Drain The Banks by TRO

Jeżeli masz pomysł lub używasz ciekawego systemu albo strategii gry, opisz ja tutaj.
Awatar użytkownika
TARKIN
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 678
Rejestracja: 24 lis 2008, 16:01

Nieprzeczytany post autor: TARKIN »

Akhh - takie podejście pozwoli grac praktycznie tylko przy otwarciu nowych H1
(potrzeba trochę materiału do analizy żeby określić skuteczność jednej i drugiej metody )
Pomijam fakt że nie mam zainstalowane wskaźnika z semaforami


Panowie z tym nie łączeniem kolorów gryzoni to zwykła prowokacja jest ze strony TRO
test empiryczny na użytkownikach forum :
na tych którzy będą dociekać i drążyć
i na tych którzy przyjmą bez dyskusji.
On sam pokazuje wejścia z obu kolorów - to znaczy że on może a my nie :)
"Tylko silnych los obdarza hojnie "

coneoftheyear
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 26
Rejestracja: 04 paź 2010, 17:52

Nieprzeczytany post autor: coneoftheyear »

Akhh pisze: TARKIN napisał:
wiecie czemu o tym tyle dyskutujemy -bo to jedyna rzecz której nie do końca rozumiemy w tym systemie
reszta jest prosta jak budowa cepa: (trzymadło i pobijak

sytuacja na dzisiejszym edku
bez wskaźników TRO z tego sytemu

ile pipsów było można wyciągnąć chyba widać
gdzie pękła by bariera chciwości / strachu nie wiadomo - na pewno na plusie

PS. Ktoś kojarzy pojęcie semaforów - to mi sie juz kiedyś obiło o uszy ale nigdy tego nie zgłębiłem.


Tarkin właśnie nie. Zwróć uwagę na H1 kiedy staje się zielona. W miejscu, które pokazałeś grasz wbrew zasadzie H1 kolor zgodny z transakcją.
dokładnie, i świeca H1 i D1 były czerwone, więc właściwie to nie jest dobry przykład wejścia, bo mimo że można było zyskać, to transakcje przeciw H1 i D1 częściej się kończą na SL.

Awatar użytkownika
Akhh
Maniak
Maniak
Posty: 2160
Rejestracja: 08 wrz 2008, 18:43

Nieprzeczytany post autor: Akhh »

TARKIN pisze:Akhh - takie podejście pozwoli grac praktycznie tylko przy otwarciu nowych H1
(potrzeba trochę materiału do analizy żeby określić skuteczność jednej i drugiej metody )
Pomijam fakt że nie mam zainstalowane wskaźnika z semaforami


Panowie z tym nie łączeniem kolorów gryzoni to zwykła prowokacja jest ze strony TRO
test empiryczny na użytkownikach forum :
na tych którzy będą dociekać i drążyć
i na tych którzy przyjmą bez dyskusji.
On sam pokazuje wejścia z obu kolorów - to znaczy że on może a my nie :)
Takie jest założenie, które filtrowało sporo nietrafionych sygnałów. Mi osobiście do gustu ten system nie przypadł chociaż jest dość prosty.

Można założyć, że daje się sztywne TP z poprzednich szczytów i jeśli R:R przynajmniej te 3:1 to się wchodzi.

2 dobre pozycje tygodniowo przy 2% risk i R:R 3:1 to 12% - bardzo dużo. Z 50% prawdopodobieństwa daje i tak 4% tygodniowo i idzie do magicznego zwrotu 10% miesięcznie. W skali kilkunastu miesięcy utrzymanie takiej średniej to marzenie.

Dodano po 3 minutach:

Dodatkowo zrób eksperyment ze nałożeniem świec dziennych na wykres 5m - zobaczysz w których miejscach byłby sygnał i ile byłoby zysków ile strat. Później można zobaczyć jak H1 to filtruje. Troszkę roboty, ale przecież o to chodzi.

