Witam,
Pogubiłem się w tych waszych wyjaśnieniach...
OK, znalazłem to co najważniejsze - link do oryginalnej strony i wyjaśnienia.
Teraz wszystko jasne.
Tick data - 99% jakość modelowania w MetaTrader 4.
Witam,
Zmienilem skrypt Dukascopy2FXT tak, że może brać ponumerowane pliki zamiast jednego. Oszczędza czas przy aktualizacji csv - mam je podzielone latami i aktualizuję tylko ostatni zamiast generować gigabajty od początku.
Autor nie jest zainteresowany modyfikacją, jeżeli komuś by się taki przydał do niech da znać - podeślę.
Uwaga, DukasCopier.exe jest wrażliwy na ustawienia regionalne na Windows XP Pro. Na polskiej windzie najprawdopodobniej źle generuje daty i wszystko się potem chrzani przy przetwarzaniu na hst/fxt. Musiałem przestawić system na US English.
Wogóle ten mały ptaszek ma sporo błędów choć ma tę genialną zaletę, że znacznie ułatwia proces przetwarzania plików
Natomiast nie zawsze dobrze ściaga. Pierwotny d/l jepiej zrobić skryptem php, a DukasCopier.exe używać do aktualizacji i przetwarzania na csv.
A teraz: jak zdobyć dane z przed kwietnia 2007?
Zmienilem skrypt Dukascopy2FXT tak, że może brać ponumerowane pliki zamiast jednego. Oszczędza czas przy aktualizacji csv - mam je podzielone latami i aktualizuję tylko ostatni zamiast generować gigabajty od początku.
Autor nie jest zainteresowany modyfikacją, jeżeli komuś by się taki przydał do niech da znać - podeślę.
Uwaga, DukasCopier.exe jest wrażliwy na ustawienia regionalne na Windows XP Pro. Na polskiej windzie najprawdopodobniej źle generuje daty i wszystko się potem chrzani przy przetwarzaniu na hst/fxt. Musiałem przestawić system na US English.
Wogóle ten mały ptaszek ma sporo błędów choć ma tę genialną zaletę, że znacznie ułatwia proces przetwarzania plików
Natomiast nie zawsze dobrze ściaga. Pierwotny d/l jepiej zrobić skryptem php, a DukasCopier.exe używać do aktualizacji i przetwarzania na csv.
A teraz: jak zdobyć dane z przed kwietnia 2007?
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
Witam. Mam pytanie odnośnie jakości modelowania. Zrobiłam test na interwale M5. Jakość modelowania 99%, błędów na wykresie: 0. Strat:0 Zysk: ponad 100%. I różowy pasek w oknie rezultatów testera. Zawsze wydawało mi się, że zależy on właśnie od jakości modelowania. Wyniki z testu takie fajne, że aż wydają mi się nierealne. Robiłam test właśnie na danych z ducascopy.
I jeszcze jedno pytanie: czy ktoś optymalizował swoją strategię na danych ducascopy i odnosi sukcesy
? Bo wszyscy piszą, że są najlepsze a nie piszą, że sprawdzone .
I jeszcze jedno pytanie: czy ktoś optymalizował swoją strategię na danych ducascopy i odnosi sukcesy
? Bo wszyscy piszą, że są najlepsze a nie piszą, że sprawdzone .Witam,
Po pierwsze moje gratulacje - 100% zysków... tylko pomarzyć...
Prawdę mówiąc też byłbym bardzo podejrzliwy i sprawdzał szczegóły - jak zachowuje sie startując w różnych momentach itd.
Pasek będzie różowy bo w/g testera nie było wystarczająco dużo różnych ramek do symulacji ticków - to samo jest gdy testuje się na M1 z "normalnej" historii. Można to sobie darować. Skąd niby ten biedny tester ma wiedzieć, że idzie po prawdziwych tickach, a nie wirtualnych skoro został napisany z (góry) założeniem, że ma tylko te ostatnie?
