Hedging po mojemu

[green7]

Nie jest to problemem, dlatego, że z taką samą częstotliwością zdarza się sytuacja typu: "gdybym wszedł godzinę wcześniej, to ustawiłbym pozycję, która teraz generowałaby mi stratę". Koniec końców, czasem przeoczę "smaczny kąsek", a czasem przez przypadek uniknę porażki, więc na tym polu bilans wychodzi na zero, jak u dobrego księgowego.

To co robisz ciężko nazwać "systemem". Wyniki uzależnione są nie od ceny, tylko od Twojej losowej aktywności.
Grając 2 razy na takim samym okresie uzyskasz zupełnie inne wyniki - bo sprawdzisz sytuację w innym momencie.
Jak z tego chcesz wyciągać jakiekolwiek wnioski na przyszłość ?

[MkubuxK]

Przeglądam dzisiaj niektóre dzienniki z nawigatora i nurtuje mnie jedna myśl. Mianowicie, dlaczego niektóre osoby mają jakąś zajawkę na utajnianie swoich systemów gry. Boją się, że co? Że jak inni użyją ich strategii to nagle na foreksie braknie dla nich siana?

Był taki przypadek na robocie one million dollar bodajże - robot działa na demo już tylko ( a moze juz nie dziala nawet ), ale był moment że potrafił wyjąć z rynku regularnie dość sporo.

To samo tyczyło się wchodzenia przed duże stacki kiedyś na laderze - rynek szybko to zweryfikował i duże zlecenia nie są już kładzione jako widoczne na rynku. Dużyc zleceń po cenach market nie uświadczysz też na SP500 już - wszystko wchodzi w zalgorytmizowanej postaci po 1 kontrakt ( 1000 takich zleceń na raz ) tylko po to by ktoś kto kiedyś śledził takie zlecenia nie zorientował się ile tego wejdzie w rzeczywistości i od ilu osób takie zlecenie weszło.

Ja osobiście mam jeden patent na indeksie Stoxx50 - po ogłoszeniu QE niestety pojawił się tylko 2 razy w tym roku ale dawał praktycznie 100% skuteczność przez ostatnie lata ( ktoś zawsze kupował dużo w ten sam sposób ) na około 20pkt ruchu.

To przykład tego co popularyzacja robi z czymś co kiedyś miało prawo zarabiać.

[freakout]

Przeglądam dzisiaj niektóre dzienniki z nawigatora i nurtuje mnie jedna myśl. Mianowicie, dlaczego niektóre osoby mają jakąś zajawkę na utajnianie swoich systemów gry. Boją się, że co? Że jak inni użyją ich strategii to nagle na foreksie braknie dla nich siana?

to nie o to chodzi pomyśl tylko o jednym - masz zajebiście dochodowy i prosty system, który stworzyłeś dzięki swojej ciężkiej pracy, którą wykonywałeś po kilka godzin dziennie przez ostatnie 2 lata i nagle ktoś prosi Cię o jego ujawnienie zrobiłbyś to? bo ja nie gdyż szanuję swoją pracę i włożony w to wysiłek

to samo jest z parciem na pokazywanie wyników - po cholerę komuś zaglądać do portfela? zupełnie tego nie rozumiem gdyby jeszcze dana osoba prowadziła szkolenia to co innego, ale dla przeciętnego Kowalskiego jest to całkowicie zbędne

[inwestor2006]

Przeglądam dzisiaj niektóre dzienniki z nawigatora i nurtuje mnie jedna myśl. Mianowicie, dlaczego niektóre osoby mają jakąś zajawkę na utajnianie swoich systemów gry. Boją się, że co? Że jak inni użyją ich strategii to nagle na foreksie braknie dla nich siana?

to nie o to chodzi pomyśl tylko o jednym - masz zajebiście dochodowy i prosty system, który stworzyłeś dzięki swojej ciężkiej pracy, którą wykonywałeś po kilka godzin dziennie przez ostatnie 2 lata i nagle ktoś prosi Cię o jego ujawnienie zrobiłbyś to? bo ja nie gdyż szanuję swoją pracę i włożony w to wysiłek

to samo jest z parciem na pokazywanie wyników - po cholerę komuś zaglądać do portfela? zupełnie tego nie rozumiem gdyby jeszcze dana osoba prowadziła szkolenia to co innego, ale dla przeciętnego Kowalskiego jest to całkowicie zbędne

nie wiem czemu ale czuje że chodzi o mnie:)
zgadzam się z freakout!

