DayTrading: Wtorek 31.10.2017

[LarryGoldberg]

Witaj technik, taka uwaga co do ekspozycji na ryzyko, interwału
i czegoś co nazwałbym "ukrytym ryzykiem" czyli własnie eventy, które są w kalendarzu i takie, których nie ma ( luki, plotki, "fat finger", np na funcie rok temu albo na zlocie i srebrze kilka msc wczesniej).
Po kolei:

To właśnie ryzyko straty wzrasta wraz z czasem ekspozycji pozycji na ryzyko zmienności.

Sformułowałbym to precyzyjniej, ryzyko wystąpienia niezapowiedzianego eventu jest tym większe im większy okres bierzemy pod uwagę, to chyba oczywiste. Ty napisałeś strata - dla kogoś strata dla innego zysk.
Wydarzenia zapowiedzane pomijam, bo są w kalendarzu, trader powinien wiedzieć co ma robić.
A jak nie wie to się nauczy albo na błędach innych albo na swoich. Nie chcę oceniać ludzi, którzy grali L na parach xxx/chf w tamtym czasie, bo chodzi mi o coś zgoła innego.

I żaden SL nie pomoże wtedy.
O czym się przekonali frankowicze.

Frankowicze to potoczna nazwa tych co brali kredyty hipoteczne, ale niech będzie, że chodzi o tych wszystkich, ktorzy spekulowali na franku.

Tylko wiedza może uchronić tradera

Były przypadki, że zamykało traderom nawet pozycje zahedgowane (spread widening) i obie były zamykane na stracie, także tutaj przyznaje racje. Ale to są komunały, które czasami trzeba powtarzać - na tym forum to Ty wybrałeś sobie taką misję

I, naprawdę pieprzycie farmazony o tych długich dystansach.

Zupełnie się nie zgadzam. W zależności od interwału i warunków jakie panuja na rynku (rynek byka, niedzwiedzia, konsola), dobieramy walor - indeks, krypto, obligacje,itd i sposob w jaki bedziemy wchodzic i wychodzic (sl,tp) sztywny albo manual.

I teraz przykład. Mamy dwa konta po 100k $ i na obu ryzykujemy 1%(z założenia naszej strategii)
Na pierwszym SL 100pipsow - 1Lot (konto swing)
na drugim SL 25 pipsów - 4 loty. (konto daytrading)


W przypadku wystąpienia takiej sytuacji jak na GBPUSD 07-10-2016 r gdy w jedną minutę kursu spadł o 700pips i obie pozycje nie są zamykane na ustalonym SL, tylko po pierwszej możliwej cenie np 200 pipsów niżej, na pierwszym koncie jest strata 2 % a na drugim (daytradingowym) już 8%.
To tylko przykład ale pokazuje, żę krótsza ekspozycja na rynku, zmniejsza tylko możliwość doświadczenia na swoim koncie, efektu takiego eventu w czasie, gdy masz otwarte zlecenie. Ale takich zlecen otwiera się znacznie wiecej! Rośnie częstotliwość więc rośnie sumaryczny okres ekspozycji + ryzyko związane ze zwiększeniem pozycji.
Grając na dłuzszy dystans zmniejszasz pozycje - większy SL, na 1min wykresie mniejszy SL i większy LOT - mniejsze ryzyko wystapienia eventu ale dużo większa strata, jeśli takowy nastąpi.
Mówie o tylko takich wydarzeniach, ktorych nie ma w kalendarzu.
Także duzym przekłamaniem jest stwierdzenie, że krotszy termin to bezwzglednie bezpieczniejszy sposob tradowania.

Ty wiesz dokładnie jak handlujesz, znasz swój MM i wierzę, że wiesz co robisz. Ale tutaj na forum, piszesz ogólnikami, ludzie nie widzą co robisz, więc będziesz miał wielu adwersarzy, którzy często mają racje bo odnoszą sie do tego co piszesz (często generalizując). Im ogolniej coś jest powiedziane tym łatwiej się przyczepić.
Pozdro i miłego dnia

[Kazimierz S]

EURUSDM30.png

-- Dodano: 31 paź 2017, 12:49 --

Nie bierzesz pod uwagę, że na otwarciu DAX może mieć 200 pips luki w dół?

a z jakiego powodu?

No, że jest dzień przerwy, że Edek ma szansę polecieć do góry....

Raczej mało prawdopodobne. Mam tam buy limit, a marzenia w życiu tak rzadko się spełniają... .