Dodano po 2 minutach:
coneoftheyear pisze:
Akhh pisze: TARKIN napisał:
wiecie czemu o tym tyle dyskutujemy -bo to jedyna rzecz której nie do końca rozumiemy w tym systemie
reszta jest prosta jak budowa cepa: (trzymadło i pobijak

sytuacja na dzisiejszym edku
bez wskaźników TRO z tego sytemu

ile pipsów było można wyciągnąć chyba widać
gdzie pękła by bariera chciwości / strachu nie wiadomo - na pewno na plusie

PS. Ktoś kojarzy pojęcie semaforów - to mi sie juz kiedyś obiło o uszy ale nigdy tego nie zgłębiłem.

Tylko akurat świeca D1 praktycznie musi mieć przeciwny kolor do transakcji... Wiele rzeczy mimo prostoty było dla mnie osobiście troszkę naciąganych w tym systemie...


Tarkin właśnie nie. Zwróć uwagę na H1 kiedy staje się zielona. W miejscu, które pokazałeś grasz wbrew zasadzie H1 kolor zgodny z transakcją.
dokładnie, i świeca H1 i D1 były czerwone, więc właściwie to nie jest dobry przykład wejścia, bo mimo że można było zyskać, to transakcje przeciw H1 i D1 częściej się kończą na SL.

coneoftheyear
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 26
Rejestracja: 04 paź 2010, 17:52

Nieprzeczytany post autor: coneoftheyear »

TARKIN pisze:Akhh - takie podejście pozwoli grac praktycznie tylko przy otwarciu nowych H1
(potrzeba trochę materiału do analizy żeby określić skuteczność jednej i drugiej metody )
Pomijam fakt że nie mam zainstalowane wskaźnika z semaforami


Panowie z tym nie łączeniem kolorów gryzoni to zwykła prowokacja jest ze strony TRO
test empiryczny na użytkownikach forum :
na tych którzy będą dociekać i drążyć
i na tych którzy przyjmą bez dyskusji.
On sam pokazuje wejścia z obu kolorów - to znaczy że on może a my nie :)
No wiadomo, wszystkich dodatkowych zasad o których wspominałem nie trzeba przestrzegać, ale eliminują one dodatkowe błędne sygnały. Dlatego warto w tym pogrzebać itd, ja sam zapisuje wszystkie dane ze swoich wejść, żeby potem analizować, które były błędne i jakie były sygnały itd. Ale żeby pogrzebać w historycznych danych to trzeba sporo naprawdę czasu itd.

Poza tym dzisiaj się dowiedziałem, że jest zasada, aby wchodzić w long tylko kiedy cena jest powyżej 100p od Weekly Open i w short jeśli cena jest poniżej 100p od Weekly Open. Trochę się tego zbiera :D

Awatar użytkownika
TARKIN
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 678
Rejestracja: 24 lis 2008, 16:01

Nieprzeczytany post autor: TARKIN »

Dyskusja idzie w ciekawym kierunku bo filtracja wydaje się kluczowa
W NLA podstawą jest granie ze zgodnym kolorem H1 i D1
tutaj podstawa jest granie przeciwko D1
reszta zależy od tego jak kto filtruje.
Dużym wyzwaniem jest zarządzanie otwartą pozycją - sztywny TP jest może wygodny ale nie najbardziej efektywny.
Do ustalenia strategi wyjść będzie trzeba się opatrzyć z wykresem
bo można piramidować
zamykać częściowo
TS stosować

TRO lubi upraszczać rzeczy do maksimum - jego ujęcia zachowani się ceny prościej chyba przedstawić się nie da - za to podejście do SL i TP daje bardzo duże pole manewru.
Troszkę roboty, ale przecież o to chodzi
- bez pracy nie ma kołaczy
"Tylko silnych los obdarza hojnie "

coneoftheyear
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 26
Rejestracja: 04 paź 2010, 17:52

Nieprzeczytany post autor: coneoftheyear »

