Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala

[robertg9]

Po pierwsze nie mam ostatnich 10 lat. Wszystko co mam to z Dukascopy od kwietnia 2007.
Chętnie bym dorwał wcześniejsze dane..

Po drugie niestety trzeba go dostrajać - zobacz jak zmieniała się... zmienność rynku na przestrzeni zaledwie kilku ostatnich lat. Dzisiaj 800 pip w jeden dzień nie zdarza się nawet w "czarne" dni. A w 2008? Ponad 2300 pip w dwa-trzy dni? Teraz zaledwie z 800...
Fakt, że 2008/2009 to były nazwyczajne czasy, ale nadzwyczaje czasy zawsze mogą się przydarzyć więc trzeba mieć to na uwadze.
Tyle że ja nie mogę ciągle zakładać najgorszego gdy jest pogoda. Trzeba mieć to na uwadze, ale dopasowywać się do bieżącego rynku.
Na razie nie mam mechanizmu na tyle elastycznego, żeby automatycznie dostosowywał się w tak szerokim zakresie żeby przeleciał 2008-2011 w miarę rozsądnie. Owszem, mogę go ustawić bardzo, bardzo konserwatywnie - wyniki znakomite: 85% trafień, PF ponad 6, DD 5%... ale zysk... coś ponad $600 z $10000 w 4.5 roku ;-)
Myślałem nad jakąś oddzielną aplikacją robiącą tylko rozkład statystyczny ale... poszedłem na łatwiznę: optymalizacja co jakiś czas.
Możesz to nazwać curve fitting ;-)

Mnie chodzi o złapanie jakiegoś najgorszego momentu i wypracowanie parametrów które pozwolą go bezpiecznie przejść i następnie sprawdzenie tego w szerszym zakresie. Zarówno na dłuższym odcinku jak i wyrywkowo np. co miesiąć aby uniknąć syndromu szczęśliwego startu ;-)
Właściwie to mam zamiar opracować kilka zestawów na lepsze i gorsze czasy.. i sprawdzać co tydzień czy dalej to pasuje.
Oczywiście wolałbym coś lepszego. Ale mogę z tym żyć. No i na bieżąco obserwować niebo i horyzont... Jak choćby ten wykres zmienności który sobie zrobiłem...

Ja temu automatowi za nic nie ufam i kontroluję go na bieżąco. Staram się nie wtrącać, bo wiele razy tylko narozrabiałem, ale muszę mieć na niego oko. Czasem zdarzy się coś czego żaden automat nie złapie, a czasami broker wiwinie jakiś numer jak np. serwer offline przez jakiś czas... a potem na takiej przerwie wykładają się wszystkie algorytmy ślepo zakładające ciągłość danych... A czasami można mu zwyczajnie nieco pomóc: coś strącić, coś dodać... bo ja wiem to, czego on nie wie i nigdy się nie dowie, a on robi coś znacznie lepiej i szybciej niż ja to potrafię. Coś jak młotek elektryczny
Tyle, że czasmi ta drobna pomoc... dlatego staram się za bardzo nie wtrącać...

Jeśli chodzi o testy automatów i dane to w admiral markets w meta traderze można pobrać dane z bodajże 12 lat niestety tyczy się to tylko EUR-USD reszty pra coś nie chciało mi pobrać , mają 90% modelowania czyli już nawet się nadają do testów ale to dalej jeszcze nie to zajżyj tutaj jest temat jak dostać 99% bo widział twoje wykresy i jakość modelowania była poniżej 30% inaczej twoje testy nie będą miały sensu , wcześniej robiąć test raz na takich danych miałem wykres non stop do góry po pobraniu danych 90% było prawie tak samo tylko że w drugą strone

[unkle/.seed]

Alpari NZ ma całkiem spoko dane historyczne dla wszystkich par walutowych od wtedy kiedy zaczęli je udostepniać
tak samo dla innych instrumentów
bodajże od 97 roku są najwcześniejsze

[259]