[fx-technik]

Witaj technik, taka uwaga co do ekspozycji na ryzyko, interwału
i czegoś co nazwałbym "ukrytym ryzykiem" czyli własnie eventy, które są w kalendarzu i takie, których nie ma ( luki, plotki, "fat finger", np na funcie rok temu albo na zlocie i srebrze kilka msc wczesniej).
Po kolei:

To właśnie ryzyko straty wzrasta wraz z czasem ekspozycji pozycji na ryzyko zmienności.

Sformułowałbym to precyzyjniej, ryzyko wystąpienia niezapowiedzianego eventu jest tym większe im większy okres bierzemy pod uwagę, to chyba oczywiste. Ty napisałeś strata - dla kogoś strata dla innego zysk.
Wydarzenia zapowiedzane pomijam, bo są w kalendarzu, trader powinien wiedzieć co ma robić.
A jak nie wie to się nauczy albo na błędach innych albo na swoich. Nie chcę oceniać ludzi, którzy grali L na parach xxx/chf w tamtym czasie, bo chodzi mi o coś zgoła innego.

I żaden SL nie pomoże wtedy.
O czym się przekonali frankowicze.

Frankowicze to potoczna nazwa tych co brali kredyty hipoteczne, ale niech będzie, że chodzi o tych wszystkich, ktorzy spekulowali na franku.

Tylko wiedza może uchronić tradera

Były przypadki, że zamykało traderom nawet pozycje zahedgowane (spread widening) i obie były zamykane na stracie, także tutaj przyznaje racje. Ale to są komunały, które czasami trzeba powtarzać - na tym forum to Ty wybrałeś sobie taką misję

I, naprawdę pieprzycie farmazony o tych długich dystansach.

Zupełnie się nie zgadzam. W zależności od interwału i warunków jakie panuja na rynku (rynek byka, niedzwiedzia, konsola), dobieramy walor - indeks, krypto, obligacje,itd i sposob w jaki bedziemy wchodzic i wychodzic (sl,tp) sztywny albo manual.

I teraz przykład. Mamy dwa konta po 100k $ i na obu ryzykujemy 1%(z założenia naszej strategii)
Na pierwszym SL 100pipsow - 1Lot (konto swing)
na drugim SL 25 pipsów - 4 loty. (konto daytrading)


W przypadku wystąpienia takiej sytuacji jak na GBPUSD 07-10-2016 r gdy w jedną minutę kursu spadł o 700pips i obie pozycje nie są zamykane na ustalonym SL, tylko po pierwszej możliwej cenie np 200 pipsów niżej, na pierwszym koncie jest strata 2 % a na drugim (daytradingowym) już 8%.
To tylko przykład ale pokazuje, żę krótsza ekspozycja na rynku, zmniejsza tylko możliwość doświadczenia na swoim koncie, efektu takiego eventu w czasie, gdy masz otwarte zlecenie. Ale takich zlecen otwiera się znacznie wiecej! Rośnie częstotliwość więc rośnie sumaryczny okres ekspozycji + ryzyko związane ze zwiększeniem pozycji.
Grając na dłuzszy dystans zmniejszasz pozycje - większy SL, na 1min wykresie mniejszy SL i większy LOT - mniejsze ryzyko wystapienia eventu ale dużo większa strata, jeśli takowy nastąpi.
Mówie o tylko takich wydarzeniach, ktorych nie ma w kalendarzu.
Także duzym przekłamaniem jest stwierdzenie, że krotszy termin to bezwzglednie bezpieczniejszy sposob tradowania.

Ty wiesz dokładnie jak handlujesz, znasz swój MM i wierzę, że wiesz co robisz. Ale tutaj na forum, piszesz ogólnikami, ludzie nie widzą co robisz, więc będziesz miał wielu adwersarzy, którzy często mają racje bo odnoszą sie do tego co piszesz (często generalizując). Im ogolniej coś jest powiedziane tym łatwiej się przyczepić.
Pozdro i miłego dnia

Dziekuję za kulturalny odzew i wysokiej jakości komentarz.

Odniosę się do tych "frankowiczów":
Ja tamtą sytuację parafrazuję w taki sposób, że gdy bank centralny stawia tamę na ogromnej rzece kapitału, i
potem nie robi praktycznie żadnych przepustów, tylko ją dobudowuje, to w końcu coś musi puścić.
Albo tama nie wytrzyma i będzie potop, albo bank sam puści i też będzie potop.
Przecież zanim SBC zaczął regulować, musiał być w to zaangażowany ogromny kapitał.

Mnie zadziwia fakt, że podobno nawet ekonomiści zajmujący poważne stanowiska potracili wtedy miliony.
To znaczy, że oni nie rozumieją ekonomii?
Przecież, logicznie, wystarczy się zastanowić i omijać taki walor z daleka!