[FilozofiaForex]

To co robisz ciężko nazwać "systemem". Wyniki uzależnione są nie od ceny, tylko od Twojej losowej aktywności.

Tak, ponieważ cena jest zawsze losowa. Do losowej ceny pasuje losowa aktywność. Do krzywego garnka krzywa pokrywka - niedawno przytaczałem tą analogię.
A tak poważnie, mój pomysł nie wziął się znikąd, tzn. jest wynikiem dość wnikliwej obserwacji rynku. Nic nie poradzę, że w praktyce wygląda naiwnie. Dla mnie liczy się efektywność. Nie rajcuje mnie magia wszystkich tych kreseczek i innych świecidełek, którymi większość traderów tak chętnie ozdabia swoje wykresy niczym drzewka bożonarodzeniowe.
System ma działać, nie musi "wyglądać".

Grając 2 razy na takim samym okresie uzyskasz zupełnie inne wyniki - bo sprawdzisz sytuację w innym momencie.
Jak z tego chcesz wyciągać jakiekolwiek wnioski na przyszłość ?

Daj komuś swój system i posadź go przy komputerze obok siebie. Niech gra razem z tobą na własnym rachunku w tym samym czasie i na tych samych zasadach co ty. GWARANTUJĘ (sic!) ci, że osiągniecie inne wyniki. Jakie z tego wyciąginiesz wnioski.
Poza tym, szansa, że kiedyś będę musiał zagrać drugi raz w czasie, w którym już kiedyś grałem jest zerowa, więc nie bardzo jest co rozważać.
W tej chwili robię coś innego. Otworzyłem drugi rachunek demo, na którym gram stosując ten sam system, co na pierwszym. Za miesiąc otworzę trzeci, a za dwa miesiące czwarty, etc. Po co? A no, jeśli ten sam system będzie dawał przybliżone wyniki niezależnie od okresu, w którym został użyty, to będzie oznaczało, że to jest to, znaczy system, który daje powtarzalne wyniki niezależnie od aktualnej dynamiki rynku.
Chcesz wniosków? Musisz uzbroić się w cierpliwość i obserwować mój eksperyment. Nie gwarantuję, że zakończy się sukcesem, ale obiecuję prowadzić "badanie" rzetelnie i do końca. Znaczy do wykazania słabości lub niezawodności systemu.

[FilozofiaForex]

Przeglądam dzisiaj niektóre dzienniki z nawigatora i nurtuje mnie jedna myśl. Mianowicie, dlaczego niektóre osoby mają jakąś zajawkę na utajnianie swoich systemów gry. Boją się, że co? Że jak inni użyją ich strategii to nagle na foreksie braknie dla nich siana?

to nie o to chodzi pomyśl tylko o jednym - masz zajebiście dochodowy i prosty system, który stworzyłeś dzięki swojej ciężkiej pracy, którą wykonywałeś po kilka godzin dziennie przez ostatnie 2 lata i nagle ktoś prosi Cię o jego ujawnienie zrobiłbyś to? bo ja nie gdyż szanuję swoją pracę i włożony w to wysiłek

nie wiem czemu ale czuje że chodzi o mnie:)
zgadzam się z freakout!

