Tick data - 99% jakość modelowania w MetaTrader 4.

[stad]

I tester to kupuje?
Bo on oprócz plików hst potrzebuje jeszcze symbols.sel i symbols.raw - tam są zapisane dodatkowe parametry jak max. lewarowanie, sztywny spread czy minimalny odstęp stop...

Nie próbowałem w ten sposób więc się nie wymądrzam.

Ale tak czy inaczej - co miałoby generować te ticki?

Tak kupuje. Tak jak napisałem kopiuje wszystkie pliki czyli te o których napisałeś także, a zostawiam tylko jeden plik hst.

No właśnie to moje pytanie, czy w jakiś sposób mozna uzyskać plik hst z pliku fxt?
Jak zostaje wygenerowany wykres renko z tego skryptu to wygląda tak, że są boxy, a czas na skali czasu jest różny, czyli czasami jednakowy czas jest przez kilka boxów, a czasami boxy pojawiają się co kilka sekund, minut...
Ja wyobrażam sobie taki wykres tikowy tak jak wykres renko tylko jeden box to jeden tik, a skala czasu jest zmienna.

O, a może podczas robienia testów z wykorzystaniem pliku fxt z tikami uruchomić skrypt renko i wygeneruje dokładny plik renko uwzgledniający te prawdziwe tiki?
Taka myśl. Siedzę w pracy i nie mam tego jak sprawdzić

[259]

No właśnie to moje pytanie, czy w jakiś sposób mozna uzyskać plik hst z pliku fxt?
Jak zostaje wygenerowany wykres renko z tego skryptu to wygląda tak, że są boxy, a czas na skali czasu jest różny, czyli czasami jednakowy czas jest przez kilka boxów, a czasami boxy pojawiają się co kilka sekund, minut...
Ja wyobrażam sobie taki wykres tikowy tak jak wykres renko tylko jeden box to jeden tik, a skala czasu jest zmienna.

O, a może podczas robienia testów z wykorzystaniem pliku fxt z tikami uruchomić skrypt renko i wygeneruje dokładny plik renko uwzgledniający te prawdziwe tiki?
Taka myśl. Siedzę w pracy i nie mam tego jak sprawdzić

Właśnie coś takiego miałem na myśli mówiąć o włączeniu kodu skryptu do EA i generowaniu tych danych na bieżąco do wewnętrznej tablicy i aktualizowaniu z każdym nowym tickiem. Lub generowaniu na nowo - jak wygodniej/szybciej.
Ja tak sobie zrobiłem z Heiken-Ashi. Choć w przypadku HA jest nieco łatwiej, bo zgadza się oś czasu. A w Renko oś czasu nijak ma się do prawdziwego czasu. To może być problem, a może nie - to już zależy od tego co chcesz z tym zrobić.
Na upartego EA może pisać to do hst na bieżąco, a potem czytać jakby był problem z tablicami. Np.

int start() {
Generuj_Renko(); // funkcja generująca Renko do tablicy lub pliku hst
Analizuj_Renko(); // funkcja czytająca i analizująca Renko dla naszych celów.
...
}

[stad]

Właśnie coś takiego miałem na myśli mówiąć o włączeniu kodu skryptu do EA i generowaniu tych danych na bieżąco do wewnętrznej tablicy i aktualizowaniu z każdym nowym tickiem. Lub generowaniu na nowo - jak wygodniej/szybciej.
Ja tak sobie zrobiłem z Heiken-Ashi. Choć w przypadku HA jest nieco łatwiej, bo zgadza się oś czasu. A w Renko oś czasu nijak ma się do prawdziwego czasu. To może być problem, a może nie - to już zależy od tego co chcesz z tym zrobić.
Na upartego EA może pisać to do hst na bieżąco, a potem czytać jakby był problem z tablicami. Np.

int start() {
Generuj_Renko(); // funkcja generująca Renko do tablicy lub pliku hst
Analizuj_Renko(); // funkcja czytająca i analizująca Renko dla naszych celów.
...
}

No właśnie tu jest problem bo nie jestem programistą i napisanie i włączenie kodu do EA to dla mnie problem nie do przeskoczenia
trudno, będę szukał dalej
dzieki

[leszczu]

Jedyną możliwością jaka przychodzi mi na chwilę obecną do głowy są testy tego EA na innej platformie, która udostępnia wykres renko w standardzie i oferuje dane tickowe - np. Protrader (Alior Trader) albo Ninja Trader.

