Jest na to banalnie prosty sposób - sprawdzić i tak i tak.leszczu pisze:Czyli co - w przypadku strategii, która podejmuje decyzje na podstawie zamkniętej świeczki testowanie na danych tickowych nie jest konieczne?green7 pisze:Eeee.... wcale niekoniecznie. Zależy to od EA.
Są EA które podejmują działania dopiero po zakończeniu formowania się świeczki (ot choćby trend followery).
W takim wypadku nie ma znaczenia co działo się w jej "wnętrzu", i nie ma też konieczności używania danych tickowych. Na dobrą sprawę można wtedy użyć prostszych metod modelowania (open prices, albo control points) co przyśpiesza znacznie testy.
Choć w większości EA dane tickowe są wskazane - to jednak nie jest to jak piszesz jedyna możliwość przetestowania strategii Smile
Jeżeli na tickach wychodzi to samo to rzeczywiście nie ma co tracić czasu bo trwa to zdecydowanie dłużej.
Jeżeli są drobne różnice to warto sprawdzić czy na pewno są nieistotne - sprawdzić na innym okresie, innym brokerze itp. Jeżeli różnice są spore to znaczy że albo kod wymaga testowania na tickach, albo jakiś błąd w kodzie (bo nie takie było założenie).
Dodano po 8 minutach:
Przed chwilą sprawdziłem na zwykłych danych i M15 przez jakieś ostatni rok na jednym z brokerów (nie mam tam aż tyle M1 i M5) - tester przeleciał od M1 do M15 żeby wygenerować ticki. Czyli tam gdzie mógł sięgał jak najgłębiej.matka pisze:Sprawdzałeś to? Moim zdaniem terminal tego nie robi. Nawet jeśli sytuacja taka miała by występować bardzo żadko, to chyba nie powinno się tego ignorować, oczywiście wszystko zależy od konkretnej strategii.green7 pisze:Problem nie będzie dotyczyć TF wyższych od m1 - w takiej sytuacji terminal powinien wyciągnąć informacje o tym czy wcześniej był tp czy sl, korzystając z niższego TF - jak to opisał ładnie kolega wyżej.
