Ostatnio nic innego nie robię, tylko sprawdzam i testuję. Dlaczego każdego początkującego tradera traktuje się jak debila, po co te pytania, chcesz mnie zbić z tropu? Nawet gdybym spread miał zerowy, to nie miało by to większego znaczenia. Mam czasem luki jak się nie wyśpię albo popiję. Zajmuję się tematem już kilka dobrych lat, zacząłem od analizy ale chcąc nie chcąc teorie handlu przyswoiłem. Więc nie opowiadajcie bredni do cholery.....
Dodano po 8 minutach:
.....ostatnio chodzę trochę nie wyspany, dlatego zamiast samemu pomyśleć zaglądnąłem na to forum.
Strategy tester w MT4
Chciałem Ci tylko zwrócić uwagę, że masz niedokładne wyniki. Mikom testuje na ohlc M1 i twierdzi, że tak jest nawet lepiej, ale to nie polega na tym, że bierze agregowane dane, gdzie brakuje połowy świeczek i nie dba o spread. Tak naprawdę niewiadomo jaki wpływ mają takie różnice na "wolniejsze" strategie.
Unfortunately, more to come
Na pewno jest szybciej i podzielam jego zdanie, że lepiej bo co jest dokładniejszego od M1? Tylko real. Nie mam pojęcia jakiej jakości są dane brokerów, ilu świeczek może brakować w M15 czy H1. Na pewno ma to wpływ na jakość testu, ale przy OHLC, jest o tyle dobrze że nawet jeśli są braki to tester jest obiektywny i nie zbuduje trendu tam gdzie go nie ma. Będą błedy, ale statystycznie powinien mylić się na twoją korzyść w okolicach 50%.
Dodano po 11 minutach:
Ja sobie takie dane załatwię i celowo je zniekształcę na różne sposoby. Moim zdaniem dobry robot powinien być odporny na takie niespodzianki, bo na rynku jest ich pełno, a testowanie w warunkach szklarnianych, nie daje obiektywnych rezultatów.
Dodano po 11 minutach:
Ja sobie takie dane załatwię i celowo je zniekształcę na różne sposoby. Moim zdaniem dobry robot powinien być odporny na takie niespodzianki, bo na rynku jest ich pełno, a testowanie w warunkach szklarnianych, nie daje obiektywnych rezultatów.
Dane brokerów to zazwyczaj totalny matrix.dymski pisze: Nie mam pojęcia jakiej jakości są dane brokerów, ilu świeczek może brakować w M15 czy H1. Na pewno ma to wpływ na jakość testu, ale przy OHLC, jest o tyle dobrze że nawet jeśli są braki to tester jest obiektywny i nie zbuduje trendu tam gdzie go nie ma. Będą błedy, ale statystycznie powinien mylić się na twoją korzyść w okolicach 50%.
Robisz test, krzywa prosto w górę. Za chwile robisz na drugim komputerze lub u innego brokera na tym samym okresie i krzywa prosto w dół.
Lepiej od razu sobie dać spokój niż się obudzić zaskoczonym w matrixie po dłuższych testach.
Jedyna droga to:
http://www.forex-nawigator.biz/dyskusje ... hp?t=14779
Nie ma takiej potrzeby. Zanim docierają do MT4 z rynku są już zniekształcone kilka razy przez "pośredników".dymski pisze:celowo je zniekształcę na różne sposob
Backtetsując u różnych brokerów tak naprawdę testujesz na tych samych danych pochodzących z metaquotes. Musiałbyś samodzielnie zapisywać dane od brokera, żeby móc później na nich testować, nawet tylko ohlc. Zrób sobie test live i później backtest swoim sposobem. Porównaj co najmniej 100 transakcji, to Ci da obraz sytuacji. Tylko po co skoro tyle osób już przez to przeszło i dzieli się doświadczeniami?
Unfortunately, more to come
Esco pisze:Dane brokerów to zazwyczaj totalny matrix.
Robisz test, krzywa prosto w górę. Za chwile robisz na drugim komputerze lub u innego brokera na tym samym okresie i krzywa prosto w dół.
Lepiej od razu sobie dać spokój niż się obudzić zaskoczonym w matrixie po dłuższych testach.
Jak to możliwe, że backtestując tego samego brokera na innym kompie mogę dostać dwie inne krzywe?
Z tego co widzę, jest opcja ściągnięcia danych z metaquotes, ale pisze że dane są od nich i są różne od brokera. Ja po instalacji MT4 kasuje dane i następnie uzupełniam je danymi, od brokera, no bo skąd one miały by się brać. Dane metaquotes są na żądanie.matka pisze:Musiałbyś samodzielnie zapisywać dane od brokera, żeby móc później na nich testować, nawet tylko ohlc.
Dodano po 4 godzinach 9 minutach:
Też chciałbym wiedzieć, upewnij się że testujesz na tych samych danych. Skasuj najpierw wszystko i uzupełnij na nowo. Czasem dane się mieszają metaquotes + broker i wychodzi matrix.leszczu pisze:Jak to możliwe, że backtestując tego samego brokera na innym kompie mogę dostać dwie inne krzywe?
Przed backtestem MT4 każdorazowo przygotowuje plik .fxt i bierze aktualny spread z platformy, więc różnice mogą być spore.leszczu pisze:Jak to możliwe, że backtestując tego samego brokera na innym kompie mogę dostać dwie inne krzywe?
Masz rację, MT4 jakoś dziwnie miksuje dane. Tak czy owak żaden broker nie podaje co to tam jest u niego na wykresie, czy to jego czy mq, poprostu chaos. Do tego dochodzą szpile po ofensywnym rozszerzaniu spreadu.. Nie o to chodzi w testach, tu dokładność jest priorytetem. To niekoniecznie oznacza, że zawsze trzeba testować na tickach danego brokera, ale tak zawsze będzie najlepiej dla świętego spokoju.dymski pisze:Z tego co widzę, jest opcja ściągnięcia danych z metaquotes, ale pisze że dane są od nich i są różne od brokera. Ja po instalacji MT4 kasuje dane i następnie uzupełniam je danymi, od brokera, no bo skąd one miały by się brać. Dane metaquotes są na żądanie.
Unfortunately, more to come