SL (Stop-Loss): stosować czy nie?

[Dadas]

meylo: dzięki za Twoją opinię. Rozpatrując hedge jedynie na jednym zakupie S, a drugim L - rzeczywiście nie można zarobić. Sugerowano tu jednak, iż SL osobie bez wiedzy, który nazbyt często działa, ma sugerować zmianę trendu. Założyłem więc sobie, że kupuję S, nie trafiam, nie zadziałał SL, bo nie ma, ale zaczynam zarabiać na L... Gdybym tak zaczął przy 3,40 USD/PLN kupując S i ustawiając na 3,42 L, a potem co 200 pips 0.1 lota L, to dziś przy 3,60 miałbym -2000zł na S, ale też +1800, +1600, +1400, +1200 itd. na L. Przy korekcie istnieje jakaś tam szansa na zejście do 3,40 i w efekcie zarobienie na S. Tak sobie - teoretycznie - kombinuję. Względnie można zamknąć wszystkie, gdy saldo pozycji będzie >0zł.

walutomistrz: Dlatego SL nie ma sensu, że często aktywuje się z uwagi na działanie brokera, np. podnoszącego spread kilkadziesiąt razy. Nie jestem stale przy kompie. Co to znaczy "dobrze postawiony SL", jeśli spread raz jest -1,9 w Aliorze, a raz 780 dla pary EUR/PLN? Bez względu na to, gdzie postawię SL - nie mam szans wyjść na tym dobrze. Ręczne zamykanie stratnej pozycji ma sens - według mnie - bo pozwala zauważyć czy strata wynika z ceny czy spreadu. Musiałbym mieć możliwość użycia SL w powiązaniu ze spreadem, aby to miało sens.

Dadas: Tylko tych milionerów z foreksa ciężko szukać trochę, a stosowanie SL jest bardzo powszechną praktyką. Czyli prosta zasada: stosuj SL-unikniesz strat, nie bardzo się sprawdza.
Co do dźwigni - 100:1 nie ma sensu w modelu kantorowym, ale 5:1 czy 10:1 to chyba nie jest jakieś szczególnie wielkie ryzyko. Swoją drogą ciekawe, iż brokerzy bardzo namawiają na dźwignię - standardowo ustawianą, a jednocześnie niechętnie bawią się w mikroloty. Zastanawiam się dlaczego tak bardzo nie na rękę im brak lub mała dźwignia, mikroloty, stały lub przynajmniej górnie ograniczony spread. A jednocześnie czy to nie te rzeczy są właśnie przyczyną tak wielkich strat na foreksie?

To co tutaj do mnie mówisz mija się totalnie z rzeczywistością.
Brokerzy normalnie oferują 0,01 Lota jako minimalny wolumen transakcji.
Ci, którzy oferują 0,1 Lota jako minimalny wolumen, należą do zdecydowanej mniejszości i żerują na niewiedzy klienta.
Co do dźwigni, to broker niczego nikomu nie narzuca.
Znowu, jedyne co się odbywa, to nieprzygotowanie klienta.
Broker oferuje platformę transakcyjną i określone warunki handlowania.
Broker oferuje dźwignię maksymalną, ale i minimalną standartowo.
Broker oferuje szkolenia, duży wachlarz szkoleń, za darmo.
Jeżeli tego nie oferuje, to jest mierny broker, i nie należy z nim współpracować.
Stały spread to rozwiązanie już z lamusa, charakteryzował brokera typu Dealing Desk, takiego
który był stroną transakcji, a nie jedynie pośrednikiem pomiędzy dostawcami płynności, a klientam.
Nadal są oferowane rozwiązania z stałym spreadem, ale bardzo rzadko.
To nie są czynniki powodujące straty u handlujących.

Pokażę ci na przykładzie USDPLN, jak ktoś taki jak ty powinien tradować:
Gdy cena wsparła się na strefie 2,9951 (konsolidacja), powinieneś obserwować jej zachowanie
w odniesieniu do tej ceny, oraz linii 3,0175. Skoro ten poziom został obroniony, powinineś
kupować Long za 3,0858, lub 3,10 w zaokrągleniu.
A Stop Loss powinieneś umieścić albo na 2,9951, albo na 3,0175.

