SL (Stop-Loss): stosować czy nie?

[wiad]

Dadas: Absolutnie masz rację. Nic nie wiem i nawet nie chcę wiedzieć, bo moja działalność zawodowa nie wiąże się z foreksem. Sęk w tym, że szukam inwestycji dla swojego - dość dużego - kapitału. Być może forex to zły pomysł i warto wrócić do e-kantoru, szczególnie jeśli warunkiem koniecznym zysku w długoterminowej perspektywie ma być "znanie się". Spróbuj zrozumieć... kupując euro po 4,18, a potem je sprzedając za 4,22 w kantorze (przy kursach pod 4,1 w tzw. międzyczasie) też się nie znałem na analizach, wykresach i całej tej nomenklaturze. Czy ktoś, kto kupił $ po 3,20, a sprzedał teraz pod 3,50 (w międzyczasie 3,0 przeczekując) zna się? Wątpię... Być może natomiast warunkiem niezbędnym na foreksie jest właśnie stosowna wiedza. Tego nie neguję - raczej staram się to ustalić.

[Dadas]

OK - grajmy zatem z trendem. Jaką S mi polecasz w parze z PLN? Jeśli EUR/USD ma wyraźny trend spadkowy to czy warto stosować SL, że tak wrócę do tematu, nawet jeśli chwilowo dojdzie do korekty? Wszak trendu nie odwróci...

Pierwszą okazją do short było otwarcie z luki, za 4,35 z SL = 4,50.
Drugą okazją było 4,30 z SL = 4,317.
Potencjalny zasięg to 4,20, ale dla mnie nie ma teraz setupu, czyli układu do wejścia.

[wiad]

TxT: Bardzo dziękuję. Właśnie jako osobę nietrudniącą się na co dzień foreksem, interesuje mnie dłuższa perspektywa. Najlepiej sytuacja, w której mogę na tydzień czy dwa wyjechać służbowo bez dostępu do Internetu i konsekwencji Stop Out. Cóż mi po zyskach, jeśli mam być przywiązany do komputera?

Dadas: Z tego co pamiętam to wprawdzie eur doszło do 4,40, ale spread spowodował, że 4,32 to był max na S w Aliorze. Niemniej rozumiem intencje. SL 4,50... gdyby zadziałał to na 0.1 lota (takimi gram) strata 1800zł. Raczej długi ten dystans. Aż tak?
W drugim wypadku zdecydowanie krócej proponujesz... ale nadal mam wrażenie, iż taki system jest dobry do codziennego handlu. Zdarzyło Ci się trzymać jakąś pozycję kilka tygodni/miesięcy czy uważasz to za niemożliwe?

[Dadas]

Dadas: Absolutnie masz rację. Nic nie wiem i nawet nie chcę wiedzieć, bo moja działalność zawodowa nie wiąże się z foreksem. Sęk w tym, że szukam inwestycji dla swojego - dość dużego - kapitału. Być może forex to zły pomysł i warto wrócić do e-kantoru, szczególnie jeśli warunkiem koniecznym zysku w długoterminowej perspektywie ma być "znanie się". Spróbuj zrozumieć... kupując euro po 4,18, a potem je sprzedając za 4,22 w kantorze (przy kursach pod 4,1 w tzw. międzyczasie) też się nie znałem na analizach, wykresach i całej tej nomenklaturze. Czy ktoś, kto kupił $ po 3,20, a sprzedał teraz pod 3,50 (w międzyczasie 3,0 przeczekując) zna się? Wątpię... Być może natomiast warunkiem niezbędnym na foreksie jest właśnie stosowna wiedza. Tego nie neguję - raczej staram się to ustalić.

Musiałbym coś sprawdzić, ale niektórzy brokerzy nie pozwalają trzymać pozycji dłużej niż 3 miesiące, po czym automat zamyka.
Inni pozwalają trzymać pozycję 12 miesięcy.
Znam jednego tradera, który zawiera 12 transakcji na rok, czyli trzyma pozycje ok. 1 miesiąca.

Dla mnie, do inwestycji jest giełda papierów wartościowych, ew. CFD.
Forex jest raczej dla spekulantów, traderów.

Jestem poglądów ortodoksyjnych w tym temacie, i uważam, że jeżeli dana osoba nie ma zamiaru
podchodzić do tematu profesjonalnie, to wogóle nie powinna się zajmować tradingiem.

Ale, mamy wolność i demokrację.
Tylko, do kazdego tematu należy podchodzić z wiedzą i przygotowaniem.

[wiad]

Alior pozwala trzymać dowolnie długo, Bossa rok. To wiem.