Ale ja nie o tickach - jak ktoś potrzebuje dobrej jakości dane to jest do tego inny wątek: http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... hp?t=14779
Ja już to mam.
Co do jakości poniżej 30% - to był tylko pewien przykład, nie chodziło w nim o szczegóły, ale pewną metodę.
Wspominałem o braku wcześniejszych danych. I tutaj jest problem, bo nie wystarczy, że jakiś broker ma dłuższą historię dostępną w MT4. Liczy się jeszcze jaka jest jakość tej historii. Nie dostaniesz prawdziwej historii ticków z serwera MT4. I nie masz gwarancji, że ta historia którą dostaniesz nie jest porwana i jest spójna na wszystkich ramkach. Poza tym, o ile się nie mylę, serwer MT4 nie jest w stanie przechowywać więcej niż ok. 18 dni na M1. Ale to naprawdę nie ten wątek.

[personov]

Widzę, że większość Waszych zabawek zwanych czasami Gralami bazuje na wysokich TFach. Moim zdaniem o wiele trudniej jest zrobić EA na TFie M1 lub M5, żeby wykres szedł do góry w regularny sposób. 259 u Ciebie widzę TF M1 i powiem, że jestem zaskoczony. Ale mam pyanie : wykorzystujesz SL czy jakąś funkcję zamykającą na stracie ?
Bo wykres na obrazku jaki przedstawiłeś jest godny uwagi, trafność EA na poziomie 85%...no no...

[robertg9]

Widzę, że większość Waszych zabawek zwanych czasami Gralami bazuje na wysokich TFach. Moim zdaniem o wiele trudniej jest zrobić EA na TFie M1 lub M5, żeby wykres szedł do góry w regularny sposób. 259 u Ciebie widzę TF M1 i powiem, że jestem zaskoczony. Ale mam pyanie : wykorzystujesz SL czy jakąś funkcję zamykającą na stracie ?
Bo wykres na obrazku jaki przedstawiłeś jest godny uwagi, trafność EA na poziomie 85%...no no...

Oczywiście wykres bardzo ładny ale póki nie puści tego automatu na 99% to nic się nie dowie ale jak będzie tak wyglądał dalej na lepszych danych czyli 99% i jakiś czas na demie bądź małym koncie real , pewnie na takim TF broker też będzie miał znaczenie to będziemy mu mogli wtedy pogratulować jego gralla Też się z tym zgodze że ciężko napisać na takim timeframie taki automat i wygląda ładnie sam takiego nie napisalem jeszcze moze kiedyś 259 Czekamy na wykres na danych 90% a jak się uda zdobyć to 99% .

[mike_05]

Tymek i jego Simple :
http://www.myfxbook.com/members/Tymek/simple/70889
Powiem Ci Tymek, że dałeś mi ostrego kopniaka do dalszej pracy i poszukiwań EA

WOW!
A skąd ta szpila down?

[personov]

Ojoj. Nie zaglądalem dawno. Co sie stało ?

[xpep]

to co w kazdym ea ktore usrednia stratne pozycje, tymek gra tylko long i wkoncu trafil na silny ruch w dol ktory o malo nie zakonczyl sie mc, takze nawet jesli sie optymalizuje na danych 10 letnich to martyngal wciaz jest martyngalem

[259]

Widzę, że większość Waszych zabawek zwanych czasami Gralami bazuje na wysokich TFach. Moim zdaniem o wiele trudniej jest zrobić EA na TFie M1 lub M5, żeby wykres szedł do góry w regularny sposób. 259 u Ciebie widzę TF M1 i powiem, że jestem zaskoczony. Ale mam pyanie : wykorzystujesz SL czy jakąś funkcję zamykającą na stracie ?
Bo wykres na obrazku jaki przedstawiłeś jest godny uwagi, trafność EA na poziomie 85%...no no...

Oczywiście wykres bardzo ładny ale póki nie puści tego automatu na 99% to nic się nie dowie ale jak będzie tak wyglądał dalej na lepszych danych czyli 99% i jakiś czas na demie bądź małym koncie real , pewnie na takim TF broker też będzie miał znaczenie to będziemy mu mogli wtedy pogratulować jego gralla Też się z tym zgodze że ciężko napisać na takim timeframie taki automat i wygląda ładnie sam takiego nie napisalem jeszcze moze kiedyś 259 Czekamy na wykres na danych 90% a jak się uda zdobyć to 99% .