USDPLNWeekly.png

I trzymać pozycję ok. 1,5 roku, albo dłużej.
I to jest twój kontekst handlowy.

Niestety, większość ludzi to totalni ignoranci, (nawet bym użył inwektywy zabronionej).
Nie zadają sobie trudu gruntownego poznania platformy handlowej.
Podchodzą do brokera jak do wroga, czyli jak do przysłowiowego jeża.
Niczego nie chcą się uczyć i nie rozumieją, że opanować trading, potrzeba skończyć kilka
fakultetów, nawet jeżeli będą to studia indywidualne, niepotwierdzone żadnym papierem.
Potem mają pretensje do całego świata, a do brokera w szczególności.
I, oczywiście, nie będą stosować SL, bo mają w D ekonomię.

[highend]

Pokażę ci na przykładzie USDPLN, jak ktoś taki jak ty powinien tradować:
Gdy cena wsparła się na strefie 2,9951 (konsolidacja), powinieneś obserwować jej zachowanie
w odniesieniu do tej ceny, oraz linii 3,0175. Skoro ten poziom został obroniony, powinineś
kupować Long za 3,0858, lub 3,10 w zaokrągleniu.
A Stop Loss powinieneś umieścić albo na 2,9951, albo na 3,0175.

USDPLNWeekly.png

I trzymać pozycję ok. 1,5 roku, albo dłużej.
I to jest twój kontekst handlowy.

Trend traders LET THE MARKET work for them
Tylko znaleźć taką okazję jak long na USD/PLN po 3.00 i trzymać półtorej roku.....
A potem ewentualnie przesuwać SLa.

[Dadas]

Pokażę ci na przykładzie USDPLN, jak ktoś taki jak ty powinien tradować:
Gdy cena wsparła się na strefie 2,9951 (konsolidacja), powinieneś obserwować jej zachowanie
w odniesieniu do tej ceny, oraz linii 3,0175. Skoro ten poziom został obroniony, powinineś
kupować Long za 3,0858, lub 3,10 w zaokrągleniu.
A Stop Loss powinieneś umieścić albo na 2,9951, albo na 3,0175.

USDPLNWeekly.png

I trzymać pozycję ok. 1,5 roku, albo dłużej.
I to jest twój kontekst handlowy.

Trend traders LET THE MARKET work for them
Tylko znaleźć taką okazję jak long na USD/PLN po 3.00 i trzymać półtorej roku.....
A potem ewentualnie przesuwać SLa.

No, niestety, w tym kontekscie potrzeba dużo czasu, lat czasami, żeby złapać okazję.
Dlatego jesteśmy niecierpliwi i szukamy okazji na M5.

Tu była też okazja:

USDPLNWeekly.png

Tylko większość leszczy szukała S.

[wiad]

Hmm... BOŚ daje znaczne ograniczenie przy mikrolotach (max 10 pozycji). Alior nie ma w ogóle. ING od 0,03. Innych banków nie znam. Zakładałem, iż moim brokerem będzie bank. Warunek konieczny.
Broker narzuca zatem minimalny zakup (10000 jednostek waluty), a kierując ofertę do klienta indywidualnego, z założenia, który nie ma milionów depozytu, niejako wymusza stosowanie dźwigni.
Brak stałego spreadu, a raczej dowolność jego ustanawiania - w moim przekonaniu - powoduje straty. Powiedz mi, jaki byś dziś ustawił SL dla dowolnej pary, bez względu na S czy L, a ja jako broker poniosę spread tak, że popłyniesz. Na nic Twoja wiedza i czytanie wykresów. Ktoś się skarżył w innym wątku, że Bossa podniosła spread na rublu 25-krotnie i wyzerowało, a ja byłem świadkiem podniesienia na złotówce 70-krotnie. Mnie nie wyzerowało - nie miałem SL i byłem poniżej stop out. Dzień później wszystko wróciło do normy. Foreksa - z tego co wiem - nie można zatrzymać. Kliknąć w coś tam i stwierdzić, że teraz mi spread czy cena nie odpowiada (jak w kantorze, nikt nie zmusi do sprzedaży). Czyli w zasadzie jesteś skazany na stratę, bo nawet gdybyś ustawił SL dla EUR/PLN 4,50, jak sugerowałeś, to broker może dać spread np. 2000 pips i i tak wygoli, jeśli będzie miał ochotę. Widzisz jakieś szanse udowodnienia, że to celowe działanie? Sąd? Przecież wszystko odbywa się zgodnie z regulaminem.