He, he... to prawda, że u inwestora2006 spotkałem się z takim podejściem, ale to jeden z wielu głosów. Gdybyś był jednym przypadkiem, to by mnie nie dziwiło. Bardziej zwrócił moją uwagę fakt, że jest to całkiem powszechna tendencja. Dziwi mnie to tym bardziej, że chodzi prawie zawsze o przypadki osób, które nie odniosły większych (żadnych?) sukcesów na rynku fx.
Ja widzę to tak:
1. piszę publicznie o tym jak gram,
2. spotykam się z krytyką (w internecie o krytykę bardzo łatwo),
3. analizuję głosy krytyki, bo być może ktoś dostrzegł lukę w systemie, którą przeoczyłem,
4. w razie potrzeby na podstawie wyciągniętych wniosków usprawniam system,
5. mam zaje_isty system.

Mam jeszcze taką myśl, że jak "mam zajebiście dochodowy i prosty system" to znaczy, że mam nieograniczony dostęp do gotówy. Coś jak konto bankowe bez dna. Dlaczego nie miałbym się z kimś podzielić? Podziwiamy filantropów, robią na nas wrażenie takie nazwiska jak choćby Soros, a sami co? Mam ale nie dam!?
Mam więcej niż potrzebuję, miej i ty - proste i takie ludzkie.

[robs]

Tak, ponieważ cena jest zawsze losowa.

Jeśli faktycznie tak uważasz to znaczy że nie wiesz co robisz. Przy założeniu że cena jest losowa plus spread - nie ma szans na zarobienie. Jedyne co pozwala zarobić to nielosowe tendencje i to tylko przy założeniu że ta nielosowość pokryje spread i jeszcze coś zostanie.

[green7]

Tak, ponieważ cena jest zawsze losowa. Do losowej ceny pasuje losowa aktywność. Do krzywego garnka krzywa pokrywka - niedawno przytaczałem tą analogię.

Analogia może i ok, tyle, że nie wiadomo czy ma tu zastosowanie.
Bo cena nie jest losowa - niejedna rozprawa naukowa próbowała to udowodnić lub podważyć i nadal konsensus brak ...
Poczytaj o wykładniku Hursta, on mierzy to czy dany szereg jest losowy czy (w uproszczeniu) trendowy.
I ogólnie okazuje się, że owszem rynki przez spory czas wyglądają na losowe. Ale jednak pojawiają się na nich trendy.

Daj komuś swój system i posadź go przy komputerze obok siebie. Niech gra razem z tobą na własnym rachunku w tym samym czasie i na tych samych zasadach co ty. GWARANTUJĘ (sic!) ci, że osiągniecie inne wyniki. Jakie z tego wyciąginiesz wnioski.

Taa ? A ja Ci gwarantuję, że grając tym samym systemem u tego samego brokera uzyska bardzo zbliżone wyniki. System to system: punkty wejścia/wyjścia są stałe i określone, nie ma tu miejsca na dowolność. Zwłaszcza, że ja gram systemami zautomatyzowanymi, więc odpadają wszelkie "ludzkie ingerencje" w system.

Poza tym, szansa, że kiedyś będę musiał zagrać drugi raz w czasie, w którym już kiedyś grałem jest zerowa, więc nie bardzo jest co rozważać.

Nie chodzi mi o to czy szansa jest zerowa czy nie. Chodzi o to, że zmieniając cokolwiek osiągniesz całkiem inne rezultaty. Ot powiedzmy zaczniesz za jakiś czas wstawać godzinę później rano (bo np. ciężko się wyspać w upały). I system zacznie sprawować się zupełnie inaczej. Nie będziesz miał pojęcia czemu ? Przecież niby nadal wchodzisz losowo. To co wydaje Ci się losowe nie do końca takie jest. Giełdy działają w danych godzinach, ruchy ceny są najmocniejsze w danych okresach sesji, zobacz na statystyki np. sesji w USA. Wyraźnie widać, że np. są dni tygodnia gdy ruch ceny na plus jest mocniejszy niż w innych dniach. Może np. to, że podejmujesz decyzje w takich a nie innych momentach sesji giełdowej (np. zawsze logując się rano o podobnej porze) jednak ma znaczenie ?

