Super Hedge ::..

Silhouette

wszystko bylo fajnie, ale to troche przypominalo transakcje arbitrazowe podejrzewalem ze cos jest nie tak zreszta pisalem o tym chyba komus

trzycenty pisze:my chcemy teraz wiedziec kiedy zawrzec jakie transakcje.

radzilbym sprobowac z fibo nawet ciekawie to wychodzi jak sie wstawi time zony itd. Tylko ze jesli wiemy kiedy zawrzec transakcje to po co robic super hedge

magictrader pisze:Zgadza się, teraz chcemy tylko ustalić kiedy zaczyna mieć przewagę EUR nad GBP i odwrotnie i jak to za pomocą cyferek wychwycić.

tak jak przedtem jesli to wiemy to po co nam uzywac super hedge?
trzycenty z taka praca i zainteresowaniem napewno daleko zajdziesz niekoniecznie tym systemem, ale powodzenia zycze i takiej jak teraz zawzietosci
Pozdrawiam

trzycenty

dzieki Silhouette. Ale do Magica to wiesz, nawet nie startuje, i do jego delty, he he.

jesli idzie o to ze chcemy wiedziec kiedy zawrzec transakcje... no tak, ale nasze hedgingowe...
nie chodzi mi o to, ze chce wiedziec gdzie pojdzie EURusd, ale chce wiedziec gdzie pojdzie SPREAD miedzu EURusd, a GBPusd - to spora roznica.
Nie musze znac kierunku ruchow na Eu i Gu, tylko sile USD do tych walut, bo to stanowi o wielkosci SPREADU.

Na razie nie widze nic lepszego jak moj model ECM, ale jeszcze sie nie zabralem za niego od strony praktycznej, bo czytam o czyms tam najpierw.
Ale juz niedlugo...

Bo sorry, ale chyba nic wiecej nie zdzialalamy takimi podstawowymi metodami w tym temacie.
Tu trzeba narzedzia, ktore wychwyci odchylenia od krotkookresowej rownowagi, jaka chyba istnieje, bo swiadcza o tym zejscia sie kursow i korelacja.

magictrader

Jutro dołożę do arkusza (jak się uda) deltę spreadu EU GU do kursu EUR/GBP z ostatnich albo 200, albo symbolicznych 288 okresów M5 (24h wstecz) i do tego jeszcze zobaczę jak zachowuje się korelacja. Na dzień dzisiejszy więcej nie wymyślę

.

Swoją drogą ciekawe jak zachowają się jutro otwarte pozycje na USDCHF i USDJPY. Aha i na przyszłość skupię się tylko na EU I GU bez innych par.

trzycenty

a to to ja chyba juz zrobilem Magic ; )

EURgbp i spread EURusd - GBPusd

magictrader

Szwajcarzy po piątkowej przerwie wrócili do gry i już jest wszystko w normie

.

Pozycje zamknięte z zyskiem około 80 pipsów (na koncie realnym ponad 200 pipsów drawdown mogłoby już lekko podnosić adrenalinę).

EDIT: S EU i L GU.
Zabieram się zaraz do zrobienia wskaźników w Excelu i porównam je do tego co już mamy.

Dodano po 3 godzinach 33 minutach:

Jeszcze jedno takie małe "odkrycie" do sprawdzenia.

Jeszcze raz patrząc na spread między EU i GU, a EURGBP potestowałem to trochę na danych historycznych i wyszło coś takiego:
Widząc interesującą nas deltę między spreadem EU GU, a EURGBP możemy zrobić syntetyczne np. L na EG w postaci 2x L EU, 2x S GU i prawdziwe S na EG (przyjmując, że jeden pips EG to 2 pipsy EU, GU).
Wtedy nasz zysk do wartość delty x 2, gdy zejdzie ona do zera.

Przetestować teraz tylko trzeba, który z dwóch sposób grania jest bezpieczniejszy. Czy L i S EU i GU, czy może 2x L i 2x S EU GU i S lub L EG.
Co o tym sądzicie?

Dodano po 2 godzinach 26 minutach:

Zamieszczam porównanie pomiędzy zachowaniem EU względem GU i ich spreadu względem kursu EG. Wrzuciłem też przykładową transakcję:

sir_skiner

wybaczcie, ale to sie coraz bardziej zagmatwane robi

trzycenty

ale dziala sir ; )

mamy teraz spread nizszy od nocnych maxow o ponad 0.01na GBPusd-EURusd
zawieram transakcje na rozjazd

Silhouette

popatrzylem troche na wykresy i dane makro. Danych makro mozna chyba tu uzyc do np. zwiekszania pozycji badz zamkniecia, nie chodzi tu o gre na nich tylko o ciecie strat. Co tez chyba ciekawe gdy nie ma zadnych waznych danych latwiej o "zejscie sie" kursów. Wykres jest na TF M30, ale na innych TF mozna rowniez zaobserwowac podobne zaleznosci.
Pozdrawiam

ScarFace

po pierwsze to ze tam byly dane nic nie znaczy, wykres w tym momencie wyglądał zupełnie inaczej, gwarantuje ci to że od tego czasu zmienił już kilka razy wygląd i wzajemnie położenie kursów. Po drugie zajęcie L na eu S gu to nic innego jak L na eur gbp czasami są minimalne wahania i nie zgodności co można wykorzystać do arbitrażu trójkątnego o czym wspomniał już Yankee. System nadaje sie tylko pod konsolidacje, w ubiegłym tygodniu można było zrobić dziesiątki procent bo była konsolidacja dzisiaj jest bardzo silny trend na eur gbp i kto otwierał pozycje na eur usd/ gbp usd lub eur jpy / gbp jpy to wie na jakim minusie są obecnie. trzycenty Twój arkusz pokazuje Ci tak niski spreed, spojrzyj na dzisiejsze świeczki na krosie eru gbp, wszystkie up. Twierdząc że kursy muszą sie zejść bo spreed jest na minimach twierdzisz że eur gbp musi sie skorekcić bo urósł już dzisiaj 70pipsów. A co jak dalej będzie pompa w góre na krosie?

magictrader

trzycenty pisze: mamy teraz spread nizszy od nocnych maxow o ponad 0.01na GBPusd-EURusd
zawieram transakcje na rozjazd

Nieźle się pośpieszyłem z L GU i S EU. W międzyczasie obserwowałem jak zachowuje się korelacja i oczywiście cały czas się zmniejszała i dopiero teraz wychodzi na plusy.
Może uda się dojrzeć jakąś zależność, cykl, który by mógł podpowiedzieć kiedy jest najlepszy moment na zawarcie transakcji.

Dodano po 12 minutach:

L na EU i S na GU i S na EG nawet z dokładnie dobraną ilością lotów mogą dać zarobić lub stracić. Także to nie jest tak jak się wydaje na początku, że jest to idealny hedge. Nie wiem od czego to zależy, ale można zarabiać mając otwarte przeciwstawne pozycje na syntetycznym EG i rzeczywistym EG jak się dobrze trafi z otwarciem pozycji. Jak wyjdę na plus to wrzucę screena z historią transakcji (chociaż to, że jestem teraz na większym minusie, też świadczy o tym, że syntetyczny EG i rzeczywisty to nie to samo).