Natomiast mam wrażenie, iż być może obroną przed takimi zagraniami byłaby nie tylko mała dźwignia, ale też duże odstępy między cenami, np. piramidowanie co 10gr na kursie z PLN. Zysk mniejszy, ale i ryzyko straty także.

OK - cieszę się, że posłużyłeś się konkretnym przykładem. Problem jest taki, że 3zł/USD nie zdarza się często oraz że mamy do czynienia z danymi historycznymi. Nie bardzo rozumiem też po co czekać 1,5 roku przy ujemnym swapie. Zysk przy 3,60 wydaje się wystarczająco duży, by z niego skorzystać. Nawet gdybym był na tyle szalony, by kupić S przy 3zł/usd, zabezpieczoną L na 3,02 to i tak dokupowałbym gdy kurs idzie w górę L-ki. Czyli ta jedna strata pozycja nie powinna byś problemem wobec dodatnich. Oczywiście przy pewnym pułapie bym ją - ręcznie - zamknął.
Może spróbuj mnie przekonać przykładem aktualnym. Daj znać, gdy uznasz że warto kupić parę z PLN - chętnie nabędę według Twoich wskazówek i zabezpieczę SL. Zobaczymy czy teoria przekłada się na real. Nie omieszkam podzielić się zyskiem, o ile takowy będzie ;-)

Dadas: Niepotrzebnie się tak podniecasz. Większość ludzi ma pracę i nie potrzebuje foreksa, by zarobić na chleb. Mnie się raczej wydają frustratami ludzie, którzy gdzieś tam zdobyli kilkanaście czy dziesiąt tysięcy i siedząc na bezrobociu gapią się w wykresy po 15h na dobę próbując odczytać coś, co nieprzewidywalne nie tylko dla Kowalskiego, ale często dla grubych na tym rynku. Sorki, ale jeśli kantor zwiększy spread o 70 razy i mówi, że to jest OK KAŻĄC mi po takim kursie sprzedać to trąci to PRL-em, a nie jest OK. Jeśli masz wątpliwości to kup euro w kantorze, a potem mi sprzedaj za 1zł, bo taki sobie kurs skupu ustanowię. Wystarczyłoby po prostu, gdyby Alior uznał, iż spread np. 20x jest przekroczeniem normalności i zawiesił handel. Proste. Zresztą sposobów jest wiele, Bossa miała 150 spread, gdy Alior przekraczał 780. Wreszcie - weź pod uwagę jak trudno znaleźć uczciwego brokera. Faktycznie wiele osób narzeka, całe wątki powstają na forach na temat polecanych/odradzanych brokerów, więc chyba coś w tym jest. Alior przekroczył granice rozsądku, bo był moment, iż w jego własnym kantorze spread był mniejszy.

[Dadas]