Dziś czytałem wyniki z GPW. Najgorsze dały nawet -80%. Tematu kompletnie nie znam i nie wiem czy tam też jest dźwignia, SL na pewno jest, jednak bawiąc się w e-kantory i zakładając nawet ekstremalnego pecha, gdy eur spadłoby z 4,10 do 3 to i tak do -80% daleko ;-) Stąd wydawało mi się, iż małe jest ryzyko umoczenia całości kapitału na walucie, bo o ile akcje mogą stać się bezwartościowe, o tyle $ czy EUR za darmo raczej nikt nie będzie rozdawał ;-) Forex jednak powoduje, że to co niemożliwe (utrata całości depozytu) staje się możliwe ;-) Nadal zastanawiam się czy dałoby się "wyłączyć" mechanizmy wyleszczające, by z foreksa zrobić taki... lepszy kantor ;-)

Dzięki raz jeszcze za Twoje uwagi. Dają mi więcej do myślenia niż daję po sobie poznać ;-)

[TxT]

Z tego co wiem alior obniża dzwignię na życzenie klienta także możesz z niego zrobić coś na kształt kantoru. Np ustawić 1:10 i wtedy większy spread Cie nie zaboli. Minusem jest potrzeba większego kapitału na otwarcie pozycji i tu należy sie zastanowić czy mniejsza dzwignia czy zmiana brokera.

[wiad]

TxT:O! Tego nie wiedziałem. Standardowa dźwignia w Aliorze to 100:1 i nigdzie nie ma opcji wyboru mniejszej. Niemniej przy pewnej samodyscyplinie po prostu można trzymać 10% zaangażowania środków i tyle. Bo gra 1:1 przy min. zakupie 10000 jednostek waluty przerasta mnie zdecydowanie. Mam wrażenie, iż brokerzy niechętnie stosują mikroloty. W Aliorze tylko 0,1, ING właśnie podnosi z 0,01 na 0,03, Bossa 0,01, ale z dużymi ograniczeniami... Interesują mnie jedynie "bankowi" brokerzy mający gwarancję BFG dla środków trzymanych na ich kontach.
Co ciekawe e-kantory zupełnie inaczej do tego podchodzą. Także aliorowy - pozwala na zakup już 5 jednostek, co wydaje się dość śmieszną ilością.

Wracając do tematu SL. OK, powiedzmy, że zacznę ustawiać... kto mi jednak zagwarantuje, że Alior nie zaszaleje sobie znowu i nie zamknie mi pozycji nie dlatego, iż źle obstawiłem, ale dlatego że spread nagle 70x się powiększył. W skrajnym przykładzie +200 pipsów na pozycji przy SL na -100 mógł zostać zamknięty ze stratą w święta, by dać zysk, gdy tylko spread wrócił do jakichś sensownych ram. Czyli po ostatnich doświadczeniach... -700 pipsów SL to dopiero pokrycie spreadu. Co ciekawe - zapytane Biuro Maklerskie odpowiedziało mi, iż w modelu ECN i spread 2000 pips jest możliwy. SL w takim układzie to szybsza droga do bankructwa niż potencjalny Stop Out na małej dźwigni. Ale SL zabezpieczający zysk (aczkolwiek znacznie go redukujący przy takich spreadach lub ew. wyłączany przed weekendem, na noc, święta itd., a zostawiany 8-18) może być jakimś kompromisem - przyznaję.

Mała symulacja dla EUR/PLN. Powiedzmy, że zakładam S dla 4,1935, a realizuję zysk przy 4,1613. W 2014 roku bez stosowania SL kupiłbym/sprzedał 4 razy. Dla 0,1 lota zysk 1200zł+swap ok. 500zł. 1700zł zysku, zaś największe zabezpieczenie potrzebne niedawno -2400 straty w święta, czyli 3000 zamrożone. Ponad 50% dochodu od kapitału. Dziś taka pozycja wskazywałaby -900, ale mało kto wątpi, że wkrótce może się odwrócić. Nawet gdyby teraz sprzedać ją to i tak 800zł zostaje do PIT... też nieźle z 3000. Gra w konsoli, z uwzględnieniem potencjalnego spadku i analiz makro oraz informacji rządu, który deklaruje zainteresowanie widełkami 4,1-4,3.

