Super Hedge ::..

[ScarFace]

nie chce nikogo straszyć ale jak kros wpadnie w silny trend bez znaczących korekt po drodze to system przestanie zarabiać i wyłoży sie tak ja inne wykładają sie przy konsoli. Ten system właśnie nadaje sie tylko pod konsolidacje.

[Yankee]

Niby czemu?? przejrzalem eg 4h (czyli eu+gu) rozjazd 150pipsow i nie bylo przez ostatni miesiac blednych sygnalow, a prawidlowe byly chyba 3.

w prawie kazdej strategii zwiekszenie tf zwieksza skutecznosc, czemu w tej mialoby byc inaczej???
Tyle ze pewnie wiekszosc odrzuci to z miejsca bo sa tylko 3 sygnaly na miesiac... mniejsza o to ze skutecznosc lepsza.

Nie rozumiem stwierdzenia "jak porownujesz czy to wlasciwa juz sytuacja?"
Identycznie jak na m5, tyle ze tu masz duzo czasu na decyzje a nie 5 min.
A teraz niby "jak porownujesz czy to wlasciwa juz sytuacja?" Na pewno na h4 latwiej poznac ta sytuacje niz na m5 i to zdecydowanie

Dodano po 2 minutach:

Baby FaceKiller zwiekszamy tf, zwiekszamy tez rozjazd (threshold) bo tak to nie ma sensu...

[trzycenty]

no widzisz bez sensu piszesz Yankee,

chcesz miec trzy sygnaly na miesiac to ok, ja chce trzy na dzien i patrzenie na h1 i h4 mi nic nie da i nie w tym rzecz.

[slotwina]

nie ma to jak wlozyc kij w mrowisko, jezeli wezmiemy tabele korelacji za 10 okresow i porownamy za 900 to juz nie jest tak rozowo w dlugim terminie.

[magictrader]

Można zrobić jeszcze taką alternatywę, że jeżeli po wejściu w pozycje, wykresy zaczynają się przecinać, a my nie mamy zysku to pozycję zamykamy bez zbędnego kombinowania. Czekamy wtedy na kolejny rozjazd i ponownie otwieramy pozycje itd.

Dodano po 3 godzinach 11 minutach:

Teraz tak sobie pomyślałem, że na arkuszu zamieszczonym przez Trzycenty znajduje się jeszcze współczynnik korelacji z "n" okresu. Może by go też jakoś wykorzystać? I grać np. gdy korelacja jest w jakimś przedziale (w jakim, to jeszcze nie wiem, ale może 90-100) i powstaje interesujący nas spread?

Trzycenty zwracałeś na to uwagę??

[trzycenty]

Jakiego n-okresu Magic?

chodzi Ci o ta normalna korelacje? Correlation, ktora jest liczona z 200 swiec na M5?

[magictrader]

Tak, dokładnie.
Zdaje mi się, że dekorelacja powinna występować w przypadku mocniejszych ruchów na crossie, bo wtedy zmienia się wpływ EU na GU. Gdy zaczyna się okres konsolidacji na EG, wtedy wielkość ruchów EU i GU staje się podobna i korelacja się zwiększa. Jeżeli dobrze myślę, to zmiany korelacji mogłyby trochę pomóc.

[trzycenty]

tak. z pewnoscia korelacje trzeba brac pod uwage. jeszcze nie wiem jak i co, ale na bank tak jest.

pamietaj Magic jednak o tym co odkrylismy dwie strony temu, ze to EURgbp jest wynikiem ruchow na EURusd i GBPusd, nie odwrotnie.

nie wiem, czy sie z tym zgadzacie. (?).
mi sie to wydaje rozsadne.

[magictrader]

Zgadza się, teraz chcemy tylko ustalić kiedy zaczyna mieć przewagę EUR nad GBP i odwrotnie i jak to za pomocą cyferek wychwycić. Trochę to podchodzi pod prognozowanie kursów, ale przecież każde zagranie na każdym rynku jest prognozowaniem jego zachowania .

[trzycenty]

no to fakt, ktora waluta jest w danej chwili silniejsza mowi nam SPREAD mierzony jako GBPusd-EURusd,
bo obojetnie czy USD bedzie sie umacnial, czy tez bedzie slabl,
to zwiekszenie spreadu swiadczu o slabosci GBP,
natomiast jego zmniejszenie, to relatywnie wieksza sila EUR.

chyba nie o to chodzi.

my chcemy teraz wiedziec kiedy zawrzec jakie transakcje.
to ze widzimy ktory jest silniejszy to co z tego? za moment moze byc przeciez zwrot.