Hmm... BOŚ daje znaczne ograniczenie przy mikrolotach (max 10 pozycji). Alior nie ma w ogóle. ING od 0,03. Innych banków nie znam. Zakładałem, iż moim brokerem będzie bank. Warunek konieczny.
Broker narzuca zatem minimalny zakup (10000 jednostek waluty), a kierując ofertę do klienta indywidualnego, z założenia, który nie ma milionów depozytu, niejako wymusza stosowanie dźwigni.
Brak stałego spreadu, a raczej dowolność jego ustanawiania - w moim przekonaniu - powoduje straty. Powiedz mi, jaki byś dziś ustawił SL dla dowolnej pary, bez względu na S czy L, a ja jako broker poniosę spread tak, że popłyniesz. Na nic Twoja wiedza i czytanie wykresów. Ktoś się skarżył w innym wątku, że Bossa podniosła spread na rublu 25-krotnie i wyzerowało, a ja byłem świadkiem podniesienia na złotówce 70-krotnie. Mnie nie wyzerowało - nie miałem SL i byłem poniżej stop out. Dzień później wszystko wróciło do normy. Foreksa - z tego co wiem - nie można zatrzymać. Kliknąć w coś tam i stwierdzić, że teraz mi spread czy cena nie odpowiada (jak w kantorze, nikt nie zmusi do sprzedaży). Czyli w zasadzie jesteś skazany na stratę, bo nawet gdybyś ustawił SL dla EUR/PLN 4,50, jak sugerowałeś, to broker może dać spread np. 2000 pips i i tak wygoli, jeśli będzie miał ochotę. Widzisz jakieś szanse udowodnienia, że to celowe działanie? Sąd? Przecież wszystko odbywa się zgodnie z regulaminem.

Natomiast mam wrażenie, iż być może obroną przed takimi zagraniami byłaby nie tylko mała dźwignia, ale też duże odstępy między cenami, np. piramidowanie co 10gr na kursie z PLN. Zysk mniejszy, ale i ryzyko straty także.

OK - cieszę się, że posłużyłeś się konkretnym przykładem. Problem jest taki, że 3zł/USD nie zdarza się często oraz że mamy do czynienia z danymi historycznymi. Nie bardzo rozumiem też po co czekać 1,5 roku przy ujemnym swapie. Zysk przy 3,60 wydaje się wystarczająco duży, by z niego skorzystać. Nawet gdybym był na tyle szalony, by kupić S przy 3zł/usd, zabezpieczoną L na 3,02 to i tak dokupowałbym gdy kurs idzie w górę L-ki. Czyli ta jedna strata pozycja nie powinna byś problemem wobec dodatnich. Oczywiście przy pewnym pułapie bym ją - ręcznie - zamknął.
Może spróbuj mnie przekonać przykładem aktualnym. Daj znać, gdy uznasz że warto kupić parę z PLN - chętnie nabędę według Twoich wskazówek i zabezpieczę SL. Zobaczymy czy teoria przekłada się na real. Nie omieszkam podzielić się zyskiem, o ile takowy będzie ;-)

Kolejne bzdury piszesz.
Broker nie reguluje dowolnie spreadu.
Jeżeli masz brokera o modelu ECN, to spread jest tzw. rynkowy.
Ja wogóle nie biorę pod uwagę polskich brokerów bankowych, bo to sa złodzieje, nic więcej.
A posiadając konto u brokera zagranicznego, moje pieniądze są w banku, na wydzielonym koncie.
W moim wypadku jest to nawet duży bank z oddziałami w Polsce, więc nie muszę robić przelewów zagranicznych.
Normalny broker nie rozszerzy spreadu, bo mu się tak podoba, bo twój mikrolot jest w zasięgu.
Gdybym taką deklarację usłyszał od brokera, byłby natychmiast skreślony z mojej listy potencjałów.

Co do swapów, to akurat u mnie oba kierunki na USDPLN mają swap dodatni, chociaż na S jest znacznie mniejszy.
Kolejna okazja do kupna USDPLN może być za 3,60 z celem 3,80.
Pod warunkiem przebicia oporu, który widać na obrazku wyżej.

Ludzie wogóle mają problemy z wyszukiwaniem.
A sporo ludzi po prostu wierzy, że inni są po to, żeby ich oszukiwać, i takich sobie przyciągają w rzeczywistości.
Ja jakoś nie miałem kłopotów ze znalezieniem uczciwego brokera.
I kiedy zrozumiałem działanie rynku, straciłem wszelką możliwość obwiniania kogokolwiek, poza samym sobą.

[highend]

Tu była też okazja:

USDPLNWeekly.png

Tylko większość leszczy szukała S.

