okaże się, że wychodzi podobnie . Poza tym kurs to stosunek jednej waluty do drugiej, a każda z nich może być mniej/bardziej "silna" w danym momencie.

Dziękuję za odpowiedź, aczkolwiek, choć pewnie powinienem to umieć, to w jaki sposób tą wartość obliczyć?
Czy ta wartość i "siła" danej waluty wyjaśni że na GBP/JPY ostatnie (mniej więcej) 4 tygodnie to 1200 pipsów a na NZD/JPY 600?

Pozdrawiam.

[raposo]

Jeśli coś ma cenę 1.0000 i kurs zmieni się o 0.1000 to znaczy, że wartość procentowa zmieniła się o 10% względem początkowej. Teraz już sobie poradzisz .

Do samej prezentacji na wykresie siły poszczególnych walut służą np. wskaźniki klastrowe - o tym więcej przeczytasz w googlach cluster indicators.

[keram100]

Jeśli coś ma cenę 1.0000 i kurs zmieni się o 0.1000 to znaczy, że wartość procentowa zmieniła się o 10% względem początkowej. Teraz już sobie poradzisz .

Do samej prezentacji na wykresie siły poszczególnych walut służą np. wskaźniki klastrowe - o tym więcej przeczytasz w googlach cluster indicators.

Dziękuję za odpowiedzi. Zagłębiam się w clusters:)

[boogyman]

Czy ktoś może mi wyliczyć z tej tabeli wartość SWAP w PLN:
http://bossafx.pl/fx/oferta/instrumenty/punkty_swap/ - mam rachunek w DM BOŚ (tabela w pipsach)

1.Pozycja długa eur/usd (z czwartku)
2.Pozycja długa oil (z wtorku)

3.Dlaczego dzisiaj na OIL zawinęło mi sporo punktów SWAP (około 50 PLN- przy pozycji 0,01 lota) była spora luka, czy to miało wpływ?

[raposo]

Ad.1-2) Zamiast Ci wyliczać powiem jak to zrobić.
Punkt swapowy to inaczej ilość/część pipsa jaka zostaje naliczana każdej doby. Następnie wystarczy, że znasz wartość jednego pipsa dla danego wolumenu, mnożysz i potem przeliczasz sobie na walutę rachunku po kursie FX, np. na PLN. Wartość pipsa możesz sprawdzić kalkulatorem w sieci, wskaźnikiem na platformie lub wyliczyć samodzielnie. Voila .

Ad.3) Zapewne rolowanie serii kontraktu - powinna być informacja na stronie brokera.

[Baton]

1. Robot (gridujący generalnie) uruchomiony na tym samym rodzaju rachunku, u tego samego brokera, ten sam vps - a różne wyniki i to znacząco różne. Jakie są powody takiego zachowania i jak to się ma do backtestów systemów, skoro w czasie rzeczywistym osiągane są różne wyniki.

2. Czy taka reklamacja ma szansę powodzenia? Zlecenie powinno zostać zamknięte o godzinie 23.06 (zaraz po otwarciu rynku). Otrzymałem powiadomienie, ale nie ma śladu w historii zleceń, ani w dzienniku.

[raposo]

Ad.1) wyniki między backtestem a forward testem zawsze mogą być inne i na to składa się zmienny spread czy szybkość egzekucji zleceń. Co do różnych wyników na takim samym rachunku to zacząłbym od porównania czasu egzekucji zleceń na każdym z nich.

Ad.2) strzelam, że zamknęła się po pierwszej rynkowej ale spread był rozszerzony i stąd taki efekt. Ale spróbować możesz i na pewno broker nawet jeśli odrzuci reklamację to przy okazji wytłumaczy co zaszło.