wrecz przeciwnie Yankee ; )
jest co raz ciekawiej i dochodzimy powoli do sedna sprawy ; )
Super Hedge ::..
-
magictrader
- Pasjonat
- Posty: 684
- Rejestracja: 01 lut 2008, 10:26
Zrobiła się mała burza mózgów i przydałoby się co nieco uporządkować.
1. Jeżeli patrzymy na wskaźniki z ostatnich "n" okresów wtedy one repaintują, ale za to dostosowują się do sytuacji na rynku w tym okresie (zmienność rynku). Jednak nie mamy pewności, że gdy spread między parami zmaleje nawet do zera to osiągniemy zysk (właśnie ze względu na repaint). I nie wiemy też jaki potencjalny zysk możemy osiągnąć zawierając transakcję.
2. Możemy używać naliczania spreadu od ściśle wyznaczonego punktu startowego. Wtedy wartość spreadu jest naszym zyskiem w momencie powrotu spreadu do zera. Ale pozostaje kwestia ustawienia punktu początkowego i tego, że od momentu startu w najbliższym okresie spread może nie powrócić do zera.
3. Można "kupić/sprzedać spread" względem kursu EUR/GBP i tak samo, albo od początkowej daty, albo ustawić obliczenia na "n" okresów. Wtedy kurs EUR/GBP jest naszym ruchomym punktem zero, w którym realizujemy zysk (lub w jego okolicach).
Wszystkie założenia będą słuszne, jeżeli przyjmiemy, że kursy są na tyle ze sobą skorelowane, że powrócą do siebie przed wyczyszczeniem konta. Dlatego trzeba jeszcze opracować jakiś rozsądny system stop lossów.
1. Jeżeli patrzymy na wskaźniki z ostatnich "n" okresów wtedy one repaintują, ale za to dostosowują się do sytuacji na rynku w tym okresie (zmienność rynku). Jednak nie mamy pewności, że gdy spread między parami zmaleje nawet do zera to osiągniemy zysk (właśnie ze względu na repaint). I nie wiemy też jaki potencjalny zysk możemy osiągnąć zawierając transakcję.
2. Możemy używać naliczania spreadu od ściśle wyznaczonego punktu startowego. Wtedy wartość spreadu jest naszym zyskiem w momencie powrotu spreadu do zera. Ale pozostaje kwestia ustawienia punktu początkowego i tego, że od momentu startu w najbliższym okresie spread może nie powrócić do zera.
3. Można "kupić/sprzedać spread" względem kursu EUR/GBP i tak samo, albo od początkowej daty, albo ustawić obliczenia na "n" okresów. Wtedy kurs EUR/GBP jest naszym ruchomym punktem zero, w którym realizujemy zysk (lub w jego okolicach).
Wszystkie założenia będą słuszne, jeżeli przyjmiemy, że kursy są na tyle ze sobą skorelowane, że powrócą do siebie przed wyczyszczeniem konta. Dlatego trzeba jeszcze opracować jakiś rozsądny system stop lossów.
-
trzycenty
a to ze sa skorelowane, to nie powoduje ze wracaja do siebie Magic.
gdyby byly idealnie skorelowane ze soba RO=1, to nigdy by sie nie spotkaly i spread bylby zawsze ten sam.
dzieki roznicom wkorelacji mozemy zarobic w ten sposob, ze gdy ona znacznie zaniknie, czyli spready sie zwieksza, to mozemy zawierac transakcje na zmniejszenie sie tej roznicy.
ale nic nie gwarantuje, ze kursy beda oscylowaly wokol danej rownowagi, to juz trzeba wyczytac z sytuacji rynkowej.
mam jeszcze pytanie:
zauwazylem, ze korelacja jest wiele, wiele wieksza na parach z jenem.
kiedy na 1H korelacja Gu z Eu maleje znacznie, na jenach nawet wzrosla.
zobaczta:
czy to jest zasada? i jesli tak, to dlaczego?
gdyby byly idealnie skorelowane ze soba RO=1, to nigdy by sie nie spotkaly i spread bylby zawsze ten sam.
dzieki roznicom wkorelacji mozemy zarobic w ten sposob, ze gdy ona znacznie zaniknie, czyli spready sie zwieksza, to mozemy zawierac transakcje na zmniejszenie sie tej roznicy.
ale nic nie gwarantuje, ze kursy beda oscylowaly wokol danej rownowagi, to juz trzeba wyczytac z sytuacji rynkowej.
mam jeszcze pytanie:
zauwazylem, ze korelacja jest wiele, wiele wieksza na parach z jenem.
kiedy na 1H korelacja Gu z Eu maleje znacznie, na jenach nawet wzrosla.
zobaczta:
czy to jest zasada? i jesli tak, to dlaczego?
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
eur jpy usd jpy ma za niską korelacje na D1. Powinno sie brać pary co najmniej z wartością 80 i więcej. Z tego co piszecie chodzi wam o to że rozjazdy kross powoduje i tak samo zjazdy. Ale przeciez kros sie cały czas porusza a interesujące nas rozjazdy pojawiają sie tylko kilka razy w ciągu dnia. Może to wynika z zachwiania równowagi miedzy wpływem eu gu na eur gbp a eur gbp na eu gu
-
trzycenty
dla mnie ważniejsze jest jak kurs sie porusza w dłuższym terminie, 65.2 dla D1 to stanowczo za mało. Eur usd/ Gbp usd często rozregulowuje sie na h1 ale trend wyższego stopnia sprowadza je do bazy dlatego tez dobrze sie system spisuje na tej parze.
Ostatnio zmieniony 03 sie 2008, 13:13 przez ScarFace, łącznie zmieniany 1 raz.
-
magictrader
- Pasjonat
- Posty: 684
- Rejestracja: 01 lut 2008, 10:26
Aby system działał książkowo, to kurs crossa musiałby się poruszać jak sinusoida, jednak w większości wchodzi on w trendy i to nawet na wykresach o małych TF. Może mieć przecież nawet kilka dni bez korekty i wtedy mamy za wczesne wejścia i leżymy.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Mozliwe rozwiazanie: na wiekszym tf szukamy dekorelacji, przelaczamy na mniejszy tf i tam wchodzimy (na zasadzie dekorelacji, a najlepiej jakiejs innej np stosujac zasady wejscia ze sqeeze more- to dosc skuteczny system).magictrader pisze:Aby system działał książkowo, to kurs crossa musiałby się poruszać jak sinusoida, jednak w większości wchodzi on w trendy i to nawet na wykresach o małych TF. Może mieć przecież nawet kilka dni bez korekty i wtedy mamy za wczesne wejścia i leżymy.
Tylko glasno mysle
-
trzycenty
sieganie na wieksze TF jest z gory skazane na straty,
i co wtedy Yankee? patrzysz na h1 czy h4, i co? roznica 20 pipsow to nic w ta czy w tamta, jak porownujesz czy to wlasciwa juz sytuacja?
poza tym na wiekszym TF wspolczynnik korelacji bedzie sie wolniej zmienial, a w gruncie rzeczy dlugo moze sie nie zmieniac na tyle, ze stwierdzisz ze to juz sygnal.
i co wtedy Yankee? patrzysz na h1 czy h4, i co? roznica 20 pipsow to nic w ta czy w tamta, jak porownujesz czy to wlasciwa juz sytuacja?
poza tym na wiekszym TF wspolczynnik korelacji bedzie sie wolniej zmienial, a w gruncie rzeczy dlugo moze sie nie zmieniac na tyle, ze stwierdzisz ze to juz sygnal.