Ja nie szukałem S

Wracając do tematu - stosować Hedge trzeba umieć. Ja nie umiałem i płynąłem, przykład
dajmy na to wrzucamy S na usd/pln od 3.40, mamy stratę... czekamy jak danbo i modlimy sie do wykresu
dochodzi do 3.60 - nie wytrzymujemy psychicznie i robimy L na hedge.
Mamy S od 3.40 i L od 3.60,
cena spada na 3.50 (tak jak sie stalo) i jestesmy w d....
tutaj lepiej stosowac strategie wuzy
Jesli kisimy S na 3.40 i cena leci w gore, a my nie mamy SL, to lepiej poczekac na korektę i walić S. Uśrednić i zamknąć obie. Lepsze od hedge. Tylko tez trzeba umiec.

[Dadas]

Tu była też okazja:

USDPLNWeekly.png

Tylko większość leszczy szukała S.

Ja nie szukałem S

Wracając do tematu - stosować Hedge trzeba umieć. Ja nie umiałem i płynąłem, przykład
dajmy na to wrzucamy S na usd/pln od 3.40, mamy stratę... czekamy jak danbo i modlimy sie do wykresu
dochodzi do 3.60 - nie wytrzymujemy psychicznie i robimy L na hedge.
Mamy S od 3.40 i L od 3.60,
cena spada na 3.50 (tak jak sie stalo) i jestesmy w d....
tutaj lepiej stosowac strategie wuzy
Jesli kisimy S na 3.40 i cena leci w gore, a my nie mamy SL, to lepiej poczekac na korektę i walić S. Uśrednić i zamknąć obie. Lepsze od hedge. Tylko tez trzeba umiec.

No... albo zostawić sobie miejsce i powtórzyć podwójnym wolumenem, lub potrójnym, itd.
Powodzenia, jeżeli nie umiesz czytać wykresu i nie wiesz, czy to korekta jest, czy nie.
To się nazywa piramidowanie strat, i nie prowadzi do niczego dobrego.
Gdy się uda, to się cieszysz, ale jeżeli nie wypali, jesteś w d_pie.

We wczesnych okresach swojej przygody z Fx ćwiczyłem takie uśrednianie.
Nawet wymyśliłem metodę Martingale, nie mając świadomości, że ona istnieje od czasów
wymyślenia ruletki - potem się dowiedziałem i się uśmiałem.
Jest to totalnie złe rozwiązanie.

Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest stosowanie SL, oczywiście, pod warunkiem że wiesz dokładnie
na której konkretnie świecy masz otwierać pozycję i ile cię kosztuje SL.

[wiad]

Jakie mam realne możliwości sprawdzenia, iż tzw. rynkowy spread jest rynkowym, a nie dowolnym? Tak, mam ECN. I słowo brokera to wszystko. A jeśli w tym czasie odnajduję innych brokerów, którzy mieli o wiele mniejszy spread to nasuwa to wątpliwości, co do uczciwości mojego.
Najpierw mówisz, że ludzie niesłusznie narzekają na brokerów, by potem stwierdzić, że "to są złodzieje, nic więcej". Czy to nie stoi w sprzeczności wobec siebie? ;-) Ochłoń. Podaj mi nazwę swojego brokera, chętnie się zapoznam z ofertą. Szczególnie, iż zwykle jest duża różnica w swapie S i L na USD/PLN. Na minusie jest L - zupełnie odwrotnie, jak u Twojego brokera. Tym bardziej mnie ciekawi.

OK, będę pilnował zatem przebicia 3,60. Jaki SL proponujesz?

highend: Tylko założenie pierwsze byłoby takie, że jak dasz S 3,4 to L powiedzmy max 3,45. Za bardzo cena uciekła w Twoim przykładzie. Druga sprawa, że przy 3,60 jesteś -2000 dla 0,1lota, ale kupno L 3,6 i powrót w widełki 3,4-3,6 nadal daje -2000. Strata wyhamowana, bo więcej nie wyjdzie. Za to przebicie 3,4 w dół lub 3,6 w górę i dokupienie z trendem powinno dawać zysk. Niemniej hedge przy 20gr różnicy to sporo i tu widzę błąd.

