Crack Spread

[Pitmaster]

Na długi termin nie ma znaczenia ta różnica czasowa... po otwarciu rynku ICE cena Brenta dostosuje się do tej z nymexu (będzie pewnie luka).

A taka analiza że teraz jest 3,7 różnicy to warto L na WTI - trochę zbyt proste aby było skuteczne.

12$ różnicy to chyba jeszcze w historii nie było I czaj nie będzie - ropa to ropa Właśnie dlatego że ludzie graja na taki spread to gdy będzie już ekstremalnie duży to gra będzie w druga stronę.

Poniżej obrazek, okresy tygodniowe.
Zauważcie że średnia z 200 miesięcy - 8 lat wynosi 37 centów na korzyść WTI.
Max. rozjazd to 15$ - tak więc grając na 0.1 lota to trzeba mieć 1500$ jeśli dobrze liczę

[robocop]

200 miesięcy - 8 lat

wedlug jakiego kalendarza?

[CoVal]

Co do tego kiedy rynki są otwarte w ODL to:
Brent: otwarcie codziennie o 7.00 GMT (8.00 w polsce), zamknięcie codziennie 21.00 GMT (22.00 w polsce)
WTI: otwarcie codziennie o 1.00 GMT(2.00 w polsce), zamknięcie codziennie 22.00 GMT (23.00 w polsce)

Dokladniej mowiac OIL rusza o 7.15 rano.
ale te 2 instrumenty (OIL i WTI) sa bardzo fajne do hedgowania....
wiec szkoda, ze nie sa otwarci 24h/d....

[egreg]

A taka analiza że teraz jest 3,7 różnicy to warto L na WTI - trochę zbyt proste aby było skuteczne.

Hmm akurat w tym przypadku powinno być bardzo skuteczne , wystarczy poczekać cierpliwie aż cena WTI przebije OIL (czyli powróci do normy) , czyż nie ?

[jandrzej]

Max. rozjazd to 15$ - tak więc grając na 0.1 lota to trzeba mieć 1500$ jeśli dobrze liczę

Można grać tak:
Przy różnicy powyżej średniej (tu 37 centów na korzyść WTI) gramy tylko na spadek różnicy (WTI - s, OIL - b), poniżej odwrotnie. Wówczas teoretycznie potrzeba kapitału 750$ na 0,1 lota. Praktycznie przy 500$ na 0,1 lota zapewnia niemal pełne bezpieczeństwo, jeśli kolejne pozycje dokładamy co ok. 1,5$ różnicy podczas niekorzystnego rozwoju sytuacji.

[Raffiko]

Jak opisano w watku,

magictrader: na Forexie oznacza, że po tym jak wszedłeś np: w longa, to jak dasz później shorta na tej samej parze to pozycja zostanie zamknięta. Czyli nie da się zrobić hedge'a na jednym koncie.

Tak działa m.in GFT.

http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... sc&start=0

Tak wiec opisane dzialanie w watku na ropie, u tego bokera (GFT) wydaje sie niemozliwe Ktos testowal ?

Raffiko

[jandrzej]

Wątek opisuje hedge'a na dwóch rodzajach ropy, czyli na dwóch instrumentach. Jeśli GFT ma dwa różne rodzaje ropy, to nie widzę przeszkód.

[magictrader]

Wątek opisuje hedge'a na dwóch rodzajach ropy, czyli na dwóch instrumentach. Jeśli GFT ma dwa różne rodzaje ropy, to nie widzę przeszkód.

w GFT można handlować na:

ROPA

NYMEX WTI crude oil
Brent crude oil

z tym, że jest to platforma CFD.
http://www.efixpolska.com/C/P/doc/CFD/0050CFD.html

[Raffiko]

Jandrzej i magictrader, macie racje. Zwracam honor.

Wie ktos moze czy brocompany ma rowniez takie same godziny handlu (czyli rowne ramy czasowe dla dwoch rodzai, a nie ze jedna dluzej a druga krocej) na ropie, podobnie jak GFT ? Na ich stronie nie idzie sie dokopac do tej informacji.

Raffiko

[jandrzej]

Można grać tak:
Przy różnicy powyżej średniej (tu 37 centów na korzyść WTI) gramy tylko na spadek różnicy (WTI - s, OIL - b), poniżej odwrotnie. Wówczas teoretycznie potrzeba kapitału 750$ na 0,1 lota. Praktycznie przy 500$ na 0,1 lota zapewnia niemal pełne bezpieczeństwo, jeśli kolejne pozycje dokładamy co ok. 1,5$ różnicy podczas niekorzystnego rozwoju sytuacji.

Ostatnich kilka dni przekonało mnie o nietrafności powyższej opinii. Różnica wczoraj przekroczyła 8 $ na korzyść OIL (!!!). Dzisiaj w nocy po zmianie kwotowanych kontraktów nastąpił skok ceny o blisko 7$ przy spadku różnicy do ok. 3,5$. Skok był w dobrym kierunku, ale przecież nie zawsze tak musi być.
Wniosek stąd taki, że w krańcowym przypadku 1500$ kapitału na 0,1 lota może nie zapewnić 100% bezpieczeństwa.