Drain The Banks by TRO

[coneoftheyear]

Witam. W temacie TRO strategy ktoś zasugerował, żebym założył nowy wątek, opisał strategie Drain The Banks, a znajdą się ludzie, którzy razem ze mną będą ją testować itd. Pomyślałem, że to niezły pomysł, zawsze można by się wymienić spostrzeżeniami, uwagami itp. Od razu zaznaczam, że mój opis niekoniecznie musi być w 100% poprawny, dlatego też liczę na wszelkie sugestie i poprawki Strategia jest autorstwa TheRumpledOne, znanego też jako TRO.

Drain The Banks

Nazwa ‘drain the banks like a rat’ wzięła się z opisanego przez TRO eksperymentu o szczurach, stąd rat zone, green rat, red rat itp. Generalnie DTB opiera się na założeniu aby handlować w tzw. RAT ZONE. Za chwilę wyjaśnię, ale najpierw istotna rzecz. TRO zakłada, że każdy powinien wybrać, czy chce być RED RAT, czy GREEN RAT. Jest to bardzo ważne, każdy może być tylko albo green rat, albo red rat, wg TRO nie można być obydwoma naraz. Teraz trochę wyjaśnień.

WSKAŹNIKI

Na początek warto załadować sobie do MT4 wskaźniki i szablon od TRO, które można ściągnąć stąd:
http://kreslik.com/forums/viewtopic.php?t=2210

Lub bezpośrednie linki do szablonu i wskaźników:
http://kreslik.com/forums/download.php? ... 972c955a67
http://kreslik.com/forums/download.php? ... 972c955a67

RAT ZONE

Rat zone to po prostu strefa 20 pips od dziennego low lub high. Cała strategia opiera się na tym, aby wchodzić w transakcje właśnie wtedy, kiedy cena znajduje się w takiej rat zone. Najlepiej widać to na wykresie, są to obszary zaznaczone kolorami.

Teraz, w zależności od tego czy wybraliśmy, że jesteśmy RED RAT czy GREEN RAT, postępujemy zgodnie z opisem poniżej. Świeca zielona to analogicznie biała, a czerwona to analogicznie czarna.

RED RAT na wykresie z TF 5M

1) Cena znajduje się w obrębie 20 pips od dziennego High.
2) Zamyka się zielona świeca.
3) Czekamy, aż zamknie się czerwona świeca.
4) Istotna jest dla nas wartość Low tej czerwonej świecy.
5) Wchodzimy w shorta na tej wartości Low czerwonej świecy.

GREEN RAT na wykresie TF 5M

1) Cena znajduje się w obrębie 20 pips od dziennego Low.
2) Zamyka się czerwona świeca.
3) Czekamy, aż zamknie się zielona świeca.
4) Istotna jest dla nas wartość High tej zielonej świecy.
5) Wchodzimy w longa na tej wartości High zielonej świecy.

SL / TP
Wg TRO Stop Loss to 10 pips (w tym spread) a Take Profit to wg niego “Take whatever profit you can.“. Jednak ogólnym założeniem jego strategii jest, aby przy odpowiedniej wielkości lota, mieć dzienny profit wynoszący 2%. Na początek polecam brać 5-10 pips z transakcji, żeby się przyzwyczaić, wyłapywać wejścia, a później można już bardziej kombinować.
Jeżeli chodzi o mnie to SL stosuje właśnie 10p, taki sam TP i grając od początku roku wychodzę codziennie na plusie minimum 10p na każdej parze, na której gram.

KILKA DODATKOWYCH UWAG

Jak widać strategia jest bardzo prosta, jednak ja stosuję pewne dodatkowe warunki do spełnienia, o których wspomina TRO.
Warto np. brać pod uwagę średnią wartość (High-Low) świecy D1. Jeżeli świeca ta osiągnie swoją średnią wartość, jest bardziej prawdopodobne, że odbije się w obszarze rat zone. Także, jeśli cena znajduje się powyżej, lub poniżej otwarcia świeczki D1 o 100 pips, wtedy też bardziej prawdopodobne jest to, że odbije się w rat zone.
Zwracam też uwagę na to czy cena znajduje się poniżej czy powyżej ceny otwarcia świeczki W1.
Wchodzimy w long powyżej ceny otwarcia świeczki W1, a w short poniżej otwarcia W1.
Można też (ale nie trzeba) stosować zasadę, że nie gramy przeciw świecy H1, tzn., jeśli świeca jest czerwona to nie wchodzimy w longa, a jeśli świeca jest zielona to nie wchodzimy w shorta.
Stosowanie tych zasad eliminuje większą ilość stratnych wejść, co wg mnie jest wystarczającym argumentem, żeby je stosować.

Od razu zaznaczam, że strategia jest oparta na statystyce (TRO dokładniej wyjaśnia to w różnych wątkach na kreslik.com). Ogólnie jeżeli kogoś interesuje, skąd takie statystyki itd., to polecam lekturę, ewentualnie można zapytać, może będę w stanie odpowiedzieć.

Poniżej kilka przykładowych wejść dla GREEN RAT i RED RAT.

[symu]

Super, że poruszyłeś temat. Już wiele razy zabierałem się do tej strategii ale zawsze coś wypadało innego.