[TxT]

Zeby cokolwiek zmienic w aliorze musisz do nich zadzwonic; Mam również konto u tych trzech brokerów. Bossy dawno nie używałem. Nikt Ci nie zagwarantuje spreadu niestety w mocelu ECN. Co do par złotówkowych to przejrzałem ostatnie spready i faktycznie polecieli (podobnie mbank). Popatrz na wykres historyczny w PT (rysuj po bid/rysuj po ask) w okresie jeszcze przed swietami czy spready byly podobnie duze (np. od wakacji do końca listopada). Ja szczerze mowiac nie pamietam zeby byly az takie, ale nie gram na xxx/pln wiec dokladnie nie przesledzilem. Na forexie jest tak ze jak sobie samemu nie przetestujesz i nie sprawdzisz to nikt tego rzetelnie za Ciebie nie zrobi tymczasem uciekam swietowac; zycze duzo zarobionych pipsow i malych spreadow w nowym roku!

[wiad]

Bawię się od połowy września - nigdy nie było tak kosmicznych spreadów. 150-200 to już max dla par ze złotówką i w skrajnościach. Standard nocny to 30-50, ale 700? W pewnym momencie wręcz drożej niż w ich kantorze. Absurd. I gdzie tu stosować SL w takich warunkach? Tudzież wysoką dźwignię... Jednak nie sam spread mnie załamał, co jego wielokrotność, tzn. na co dzień 10, a nagle 70x więcej. Bo to, że 2-3 razy... czasami 5... ekstremum to 10x więcej - OK, ale 70??? A jeszcze okazuje się, iż w zasadzie... może być jeszcze więcej i jest to zgodne z regulaminem ;-) Moim zdaniem powinni zawiesić handel czy jakieś mechanizmy obronne zastosować. Gdy swego czasu jakiś kantor tak zaszalał ze spreadami to poszła afera na cała Polskę:

http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425, ... torze.html

Ale nawet tu spread "standardowy" wynoszący ok. 10gr nie zwiększył się nagle do 7zł (70 razy) jak w Aliorze... Jeśli do tego dodamy, iż klient w kantorze nie musi sprzedać, a na foreksie Stop Out sam sobie zadziała... i określamy właścicieli kantoru "oszustami" czy "bandytami"... to jak nazwać ECN w tym kontekście?

I jeszcze fragment dziś odnaleziony: "W listopadzie okazało się, że 6 banków uczestniczących w procederze wymiany poufnych informacji zostało ukaranych przez nadzory finansowe kwotą 4.3 miliarda USD.
Wczoraj ponownie Bloomberg opublikował artykuł ('The Cartel: How BP Got Insider Tips Through a Secret Chat Room'), w którym „na tapecie” jest British Petroleum (BP). W związku prowadzeniem globalnej działalności przez BP posiada on rozbudowany dział transakcyjny na rynku walutowy, a nawet wydzieloną jednostkę, która zajmuje się generowaniem zysków na FX.
Z dokumentów otrzymanych przez agencję informacyjną może wynikać, że traderzy brytyjskiego koncernu energetycznego mogli mieć kontakt z tak zwanym „Kartelem”, czyli chat roomem, gdzie dealerzy z JPMorgan, Citigroup, Barcalys oraz UBS wymieniali się poufnymi informacjami na temat przyszłych zleceń realizowanych przez ich klientów. To oczywiście pozwalało na uzyskiwanie przewagi nad innymi uczestnikami rynku i generowanie nadzwyczajnych zysków."

Dodam, iż w innym artykule czytałem, iż celowo manipulowali kursami by aktywować SL klientów. Oczywiście tych, którzy SL mają . Tak sobie teraz zerkam na dostawców płynności platformy Alior Trader... Wśród nich... JPMorgan, Citigroup, Barcalys oraz UBS...

[szaman1977]

wiad - kilka rzeczy

1) lokata - masz najmniejszy "zysk", ale pewny
2)e-kantor, kantor czy tez forex - "zysk" większy, ale nawet w e-kantorze musisz umiec okreslac trend

i teraz
to ze prawdopodobnie udało Ci się zarobić na e-kantorze to najwyraźniej było szczęście, bo wygląda na to iż Twój system to "kup tanio sprzedaj drogo" lub odwrotnie

podaruj sobie forex i e-kantory jeśli Twoja wiedza ogranicza się tylko do tego co mowi analiza fundamentalna i komentarze (analitycy których komentarzami się sugerujesz maja wiedze jak srednia z tego forum ... nie umniejszając nikomu)

a wracając do tematu - brak stosowania SL wynika tylko z dwóch rzeczy
1) braku wiedzy gdzie go postawić
2) SL tak odlegly ze nie warto go w ogole stawiac (pozycja bezsensowna)

p.s. analiza fundamentalna sucks !