Strategy tester w MT4

[dymski]

Witam. Mam pytanie odnośnie testera strategii, mianowicie po przetestowaniu systemu handlu otrzymuję bardzo korzystne wyniki, jednak test jest wykonywany w metodzie - Control points. Kiedy zmienię metodę na - Every tick wyniki już nie są takie dobre. Czy może mi ktoś wytłumaczyć jak działa metoda Control points. Chciałbym zoptymalizować wskaźnik własnej produkcji, tak by brał pod uwagę dane takie jakie są testowane przez Strategy Tester. Załączam wykres z wynikami.

[profession]

Temat był poruszany tysiące razy. Nie łudź się naprawdę tylko i wyłącznie metoda 99% jakości modelowania[czyli dane tickowe] daje jakikolwiek cień szansy , że wynik będzie w sensowny sposób zbliżony do rzeczywistego. Sam widzisz, że pisze Ci na czerwono rezultaty nie mogą być brane pod uwagę.

To w ogromnym skrócie, pozostaje wiele innych problemów: rekwotowania, właściwie dobrany a także zmieniany spread. I wiele innych.

Szukaj na tym forum tematu "jakość modelowania 99%" czy coś w tym stylu.

Apropo odpowiedzi poniżej. Tylko tylko tylko 99% tu nie ma miejsca na kompromisy. Wiem bo w tym siedzę, 90% to absolutnie nic Różnica jest kolosalna na jednym zyskuję, a drugim tracę bardzo wiele

[kris007]

no nie jest to zbyt dokładna metoda, tu masz opis

Control points
Metoda ta jest przeznaczona do prostej estymacji efektywności strategii która używa informacji
wewnątrz słupków. Dane historyczne najbliższych, najmniejszych przedziałów czasowych muszą być
dostępne do zastosowania tej metody. W niektórych przypadkach dostępne dane mniejszych
przedziałów czasowych nie przykrywają całkowicie przedziału czasowego podczas testu. Jeśli dane z
mniejszych przedziałów czasowych są zaginione to słupkowa ewolucja jest generowana na podstawie
zdefiniowanych wzorów fal jak to było w poprzedniej, trzeciej wersji MetaTrader 3.
Tak szybko jak historyczne dane mniejszych przedziałów czasowych pojawią się nowe dane, które
będą interpolowane. Jednakże, prawdziwe rzeczywiste ceny OHLC pojawią się jako punkty kontrolne. W
większości przypadków rezultaty testowania strategii metodą punkty kontrolne mogą być uważane za
przybliżone ale nie końcowe. Takie pośrednie rezultaty mają naturę szacunkową.

Jeśli już to tylko Every tick z przyzwoitym modelowaniem 90 albo jeszcze lepiej 99%
Ewentualnie po cenach otwarcia, ale to już zależy od systemu.

[leszczu]

Jak nie łapiesz po kilka pisów to 99% jakość modelowania nie jest do niczego potrzebna - 90% w zupełności wystarczy w większości przypadków.

[profession]

90% w zupełności wystarczy w większości przypadków.

Nie masz racji. Testuje EA od kilku lat i wiem jak działa tester w mt4. Nie ma mowy o 90% jeśli ktoś chce mieć jakiekolwiek sensowne wyniki. Przetestowałem setki różnych EA i niezależnie czy łapiesz wiele czy mało pipsów cała procedura jest przeprowadzana niedokładnie i wyniki są zupełnie inne. Wszystkie wskaźniki na 90 i 99% mają inne wartości. Dlaczego? Bo sa kalkulowane na podstawie innych danych . Naprawdę nie wprowadzaj kolegów w błąd. Być może są jakieś pojedyncze przypadki gdzie to działa ale ja zawsze podkreślam zawsze dostrzegam różnicę w wynikach. Oczywiście 99% i 90 to nie jest różnica 9% to się tylko tak nazywa.

Ja mógłbym to przedstawić tak to co mt4 nazywa 90% to około 20% dokładności a 99% około 80-90%. Robiłem testy porównawcze i tak to mniej więcej wychodzi. To tak tylko żebyście mieli mniej więcej pogląd bo te nazwy wprowadzają w błąd. Oczywiście to sprawa indywidualna.

[leszczu]

Pamiętaj tylko, że pracujesz na danych konkretnego brokera i są różnice w datafeedzie więc też otrzymasz inne parametry wskaźników.
Ogólnie rzecz ujmując testowanie w MT4 + specyfika rynku zdecentralizowanego potrafi być naprawdę irytująca.

Uważam, że można śmiało pracować na danych 1m, jak znajdziesz to czego szukasz puszczasz na jakiś czas na forward test u swojego broka i po jakimś czasie robisz backtest na testerze i porównujesz z tym co było na forward teście - wtedy widzisz jak mocno przekłamuje.
Największym problemem jest tu specyfika MT4, które jest słabym oprogramowaniem.

No i dochodzi jeszcze kwestia optymalizacji - kilku tysięcy kombinacji na danych tickowy dla kilku lat wstecz - życia nie starczy,

[profession]

Ja bardzo wiele czasu straciłem testując na 90% i nie były to skalpery, po uporaniu się z 99% jakości modelowania zobaczyłem, że poprzednie testy były beznadziejne a 99% dało diametralnie inne wyniki.

Największym problemem jest tu specyfika MT4, które jest słabym oprogramowaniem.

Zgadzam się w pełni. Jedyny plus, że jest darmowe. Programy typu metastock kosztuja nie mało [kolo 8 tyś zł].

Jest jednak szansa bo tester w MT5 wygląda dużo lepiej i daje więcej możliwości.

[personov]

Jeszcze dochodzi kwestia TFu. Jeśli otwieranych i zamykanych jest kilka pozycji na jednym słupku ( np. na wysokim TFie transakcje po kilka pips ) to modelowanie ma ogromne znaczenie, ponieważ ważne jest jak na prawdę poruszała sie cena w obrębie tego słupka. Jeśli natomiast transakcje otwierane są co kilkadziesiąt słupków i SL i TP mamy ustawione na poziomie znacznie przewyższającym średnie wielkości słupków - to tak naprawdę wystarczą tylko ceny OCHL słupka.

[dymski]

No właśnie testy wychodzą znakomicie na wielu parach walut, na różnych okresach, załączony obrazek ilustrował test roczny, więc dokładność co do pipsa nie jest mi potrzebna. Nie ma tam SL i TP, puki co. Zanim otrzymałem odpowiedzi, za które jestem wdzięczny trochę poszperałem i właśnie ta interpolacja brakujących słupków raczej udaremnia dostarczenie wskaźnikowi danych, takich jakie dostarcza mu tester na tym poziomie dokładności.

Dodano po 6 minutach:

Chyba, że dane od broka przemagluję testerem i wtedy dostarcze systemowi

[personov]

Na myśli miałem coś takiego.
1 - tutaj modelowanie nie ma wiekszego znaczenia.
2 - tutaj modelowanie to podstawa, a wyniki raczej malo wiarygodne.