Co do optmalizacji na danych jednego brokera i pracy na innym - to wszystko zależy czy udało ci się zrobić EA które jest niezależne od konkretnego brokera.
Ja mam automat który sprawdza się na każdym (o ile jest w miarę normalny, nie rwie danych, podstawa czasu nie pływa za bardzo, słupki mu się zgadzają na różnych ramkach i nie robi głupich dowcipów).
Ale większość automatów już nie. Weź np. średnią ze słupków H4 czy jeszcze gorzej - dziennych. I teraz powiedz mi, czy ta średnia będzie wyglądać tak samo dla brokera GMT non-DST, GMT+3 EU DST i dla GMT-5 US DST? Żeby być bardziej złośliwym: w momencie gdy Europa już zmieniła czas, a US jeszcze nie?
Albo np. jeżeli jest to scalper skubiący po 7-15 pip, spread brokera będzie miał kolosalne znaczenie. Z kolei zlecenia STOP/LIMIT są wrażliwe u brokerów ECN - jeżeli płynność rynku jest niska albo jest luka na rynku międzybankowym, takie zlecenie może nie być w rzeczywistości zrealizowane podczas gdy tester je wykona.
Można traktować wyniki na danych Ducascopy jako punkt wyjściowy. Ale zawsze trzeba sprawdzić z konkretnym brokerem.
Poza tym... aby dobrze przetestować potrzebujesz jak najdokładniejszą historię brokera. Serwery brokerów udostepniają do 65535 słupków na każdej ramce czasowej. Inaczej mówiąc nie dostaniesz więcej niż 65535 minut z serwera brokera. Bardziej po ludzku jakieś 45 dni. A właśnie to potrzebujesz nawet jeżeli opierasz się na M15 czy wyżej.
I w dalszym ciągu to są słupki, a nie seria prawdziwych kwotowań - ticków. Te ostatnie są interpolowane ze słupków podczas gdy Ducascopy daje ci prawdziwą historię notowań.
No i zdarza się całkiem nierzadko, że brokerowi serwer siądzie na klika-kilkadziesiąt minut i masz dziurę w historii.. On tego nie uzupełni bo nawet nie ma jak - system padł, nie było kwotacji.
Albo weźmy nieszczęsny FX Open. W pewien piątek ich zegar był GMT+2, W poniedziałek GMT... +8. Bo im się "przestawił" w weekend. I na dodatek w Czwartek mieli dziurę kilkadziesiąt minut, a po dziurze okazało się, że przestawili również zegar na GMT+2. Słupki dzienne i H4 przestały grać z niższymi ramkami. I takie tam...
Po pierwsze moje gratulacje - 100% zysków... tylko pomarzyć...
Prawdę mówiąc też byłbym bardzo podejrzliwy i sprawdzał szczegóły - jak zachowuje sie startując w różnych momentach itd.
Pasek będzie różowy bo w/g testera nie było wystarczająco dużo różnych ramek do symulacji ticków - to samo jest gdy testuje się na M1 z "normalnej" historii. Można to sobie darować. Skąd niby ten biedny tester ma wiedzieć, że idzie po prawdziwych tickach, a nie wirtualnych skoro został napisany z (góry) założeniem, że ma tylko te ostatnie?
Co do optmalizacji na danych jednego brokera i pracy na innym - to wszystko zależy czy udało ci się zrobić EA które jest niezależne od konkretnego brokera.
Ja mam automat który sprawdza się na każdym (o ile jest w miarę normalny, nie rwie danych, podstawa czasu nie pływa za bardzo, słupki mu się zgadzają na różnych ramkach i nie robi głupich dowcipów).
Ale większość automatów już nie. Weź np. średnią ze słupków H4 czy jeszcze gorzej - dziennych. I teraz powiedz mi, czy ta średnia będzie wyglądać tak samo dla brokera GMT non-DST, GMT+3 EU DST i dla GMT-5 US DST? Żeby być bardziej złośliwym: w momencie gdy Europa już zmieniła czas, a US jeszcze nie?