TARKIN pisze:TRO lubi upraszczać rzeczy do maksimum - jego ujęcia zachowani się ceny prościej chyba przedstawić się nie da - za to podejście do SL i TP daje bardzo duże pole manewru.
Dokładnie, stąd jego 'take whatever profit you can'. Można stosować TS, np zamykając połowę pozycji, a połowę zostawiając z TS itd. Ogólnie można kombinować, ale i tak najważniejsze jest na początek, żeby wyłapywać dobrze sygnały. A, że jest trochę możliwości filtracji, to fajnie byłoby wiedzieć, które są bardziej skuteczne, a które nie :)

Dodano po 19 minutach:

Wyjaśnienie, czemu nie można być naraz green i red rat, (także być na jednej parze green rat a na innej red rat), cytat TRO (przed chwilą go o to zapytałem):
"the rat ALWAYS turned left
think of that as always going long
Yale students turned right and left
The RAT won"
Czyli jak zawsze bez konkretnej odpowiedzi właśnie po to, żeby prowokować do myślenia :) Ale dla jasności, opis eksperymentu o który chodzi TRO:

"Look, for example, at this elegant little experiment. A rat was put in a T-shaped maze with a few morsels of food placed on either the far right or left side of the enclosure. The placement of the food is randomly determined, but the dice is rigged: over the long run, the food was placed on the left side sixty per cent of the time. How did the rat respond? It quickly realized that the left side was more rewarding. As a result, it always went to the left, which resulted in a sixty percent success rate. The rat didn't strive for perfection. It didn't search for a Unified Theory of the T-shaped maze, or try to decipher the disorder. Instead, it accepted the inherent uncertainty of the reward and learned to settle for the best possible alternative.

The experiment was then repeated with Yale undergraduates. Unlike the rat, their swollen brains stubbornly searched for the elusive pattern that determined the placement of the reward. They made predictions and then tried to learn from their prediction errors. The problem was that there was nothing to predict: the randomness was real. Because the students refused to settle for a 60 percent success rate, they ended up with a 52 percent success rate. Although most of the students were convinced they were making progress towards identifying the underlying algorithm, they were actually being outsmarted by a rat."

sonny
Gaduła
Gaduła
Posty: 277
Rejestracja: 22 lis 2009, 16:59

Nieprzeczytany post autor: sonny »

co oznaczają te numerki nad/pod świecami ??

coneoftheyear
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 26
Rejestracja: 04 paź 2010, 17:52

Nieprzeczytany post autor: coneoftheyear »

sonny pisze:co oznaczają te numerki nad/pod świecami ??
To są semafory, można śmiało handlować bez zwracania na nie uwagi. Niestety jeszcze dokładnie nie rozgryzłem tego.

sonny
Gaduła
Gaduła
Posty: 277
Rejestracja: 22 lis 2009, 16:59

Nieprzeczytany post autor: sonny »

coneoftheyear pisze:
sonny pisze:co oznaczają te numerki nad/pod świecami ??
To są semafory, można śmiało handlować bez zwracania na nie uwagi. Niestety jeszcze dokładnie nie rozgryzłem tego.
na historii ładnie wygląda ciekawe jak w praktyce :D
a BetterVolume ?? o co chodzi ? potrzebne do czegoś ?
dlaczego jedne są zielone ,czerwone i ciemnoniebieskie ?

coneoftheyear
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 26
Rejestracja: 04 paź 2010, 17:52

Nieprzeczytany post autor: coneoftheyear »

sonny pisze:na historii ładnie wygląda ciekawe jak w praktyce
a BetterVolume ?? o co chodzi ? potrzebne do czegoś ?
dlaczego jedne są zielone ,czerwone i ciemnoniebieskie ?
To jest kolejna rzecz, którą mam na wykresie, ale nie zwracam na nią uwagi, więc nie potrafię ci powiedzieć :) Patrzę jedynie na czerwone i zielone strzałki w samym rogu, bo one mi mówią jakiego koloru jest świeca na danym TF.

ODPOWIEDZ