Ja to mam na twóch różnych kontach live od Grudnia zeszłego roku i działa to mniej więcej tak samo jak na testerze. Dla mnie ramki czasowe w ogóle nie mają znaczenia choć dla ułatwienia korzystam i z M30 i H1. Tylko po to, żeby przyspieszyć... backtest. Dlatego też tester pokazuje 25% na M1. Mogę go puścić na M30 czy H1 i uzyskać takie same rezultaty, a tester pokaże 99%. I co tego? - on myśli, że on generuje ticki z różnych ramek i próbuje określić jakość tej symulacji, a ja mu po prostu podaję PRAWDZIWE kwotowania - tick po ticku.

Ale wcale nie twierdzę, że zawsze jest tak pięknie - to był akurat przykład, że można uzyskać takie wyniki i że mogą się one utrzymywać w dłuższym czasie i że jak dobrze się pokombinuje to daje się to skalować tak, żeby zyski wzrastały z wzrostem konta. Ale trzeba to obserwować i co jakiś czas dopasowywać do rynku jeżeli wyraźnie zmienia on charakter. W 2008 czy 2009 nie mógłbym już uzyskać takich rezultatów - ta strategia nie jest skrojona pod taki rynek. I wcale nie musi. Odstawia się ją na bok i jedzie się z z trendem kilkaset pip dziennie

Jeszcze raz - to był tylko pewien przykład w kontekście tamtego fragmentu wątku.

Dodano po 7 minutach:

Widzę, że większość Waszych zabawek zwanych czasami Gralami bazuje na wysokich TFach. Moim zdaniem o wiele trudniej jest zrobić EA na TFie M1 lub M5, żeby wykres szedł do góry w regularny sposób. 259 u Ciebie widzę TF M1 i powiem, że jestem zaskoczony. Ale mam pyanie : wykorzystujesz SL czy jakąś funkcję zamykającą na stracie ?
Bo wykres na obrazku jaki przedstawiłeś jest godny uwagi, trafność EA na poziomie 85%...no no...

Buduję pozycję i patrzę z jednej strony na określony zysk z pozycji, a z drugiej strony na a) dopuszczalną stratę pozycji jako % konta, b) szanse na osiągnięcie zysku. Tzn. jeżeli strata nie jest jeszcze tak duża by uznać pozycję za stratną, ale widzę że szanse na dojście do zysku są niskie to tnę wszystko.

Dodano po 1 godzinach 3 minutach:

to co w kazdym ea ktore usrednia stratne pozycje, tymek gra tylko long i wkoncu trafil na silny ruch w dol ktory o malo nie zakonczyl sie mc, takze nawet jesli sie optymalizuje na danych 10 letnich to martyngal wciaz jest martyngalem

Jaki silny? Jakieś 730 pip? Wcześniej były silniejsze i radził sobie dobrze. Chociażby w maju.
W/g mnie kolega przekombinował - od pewnego czasu krzywa wzrostu nie jest już tak bardzo liniowa jak poprzednio. I nie chodzi tu o większą zmienność rynku.... Chyba kolega za bardzo sobie zaufał i zaczął podkręcać lewarowanie żeby zwiększyć zyski... a to jest broń obosieczna ;-)

Ale z martingale to nie ma nic wspólnego. Budowanie pozycji i uśrednianie kosztów to nie jest martingale. Na pozór może wyglądać podobnie ale to jest zupełnie co innego.

[mike_05]

Co do tematu tego wuntka.

Właśnie znalazłem takie EA, co handluje na 100% zyskownych( prawie). A dlaczego prawie, bo na testach stratne są tylko pozycje z daty zamknięcia testera. Oczywiście jeżeli nie zrobi się tego, o czym autor postu wyżej opisuje.

Testy w toku.