Albo np. jeżeli jest to scalper skubiący po 7-15 pip, spread brokera będzie miał kolosalne znaczenie. Z kolei zlecenia STOP/LIMIT są wrażliwe u brokerów ECN - jeżeli płynność rynku jest niska albo jest luka na rynku międzybankowym, takie zlecenie może nie być w rzeczywistości zrealizowane podczas gdy tester je wykona.
Można traktować wyniki na danych Ducascopy jako punkt wyjściowy. Ale zawsze trzeba sprawdzić z konkretnym brokerem.
Poza tym... aby dobrze przetestować potrzebujesz jak najdokładniejszą historię brokera. Serwery brokerów udostepniają do 65535 słupków na każdej ramce czasowej. Inaczej mówiąc nie dostaniesz więcej niż 65535 minut z serwera brokera. Bardziej po ludzku jakieś 45 dni
. A właśnie to potrzebujesz nawet jeżeli opierasz się na M15 czy wyżej.I w dalszym ciągu to są słupki, a nie seria prawdziwych kwotowań - ticków. Te ostatnie są interpolowane ze słupków podczas gdy Ducascopy daje ci prawdziwą historię notowań.
No i zdarza się całkiem nierzadko, że brokerowi serwer siądzie na klika-kilkadziesiąt minut i masz dziurę w historii.. On tego nie uzupełni bo nawet nie ma jak - system padł, nie było kwotacji.
Albo weźmy nieszczęsny FX Open. W pewien piątek ich zegar był GMT+2, W poniedziałek GMT... +8. Bo im się "przestawił" w weekend. I na dodatek w Czwartek mieli dziurę kilkadziesiąt minut, a po dziurze okazało się, że przestawili również zegar na GMT+2. Słupki dzienne i H4 przestały grać z niższymi ramkami. I takie tam...
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
Czyli raczej nie działa. Ale poćwiczyć MQL nie zaszkodzi To może jest to jakaś podpowiedź?
Ja ćwiczę ostatni taki bardzo ciekawy kod... co poprawię jakiś błąd to jest gorzej... więc analizuję co tam się mogło stać i... znajduję następne świetne rozwiązanie...
Coś jest na rzeczy, trzeba to sprawdzić. Tak się rodzą wynalazki
SL jest nieco kontrowersyjny. I jest wiele metod z których można skorzystać żeby go użyć. Są też metody bez SL, również kontrowersyjne i również wiele dróg do Rzymu...
Kluczem jest odpowiednia elastyczność... Łatwo powiedzieć...
Ja ćwiczę ostatni taki bardzo ciekawy kod... co poprawię jakiś błąd to jest gorzej... więc analizuję co tam się mogło stać i... znajduję następne świetne rozwiązanie...
Coś jest na rzeczy, trzeba to sprawdzić. Tak się rodzą wynalazki
SL jest nieco kontrowersyjny. I jest wiele metod z których można skorzystać żeby go użyć. Są też metody bez SL, również kontrowersyjne i również wiele dróg do Rzymu...
Kluczem jest odpowiednia elastyczność... Łatwo powiedzieć...
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
Bo Birt zrobił to od d... strony. Tzn. zamiast wyjaśnić o co chodzi zaczął od szczegółów technicznych... coś jak opisywanie ogólnej zasady działania samochodu poprzez analizę poszczególnych podzespołów ;-)leszczu pisze:Może mi ktoś łopatologicznie powiedzieć co zrobić, żeby pobrany plik CSV 1 min tick przerobić na plik z rozszerzeniem HST? Potrzbuję pliku HST bo korzystam z pluginu który, na jego podstawie tworzy inny wykres.
Czytam te opisy po angielsku i głupieje.
Ale skoro już masz ten csv to trzeba zacząć od tego co on zawiera. W jaki sposób go wygenerowałeś? Bo od tego będzie zależeć jakiego skryptu użyć.
Aha, pliki csv i fxt są bezramkowe - to jest po prostu historia notowań tick po ticku. To MT4 trzyma tylko słupki w ramkach i stąd to całe zamieszanie z konwertowaniem.