[szaman1977]

to ja Ci powiem wiad, gdzie utopisz z hedge - jak cena wpadnie w konsole i tzw trojkat rozszerzający

wtedy będziesz miał pare shortow i pare longow otwartych

daj sobie chlopie spokoj- Ty nie szukasz odpowiedzi czy uzywac czy nie - Ty szukasz potwierdzenia i wymówek żeby nie uzywac SL - a to spread be a to dzwignia be a to broker be ... wroc do kantoru - mniej lamania glowy dla Ciebie.

[Dadas]

Jakie mam realne możliwości sprawdzenia, iż tzw. rynkowy spread jest rynkowym, a nie dowolnym? Tak, mam ECN. I słowo brokera to wszystko. A jeśli w tym czasie odnajduję innych brokerów, którzy mieli o wiele mniejszy spread to nasuwa to wątpliwości, co do uczciwości mojego.

OK, będę pilnował zatem przebicia 3,60. Jaki SL proponujesz?

Jakie masz realne możliwości sprawdzenia, że ziemia jest globem, który się obraca wokół własnej osi, i
dotatkowo kręci się po orbicie wokół słońca, a całość znajduje się w galaktyce Drogi Mlecznej, itd.
Jakie masz realne możliwości sprawdzenia, że ty wogóle istniejesz, a nie jesteś tylko wytworem własnego umysłu?
Jakie masz realne możliwości sprawdzenia, że wogóle cokolwiek jest takie, jakie uważasz, że jest?
Na czymś musisz się oprzeć, przetestować, posłuchać opinii, sprawdzić.
Jeżeli uważasz, że twój broker co robi ci takie klocki, to zmieniasz brokera - takie to proste jest.
Nie ma idealnego brokera, ani żadnego idealnego usługodawcy, dopóki nie weźmiesz całkowitej
odpowiedzialności za każdy skutek w twoim życiu.
Za każdy pozytywny i za każdy negatywny.
Dopóki nie przestaniesz obwiniać kogokolwiek, lub cokolwiek poza sobą samym.
I dopóki nie zaczniesz widzieć "porażek", jako jedynie przeszkody na drodze do doskonalenia siebie,
które trzeba w taki lub inny sposób zniwelować i wykorzystać dla swoich korzyści.
Fakt, że sprawdzenie wielu brokerów jest mało realne, ponieważ wymaga dużo czasu.
Ja jestem ze swoim brokerem już ponad 3,5 roku, a broker ponad 12 lat na rynku.
Z pewnością były gorsze momenty, teraz jest o wiele lepiej.

Jeżeli spread tak bardzo skacze, to znaczy, że broker nie ma dobrych dostawców płynności, bo jej brakuje.
Przy wyborze brokera bardzo ważnym czynnikiem jest wiedza, kto dostarcza brokerowi płynności.
Broker się deklaruje, że z wielu kwotowań, wybierze zawsze to, które jest najkorzystniejsze dla klienta.
Ale, musi mieć z czego wybierać.
Czyli, tak naprawdę przesadziłem z tym "złodziejem" - przepraszam, cofam.
Wychodzi na to, że nadal ignorancja klienta jest decydującym czynnikiem, nie broker.
Jeżeli chcę się brać za jakikolwiek biznes, nawet dorywczo, to potrzebuję znać środowisko,
w którym mam się poruszać, szczególnie gdy mam inwestować swoje własne pieniądze.

SL nie wynika z tego, co ja proponuję.
SL powinien być tam, gdzie trend by się odwrócił.
Oczywistym poziomem zwrotu jest cena otwarcia np. świecy tygodniowej.
Zakładając, że tradujemy trendy tygodniowe, np.
Dlatego wstępny SL musi być tu:

USDPLNDaily.png

Potem należy zarządzać SL w kierunku BE i zysku, zgodnie z bieżącą sytuacją.