Poobserwuje na początek wykresy i zobaczymy co z tego wyjdzie

[coneoftheyear]

dzięki ja na początku słabo łapałem tą strategię, pewnie dlatego, że jest tak dużo stuffu na forum kreslik.com na ten temat i ciężko się było w tym połapać. ale w końcu ogarnąłem i grając na demo jakoś już zaczyna wychodzić

[TARKIN]

Się bardzo raduje że ten temat powstał !
na forum jest kilku użytkowników którzy tym systemem grali - mam nadzieje że się podzielą doświadczeniami
z opinii jednego pamiętam że broker do grania powinien mieć dobra egzekucję zleceń

A teraz pytanie:
Jakie są argumenty na tezę że nie można być czerwonym i zielonym gryzoniem ?

a teraz przemyślenia
to jest drugi system TRO który widzę i wydaje mi sie że opiera on się na tej samej zasadzie co NLA (co do teorii)
cena porusza się falą
- w NLA wykorzystywało się odbicie od kanału
- a w tym wykorzystuje się odbicie od wartości granicznych
akurat kierunek jest przeciwny ale wejście jest w innym momencie fali

[coneoftheyear]

a teraz przemyślenia
to jest drugi system TRO który widzę i wydaje mi sie że opiera on się na tej samej zasadzie co NLA (co do teorii)
cena porusza się falą
- w NLA wykorzystywało się odbicie od kanału
- a w tym wykorzystuje się odbicie od wartości granicznych
akurat kierunek jest przeciwny ale wejście jest w innym momencie fali

Tak, zgadza się, można powiedzieć że NLA w pewnym momencie na forum ewoluowało w DTB, nawet temat DTB jest teraz kontynuowany w temacie TRO "never lose again" jeśli się nie mylę.

Jakie są argumenty na tezę że nie można być czerwonym i zielonym gryzoniem ?

Szczerze to ja się przyznam, że gram narazie jednym i drugim, bo próbuję sprawdzić różne rozwiązania itd. A TRO argumentuje to w ten sposób, że albo jesteś green rat, albo red rat albo materiałem na studenta yale Jemu tam głównie chodzi o to że statystycznie system się sprawdza w ponad 60%, więc jeśli będziesz grał w jedną stronę to osiągniesz ten wynik. Porównuje to do eksperymentu ze szczurami, które miały znaleźć wyjście z labiryntu, i cały czas skręcały w lewo i miały w tym 63% skuteczność, a studenci yale mieli rozwiązać to samo zadanie i szukali matematycznych równań itd i mieli jedynie 50% skuteczność Ale mimo wszystko to jego zasada z tym, że można być albo green albo red, ja jeszcze nie wiem czy się do niej zastosuję, potestuję dalej i zobaczę.

[pawelklos]

Polega to na tym że albo grasz longi albo shorty i nie zmieniasz tego nigdy.

Tak więc w dwon trendzie będziesz tracić grając longi ale idea jest taka że trend się kiedyś zmieni i będziesz mógł coś zarobić.

Ogólnie strategia znana była już od dawna, tro w zasadzie jej nie wymyślił bo grałem tak kiedyś nie wiedząc nawet że taka "strategia" istnieje, chodzi o pic że cena tworząc swoje extrema cofa się i na tym cofnięciu można zarobić.

W tej metodzie nie istnieje trend, grasz ciągle to samo. Problem polega na tp - bierz co się da, 2pips albo 50...

[TARKIN]

....W tej metodzie nie istnieje trend, .....

no na pewno gra sie przeciw trendowi wyznaczonemu przez kierunek D1
co kierunku H1 to juz kwestia filtracji jest
czysto teoretycznie:
system bardzo dobrze powinien sobie radzić w trendzie bocznym -cena powinna się odbijać od wsparcia i oporu
równie dobrze powinien sobie radzić gdy cena tworzy "otwierające się nożyczki"
Przy silnych trendach to zostanę przy NLA
Od przyszłego tygodnia zaczynam testować
poprawka
z tego co pisał TRO to najlepiej jak cena tworzy nowy szczyt lub dołek dzienny a więc w trendzie bocznym może być mniejsza skuteczność ale z nożyczkami jak najbardziej
Jaki ten system jest banalny

[Mike_Scofield]

Ja czegoś dalej tutaj nie rozumiem.

Skoro jedna osoba będzie zielonym szczurem i statystycznie zarobi, a druga osoba będzie czerwonym szczurem i też statystycznie zarobi, to dlaczego trzecia osoba grająca obydwoma metodami ma nie zarobić?

Jak zrozumiałem Red gra na High dziennym, a Green na Low dziennym, a te sytuacje nie występują jednocześnie i nie ma konfliktu żeby przy High być czerwonym szczurem, a przy Low zielonym.
No chyba, że coś gdzieś pominąłem?


P.S.

Polega to na tym że albo grasz longi albo shorty i nie zmieniasz tego nigdy.

Tak więc w dwon trendzie będziesz tracić grając longi ale idea jest taka że trend się kiedyś zmieni i będziesz mógł coś zarobić.

No a nie prosciej zmienić "kolor szczura" niż czekać na zmiane trendu?

[TARKIN]

idąc dalej Mike
jeżeli obserwujesz kilka par to byś mógł na jednej grać czerwone a na drugiej zielone
Ja na razie nie znalazłem wyczerpującej odpowiedzi ze strony TRO dlaczego mamy nastawiać się tylko na długie lub krótkie pozycje.

tutaj obszerny temat o systemie:
http://www.elitetrader.com/vb/showthrea ... genumber=1
tutaj blog z wejściami
http://drainthebanks.wordpress.com/

Na pierwszy rzut oka metoda:
- bardzo statystyczna
- dla Cierpliwych
- nie zabiera dużo czasu w trakcie analizy

pisząc statystyczna mam na myśli że trzeba opanować poruszanie się w różnych zasięgach rozpiętości ceny D1
oraz poruszanie się ceny w przedziale szczytu i dołka D1 ( czy odbija się od bandy do bandy co np dwie godziny, czy raz na 10 godzin itd)

[drapichrust]

przyłączam sie do pytań Mike Scofielda

każdy powinien wybrać, czy chce być RED RAT, czy GREEN RAT

to brzmi jak wybór pomiedzy ciemna a jasna strona mocy