Ostatnio zmieniony 18 lip 2011, 01:10 przez 259, łącznie zmieniany 2 razy.
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
To teoretycznie wystarczy zrobić tak:
1) Wstawić ten plik csv do [katalog MT4]\experts\files\
2) Dla ułatwienia upewnić się, że ma on nazwę w formacie: [para].csv Np. EURUSD.csv. To musi grać z formatem symbolu używanym przez brokera. Niektórzy dodają przedrostki lub przyrostki i trzeba je uwzględnić w nazwie. Jak nie to trzeba będzie wpisać nazwę pliku w następnych krokach.
3) Otworzyć wykres interesującej nas pary i uruchomić na nim skrypt JForex2FXT. Jeżeli nazwa pliku csv gra z nazwą pary na wykresie to można pominąć wpisywanie nazwy pliku. Jak nie to copy&paste... CsvFile = ...
4) CreateHst musi być na true (wartość domyślna) jeżeli mają powstać pliki hst. Ew. wpisać daty od-do, jak ma być liczony spread i jaka ma być docelowa strefa czasowa. To ostatnie bardzo ważne - w twoim przypadku musi grać z brokerem.
5) Nacisnąć OK i zająć się czymś innym. Po 15 minutach zobaczyć czy skończył.
6) Jak skończył to w folderze ...\experts\files będą gotowe pliki hst dla każdej ramki czasowej oddzielnie. M1 nazywać się będzie np. EURUSD1.hst. Będzie tam też duży plik fxt - to jest plik dla testera. Jeżeli nie jest do niczego potrzebny można go po prostu usunąć.
7) Pliki hst należy przenieść do folderu [katalog MT4]\history\[nazwa serwera brokera dla danego konta]\ aby MT4 mógł z nich korzystać.
Np. G:\Program Files\MetaTrader 4 at FOREX.com\history\Forex.com-Demo(R)\
A teoretycznie dlatego, że nie korzystałem z JForex2FXT więc nie mogę powiedzieć na 100% że nie ma w tym żadnej podpuchy ;-)
1) Wstawić ten plik csv do [katalog MT4]\experts\files\
2) Dla ułatwienia upewnić się, że ma on nazwę w formacie: [para].csv Np. EURUSD.csv. To musi grać z formatem symbolu używanym przez brokera. Niektórzy dodają przedrostki lub przyrostki i trzeba je uwzględnić w nazwie. Jak nie to trzeba będzie wpisać nazwę pliku w następnych krokach.
3) Otworzyć wykres interesującej nas pary i uruchomić na nim skrypt JForex2FXT. Jeżeli nazwa pliku csv gra z nazwą pary na wykresie to można pominąć wpisywanie nazwy pliku. Jak nie to copy&paste... CsvFile = ...
4) CreateHst musi być na true (wartość domyślna) jeżeli mają powstać pliki hst. Ew. wpisać daty od-do, jak ma być liczony spread i jaka ma być docelowa strefa czasowa. To ostatnie bardzo ważne - w twoim przypadku musi grać z brokerem.
5) Nacisnąć OK i zająć się czymś innym. Po 15 minutach zobaczyć czy skończył.
6) Jak skończył to w folderze ...\experts\files będą gotowe pliki hst dla każdej ramki czasowej oddzielnie. M1 nazywać się będzie np. EURUSD1.hst. Będzie tam też duży plik fxt - to jest plik dla testera. Jeżeli nie jest do niczego potrzebny można go po prostu usunąć.
7) Pliki hst należy przenieść do folderu [katalog MT4]\history\[nazwa serwera brokera dla danego konta]\ aby MT4 mógł z nich korzystać.
Np. G:\Program Files\MetaTrader 4 at FOREX.com\history\Forex.com-Demo(R)\
A teoretycznie dlatego, że nie korzystałem z JForex2FXT więc nie mogę powiedzieć na 100% że nie ma w tym żadnej podpuchy ;-)
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)