[Cblondyn]

Mnie zadziwia fakt, że podobno nawet ekonomiści zajmujący poważne stanowiska potracili wtedy miliony.
To znaczy, że oni nie rozumieją ekonomii?
Przecież, logicznie, wystarczy się zastanowić i omijać taki walor z daleka!

Widac technik nadal nie rozumiesz. Można przywyknąć
A cóż takiego stało się 15.01.2015? Walor jakim jest eurchf wykonał spadek o ok. 21%
To jakaś oszałamiająca wartość? Na rynku akcji to żadna rewelacja. No ale jak ktoś nie ma kontroli nad ryzykiem to już może mieć problem. Od zawsze twierdze, że ktoś kto lewaruje swój depozyt 50x to normalny nie jest a jak lewaruje 100x i więcej jest zwykłym idiotą/kretynem itp. I sam się prosi o kłopoty
Ale to sie po prostu wie. Albo nie
A żaden "grubas" nie wystawia nawet centa na tak duże ryzyko. W dodatku dywersyfikuje swój portfel. Wiem trudne słowo

[Tolmon_Nika]

Jezeli sie przyda to prosze

EURUSDH1.png

powodzenia

[Kazimierz S]

Mnie zadziwia fakt, że podobno nawet ekonomiści zajmujący poważne stanowiska potracili wtedy miliony.
To znaczy, że oni nie rozumieją ekonomii?
Przecież, logicznie, wystarczy się zastanowić i omijać taki walor z daleka!

Widac technik nadal nie rozumiesz. Można przywyknąć
A cóż takiego stało się 15.01.2015? Walor jakim jest eurchf wykonał spadek o ok. 21%
To jakaś oszałamiająca wartość? Na rynku akcji to żadna rewelacja. No ale jak ktoś nie ma kontroli nad ryzykiem to już może mieć problem. Od zawsze twierdze, że ktoś kto lewaruje swój depozyt 50x to normalny nie jest a jak lewaruje 100x i więcej jest zwykłym idiotą/kretynem itp. I sam się prosi o kłopoty
Ale to sie po prostu wie. Albo nie
A żaden "grubas" nie wystawia nawet centa na tak duże ryzyko. W dodatku dywersyfikuje swój portfel. Wiem trudne słowo

Każdy robi jak uważa. Kto nie ryzykuje ten nie pije szampana. Trzymam z reguły "całe depo w L/S" - jak mawiał klasyk tego forum sprzed kilku lat. W zeszłym roku straciłem 90% procent kapitału, w tym roku (nie dopłacając złotówki do depo) gdybym zamknął teraz wszystkie pozycje to miałbym jakieś 12 500 %, czyli i tak zeszłoroczne depo kilkunastokrotnie, tegoroczne setki razy powiększone.

Oprócz tego mam zwykły rachunek ze zwykłymi akcjami - bez lewarowania.

[d4mian7]

Ja też gram za całe depo. A Co! W razie W zamykam ale zysk zawsze musi być większy, jak mawiał klasyk

[fx-technik]

O czym, ty Cblondyn piszesz?
Jakim ty kapitałem rzeczywistym operujesz?
Ile miliardów dolarów obracasz, że takie głupoty piszesz?
Po co w ogóle zajmować się tradingiem przy kapitale np. 100K PLN i dźwigni 1:10???
To jest dopiero idiotyzm.

[Cblondyn]

Każdy robi jak uważa. Kto nie ryzykuje ten nie pije szampana. Trzymam z reguły "całe depo w L/S" - jak mawiał klasyk tego forum sprzed kilku lat. W zeszłym roku straciłem 90% procent kapitału, w tym roku (nie dopłacając złotówki do depo) gdybym zamknął teraz wszystkie pozycje to miałbym jakieś 12 500 %, czyli i tak zeszłoroczne depo kilkunastokrotnie, tegoroczne setki razy powiększone.

Oprócz tego mam zwykły rachunek ze zwykłymi akcjami - bez lewarowania.

Ale jest jedna kwestia. Latami możesz zarobić i tysiące %. I trwa to lata. A możesz wszystko stracić włącznie z wizytą komornika w jednej chwili. Warto dla tego szampana? Wydaje mi się, że nie
A dywersyfikacja rynków mile widziana od zawsze
Dam przykład. Kiedys byłem klientem IDM Trader który udzielał rekomendacji. I tam zawsze była twarda zasada. Nie można lewarować depo więcej niż 3x. Widać rozsądnych ludzi nie brak. A byli to zawodowcy

[d4mian7]

A złoto musi się dzisiaj zamknąć powyżej 1280 inaczej nici z l. Mizernie to widzę