[20] to średnia 20 okresowa z SO - tu zastosuję excelowską funkcję ORAZ - czyli SO + średnia SO[20]
ED już opisywałem - modyfikacja SO - - zamiast dzielić przez odch.standardowe to mnożę przez aktualną - 5 minutową wartość spreadu.
I dlatego SL czasowy będzie u mnie krótszy między 3 a 5 okresów.
W okresie 6-15.08 były ładne wyniki nawet mimo tej anomalii.
Przy SL [3] i ED [0,08] i Spread [5] można było wyjść na kilkadziesiąt pipsow na plus po odliczeniu prowizji.
Dokładne wyniki będę podawał od następnego tygodnia.
[20] to średnia 20 okresowa z SO - tu zastosuję excelowską funkcję ORAZ - czyli SO + średnia SO[20]
ED już opisywałem - modyfikacja SO - - zamiast dzielić przez odch.standardowe to mnożę przez aktualną - 5 minutową wartość spreadu.
Wybaczcie za błąd zamiast SO jest to co widać w załączniku.
Oczywiście trzeba liczyć wartość bezwzględną Spreadu.
Dodano po 24 minutach:
trzycenty pisze:
Pitmaster pisze:zamiast dzielić przez odch.standardowe to mnożę przez aktualną - 5 minutową wartość spreadu.
mnozysz, czy raczej dzielisz przez ta wartosc ?
Mnożę ponieważ jeśli założymy że w tym wskaźniku ED = A*B
gdzie A= różnica między aktualną różnicą kursów a średnią z 200 okresów więc im większa wartość tym lepiej
gdzie B= wartość bezwzględna aktualnego Spreadu więc im większa wartość tym lepiej
Tak więc mówiąc naukowo obie wartości A i B są stymulantami.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
ale na Twoim zalaczniku nie widze B=wartosc bezwzgl. aktualnego Spreadu.
mozesz wyjasnic jak liczysz ten wskaznik,
na razie z tego co napisales:
gdzie A= różnica między aktualną różnicą kursów a średnią z 200 okresów więc im większa wartość tym lepiej
gdzie B= wartość bezwzględna aktualnego Spreadu
wynika ze bierzesz Spread jako B, nie srednia (wtedy to dyskusyjna sprawa)
wyjasnij tez prosze, czy SO u Ciebie to wartosc jaka zwraca Spread_oscilator czyli dla standaryzowanego spreadu?
i objasnij dokladniej wskaznik, nie zrozumialem do konca.
a wiec zajzalem tam Pitmaster.
moje wnioski:
1. zle liczysz przyrost spreadu, odwrotnie powinienes: od wyzszej komorki odjac nizsza, ale skoro bierzesz pozniej modul z tego, no to nie ma znaczenia, tak tylko mowie na wszelki wypadek, zyski chyba tez liczysz potem dobrze, ale wszystko na odwrot (czemu? ; ) ), ciezko sie polapac...
2. Twoj wskaznik nie uwzglednia wahan spreadu w danym przedziale, tu rozwazamy 200 M5, bo nie masz odchylenia S, ( i to chyba nienajlepiej, starczy tylko wskazanie podzielic przez S),
uwzglednia natomiast ostani przyrost - to dosc dobry pomysl, ale musialby miec znacznie mniejsze znaczenie niz w Twoim wskazniku,
bo zauwaz, ze w takiej postaci ten indicator analizuje tylko dynamike ostatniego ruchu na spreadzie,
jesli np. spread jest niemal taki sam jak w okresie t-1 to Twoj wskaznik daje 0.
to bez sensu, bo spread moze powoli rosnac, a Ty nie masz sygnalow.
ale sam pomysl zeby ostatni ruch wlaczyc do wskaznika jest ciekawy, odda dynamike tego, co sie tam aktualnie dzieje...
powinien jednal dzialac chyba tak, zeby przy minimalnych zmianach spreadu nie zmienial wskazan indicatora, w szczegolnosci nie zmniejszal,
a przy znacznych skokach, zeby wzmacnial sygnaly....
czyli cos wykladniczego by trzeba zaimplantowac.
Pomysły są teraz postarajmy się ładnie udokumentować wyniki z nadchodzącego tygodnia i powoli ustalić strategie grania.
Porównamy wyniki i wtedy pomyślimy nad jakimś automatem.
