Crack Spread

Jeżeli masz pomysł lub używasz ciekawego systemu albo strategii gry, opisz ja tutaj.
Pitmaster
Gaduła
Gaduła
Posty: 201
Rejestracja: 17 kwie 2008, 00:21

Nieprzeczytany post autor: Pitmaster »

Na długi termin nie ma znaczenia ta różnica czasowa... po otwarciu rynku ICE cena Brenta dostosuje się do tej z nymexu (będzie pewnie luka).

A taka analiza że teraz jest 3,7 różnicy to warto L na WTI - trochę zbyt proste aby było skuteczne.

12$ różnicy to chyba jeszcze w historii nie było :P I czaj nie będzie - ropa to ropa :D Właśnie dlatego że ludzie graja na taki spread to gdy będzie już ekstremalnie duży to gra będzie w druga stronę.

Poniżej obrazek, okresy tygodniowe.
Zauważcie że średnia z 200 miesięcy - 8 lat wynosi 37 centów na korzyść WTI.
Max. rozjazd to 15$ - tak więc grając na 0.1 lota to trzeba mieć 1500$ jeśli dobrze liczę :D
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

robocop
Bywalec
Bywalec
Posty: 15
Rejestracja: 16 paź 2008, 17:15

Nieprzeczytany post autor: robocop »

Pitmaster pisze:200 miesięcy - 8 lat
wedlug jakiego kalendarza? :wink:

Awatar użytkownika
CoVal
Gaduła
Gaduła
Posty: 320
Rejestracja: 06 paź 2005, 22:45

Nieprzeczytany post autor: CoVal »

shakindudi pisze: Co do tego kiedy rynki są otwarte w ODL to:
Brent: otwarcie codziennie o 7.00 GMT (8.00 w polsce), zamknięcie codziennie 21.00 GMT (22.00 w polsce)
WTI: otwarcie codziennie o 1.00 GMT(2.00 w polsce), zamknięcie codziennie 22.00 GMT (23.00 w polsce)
Dokladniej mowiac OIL rusza o 7.15 rano.
ale te 2 instrumenty (OIL i WTI) sa bardzo fajne do hedgowania.... :)
wiec szkoda, ze nie sa otwarci 24h/d....

egreg
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 21
Rejestracja: 07 gru 2008, 00:40

Nieprzeczytany post autor: egreg »

Pitmaster pisze: A taka analiza że teraz jest 3,7 różnicy to warto L na WTI - trochę zbyt proste aby było skuteczne.
Hmm akurat w tym przypadku powinno być bardzo skuteczne , wystarczy poczekać cierpliwie aż cena WTI przebije OIL (czyli powróci do normy) , czyż nie ?

jandrzej
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 22
Rejestracja: 04 mar 2008, 12:51

Nieprzeczytany post autor: jandrzej »

Pitmaster pisze: Max. rozjazd to 15$ - tak więc grając na 0.1 lota to trzeba mieć 1500$ jeśli dobrze liczę :D
Można grać tak:
Przy różnicy powyżej średniej (tu 37 centów na korzyść WTI) gramy tylko na spadek różnicy (WTI - s, OIL - b), poniżej odwrotnie. Wówczas teoretycznie potrzeba kapitału 750$ na 0,1 lota. Praktycznie przy 500$ na 0,1 lota zapewnia niemal pełne bezpieczeństwo, jeśli kolejne pozycje dokładamy co ok. 1,5$ różnicy podczas niekorzystnego rozwoju sytuacji.

Raffiko
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 51
Rejestracja: 22 maja 2008, 17:50

Nieprzeczytany post autor: Raffiko »

Jak opisano w watku,
magictrader: na Forexie oznacza, że po tym jak wszedłeś np: w longa, to jak dasz później shorta na tej samej parze to pozycja zostanie zamknięta. Czyli nie da się zrobić hedge'a na jednym koncie.

Tak działa m.in GFT.

http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... sc&start=0
Tak wiec opisane dzialanie w watku na ropie, u tego bokera (GFT) wydaje sie niemozliwe :cry: Ktos testowal ?

Raffiko

jandrzej
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 22
Rejestracja: 04 mar 2008, 12:51

Nieprzeczytany post autor: jandrzej »

Wątek opisuje hedge'a na dwóch rodzajach ropy, czyli na dwóch instrumentach. Jeśli GFT ma dwa różne rodzaje ropy, to nie widzę przeszkód.

Awatar użytkownika
magictrader
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 684
Rejestracja: 01 lut 2008, 10:26

Nieprzeczytany post autor: magictrader »

jandrzej pisze:Wątek opisuje hedge'a na dwóch rodzajach ropy, czyli na dwóch instrumentach. Jeśli GFT ma dwa różne rodzaje ropy, to nie widzę przeszkód.
w GFT można handlować na:
ROPA

NYMEX WTI crude oil
Brent crude oil
z tym, że jest to platforma CFD.
http://www.efixpolska.com/C/P/doc/CFD/0050CFD.html

Raffiko
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 51
Rejestracja: 22 maja 2008, 17:50

Nieprzeczytany post autor: Raffiko »

Jandrzej i magictrader, macie racje. Zwracam honor.

Wie ktos moze czy brocompany ma rowniez takie same godziny handlu (czyli rowne ramy czasowe dla dwoch rodzai, a nie ze jedna dluzej a druga krocej) na ropie, podobnie jak GFT ? Na ich stronie nie idzie sie dokopac do tej informacji.

Raffiko

jandrzej
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 22
Rejestracja: 04 mar 2008, 12:51

Nieprzeczytany post autor: jandrzej »

jandrzej pisze: Można grać tak:
Przy różnicy powyżej średniej (tu 37 centów na korzyść WTI) gramy tylko na spadek różnicy (WTI - s, OIL - b), poniżej odwrotnie. Wówczas teoretycznie potrzeba kapitału 750$ na 0,1 lota. Praktycznie przy 500$ na 0,1 lota zapewnia niemal pełne bezpieczeństwo, jeśli kolejne pozycje dokładamy co ok. 1,5$ różnicy podczas niekorzystnego rozwoju sytuacji.
Ostatnich kilka dni przekonało mnie o nietrafności powyższej opinii. :( Różnica wczoraj przekroczyła 8 $ na korzyść OIL (!!!). Dzisiaj w nocy po zmianie kwotowanych kontraktów nastąpił skok ceny o blisko 7$ przy spadku różnicy do ok. 3,5$. Skok był w dobrym kierunku, ale przecież nie zawsze tak musi być.
Wniosek stąd taki, że w krańcowym przypadku 1500$ kapitału na 0,1 lota może nie zapewnić 100% bezpieczeństwa. :(

ODPOWIEDZ