W tej chwili robię coś innego. Otworzyłem drugi rachunek demo, na którym gram stosując ten sam system, co na pierwszym. Za miesiąc otworzę trzeci, a za dwa miesiące czwarty, etc. Po co? A no, jeśli ten sam system będzie dawał przybliżone wyniki niezależnie od okresu, w którym został użyty, to będzie oznaczało, że to jest to, znaczy system, który daje powtarzalne wyniki niezależnie od aktualnej dynamiki rynku.

Abyś miał jakąkolwiek statystycznie istotną próbkę musisz tych rachunków mieć kilkadziesiąt. A jak dla mnie - przydało by się ich z tysiąc. Za życia w tym tempie tego nie ogarniesz
Mówię: znajdź programistę, daj mu te 200 złociszy i będziesz miał wyniki w parę godzin. Twoje obawy co do świeczek są nieuzasadnione - można test zrobić na danych tickowych, będzie super dokładny. Nawet możesz sobie zaprogramować (pseudo)losowość co do momentu podejmowania decyzji aby odwzorować Twoje postępowanie.

Jak będziesz miał te tysiąc albo lepiej parę tys. wykresów equity potencjalnych systemów to robisz analizę monte carlo i wyjdzie Ci czy rzeczywiście masz szansę czy nie.

[FilozofiaForex]

Przy założeniu że cena jest losowa plus spread - nie ma szans na zarobienie.

Voila! I mamy odpowiedź na pytanie "dlaczego tak mało osób zarabia na foreksie?".

[FilozofiaForex]

Poczytaj o wykładniku Hursta, on mierzy to czy dany szereg jest losowy czy (w uproszczeniu) trendowy.
I ogólnie okazuje się, że owszem rynki przez spory czas wyglądają na losowe. Ale jednak pojawiają się na nich trendy.

Po co zaraz "wykładnik Hursta" wystarczy prosty eksperyment w domowym zaciszu. Pisałem o ty w poście jednego z forumowiczów i teraz powtórzę o co chodzi.
Rysujemy wykres X Y. Liczby na osi X oznaczają kolejny rzut kostką, a oś Y to "jednostki".
Rzucamy kostką do gry:
- 2, 3, 4, 5 - to ilość jednostek o jaką przesuwa się wykres względem osi Y (w górę lub w dół)
- 1 i 6 - niech oznaczają "zmianę trendu".

Wykres wyrysowany w ten sposób jest nie do odróżnienia od typowego wykresu foreksowego. Oczywiście nie będzie luk i innch "czarnych" łabędzi, ale poza tym zobaczymy wszystkie możliwe "formacje" i kanały trendów. Na wykresie takim możemy też bardzo wyraźnie dostrzec "poziomy wsparć i oporów".

Giełdy działają w danych godzinach, ruchy ceny są najmocniejsze w danych okresach sesji, zobacz na statystyki np. sesji w USA. Wyraźnie widać, że np. są dni tygodnia gdy ruch ceny na plus jest mocniejszy niż w innych dniach. Może np. to, że podejmujesz decyzje w takich a nie innych momentach sesji giełdowej (np. zawsze logując się rano o podobnej porze) jednak ma znaczenie ?

Nie ma znaczenia godzina, o której wchodzę na rynek. Znaczenie może mieć co najwyżej sytuacja, którą na nim zastanę. Raczej nie porównywałbym giełdy do foreksu. Laik może widzieć więcej podobieństw niż różnic, ale "zawodowiec" powinien mieć świadomość "przepaści", która dzieli te dwa światy.

Abyś miał jakąkolwiek statystycznie istotną próbkę musisz tych rachunków mieć kilkadziesiąt. A jak dla mnie - przydało by się ich z tysiąc. Za życia w tym tempie tego nie ogarniesz
Mówię: znajdź programistę, daj mu te 200 złociszy i będziesz miał wyniki w parę godzin.

Przyjdzie pora i na programistę. Nie wydaje mi się, by potrzeba było tak wiele prób (w tysiące), jak piszesz. Choć, oczywiście wiadomym jest, że im więcej, tym lepiej.
Myślisz, że uda się gdzieś znaleźć dane tickowe z przed kilku lat?