Mnie to już też porządnie wkurza.

[259]

To może inaczej - czy są istotne różnice w jakości Renko na danych słupkowych i na tickach? Bo może nie ma o co walczyć?
Renko robi to prosto - boxy na bazie siatki.
Jeżeli cena ruszy się od jednego poziomu siatki do drugiego (czy wykroczy poza poziom - nie pamiętam), tworzony jest nowy box.
Teoretycznie dane słukowe mają wystarczająco dużo informacji aby te boxy budować. O ile odległość pomiędzy poziomami siatki nie jest zdecydowanie mniejsza od przeciętnego słupka bo wtedy mogą powstać np. trzy boxy jednocześnie na danych historycznych, a w rzeczywistości mogły się one budować jeden po drugim i np. jak powstał drugi to trzeba było coś zrobić, a jak powstał trzeci to byo już za późno... takie dywagacje.

W razie czego masz kod źrodłowy EA? Może mógłbym przerobić ten skrypt tak, że wystarczyłoby go wkleić w odpowiednie miejsce... Ale musisz mieć gdzie ;-)

Dodano po 7 minutach:

Jest jeszcze jedna opcja - można przerobić skrypty Birt'a tak, żeby pisały ticki do HST. Na wykresie będą głupoty, ale teoretycznie Renko powinno sobie z tym poradzić...

[stad]

To może inaczej - czy są istotne różnice w jakości Renko na danych słupkowych i na tickach? Bo może nie ma o co walczyć?
Renko robi to prosto - boxy na bazie siatki.

No włąśnie o to chodzi.
Zrobiłem taki test
box 5p, w ciagu jednego dnia
wynik live = -20%
wynik tego samego dnia z backtestów: +40%
Jest różnica, nie ?

Boxy muszą być nie za duże żeby była jakaś dzienna zmienność.
Drugi plus małych boxów to małe ryzyko strat, a mi o to bardziej chodzi niż o wielkość zysków.

[leszczu]

Tutaj wskaźnik, który rysuje boxy renko na wykresie czasowym. Jak ktoś przerobi wskaźnik, tak żeby na jego podstawie EA mogło składać zlecenia to będzie można zrobić test na danych tickowych.

http://codebase.mql4.com/6447

[stad]

W razie czego masz kod źrodłowy EA? Może mógłbym przerobić ten skrypt tak, że wystarczyłoby go wkleić w odpowiednie miejsce... Ale musisz mieć gdzie Wink

Jest jeszcze jedna opcja - można przerobić skrypty Birt'a tak, żeby pisały ticki do HST. Na wykresie będą głupoty, ale teoretycznie Renko powinno sobie z tym poradzić

EA jest banalne, siwczka w górę kupuj, świeczka w dół sprzedaj
podeślę, tylko wyśli mi maila na pw.

Jakbyś przerobił skrypt Birta to by wszyscy na tym skorzystali

[259]

Moment, poczekajcie - najpierw muszę przejrzeć te skrypty i zobaczyć co i jak... a potem ustalić jakąś logikę - gdzie chcesz mieć te ticki? W każdej ramce czasowej czy w jednej? I co z tym dalej? Bo w zasadzie robisz z podstawowych danych MT4 sieczkę, a możesz potrzebować i jedno, i drugie...
W/g. mnie bezpieczniej jest wstawić kod renko do kodu EA i najlepiej bez pośrednictwa plików hst.

Ten wskaźnik też jest interesujący, może nie trzeba wyważać otwartych drzwi...

[stad]

Ten wskaźnik też jest interesujący, może nie trzeba wyważać otwartych drzwi.

tak sie zagalopowałem z tym renko offline ze żeczywiście nie pomyślałem o wsażniku który będzie używał ten gotowy już pik FXT
mam taki wskaznik tylko troche inny.
Jeżeli kogoś interesuje to jest tu:
http://www.expertadvisordownloads.com/tag/renko_2-mq4/